Réduction des matrices symétriques réelles
Monier, Algèbre MP, page 139
Théorème : Soient (E, < ., . >) un espace vectoriel euclidien et f un endomorphisme symétrique de E. Alors, il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.
Autrement dit, ∀S ∈ S
n(R), ∃(Ω, D) ∈ O
n(R) × D
n(R) / S = ΩDΩ
−1Lemme 1 : Soient (E, < ., . >) un espace vectoriel euclidien et f un endomorphisme symétrique de E . Alors les sous-espaces propres pour f sont orthogonaux entre eux. C'est-à-dire, pour toutes valeurs propres λ,µ de f telles que λ 6= µ et tous vecteurs propres x associé à λ et y associé à µ, on a < x, y >= 0.
En eet, si λ, µ ∈ Sp
R(f ) tels que λ 6= µ, x ∈ SEP (f, λ), y ∈ SEP (f, µ). On a donc x 6= 0, y 6= 0, f (x) = λx, f(y) = µy
D'où : hλx, yi = hf(x), yi = hx, f (y)i = hx, µyi. Donc (λ − µ) hx, yi = 0 et nalement, hx, yi = 0.
Lemme 2 : Soit f un endomorphisme symétrique de E espace vectoriel euclidien. Alors, pour tout sous-espace vectoriel F de E stable par f , F
⊥est stable par f .
En eet, soient F un sev de E stable par f et x ∈ F
⊥. On a : ∀y ∈ F, hf (x), yi = hx, f (y)i = 0 car x ∈ F
⊥et f (y) ∈ F . Donc on a f (x) ∈ F
⊥.
Preuve du théorème : Par récurrence sur n = dim(E) . La propriété est immédiate pour n = 1 .
Supposons-la vraie pour un entier n ≥ 1 , et soient E un espace vectoriel euclidien de dimension n + 1 , f un endomorphisme symétrique de E , B
1une base orthonormée de E , A = Mat
B1(f ) . Décomposons A en blocs:
A =
µ α
tC
C B
¶
, où α ∈ R, C ∈ M
n,1(R), B ∈ S
n(R)
D'après l'hypothèse de récurrence, il existe Ω ∈ O
n(R), D ∈ D
n(R) telles que B = ΩDΩ
−1. En notant U =
µ 1 0 0 Ω
¶
, il est clair que U est orthogonale et U
−1=
µ 1 0 0 Ω
−1¶
, d'où après produit par blocs :
U
−1AU =
µ α
tCΩ Ω
−1C D
¶
Notons G = Ω
−1C et A
0= U
−1AU =
µ α
tG
G D
¶ .
• Montrons que A
0admet au moins une valeur propre et un vecteur propre.
En notant G =
g
1...
g
n
, D = diag (d
1, . . . , d
n) , on a A
0=
α g
1· · · g
ng
1d
10
... ...
g
n0 d
n
.
S'il existe k ∈ {1, . . . , n} tel que g
k= 0 , alors d
kest valeur propre de A
0et un vecteur propre associé est E
k+1. Nous pouvons donc supposer que ∀k ∈ {1, . . . , n}, g
k6= 0 .
Soient λ ∈ R, V ∈ M
n+1,1(R) . En décomposant V en blocs V =
µ x X
¶
, où x ∈ R et X ∈ M
n,1(R), on a :
A
0V = λV ⇐⇒
µ α
tG
G D
¶ µ x X
¶
= λ µ x
X
¶
⇐⇒
½ αx +
tGX = λx xG + DX = λX On peut supposer d
1≥ . . . d
n. Supposons λ > d
1. Alors D − λI
nest inversible, et donc :
A
0V = λV ⇐⇒
½ X = −x(D − λI
n)
−1G αx − x
tG(D − λI
n)
−1G = λx
1
On a
t
G(D − λI
n)
−1G + λ = α ⇐⇒
X
n i=1g
i2d
i− λ + λ = α L'application ϕ :
]d
1, +∞[ → R
λ 7→
X
n i=1g
2id
i− λ + λ est continue sur ]d
1, +∞[, de limite −∞ en d
+1et de limite +∞ en +∞ , donc (théorème des valeurs intermédiaires), il existe λ ∈]d
1, +∞[ tel que ϕ(λ) = α .
On a ainsi montré que f admet au moins une valeur propre et un vecteur propre réels.
• En notant x
0un vecteur propre pour f , Rx
0est stable par f , donc d'après le Lemme, (Rx
0)
⊥est aussi stable par f . Dans une base orthonormée de E commençant par 1
kx
0k x
0, la matrice de f est donc de la forme
µ λ
00 0 S
¶
, où λ
0∈ R , S ∈ S
n(R) . D'après l'hypothèse de récurrence, il existe Ω
1∈ O
n(R), D
1∈ D
n(R) telles que S = Ω
1D
1Ω
−11. En notant Ω
2=
µ 1 0 0 Ω
1¶ et D
2=
µ λ
00 0 D
1¶
, il est clair que
Ω
2∈ O
n+1(R), D
2∈ D
n+1(R),
µ λ
00 0 S
¶
= Ω
2D
2Ω
−12Ceci montre qu'il existe une base orthonormale de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.
Remarque : Une matrice symétrique complexe (d'ordre ≥ 2 ) peut ne pas être diagonalisable :
µ 2 i i 0
¶ . Autre démonstration :
Posons S = {x ∈ E / kxk = 1} , et ϕ : S → R
x 7→ hx, f(x)i .
• ϕ est continue sur un compact de E , donc bornée et atteint ses bornes. Il existe donc x
0∈ S tel que ϕ(x
0) = sup
x∈S