cours 12, le mercredi 2 mars 2011
Densit´e des fonctions continues
Lemme d’Urysohn m´etrique. Si F0 et F1 sont deux ferm´es disjoints dans un espace m´etrique (X, d), il existe une fonction continue f sur X, `a valeurs dans [0,1], telle que f = 0sur F0 etf = 1 sur F1.
Preuve. — Si F0 et F1 sont non vides, on posera
∀x ∈X, f(x) = d(x,F0) d(x,F0) +d(x,F1).
Il faut v´erifier que le d´enominateur ne s’annule pas : si d(x,F0) = 0, alors x ∈ F0
puisque F0 est ferm´e, donc x /∈ F1 puisque les deux ensembles sont disjoints, et alors d(x,F1)>0. La fonction f est donc continue, et v´erifie les conditions voulues.
Si F0 est vide, on peut poser f = 1 partout et si F1 est vide f = 0 partout.
Remarque.Le lemme d’Urysohn reste vrai pour certains espaces topologiques g´en´eraux, par exemple pour un espace topologique compact K quelconque. Le probl`eme dans ce cas est qu’aucune fonction r´eelle continue sur K n’est donn´eea priori, et la preuve est beaucoup plus d´elicate.
Dans un espace topologique X o`u le lemme d’Urysohn est vrai, on voit que deux ferm´es disjoints F0et F1pourront ˆetre s´epar´es par deux ouverts disjoints, `a savoir U0={f <1/2}
et U1 = {f > 1/2} : le vrai lemme d’Urysohn consiste `a montrer qu’inversement, cette propri´et´e de s´eparation des ferm´es disjoints permet de construire une fonction f continue sur X. On dit qu’un espace topologique est normal quand il poss`ede cette propri´et´e de s´eparation. Tout espace topologique compact est normal.
Proposition.Soient (X, d)un espace m´etrique,µune mesure sur la tribu bor´elienneBX
de X, et Bun bor´elien deX contenu dans un ouvert W de mesure finie ; pour toutε >0, il existe une fonction continue ϕ sur X, nulle en dehors de W, telle que
0≤ϕ≤1, Z
X
|ϕ−1B|dµ < ε.
Preuve. — Consid´erons la mesure finie ν sur (X,BX) d´efinie par
∀A ∈ BX, ν(A) =µ(A∩W) ;
c’est aussi la mesure `a densit´e dν(x) = 1W(x) dµ(x). Soit B un bor´elien de X contenu dans W ; d’apr`es le lemme pr´ec´edent, on peut encadrer B,
F⊂B⊂V,
de fa¸con que ν(V\F)< ε, et on peut supposer V ⊂ W (sinon, on remplace l’ouvert V par l’ouvert V1 = V∩W qui donne un meilleur encadrement). On note que V\F⊂W, donc V\F = (V\F)∩W et
µ(V\F) =µ (V\F)∩W
=ν(V\F)< ε.
Comme F⊂V, les ferm´es F et Vc sont disjoints. D’apr`es le lemme d’Urysohn, il existe une fonction continue ϕsur X telle queϕ= 0 sur le ferm´e Vc, ϕ= 1 sur F et 0≤ϕ≤1 sur X ; on en d´eduit que
1F ≤ϕ≤1V,
et comme 1B admet le mˆeme encadrement 1F ≤1B ≤1V, on a
|ϕ−1B| ≤1V−1F =1V\F, ce qui permet de conclure,
Z
X
|ϕ−1B|dµ≤ Z
X
1V\Fdµ=µ(V\F)< ε.
Un peu plus loin dans le cours, on utilisera la proposition pr´ec´edente pour montrer que l’espace des fonctions continues `a support compact est dense dans l’espace norm´e L1(R,B, λ) ; on aura aussi densit´e dans l’espace de Hilbert L2(R,B, λ) pour les mˆemes raisons.
Remarque. Si A est un bor´elien deRet µune mesure sur R qui donne une mesure finie aux parties born´ees deR, on peut trouver pour toutε >0 un ouvert V tel queµ(V\A)< ε, mais on ne peut pas ´ecrire cette approximation comme diff´erence des deux mesuresµ(V) et µ(A), qui peuvent ˆetre toutes les deux infinies. Pour trouver V, on applique le r´esultat des mesures finies `a chaque An = A∩]−n, n[,n≥0, qu’on approche par un ouvert Vn ⊂]−n, n[
tel que An ⊂Vn etµ(Vn)−µ(An)<2−n−1ε, et on consid`ere l’ouvert V =S
nVn. En appliquant le r´esultat pr´ec´edent au bor´elien compl´ementaire Ac, on voit qu’on peut trouver un encadrement F⊂A⊂V tel que µ(V\F)< ε.
Pour une telle mesure µ, et en particulier pour la mesure de Lebesgueλsur R, on peut d´efinir les ensembles n´egligeables comme ceux qui sont contenus dans des ouverts de mesure arbitrairement petite.
III.3. Classe monotone, unicit´e de mesures III.3.1. Th´eor`eme de classe monotone
D´efinitions.Un π-syst`eme de parties de E est une classe P ⊂ P(E) qui est stable par intersection finie.
Un λ-syst`eme L de parties de E contient E comme ´el´ement, est stable par union d´enombrable croissante et diff´erence propre, c’est-`a-dire que :
— la classe L admet E pour ´el´ement, E∈ L;
— si (Bn) ⊂ L est une suite croissante d’´el´ements de L, la r´eunion S
nBn est dans L;
— si A et B sont deux ´el´ements de L et si A ⊂B, alors B\A∈ L.
Comme le λ-syst`eme L contient E, il est stable par passage au compl´ementaire : pour tout A ∈ L, le compl´ementaire Ac = E\A apparaˆıt comme hhdiff´erence propreii de deux ´el´ements de L. La classe L est stable par union disjointe : si A,B sont disjoints et ´el´ements de L, alors A∪B est dans L; en effet, le compl´ementaire Ac est dans L, contient B, donc L contient la diff´erence propre Ac \B = Ac∩Bc, et par cons´equent la classe L contient le compl´ementaire A∪B.
Exemple fondamental. Si on a deux mesures finies µ et ν sur (E,F) et de mˆeme masse, µ(E) =ν(E), la classe des A∈ F sur lesquelsµ et ν co¨ıncident,
L ={A∈ F :µ(A) = ν(A)}
est un λ-syst`eme de parties de E. Cet exemple sera le plus important pour nos applica- tions.
La famille form´ee de l’ensemble vide et des intervalles ferm´es born´es [a, b] de R est stable par intersection finie ; cette famille est un π-syst`eme de parties de R.
Remarque. Si un λ-syst`eme L ⊂ P(E) est stable par intersection finie, alors c’est une tribu de parties de E.
Preuve. — On a E∈ L par hypoth`ese, et on a dit queLest stable par compl´ementaire ; si le λ-syst`eme L est stable par intersection finie et compl´ementaire, il est stable par r´eunion finie. Si (An)⊂ L est une famille d´enombrable, on voit que sa r´eunion S+∞
n=0An
s’obtient comme r´eunion de la suite croissante d’´el´ements de L donn´ee par Bn= A0∪. . .∪An ∈ L,
et il en r´esulte que L est une tribu.
Il existe plusieurs variantes de th´eor`emes de classe monotone. Nous allons ´enoncer la forme qui nous sera la plus utile, car on la reverra dans la partie hhprobabilit´esii du cours, `a propos de la notion d’ind´ependance. On commence par un lemme technique assez facile.
Lemme B2.Soit Lun λ-syst`eme de parties de E, qui contienne un ensemble fix´e B; la classe DB de parties de E d´efinie par
DB ={A⊂E : A∩B∈ L}
est un λ-syst`eme.
Preuve. —Elle est facile et tout `a fait semblable `a celle du lemme B1 du cours pr´ec´edent.
La classe DB contient E d’apr`es l’hypoth`ese, puisque E∩B = B∈ L. Elle est stable par diff´erence propre, car si A1 ⊂A2 sont dans DB,
(A2\A1)∩B = (A2∩B)\(A1∩B)∈ L,
donc A2\A1 ∈ DB. Si (An) est une suite croissante d’´el´ements de DB, on ´ecrit [
n
An
∩B =[
n
An∩B
∈ L, ce qui montre que S
nAn est dans DB. La classe DB est donc un λ-syst`eme.
Th´eor`eme de classe monotone. Si un λ-syst`eme L contient un π-syst`eme P, alors L contient la tribu σ(P) engendr´ee par P.
Preuve. — D´esignons par L0 le plus petit λ-syst`eme contenant P (c’est le λ-syst`eme engendr´e par la classe P, mais nous n’utiliserons pas cette notion en dehors de cette preuve. Son existence se d´emontre comme celle de la tribu engendr´ee, en remarquant que toute intersection de λ-syst`emes est un λ-syst`eme) ; ´evidemment, L0 est contenu dans le λ-syst`eme L, puisque L contient P par hypoth`ese. Si on montre que L0 est stable par intersection, on aura gagn´e d’apr`es la remarque pr´ec´edente : la classeL0 sera une tribu contenant P, donc contenant σ(P) et finalement
σ(P)⊂ L0 ⊂ L,
le λ-syst`eme L contient bien la tribu engendr´ee par P, comme promis.
La preuve de la stabilit´e de L0 par intersection finie se fait en deux temps, comme on a d´ej`a fait une autre fois. Dans un premier temps, on fixe P∈ P et on consid`ere
DP ={B⊂E : B∩P∈ L0}.
Cette classe contient P et est un λ-syst`eme d’apr`es le lemme B2 : on a donc L0 ⊂ DP, pour tout P∈ P, ce qui nous dit que :
∀P∈ P, ∀B∈ L0, B∩P∈ L0. Ensuite, on fixe B∈ L0 et on pose
DB ={A⊂E : A∩B∈ L0}.
C’est `a nouveau unλ-syst`eme, et il contient encore P, grˆace au premier pas de la preuve ;
`a nouveau, on conclut que L0 ⊂ DB, pour tout B ∈ L0, ce qui donne maintenant la stabilit´e de L0 par intersection finie, cqfd.
III.3.2. R´esultats d’unicit´e
Lemme. Si deux mesures finies sur (E,F), de mˆeme masse µ(E) =ν(E), co¨ıncident sur une classe C, stable par intersection et qui engendre la tribu F, elles sont ´egales.
Preuve. — On consid`ere la classeP =C de parties de E form´ee des ´el´ements deC; c’est un π-syst`eme ; comme on a suppos´e que µ(E) =ν(E), on voit que
L ={B∈ F :µ(B) =ν(B)}
est un λ-syst`eme qui contient le π-syst`eme P, donc par le th´eor`eme de classe monotone, la classe L contient la tribu engendr´ee par P, qui est ´egale `a F d’apr`es l’hypoth`ese.
Ainsi, µ=ν.
Lemme 2. On suppose que µ et ν sont deux mesures sur (E,F), et on suppose que C est une classe de parties de E telle que
— la classe C est stable par intersection finie et engendre la tribu F;
— pour tout C∈ C, on a µ(C) =ν(C)<+∞;
— il existe une suite croissante (Cn) dans C dont la r´eunion est E.
Alors les deux mesures µ etν sont ´egales.
Preuve. — Pour tout entier n≥ 0 les deux mesures finies µn et νn sur (E,F) d´efinies par
∀A ∈ F, µn(A) =µ(A∩Cn), νn(A) = ν(A∩Cn)
sont ´egales d’apr`es le lemme pr´ec´edent ; pour tout A∈ F, on a A∩Cn%A donc par la monotonie des mesures µet ν,
µ(A) = lim
n µ(A∩Cn) = lim
n µn(A) = lim
n νn(A) = lim
n ν(A∩Cn) =ν(A).
Corollaire. Si deux mesures sur (R,B) donnent une mˆeme mesure finie `a tous les intervalles [a, b], a≤b, elles sont ´egales.
Si deux mesures sur (R,B) donnent une mˆeme mesure finie `a tous les intervalles semi-ouverts ]a, b], a≤b, elles sont ´egales.
Si deux mesures finies sur (R,B) donnent une mˆeme mesure `a tous les intervalles de la forme ]−∞, x], pour x∈R, elles sont ´egales.
Preuve. — La classe C form´ee des [a, b] et de l’ensemble vide est stable par intersection, engendre la tribu bor´elienne, et R est r´eunion de la suite [−n, n] d’´el´ements de C. On peut d´eduire le deuxi`eme ´enonc´e du premier, ou bien refaire la mˆeme preuve, cette fois avec la classe C form´ee des ]a, b]. Pour la derni`ere affirmation, comme les mesures sont suppos´ees finies, on obtient les mesures de tous les ensembles ]a, b] par diff´erence.
Exemple d’application.Supposons que f, fonction bor´elienne d´efinie sur R, `a valeurs r´eelles ou complexes, est Lebesgue-int´egrable sur tout intervalle ferm´e born´e [a, b], et v´erifie
∀a, b∈R,
Z b
a
f(x) dx= 0.
Alors, la fonction f est nulle Lebesgue-presque partout (et r´eciproquement, toutes ces int´egrales sont nulles quandf est nulle presque partout).
Preuve. — Si f est `a valeurs complexes, on voit que ses parties r´eelles et imaginaires ont aussi des int´egrales nulles sur tout segment ; si le r´esultat est ´etabli dans le cas r´eel, on d´eduira que Ref et Imf sont nulles presque partout, donc f aussi. Si f est `a valeurs r´eelles, on consid`ere les deux mesures µ+ etµ− sur (R,BR) qui sont d´efinies par dµ+(x) =f+(x) dx et dµ−(x) =f−(x) dx. On a pour tous a≤b
µ+([a, b]) = Z b
a
f+(x) dx, µ−([a, b]) = Z b
a
f−(x) dx.
donc
µ+([a, b])−µ−([a, b]) = Z b
a
f+(x)−f−(x) dx =
Z b
a
f(x) dx= 0.
D’apr`es les r´esultats d’unicit´e, on en d´eduit que µ+ =µ−. Consid´erons alors A+={f+ >0}, A− ={f− >0} ∈ B.
On a
µ+(A+) =µ−(A+) = Z
R
1A+(x)f−(x) dx= 0,
car on constate que1A+(x)f−(x) = 0 pour toutx. On constate aussi que1A+(x)f+(x) = f+(x), donc
Z
R
f+(x) dx= Z
R
1A+(x)f+(x) dx=µ+(A+) = 0,
et commef+ est≥0 il en r´esulte qu’elle est nulle Lebesgue-presque partout. On obtient de mˆeme que f− est nulle Lebesgue-presque partout, donc f aussi.
Corollaire. La mesure de Lebesgue λ sur R est la seule mesure µ sur (R,B) qui est telle que µ([a, b]) =b−a pour tous a < b.
Remarque. On pourrait prouver ce dernier r´esultat, ainsi que le premier lemme de la section, hh`a la mainii `a partir des r´esultats d’approximation, sans utiliser le th´eor`eme de classe monotone, dans le cas de mesures sur la tribu bor´elienne de R : en deux coups de monotonie de la mesureµ, suppos´ee finie sur les born´es, on arrive `a calculer la mesure pour µ de tous les ensembles Gδ, `a partir des mesures des intervalles. Comme tout bor´elien B est contenu dans un Gδ de mˆeme mesure, la mesure µ est compl`etement d´etermin´ee par ses valeurs sur les intervalles.
Corollaire. La mesure de Lebesgue λI sur un intervalle non vide I ⊂ R est la seule mesure µ sur (I,BI) qui est telle que µ([a, b]) =b−a pour tous a < b ´el´ements de I.
Preuve. — La classe des segments [a, b] contenus dans I est un π-syst`eme de parties de I, de mesure finie ´egale `a b−a; pour pouvoir appliquer le lemme 2, on doit v´erifier deux choses : v´erifier que ces segments engendrent la tribu bor´elienne de I, et v´erifier qu’il existe une suite croissante de segments dont la r´eunion est ´egale `a I.
La tribu bor´elienne de I est la tribu trace de BR, elle est donc engendr´ee par les traces d’une classe g´en´eratrice pour BR, par exemple tous les intervalles J = [c, d]∩ I, o`u c < d sont deux r´eels. Elle est donc engendr´ee par les intervalles J⊂I.
Pour atteindre nos deux objectifs, il suffit de voir que tout intervalle J contenu dans I est r´eunion finie ou d´enombrable d’intervalles [a, b]. Si α≤β sont les bornes de J (finies ou infinies), quatre cas se pr´esentent. Si α, β ∈ J, alors J = [α, β] ; si α ∈ J et β /∈ J, alors α < β, J = [α, β[ et il existe une suite croissantebn de points tels queα < bn< β, qui tend vers β, donc bn∈J et
J =[
n
[α, bn].
Le cas α /∈ J et β ∈ J est identique, en introduisant une suite (an) de points de J qui d´ecroˆıt vers α; dans le dernier cas, l’intervalle J est ´egal `a ]α, β[ et on voit que J est la r´eunion des segments [an, bn].
Fonction de r´epartition
On a dit qu’une mesure µ sur (R,BR), finie sur tous les bor´eliens born´es, est compl`e- tement caract´eris´ee par la donn´ee des valeurs µ(]a, b]) que prend la mesure µ sur les intervalles de la forme
]a, b], a, b∈R, a≤b.
On peut donc caract´eriser une mesure finie µ sur R au moyen de la fonction x∈R→Fµ(x) =µ(]−∞, x]) ;
en effet, si la fonction Fµ est donn´ee, on retrouve les mesures des intervalles ]a, b], µ(]a, b]) = Fµ(b)−Fµ(a)
pour tous a≤b. Dans le cas d’une mesure infinie, on ne peut pas utiliser des intervalles partant de−∞, dont la mesure peut ˆetre infinie et ne permet plus de calculer lesµ(]a, b]) par diff´erence ; mais on a suppos´e que la mesure des born´es est finie pourµ, ce qui permet de consid´erer
Fµ,0(x) =µ(]0, x]) si x≥0, Fµ,0(x) =−µ(]x,0]) si x <0 ;
on voit que Fµ,0(x) =µ(]u, x])−µ(]u,0]) pour tout u≤min(x,0). Notons que Fµ,0(0) = µ(]0,0]) =µ(∅) = 0. On a ici encore
µ(]a, b]) = Fµ,0(b)−Fµ,0(a)
pour tous a ≤b. Quand µ est une mesure finie sur R, on voit que Fµ,0 = Fµ−Fµ(0) : les deux fonctions Fµ,0 et Fµ ne diff`erent que d’une constante, et elles auront donc les mˆemes propri´et´es de croissance, continuit´e, et le cas ´ech´eant, la mˆeme d´eriv´ee.
Exemple. La mesure de Diracδc au pointc∈Rest d´efinie en posantδc(B) = 1 sic∈B et δc(B) = 0 si c /∈ B. La fonction F = Fδc correspondante est ´egale `a F(x) = 0 pour x < c et F(x) = 1 pour tout x ≥ c. Noter qu’au point de saut, la convention adopt´ee donne la valeur 1, qui est ´egale aux valeurs de F aux points plus `a droite : la fonction est continue `a droite.
Pour la mesure de Lebesgue, Fλ,0(x) =x pour tout r´eel x.
Proposition. Soit µ une mesure sur (R,B), finie sur les born´es ; la fonction Fµ,0 est croissante et continue `a droite. Si µ est finie, on a le mˆeme r´esultat pour Fµ.
Preuve. — Posons F = Fµ,0. La croissance de F est facile `a d´emontrer : si x ≤ y, l’ensemble ]x, y] a une mesure ≥0, et on a dit que
F(y)−F(x) =µ(]x, y])≥0.
Montrons la continuit´e `a droite en un point x≥ 0, par exemple. Consid´erons une suite (xn) qui tend vers x par la droite, ce qui permet de supposer que xn d´ecroˆıt vers x; pour toutn, on a 0≤x≤xn, donc F(xn) =µ(]0, xn]). On voit que la suite d’ensembles (]0, xn]) d´ecroˆıt vers l’ensemble ]0, x],
]0, x] =\
n
]0, xn]
(si t est dans l’intersection, on a 0 < t ≤ xn pour tout n, qui entraˆıne 0 < t ≤ x
`a la limite ; l’autre inclusion est claire) ; on sait que la continuit´e d´ecroissante de la mesure n’est pas toujours vraie, mais elle est vraie quand l’un des ensembles de la suite d´ecroissante est de mesure finie, ce qui est vrai pour tous les born´es ]0, xn] d’apr`es l’hypoth`ese sur µ. On a donc bien
µ(]0, x]) = lim
n µ(]0, xn]),
c’est-`a-dire que F(x) = limnF(xn). Cela prouve la continuit´e `a droite de F.
Autres propri´et´es de la mesure de Lebesgue
Proposition. La mesure de Lebesgue est, `a un multiple pr`es, la seule mesure sur Rinva- riante par translation et finie sur les born´es. Autrement dit, la mesure de Lebesgue est la seule mesure µsur (R,B) invariante par translation telle queµ([0,1]) = 1.
Preuve. —Supposons queµest invariante par translation etµ([0,1]) = 1. Si on donne un entier n≥1, les intervalles
]k/n,(k+ 1)/n], k= 0, . . . , n−1
sont tous de mˆeme mesure puisqueµest invariante par translation, et contenus dans [0,1], donc µ(]0,1/n])≤1/n. On en d´eduit que µ(]−1/n,1/n]) tend vers 0, doncµ({0}) = 0 et µ(]0,1]) = 1 ; il en r´esulte que
µ(]0,1/n]) = 1/n
pour tout entier n≥1. Si x >0, on ´ecritx=k/n+r, avec 0≤r <1/n donc k/n≤µ(]0, x])≤(k+ 1)/n
et on en d´eduit µ(]0, x]) = x pour tout x > 0 ; il en r´esulte que µ(]a, b]) = b−a par translation, pour tous a≤b. Doncµest la mesure de Lebesgue.
III.3.3. Changements de variable sur R Changement de variable lin´eaire sur R
Proposition. On consid`ere le changement de variable lin´eaire y = ax+b, o`u a 6= 0; pour toute fonction f bor´elienne positive sur R, on a
Z
R
f(ax+b)|a|dx= Z
R
f(y) dy.
Pour toute fonctionf bor´elienne r´eelle ou complexe, la fonctionf est Lebesgue int´egrable si et seulement si x → f(ax+ b) est int´egrable, et dans ce cas on a la mˆeme ´egalit´e d’int´egrales.
Preuve. — D´efinissons l’application T : R → R en posant T(x) = ax+b pour tout x r´eel ; l’application T est continue, donc bor´elienne ; consid´erons la mesureµ=|a|λsurR; comme le membre de gauche de l’´egalit´e `a d´emontrer s’´ecrit
Z
R
f(ax+b)|a|dx= Z
R
f(Tx) dµ(x),
il s’agit de v´erifier que l’imageν de la mesure µpar T co¨ıncide avec λ. Pour cela il suffit de calculer
ν([u, v]) =µ(T−1([u, v])) =|a|λ(T−1([u, v])).
On a
x∈ T−1([u, v]) ⇔ (u≤ax+b≤v) ⇔ (u−b≤ax≤v−b) ;
sia > 0, l’image inverse T−1([u, v]) est [(u−b)/a,(v−b)/a], de longueur (v−u)/a, donc µ T−1([u, v])
=|a|λ T−1([u, v])
=|a|(v−u)/a=v−u;
sia <0, l’image inverse est [(b−v)/|a|,(b−u)/|a|], de mˆeme longueur (v−u)/|a|, donc `a nouveauµ(T−1([u, v])) =v−u. L’image ´etant identifi´ee, le r´esultat d´ecoule de la formule du calcul d’une int´egrale par rapport `a une mesure image.
Cons´equence. La mesure de Lebesgue λ sur R est invariante par translation et par le retournement x→ −x.
Changements de variables plus g´en´eraux, sur R
On a vu que la mesure de Lebesgue λJ sur J est la seule mesure telle queµ([a, b]) =b−a pour tout a ≤b, a, b∈J.
Proposition. Si ϕ est une bijection d’un intervalle ouvert I sur un intervalle ouvert J, de classe C1, on aura pour toute fonction bor´eliennef : J→[0,+∞]
Z
I
f(ϕ(x))|ϕ0(x)|dx= Z
J
f(y) dy.
Preuve. —Siϕest continue et bijective, elle est monotone. Supposons par exemple pour le reste de la preuve queϕest d´ecroissante. On va montrer que l’image parϕde la mesure µ sur I d´efinie par dµ(x) = |ϕ0(x)|dx est la mesure de Lebesgue λJ de l’intervalle J.
Pour cela, il suffit de tester tous les intervalles ferm´es [u, v] contenus dans J, o`u u≤ v.
Comme ϕ est bijective, il existe α, β ∈ I tels que ϕ(α) = u et ϕ(β) = v; comme ϕ est suppos´ee d´ecroissante, on aβ < α et
ϕ−1([u, v]) = [β, α].
On a donc, en d´esignant par ν l’image deµ par ϕ, ν([u, v]) =µ(ϕ−1([u, v]) =µ(β, α) =
Z α
β
|ϕ0(x)|dx
=− Z α
β
ϕ0(x) dx=ϕ(β)−ϕ(α) =v−u= λJ([u, v]).
Le r´esultat d´ecoule maintenant de la formule d’int´egration par rapport `a une mesure image,
Z
J
f(y) dy= Z
J
f(y) dν(y) = Z
I
f(ϕ(x))|ϕ0(x)|dx.
Remarque. L’apparition de la valeur absolue de la d´eriv´ee peut surprendre, et sembler contredire la pratique de l’int´egrale de Riemann. C¸ a n’est bien sˆur pas le cas. Si ϕ est une bijection d´ecroissante de classe C1 de l’intervalle [a, b] sur [α, β], on a β = ϕ(a), α=ϕ(b), et pour toute fonction f continue sur [α, β], on a pour la th´eorie de Riemann
Z β
α
f(y) dy= Z a
b
f(ϕ(x))ϕ0(x) dx = Z b
a
f(ϕ(x))|ϕ0(x)|dx.