Facult´e des Sciences
D´epartement de Math´ematiques El Jadida
(Prof. Lesfari, lesfariahmed@yahoo.fr, http://lesfari.com)
Equations diff´erentielles Devoir SMA5 SoitI ⊂Run intervalle quelconque. On consid`ere le syst`emes diff´erentiel lin´eaire suivant :
y0=A(t)y+b(t).
o`uy =
y1
... yn
,b(t) =
b1(t)
... bn(t)
,A(t) = (aij(t))1≤i,j≤n∈ Mn(K), (K=Rou C)
etaij, bj :I −→K.
1) D´emontrer que si A et b sont continues sur I, alors le syst`eme lin´eaire non- homog`ene ci-dessus poss`ede pour tout t0 ∈ I, une solution maximale unique y v´erifiant la condition initiale :y(t0) =y0.
2)D´emontrer que l’ensemble des solutions du syst`eme lin´eaire homog`ene y0 =A(t)y.
est un espace vectoriel de dimensionn.
D’apr`es la question 1), on sait que pour toute donn´ee de Cauchy (t0, y0)∈I×Rn, il existe une solution unique d´efinie sur toutI. On notera cette solutiony(t;t0, y0).
L’application qui `ay solution maximale associe y(t0), est un isomorphisme lin´eaire.
D`es lors, l’applicationy0 7−→ y(t;t0, y0) ´etant lin´eaire, on peut la repr´esenter dans une base par une matriceR(t, t0) d’ordren, dont les ´el´ements sont fonctions detet t0. Rappelons que la r´esolvante est l’applicationR:I×I −→Mn(K), d´efinie par
∀t, s∈I, dR
dt (t, s) =A(t)R(t, s), R(s, s) =Id.
Autrement dit, la matrice r´esolvanteR(t, t0) du syst`eme est d´efinie par la relation y(t;t0, y0) =R(t, t0).y0, ∀y0 ∈Rn
3)D´emontrer les propri´et´es suivantes :
R(t, s).R(s, r) =R(t, r), R−1(t, s) =R(s, t).
4)On appelle syst`eme fondamental de solutions du syst`eme lin´eaire homog`ene, toute base (vj) de l’espace vectoriel des solutions de ce syst`eme. Montrer qu’un ensemble (v1, ..., vn) de n solutions du syst`eme lin´eaire homog`ene est un syst`eme fondamental si et seulement si∀t∈I, (v1(t), ..., vn(t)) est une base deRn ou encore si et seulement si pour unt0∈I, (v1(t0), ..., vn(t0)) est une base de Rn.
5) Une matrice fondamentale est une matrice V(t) dont les colonnes sont les vecteurs (v1(t), ..., vn(t)) d’une base de l’espace des solutions du syst`eme lin´eaire homog`ene. Montrer que :
R(t, s) =V(t).V−1(s).
6)Etablir l’´equation de Jacobi-Liouville : detR(t;t0) =e
Rt
t0trA(τ)dτ, ou pour toute matrice fondamentaleV(t),
detV(t) = detV(t0)e
Rt
t0trA(τ)dτ. IcitrA(τ) d´esigne la trace de la matrice A(τ).
7)Supposons queA(t) et A(s) commutent∀t, s∈I. Montrer que R(t;t0) =e
Rt
t0A(τ)dτ.
8) Montrer que la solution g´en´erale du syst`eme lin´eaire non-homog`ene est la somme de la solution g´en´erale du syst`eme homog`ene et d’une solution particuli`ere du syst`eme lin´eaire non-homog`ene. Interpr´eter ce r´esultat.
9)Montrer que la solution du syst`eme : y0=A(t)y+b(t), satisfaisanty(t0) =y0 est donn´ee par
y(t) =R(t;t0)y0+ Z t
t0
R(t;τ)b(τ)dτ, o`uR(t;τ) est la matrice r´esolvante du syt`eme homog`ene.
10) On consid`ere le syst`emes diff´erentiel suivant : (1 +t2)y10 −ty1−y2 = 2t2−1, (1 +t2)y20 +y1−ty2 = 3t.
a) Montrer que y = µ 1
−t
¶ , y =
µ t 1
¶
, sont deux solutions lin´eairement ind´ependantes du syst`eme homog`ene associ´e au syst`eme diff´erentiel ci-dessus.
b) Chercher une solution particuli`ere et en d´eduire la solution g´en´erale du syst`eme diff´erentiel en question.
Solution
1)Notons que le syst`eme en question peut s’´ecrire sous la forme y0 =f(t, y),
o`uf(t, y) =A(t)y+b(t). (Rappelons le r´esultat du cours suivant : soit f : Ω−→Rn, (t, y)7−→f(t, y),
une fonction continue en (t,y) et localement lipschitzienne en y sur l’ouvert Ω ⊂ R×Rn. Soit (t0, y0)∈Ω. Alors, il existe une unique solution maximale au probl`eme de Cauchy : y0 = f(t, y), y(t0) = y0. Si les bouts droits et gauches existent, alors ils sont inclus dans le bord de Ω). Ici f est continue sur Ω = I×Rn. On montre ais´ement quef est localement lipschitzienne eny. Soit [a, b]⊂Iun compact. Comme les fonctionsaij(t), t∈[a, b], sont born´ees en module par un mˆeme nombre α, alors pour touty= (y1, ..., yn)>, on a
kA(t)yk ≤ Xn
j=1
kaij(t)yjk ≤α Xn
j=1
kyjk ≤αnmax
j |yjk ≤αnkyk.
D`es lors, pour tousy1 ety2 dans Rn, on a
kf(t, y1)−f(t, y2)k=kA(t)(y1−y2)k ≤αnky1−y2k, t∈[a, b]
et donc f est localement lipschitzienne en y. D’apr`es le r´esultat ci-dessus, il existe une unique solution maximale passant par (t0, y0). Montrons maintenant que la solution y existe dans tout l’intervalle I. Pour d´emontrer cela, supposons d’abord queI = [t1, t2] est un intervalle compact. D’apr`es le th´eor`eme d’existence et d’unicit´e local (voir cours), pour tout cylindre S = ([t0−l, t0+l]∩I)×B(y0, r) tel que : l ≤ Mr (o`u M = sup(t,y)∈Skf(t, y)k), la solution existe pour t ∈ [t0−l, t0+l]∩I.
CommeI est compact, la normekA(t)kest une fonction continue ent∈I et admet une borne sup´erieure. D`es lors, pour toutr, il existe des nombresα= supt∈IkA(t)k, β= supt∈Ikb(t)k tels que surI, on aitkA(t)k ≤α,kb(t)k ≤β et sur S,
kf(t, y)k=kA(t)y+b(t)k ≤αnr+β, M = sup
(t,y)∈S
kf(t, y)k ≤αnr+β, r
M ≥ r
αnr+β.
Rappelons quel≤ Mr et comme r est arbitrairement grand, on peut donc choisir l= lim
r→∞
r
M ≥ 1
αn.
Il existe donc une solution autour de tout point dans un intervalle de longueur fix´ee.
Il suffit d`es lors de coller ensemble un nombre fini de ces solutions afin d’obtenir une solution surI. Soit maintenantI = [t1,∞[ et supposons que la solution n’existe pas sur tout I. Donc il existe un t3 en lequel la solution n’existe pas. Prenonst2 > t3, on a sur [t1, t2] une ´equation lin´eaire dont la solution n’est pas d´efinie partout ce qui est absurde. De mˆeme siI = [t1, t2] et si la solution n’existe que sur [t1, t3] avec t3 < t2 alors en choisissant unt4 tel que : t3< t4 < t2, on aura une ´equation lin´eaire sur [t1, t4] dont la solution n’existe pas partout.
2) Montrons d’abord que l’ensemble des solutions est un espace vectoriel que l’on noteE. Soienty1(t) ety2(t) deux solutions du syst`eme en question. On a, pour α, β∈R,
(αy1+βy2)(t) =αy1(t) +βy2(t), et
(αy1+βy2)0(t) = αy01(t) +βy20(t),
= αA(t)y1(t) +βA(t)y2(t),
= A(t)(αy1+βy2)(t).
Montrons que l’espace E est de dimension n. D’apr`es 1), on sait que pour toute donn´ee de Cauchy (t0, y0)∈I×Rn, il existe une solution unique d´efinie sur toutI.
On notera cette solutiony(t;t0, y0). Soitt0 ∈I, fix´e. D’apr`es le th´eor`eme d’existence et d’unicit´e de la solution, l’application
Rn−→E, y07−→y(t;t0, y0),
est un isomorphisme d’espaces vectoriels. En effet, cette application est lin´eaire (pour chaque t et t0) car si y0 et z0 sont deux donn´ees initiales, alors la fonction αy(t;t0, y0) +βy(t;t0, z0) est une solution du syst`eme homog`ene et au point t0 sa valeur estαy0+βz0. L’unicit´e de la solution de ce syst`eme montre que l’on a
y(t;t0, αy0+βz0) =αy(t;t0, y0) +βy(t;t0, z0).
En outre, l’application ci-dessus est bijective en vertu du th´eor`eme d’existence et d’unicit´e de la solution. Plus pr´ecis´ement, elle est surjective d’apr`es le th´eor`eme d’existence car toute solutiony dans E s’´ecrit y(t;t0, y0) avec y0 =y(0) et elle est est bijective car
∀t∈R, y(t;t0, y0) = 0 =⇒y0 = 0.
Par suite, dimE =n. (Remarque : E est un sous-espace vectoriel de dimension n deC0(I,Rn)).
3) La formule R(t, s).R(s, r) =R(t, r) d´ecoule du th´eor`eme d’unicit´e. En effet, soit y0 ∈ Rn, y1(t) = R(t, r)y0 la solution du probl`eme de Cauchy : y20 = A(t)y2, y2(s) =y1(s) esty1. Notons que
y2(t) =R(t, s)y1(s) =R(t, s).(R(s, r)y0).
D`es lors,y1(s) =R(s, r)y0 et
y2(s) =R(s, s).(R(s, r)y0) =R(s, r)y0,
carR(s, s) =Id. On a doncy1(s) =y2(s), d’o`uy1 est identiquement ´egal `ay2 et la formule en question en d´ecoule quel que soity0. Concernant la formule R−1(t, s) = R(s, t), il suffit d’utiliser la propri´et´e pr´ec´edente. En effet, on a
R(t, s).R(s, t) =R(t, t) =Id.
ce qui montre queR(t, s) est inversible et la formule ci-dessus en d´ecoule.
4)On a
vj(t) =R(t, t0).vj(t0).
Or R(t, t0) est inversible (d’apr`es 3)), donc les vecteurs vj(t) sont lin´eairement ind´ependants si et seulement si lesvj(t0) le sont. En outre, on a montr´e (question 2)) qu’il y a isomorphisme lin´eaire entre l’espace des solutions et celui des conditions initiales ent0.
5)On a
V(t) = (v1(t), ..., vn(t)),
= (R(t, s)v1(s), ..., R(t, s)vn(s)),
= R(t, s)V(s).
Comme les colonnes deV(t) sont lin´eairement ind´ependantes, alorsV(t) est de rang maximum et on a
R(t, s) =V(t).V−1(s).
6)SoitF(t) = detR(t, t0). Pour d´emontrer la formule ci-dessus, on va utiliser le lemme suivant : pourh−→0, on a
det(I+hA) = 1 +h tr A+o(h2).
En effet, det(I+hA) est ´egal au produit des valeurs propres deI+hA. Ces derni`eres
´etant ´egales `a 1 +hλk o`u λk sont les valeurs propres de A. D`es lors, det(I +hA) =
Yn
k=1
(1 +hλk) = 1 +h Xn
k=1
λk+o(h2).
Ici, on a
F(t+h) = detR(t+h, t0),
= det(R(t+h, t0).R−1(t, t0).R(t, t0)),
= detR(t, t0).det(R(t+h, t0).R−1(t, t0)),
= F(t).det(R(t, t0) +hR0(t, t0) +o(h))R−1(t, t0)),
= F(t).det(R(t, t0) +hR0(t, t0) +o(h))R−1(t, t0)),
= F(t).det(I+hR0(t, t0)R−1(t, t0) +o(h)),
= F(t).det(I+hA(t)R(t, t0)R−1(t, t0) +o(h)),
= F(t).det(I+hA(t) +o(h)),
= F(t).det(I+h trA(t) +o(h)), en vertu du lemme ci-dessus. Par cons´equent,
F0(t) = lim
h→0
F(t+h)−F(t)
h =F(t) trA(t),
et F0(t)
F(t) = tr A(t).
Donc
F(t) =Ce
Rt
t0 trA(τ)dτ. Or
F(t0) = detR(t0, t0) = detId.= 1, d’o`u C= 1 et le r´esultat en d´ecoule. Pour l’autre formule
detV(t) = detV(t0)e
Rt
t0trA(τ)dτ,
il suffit d’utiliser le fait que :R(t, s) =V(t).V−1(s) (question 5)).
7)Soit M(t) =e
Rt
t0 tr A(τ)dτ et montrons queM est la solution du probl`eme M0(t) =A(t)M(t), M(t0) =I.
Par hypoth`ese,A(t) etA(s) commutent, c-`a-d.,A(t)A(s) =A(s)A(t), d’o`uRb
aA(u)du etRd
c A(u)ducommutent, Z b
a
A(u)du.
Z d
c
A(u)du= Z d
c
A(u)du.
Z b
a
A(u)du= Z
[a,b]×[c,d]
A(u)A(v)dudv.
D`es lors,
M(t+h) = e
Rt
t0A(τ)dτ+Rt+h
t A(τ)dτ
,
= eRtt+hA(τ)dτ.e
Rt
t0A(τ)dτ,
= eRtt+hA(τ)dτ.M(t).
En tenant compte du fait que Z t+h
t
A(τ)dτ =hA(t) +o(h2), on obtient
M(t+h) = (I+hA(t) +o(h2))M(t) =M(t) +hA(t)M(t) +o(h2).
Par cons´equent,
M0(t) = lim
h→0
M(t+h)−M(t)
h =A(t)M(t), M(t0) =I.
8)Soityp une solution particuli`ere du syst`eme non homog`ene :y0 =A(t)y+b(t) et soity=yp+u, sa solution g´en´erale. On a
y0p=A(t)yp+b(t),
et
(1) y0 =y0p+u0.
D`es lors,
y0 = A(t)y+b(t),
= A(t)(yp+u) +b(t),
= yp0 +A(t)u.
(2)
En combinant (1) et (2), on obtient
u0 =A(t)u,
ce qui montre queuest solution de l’´equation homog`ene et le r´esultat en d´ecoule.
Interpr´etation : On exprime ce r´esultat en disant que l’espace des solutions du syst`eme non homog`eney0 =A(t)u+b(t) est un sous espace affine de dimensionnde l’espace vectorielC0(I,Rn), obtenu en faisant la somme de l’ensemble des solutions du syst`eme homog`ene y0 = A(t)y et d’une solution quelconque du syst`eme non homog`ene.
9) Soit y(t) = R(t, t0)y0, y0 ∈ Rn, la solution g´en´erale du syst`eme homog`ene.
On remplace la constante y0 par une fonction X(t) et on cherche y =R(t, t0)X(t) solution du syst`eme non homog`ene telle queX(t0) =y0. On a
y0(t) =R0(t, t0)X(t) +R(t, t0)X0(t) =A(t)R(t, t0)X(t) +b(t).
Or R0(t, t0) = A(t)R(t, t0), d’o`u R(t, t0)X0(t) = b(t) et X0(t) = R(t0, t)b(t) (car R(t, s) est inversible avec R−1(t, s) =R(s, t), voir question 3)). D`es lors,
X(t) =y0+ Z t
t0
R(t0, τ)b(τ)dτ.
Par cons´equent,
y(t) = R(t, t0)X(t),
= R(t, t0)y0+R(t, t0) Z t
t0
R(t0, τ)b(τ)dτ,
= R(t, t0)y0+ Z t
t0
R(t, t0)R(t0, τ)b(τ)dτ,
= R(t, t0)y0+ Z t
t0
R(t, τ)b(τ)dτ, carR(t, s)R(s, r) =R(t, r) (d’apr`es la question 3)).
10) a) Si y1 et y2 d´esignent ces solutions, alors leur wronskien det(y1 y2) est non nul.
b) Soity(t) =α(t)y1(t) +β(t)y2(t) une solution particuli`ere. On a y0(t) =α0(t)
µ 1
−t
¶
+β0(t) µ t
1
¶
=
µ 2t2−1 3t
¶ .
La r´esolution de ce syt`eme est imm´ediate, on trouveα0(t) = −1, β0(t) = 2t et par cons´equent α(t) et β(t) s’obtiennent ais´ement. La solution g´en´erale du syst`eme est la somme des solutions obtenues.
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