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Econom´ ´ etrie

M53010 (6 ECTS, coef. 1)

Modalit´es d’´evaluation : contrˆole continu et examen terminal Pr´e-requis : Probabilit´es L3 S5 MASS

Parcours int´egrant obligatoirement cette UE :L3 MASS parcours ´economie Parcours pouvant int´egrer cette UE : L3 maths

Programme des enseignements

– Statistique descriptive bidimensionnelle. Coefficient de corr´elation de Pearson, Spear- man.

– Rapport de corr´elation.

– Mesures de liaisons entre deux variables qualitatives

– S´eries temporelles. D´ecomposition d’une s´erie temporelle : tendance et saisonnalit´e ; – M´ethodes de dessaisonalisation ;

– Lissage

– Processus ARMA

– Estimation des param`etres d’un processus AR (r´ecursion de Levinson-Durbin) – H´et´erosch´edasticit´e, Mod`eles ARCH

Objectifs :Initiation au traitement des s´eries temporelles et `a l’´econom´etrie de co- horte.

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