Société de gestion : Natixis Investment Managers International Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Mazars
RAPPORT SEMESTRIEL
au 30 juin 2020
OPCVM de droit français
SEEYOND EQUITY FACTOR INVESTING EURO
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France – Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00 www.im.natixis.com
2
• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et
financier. 14 770 173,58
Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine
b) Avoirs bancaires 533 004,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC 104 677,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 15 407 855,25
e) Passif -10 244,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 15 397 610,94
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
•
Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en
circulation Valeur nette d'inventaire par part SEEYOND EQUITY FACTOR INVESTING
EURO RC C 20 064,39 172,6967 116,18
SEEYOND EQUITY FACTOR INVESTING
EURO IC C 15 377 546,55 1 288,9623 11 930,17
3
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
95,93 95,86
Pourcentage actif net *
Pourcentage total des actifs
**
Eléments du portefeuille titres
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4
Dollar us USD 66 473,04 0,43 0,43
Euro EUR 14 659 059,34 95,20 95,14
Livre sterling GBP 44 641,20 0,29 0,29
TOTAL 14 770 173,58 95,93 95,86
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Titres Devise En montant (EUR)
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5
France 29,46 29,44
Allemagne 29,03 29,01
Pays-bas 14,68 14,67
Espagne 6,16 6,16
Italie 5,51 5,51
Finlande 3,99 3,99
Belgique 2,96 2,96
Irlande 2,50 2,49
Luxembourg 0,76 0,76
Autriche 0,56 0,56
Portugal 0,31 0,31
TOTAL 95,93 95,86
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Pays
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
6
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Nature d'actifs Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres Autres Actifs
TOTAL
RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
7
Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en montant)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6 848 216,62 13 362 018,69
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
INFORMATIONS DIVERSES
•
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 -
Paris
TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
8
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation
SFTR.
9
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS AG EUR 449 104 886,40 0,68
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
ALLIANZ SE EUR 1 296 235 560,96 1,53
BASF SE EUR 2 182 108 838,16 0,71
BAYER EUR 2 332 153 422,28 1,00
BECHTLE AG EUR 318 49 926,00 0,32
BEIERSDORF NOM EUR 528 53 380,80 0,35
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 2 013 114 378,66 0,74
COMMERZBANK AG EUR 13 822 54 831,87 0,36
CONTINENTAL AG O.N. EUR 267 23 271,72 0,15
COVESTRO AG EUR 697 23 593,45 0,15
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2 304 83 278,08 0,54
DELIVERY HERO SE EUR 581 52 847,76 0,34
DEUTSCHE BANK AG EUR 4 287 36 285,17 0,24
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 1 009 162 499,45 1,06
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE EUR 4 991 44 629,52 0,29
DEUTSCHE POST AG EUR 2 989 97 291,95 0,63
DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 11 511 172 031,90 1,12
DEUTSCHE WOHNEN SE EUR 2 828 112 978,60 0,73
E.ON AG NOM. EUR 16 472 164 967,08 1,07
FRESENIUS MEDICAL EUR 2 251 171 751,30 1,12
FRESENIUS SE EUR 2 804 123 712,48 0,80
GEA GROUP EUR 1 676 47 179,40 0,31
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN EUR 419 64 274,60 0,42
HEIDELBERGER ZEMENT EUR 1 390 66 080,60 0,43
HELLOFRESH AG EUR 1 388 65 791,20 0,43
HENKEL AG AND COKGAA PREF EUR 1 285 106 500,80 0,69
INFINEON TECHNOLOGIES EUR 3 984 83 166,00 0,54
KNORR-BREMSE AG EUR 587 52 965,01 0,34
LANXESS AG EUR 1 458 68 467,68 0,44
LEG IMMOBILIEN AG EUR 531 60 003,00 0,39
MERCK KGA EUR 553 57 124,90 0,37
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG EUR 240 36 996,00 0,24
MUNICH RE EUR 713 164 988,20 1,07
NEMETSCHEK EUR 751 45 961,20 0,30
OSRAM LICHT AG FS EUR 1 969 80 335,20 0,52
RWE AG EUR 1 993 62 002,23 0,40
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020
• EN EUR
10
SAP SE EUR 2 307 286 806,24 1,86
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
SARTORIUS PRIV. EUR 163 47 693,80 0,31
SCOUT24 AG EUR 1 672 115 451,60 0,75
SIEMENS AG-REG EUR 1 866 195 482,16 1,27
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 1 121 47 810,65 0,31
SYMRISE AG EUR 1 077 111 469,50 0,72
TEAMVIEWER AG EUR 1 134 55 112,40 0,36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 17 438 45 809,63 0,30
THYSSENKRUPP AG EUR 1 541 9 729,87 0,06
UNITED INTERNET AG EUR 1 309 49 362,39 0,32
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 429 57 889,26 0,38
VONOVIA SE EUR 3 496 190 811,68 1,24
WIRECARD AG EUR 317 1 816,41 0,01
ZALANDO SE EUR 779 48 905,62 0,32
TOTAL ALLEMAGNE 4 470 350,82 29,03
AUTRICHE
ERSTE GROUP BANK EUR 1 270 26 606,50 0,17
OMV AG EUR 2 010 59 817,60 0,39
TOTAL AUTRICHE 86 424,10 0,56
BELGIQUE
AGEAS EUR 1 785 56 298,90 0,37
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV EUR 1 716 75 272,34 0,49
KBC GROUPE EUR 896 45 749,76 0,30
UMICORE EUR 2 204 92 369,64 0,60
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB EUR 1 805 186 095,50 1,20
TOTAL BELGIQUE 455 786,14 2,96
ESPAGNE
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR 3 356 75 308,64 0,49
AENA SA EUR 327 38 814,90 0,25
AMADEUS IT GROUP SA EUR 1 131 52 455,78 0,34
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. EUR 17 177 52 630,33 0,34
BANCO SANTANDER S.A. EUR 60 607 131 789,92 0,86
BANKINTER SA EUR 13 508 57 341,46 0,37
CAIXABANK S.A. EUR 11 271 21 420,54 0,14
CELLNEX TELECOM SA EUR 1 033 56 029,92 0,36
ENDESA SA EUR 2 777 60 899,61 0,40
IBERDROLA S.A. EUR 14 625 150 930,00 0,98
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR 4 837 114 008,09 0,74
RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 3 135 52 056,68 0,34
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
11
REPSOL EUR 4 503 35 060,36 0,23
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
TELEFONICA EUR 11 697 49 677,16 0,32
TOTAL ESPAGNE 948 423,39 6,16
FINLANDE
ELISA COMMUNICATION OXJ - A EUR 1 801 97 506,14 0,63
FORTUM CORPORATION EUR 5 272 89 123,16 0,58
KONE OY B NEW EUR 2 911 178 211,42 1,16
NOKIA (AB) OYJ EUR 12 237 47 583,57 0,31
ORION CORPORATION EUR 2 512 108 166,72 0,70
SAMPO OYJ A EUR 1 578 48 318,36 0,31
UPM-KYMMENE OY EUR 1 769 45 498,68 0,30
TOTAL FINLANDE 614 408,05 3,99
FRANCE
AIRBUS SE EUR 1 503 95 470,56 0,62
ALSTOM EUR 1 278 52 921,98 0,34
ARKEMA EUR 805 68 537,70 0,45
ATOS EUR 1 296 98 366,40 0,64
AXA EUR 8 164 151 948,37 0,99
BIOMERIEUX EUR 434 53 078,20 0,34
BNP PARIBAS EUR 2 992 105 827,04 0,69
BOUYGUES EUR 1 736 52 791,76 0,34
CAPGEMINI SE EUR 503 51 280,85 0,33
CARREFOUR EUR 1 476 20 302,38 0,13
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 4 360 139 738,00 0,91
CREDIT AGRICOLE EUR 4 118 34 706,50 0,23
DANONE EUR 2 228 137 155,68 0,89
DASSAULT SYSTEMES EUR 354 54 374,40 0,35
EIFFAGE EUR 785 63 899,00 0,41
ENGIE SA EUR 10 143 111 573,00 0,72
ESSILORLUXOTTICA EUR 1 292 147 611,00 0,96
FAURECIA EX BERTRAND FAURE EUR 1 654 57 509,58 0,37
HERMES INTERNATIONAL EUR 202 150 247,60 0,98
ILIAD EUR 314 54 526,10 0,35
INGENICO EUR 374 53 108,00 0,34
KERING EUR 197 95 397,25 0,62
L' AIR LIQU POUR L'ET ET L'EX EUR 2 097 269 254,80 1,76
L OREAL EUR 877 250 558,90 1,63
LEGRAND SA EUR 1 957 132 332,34 0,86
LVMH MOET HENNESSY EUR 676 263 978,00 1,72
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
12
MICHELIN - CAT.B EUR 657 60 667,38 0,39
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
ORANGE EUR 9 511 101 244,60 0,66
PERNOD RICARD EUR 956 133 887,80 0,87
PEUGEOT EUR 5 788 83 810,24 0,54
PUBLICIS GROUPE SA EUR 775 22 327,75 0,15
RENAULT SA EUR 700 15 806,00 0,10
SAFRAN EUR 840 74 944,80 0,49
SANOFI EUR 3 659 331 688,35 2,16
SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 228 51 300,00 0,33
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 1 501 148 418,88 0,96
SCOR SE REGROUPEMENT EUR 2 172 52 996,80 0,34
SOCIETE GENERALE SA EUR 2 401 35 534,80 0,23
TELEPERFORMANCE EUR 217 49 020,30 0,32
THALES EUR 447 32 130,36 0,21
TOTAL EUR 7 678 260 860,05 1,70
TOTAL RTS 10-07-20 EUR 7 678
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD EUR 428 21 468,48 0,14
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 565 51 351,30 0,33
VINCI EUR 1 386 113 652,00 0,74
VINCI RTS 09-07-20 EUR 1 386
VIVENDI EUR 5 646 128 954,64 0,84
TOTAL FRANCE 4 536 559,92 29,47
IRLANDE
AIB GROUP PLC EUR 55 477 62 134,24 0,40
CRH PLC EUR 5 377 163 998,50 1,07
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC GBP 383 44 641,20 0,29
KERRY GROUP EUR 1 029 113 498,70 0,74
TOTAL IRLANDE 384 272,64 2,50
ITALIE
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 12 392 166 920,24 1,08
ATLANTIA EX AUTOSTRADE EUR 1 681 24 038,30 0,16
DIASORIN SPA EUR 302 51 460,80 0,33
ENEL SPA EUR 20 635 158 435,53 1,03
ENI EUR 7 227 61 357,23 0,40
INTESA SANPAOLO SPA EUR 36 487 62 159,25 0,40
LEONARDO SPA EUR 9 147 53 967,30 0,35
MEDIOBANCA SPA EUR 10 267 65 606,13 0,43
NEXI SPA EUR 3 431 52 837,40 0,34
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA EUR 1 208 53 695,60 0,35
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
13
TERNA EUR 7 974 48 784,93 0,32
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
UNICREDIT SPA EUR 5 986 49 013,37 0,32
TOTAL ITALIE 848 276,08 5,51
LUXEMBOURG
ARCELORMITTAL EUR 1 996 18 702,52 0,12
AROUNDTOWN SA EUR 10 340 52 713,32 0,34
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 82 45 805,20 0,30
TOTAL LUXEMBOURG 117 221,04 0,76
PAYS-BAS
ADYEN NV EUR 43 55 706,50 0,36
AERCAP HOLDINGS USD 2 424 66 473,04 0,43
AKZO NOBEL EUR 1 712 136 514,88 0,89
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 398 54 744,90 0,36
ASML HOLDING NV EUR 1 109 362 532,10 2,34
ASR NEDERLAND NV EUR 2 300 62 882,00 0,41
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 1 279 50 712,35 0,33
FERRARI NV EUR 716 108 724,60 0,71
FIAT INVESTMENTS NV EUR 9 983 89 287,95 0,58
HEINEKEN NV EUR 1 320 108 319,20 0,70
ING GROEP NV EUR 19 190 118 939,62 0,77
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V EUR 500 46 380,00 0,30
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 4 856 117 806,56 0,77
KONINKLIJKE DSM EUR 1 241 152 891,20 0,99
KONINKLIJKE VOPAK EUR 2 065 97 220,20 0,63
NN GROUP NV EUR 2 039 60 966,10 0,40
QIAGEN EUR 1 270 48 691,80 0,32
RANDSTAD N.V. EUR 1 479 58 657,14 0,38
ROYAL PHILIPS EUR 4 238 175 961,76 1,14
SIGNIFY NV EUR 2 452 56 371,48 0,37
UNILEVER NV EUR 1 073 50 699,25 0,33
WOLTERS KLUWER EUR 2 584 179 639,68 1,17
TOTAL PAYS-BAS 2 260 122,31 14,68
PORTUGAL
JERONIMO MARTINS EUR 3 101 48 329,09 0,31
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou
ass. 14 770 173,58 95,93
TOTAL Actions et valeurs assimilées 14 770 173,58 95,93
TOTAL PORTUGAL 48 329,09 0,31
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
14
Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
EURO STOXX 50 0920 EUR 15 825,00 0,01
TOTAL Engagements à terme fermes 825,00 0,01
TOTAL Instruments financiers à terme 825,00 0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé 825,00 0,01
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -825 -825,00 -0,01
TOTAL Appel de marge -825,00 -0,01
Créances 103 852,44 0,67
Dettes -9 419,31 -0,06
Comptes financiers 533 004,23 3,46
Actif net 15 397 610,94 100,00
