RMM INDEXI DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 26/06/2020

RMM INDEXI

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 26/06/2020

RMM INDEXI : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 26/06/2020 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code

monétaire et financier. 45 915 988,95

Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 244 790,55

c) Autres actifs détenus par l'OPC 3 187 553,90

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 49 348 333,40

e) Passif -29 398,81

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 49 318 934,59

* Les montants sont signés

RMM INDEXI : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 26/06/2020 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en

circulation Valeur nette d'inventaire par part

RMM INDEXI I C3 32 569 666,77 219 148 719,94

RMM INDEXI P C5 16 749 267,82 18 477 906,49

RMM INDEXI : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 26/06/2020 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

93,10 93,04

Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code

monétaire et financier. 0,00 0,00

E) Les autres actifs. 6,33 6,33

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Euro EUR 45 915 988,95 93,10 93,04

TOTAL 45 915 988,95 93,10 93,04

Pourcentage actif net *

Pourcentage total des actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

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* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

France 39,01 38,98

Italie 30,88 30,86

Espagne 13,27 13,26

Allemagne 9,95 9,94

TOTAL 93,10 93,04

Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

Pays

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE

DE L'ÉMETTEUR

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* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

Nature d'actifs Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 6,33 6,33 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de

l'UE 0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et

organismes de titrisations cotés 0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et

organismes de titrisations non cotés 0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00

Autres Actifs

TOTAL 6,33 6,33

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

RMM INDEXI : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 26/06/2020 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2 480 015,48 5 687 851,12 Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code

monétaire et financier. 0,00 0,00

E) Les autres actifs. 5 180 824,36 2 547 392,47

RMM INDEXI : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 26/06/2020 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.

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Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE

ALLEM 0.1% 15-04-26 IND EUR 1 200 000 1 355 265,34 2,75

Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net

ALLEM 0.5% 15-04-30 IND EUR 900 000 1 117 499,37 2,27

GERMANY 0.1% 15-04-23 IND EUR 2 200 000 2 433 831,27 4,93

TOTAL ALLEMAGNE 4 906 595,98 9,95

ESPAGNE

ROYA DESP 1.0% 30-11-30 EUR 500 000 601 219,15 1,22

ROYAUME D'ESPAGNE 1.8% 30/11/2024 IND EUR 2 100 000 2 466 883,87 5,00

SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23 EUR 1 500 000 1 586 566,50 3,22

SPAIN IL BOND 0.3% 30-11-21 EUR 600 000 635 918,16 1,29

SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27 EUR 1 100 000 1 252 440,93 2,54

TOTAL ESPAGNE 6 543 028,61 13,27

FRANCE

CADES 1.5% i 25/07/2021 EUR 500 000 564 165,98 1,14

E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX EUR 300 000 562 012,89 1,14

ETAT 3.15% 10/02 EUR 600 000 1 199 288,82 2,43

FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.1% 01-03-21 EUR 1 800 000 1 881 232,58 3,81

FRANCE OAT 1.8% 25/07/2040 EUR 500 000 935 319,64 1,90

FRENCH REP 2.1% 25-07-23 IND EUR 500 000 632 406,92 1,28

FRTR 0 1/4 07/25/24 EUR 1 600 000 1 793 065,14 3,64

FRTR 0.1 03/01/28 EUR 1 950 000 2 171 214,41 4,40

FRTR 0.7 07/25/30 EUR 1 900 000 2 350 170,80 4,77

OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX EUR 2 200 000 2 626 122,15 5,32

OATE 1,85%11-25072027 INDX EUR 1 400 000 1 919 454,55 3,89

REPU FRAN 0.1% 01-03-25 EUR 2 400 000 2 603 102,36 5,28

TOTAL FRANCE 19 237 556,24 39,00

ITALIE

BTPS 2.35 09/15/24 EUR 1 600 000 1 830 103,72 3,71

ITAL BUON 0.1% 15-05-22 IND EUR 2 400 000 2 513 228,39 5,10

ITALIE EI 2.60% 09/23 EUR 2 200 000 2 847 592,55 5,77

ITALIE 1.25% 15/09/32 IND EUR 1 400 000 1 516 194,65 3,07

ITALIE 2.10% 15/09/21 INDEXE EUR 2 500 000 2 921 370,67 5,92

ITALIE 2.55% 15/09/2041 EUR 300 000 426 790,08 0,87

ITALIE 3.10% 15/09/26 INDEXEE EUR 1 300 000 1 679 454,06 3,41

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-23 EUR 800 000 817 122,23 1,66

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30 EUR 250 000 242 687,90 0,49

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR

RMM INDEXI : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 26/06/2020

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28 EUR 400 000 434 263,87 0,88

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 45 915 988,95 93,10

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 45 915 988,95 93,10

TOTAL ITALIE 15 228 808,12 30,88

Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

FRANCE

RMM COURT TERME C EUR 788 3 123 829,00 6,33

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non

professionnels et équivalents d'autres pays 3 123 829,00 6,33

TOTAL Organismes de placement collectif 3 123 829,00 6,33

TOTAL FRANCE 3 123 829,00 6,33

Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

XEUR FBTP BTP 0920 EUR -8 -16 400,00 -0,03

TOTAL Engagements à terme fermes -16 400,00 -0,03

TOTAL Instruments financiers à terme -16 400,00 -0,03

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -16 400,00 -0,03

Appel de marge

MARRCEUR EUR 16 400 16 400,00 0,03

TOTAL Appel de marge 16 400,00 0,03

Créances 47 324,90 0,10

Dettes -12 998,81 -0,03

Comptes financiers 244 790,55 0,50

Actif net 49 318 934,59 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

RMM INDEXI I EUR 219 148 719,94

RMM INDEXI P EUR 18 477 906,49