Université Paris Dauphine Année universitaire 2016-2017
Deuxième année du DE MI2E TD de MR. BEY
Probabilités multidimensionnelles et théorèmes limite Groupes 2 & 3
TD5 : 08/02/2017
Correction Exos Théorie de la mesure et intégrale de Lebesgue : cas particulier des ensembles produit
Solution Exercice 15
1. Montrer que pour tout ε > 0 on a λ2(B(0, ε)) > 0 où B(0;ε) est la boule ouverte de R2 centrée en l'origine et de rayonε quand R2 est muni de la norme euclidienne habituelle ?
Nous rappelons tout d'abord que la mesure de Lebesgue λ2 ([a, b]×[c, d]) = (b−a)×(b−c).
Pour tout ε >0, on considère 0< δ < √ε
2 tel que ([−δ, δ]×[−δ, δ])⊂B(0, ε). Etant donnée que la mesure de Lebesgue λ2 est croissante donc
λ2([−δ, δ]×[−δ, δ])6λ2(B(0, ε))⇔(2δ)×(2δ)6λ2(B(0, ε)) Par suite, λ2(B(0, ε))>4δ2 >0 ∀ε >0.
2. Montronsλ2(H1 ={(x, y)∈R2, x= 1}) = 0?
On modélise en premier lieu H1 en fonction un entiern : H1 =∪n∈NH1n, avec H1n =
(x, y)∈R2 tel que x= 1 ; y∈[−n, n]
Ensuite on modélise de H1n en fonction ε. H1n =∩ε>0Anε avec Anε =
(x, y)∈R2 tel que x∈]1−ε,1 +ε] ;y ∈[−n, n] . On observe que λ2(Anε) = (2n)×(2ε) = 4nε. En faisant tendre ε 7→ 0, on obtient que
λ2(H1n) =λ2(∩ε>0Anε) = lim
ε7→0λ2(Anε) = lim
ε7→04nε= 0.
Par suite lorsque n 7→+∞, on conclut que λ2(H1) = lim
n7→+∞λ2(H1n) = 0
1
3. Montronsλ2(D={(x, y)∈R2|tel que x=y}) = 0?
On modélise en premier lieu D en fonction un entier n : D=∪n∈NDn, avec Dn=
(x, y)∈R2| x=y, x∈[−n, n] .
Ensuite, on cherche un recouvrement du segment Dn de tel sorte queDn ⊆Pkn où Pkn=∪i=k−1i=−k
ni
k,n(i+ 1) k
× ni
k ,n(i+ 1) k
Etant donnée que la mesure de Lebesgue λ2 est croissante donc λ2(Dn)6λ2(Pkn)
Nous calculons la mesure de Lebesgue de Pkn, nous obtenons que
λ2(Pkn) =
i=k−1
X
i=−k
n(i+ 1) k − ni
k
.
n(i+ 1) k − ni
k
=
i=k−1
X
i=−k
n k.n
k
=
k−1
X
i=−k
n2
k2 = ((k−1) +k+ 1).n2
k2 = 2k.n2
k2 = 2n2 k . Par conséquent, λ2(Dn) 6 lim
k7→+∞λ2(Pkn) = 0. Comme la mesure de Lebesgue est positive donc λ2(Dn) = 0 et on conclut que λ2(D) = lim
n7→+∞λ2(Dn) = 0. Exercice 16
Sif est positive et intégrable surR2 pour la mesure de Lebesgue ; Z
R
f(x, x)dx <+∞.
En eet, si on considère le contre exemple suivant :
f(x, y) =
( 0 sur B(0,1)
√1
2πy2e−(x−y)22 y8 sur Bc(0,1).
1. Il est clair que la fonction f est Non-négatif, c-à-d f(x, y)>0 ∀(x, y)∈R2. 2. La fonction f est intégrable sur R2. En eet,
Z
R2
f(x, y)dx dy= Z
B(0,1)
f(x, y)dxdy+ Z
Bc(0,1)
f(x, y)dxdy = 0 + Z
Bc(0,1)
f(x, y)dxdy
= Z
Bc(0,1)
√1
2πy2e−(x−y)22 y8dxdy
= Z
y2
Z 1
√2πe−(x−y)22 y8dx
dy ∀(x, y)∈Bc(0,1)
= Z
y2
Z 1
√2πe−
1 2(x−y
y−4)2
dx
dy ∀(x, y)∈Bc(0,1)
= Z
y2
Z y−4 y−4
e−
1 2(x−y
y−4)2
√2π dx
!
dy ∀(x, y)∈Bc(0,1)
= Z
y−2
Z 1
√2πy−4e−
1 2(x−y
y−4)2
dx
dy ∀(x, y)∈Bc(0,1) 2
Rappel : Loi normale N(m, σ)
X suit une loi normale, notée N(m, σ)si sa densité de probabilité est égale à la fonction f(x) = 1
√2πσe
−(x−m)2 2σ2
Par suite, si on pose σ=y−4 etm =y. Alors : Z
]−∞,−1[×]1,+∞[
√ 1
2πy−4e−12(
x−y y−4)2
dx= 1−α <∞, avec α >0.
Par conséquent, Z
R2
f(x, y)dx dy = Z
y−2
Z 1
√2πy−4e−12(
x−y y−4)2
dx
dy ∀(x, y)∈Bc(0,1)
= (1−α) Z
]−∞,−1[×]1,+∞[
y−2dy <∞
3. Si on prend x=y, alors
f(x, x) =
( 0 sur B(0,1)
√1
2πx2e−(x−x)22 x8 sur Bc(0,1). =
0 sur B(0,1)
√1
2πx2 sur Bc(0,1).
Par un calcul intégrale, nous obtenons Z
R
f(x, x)dx = +∞. On montre donc la contradiction.
3