Yet Another Approximation of the American Put

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Yet Another Approximation of the American Put

Benjamin Jourdain, Claude Martini

To cite this version:

Benjamin Jourdain, Claude Martini. Yet Another Approximation of the American Put. [Research Report] RR-3851, INRIA. 2000. �inria-00072805�

(2)

ISRN INRIA/RR--3851--FR

a p p o r t

d e r e c h e r c h e

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE

Yet Another Approximation of the American Put

B.Jourdain and C.Martini

No 3851

Janvier 2000

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