ECO 4272: Introduction `a l’´econom´etrie Exercice 2
Steve Ambler
D´epartement des sciences ´economiques Ecole des sciences de la gestion ´ Universit´e du Qu´ebec Montr´eal
c 2011, Steve Ambler Hiver 2011
Veuillez ´ecrire lisiblement. Veuillez bien agraferles feuilles de votre tp en- semble avant de le remettre. Date de remise du tp : avant la fin du laboratoire du 19 avril. Je vais afficher les solutions tout de suite apr`es la date de remise. Pour cette raison, les copies remises en retard ne seront pas accept´ees. Vous ˆetes libres de travailler seul(e)s ou en groupe. J’encourage la collaboration – discuter avec les coll`egues est sans doute la meilleure fac¸on d’apprendre. Par contre, le nombre maximal de membres par groupe ne peut d´epasser 4 personnes. Veuillez remettre seulement une copie en notant clairement les noms et les codes permanents de tous les membres du groupe sur la premi`ere page.
En r´epondant `a toutes les questions du tp, expliquez ce que vous faites et montrez votre travail. Vous devriez fournir avec vos r´eponses un script en Gretl ou dans le langage que vous avez utilis´e pour faire vos estimations.
1 Exercice empirique
T´el´echargez la base de donn´ees suivante :
http://wps.aw.com/wps/media/objects/2387/2445250/Data_Sets/
Stata/sat3.dta
Ces donn´ees sont en formatSTATA, mais d’autres formats sont aussi disponibles :
1
vous pouvez chercher dans
http://wps.aw.com/aw_murray_economtrcs_1/37/9551/2445249.
cw/index.html
Les variables proviennent du Bates College, o`u enseigne provient l’auteur du livre cit´e ci-dessous. Les variables ont les d´efinitions suivantes :
– HS GPA – Moyenne cumulative ajust´ee `a l’´ecole secondaire – ADRANK – Classement lors de l’admission
– FEMALE – 1 si femme, 0 si homme
– HS TYPE – Type d’´ecole secondaire (publique=0, ind´ependate=1, religieuse=2) – HSPCNTL – Classement en percentile `a l’´ecole secondaire
– MATH – Note en math´ematiques `a l’examen SAT – SAT – Note globale `a l’examen SAT
– SUBMIT – variable dichotomique (ont soumis leur r´esultat SAT=1,n n’ont pas soumis leur r´esultat SAT=0)
– GPA – moyenne cumulative
– VERBAL – Note `a la partie verbale de l’examen SAT
1. Restreindre l’´echantillon `a ceux qui ont soumis leurs r´esultats de l’exa- men SAT (SUBMIT=1). Pour savoir comment le faire, lire la section 6.3 du GRETL User’s Guide. Estimer le mod`ele avec GPA comme variable d´ependante, et comme variables explicatives une constante, SAT, HS GPA et FEMALE.
2. Avec les r´esultats de cette estimation, tester l’hypoth`ese nulle que les ´etudiants avec des r´esultats plus ´elev´es `a l’examen SAT n’ont pas des moyennes cu- mulatives plus ´elev´ees, contre l’hypoth`ese alternative qu’ils ont des moyennes cumulatives plus ´elev´ees.
3. R´eestimer le mˆeme mod`ele pour les femmes seulement et pour les hommes seulement, et tester la mˆeme hypoth`ese. Est-ce que le r´esultat est semblable dans les deux cas ?
4. Tester l’hypoth`ese que les hommes et les femmes ont les mˆemes coefficients dans le mod`ele. Indice – il faut cr´eer des variables d’interaction entre les autres variables explicatives et la variable dichotomique FEMALE. Je vais vous expliquer comment le faire.
5. Tester l’hypoth`ese que les hommes et les femmes ont les mˆemes coefficients dans le mod`ele sauf pour l’ordonn´ee `a l’origine.
6. Refaire les estimations et les tests sans utiliser la matrice variance-covariance robuste. Est-ce que vous trouvez des diff´erences ?
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7. Question `a laquelle il n’y a pas vraiment une seule r´eponse possible – exp´erimenter avec la sp´ecification du mod`ele. Ajouter une ou des variables.
D´ecider de votre sp´ecification pr´ef´er´ee. Expliquer bri`evement les crit`eres qui vous ont motiv´e `a choisir cette sp´ecification.
R´ef´erence
Murray, Michael P. (2006),Econometrics : A Modern Introduction. Pearson Edu- cation
cr´e´e le 24/03/2011
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