ECO 4272: Introduction `a l’´econom´etrie Exercice 2: Solutions
Steve Ambler
D´epartement des sciences ´economiques Ecole des sciences de la gestion ´ Universit´e du Qu´ebec Montr´eal
c 2013, Steve Ambler Hiver 2013
Un script avec toutes les commandes n´ecessaires pour produire les r´esultats est dans le fichier tp2.R.
1. Voir le script.
2. Voir le script.
3. Voir le script.
4. Voir le script.
5. Voir le script. Les hypoth`ese statistiques derri`ere le test sont d´ecrites dans le fichierhelp sur la commande.
6. Voir le script.
7. Voir le script.
8. Tel que vu en classe, le R2 devrait ˆetre ´egal au carr´e de ce coefficient de corr´elation.
9. Voir le script. Bien sˆur, les coefficients estim´es ne changent pas.
10. Voir le script. Le lien entre la taille des r´esidus etstr ne devrait pas ˆetre trop frappant. C’est un mod`ele o`u l’h´et´erosc´edasticit´e ne semble pas ˆetre trop prol´ematique. On constate aussi que les ´ecarts types robustes sont assez semblables aux ´ecarts types non robustes.
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11. Voir le script.
12. Voir le script. La p-value est tr`es petite, indiquant un rejet de l’hypoth`ese nulle d’homosc´edasticit´e. Donc, mˆeme si le probl`eme n’est pas visible `a l’oeil nu, il semble ˆetre l`a. La p-value est semblable que la p-value pour tester la significativit´e du coefficient surstrdans la r´egression.
13. Voir le script. La corr´elation est significative.
14. Voir le script. La corr´elation est significative.
15. Il y a clairement un probl`eme de variable omise. Le terme d’erreur semble ˆetre fortement corr´el´e avec la variable explicative du mod`ele.
16. Voir le script.
cr´e´e le 15/03/2013
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