Un peu de modélisation...
Un peu de modélisation...
Frédéric Feyel
ONERA - DMSE/LCME
Mécanique Électricité Thermique Finance
Mécanique
Mécanique
Propagation électromagnétique Propagation électromagnétique
Indétermination : Jauge de Lorentz (choix !)
Libres Liées
Propagation en potentiels Propagation en potentiels
Matière lin. Hom. isotrope
(Ohm)
Conduction Conduction
Bilan d'énergie pour un système
Chaleur interne (réactions chimiques)
Énergie interne (réactions chimiques)
Chaleur aux frontières
Travail aux frontières
Conduction Conduction
Pour un « petit » volume, champs homogènes
Densité de chaleur volumique
Fourier
Finances : Black-Scholes Finances : Black-Scholes
Option (« Warrants ») : possibilité d'acheter ou de vendre à un cours prédeterminé
Prix de l'actif S(t)
Rendement Volatilité
Mvt Brownien
Formule d'Ito : différentielle du prix de l'option
Black & Scholes : portefeuille fictif P
Actions Une
options
Portefeuille sans risque
=0
Placement au taux d'intérêt r : Non arb
itrag
e : ==
