Int´ egration, probabilit´ es
Dans tous les exercices “probabilistes”, les variables al´eatoires sont suppos´ees d´efinies sur le mˆeme espace probabilis´e (Ω,A,P).
I Questions de cours
1 La fonctiont 7→ t3/2sinLog(t)t 2 est-elle int´egrable sur ]0;12]? Sur [2;∞[?
2 Montrer que la fonction z 7→ 1/z (arbitrairement d´efinie en 0) est int´egrable sur tout compact de C.
3 Trouver une suite (fn) de fonctions mesurables positives sur [0; 1] qui converge simplement vers 0 et v´erifie limn→∞
R1
0 fn(t)dt = +∞.
4 Soit f : [0;∞[→ C une fonction continue int´egrable sur [0;∞[. D´eterminer la limite limn→∞Rn
0 f(n+1n t)dt.
5 D´eterminer limn→∞R∞
0 e−tndt.
6 Montrer que la formule f(z) = R∞ 0
tz
1+t2dt d´efinit une fonction holomorphe dans la bande {−1<Re(z)<1}.
7 Montrer que la formule f(x) = R∞
0 e−txsin(t3x)dt d´efinit une fonction de classe C∞ sur ]0;∞[.
8 Calculer R
R2e−x2−y2dxdy, et en d´eduire la valeur de R∞
0 e−t2dt.
9 Soient f et g deux fonctions int´egrables surR, `a valeurs complexes.. Montrer que f ∗g(x) = R
Rf(x−t)g(t)dt est d´efini pour presque tout x ∈ R, et que la fonction (presque partout d´efinie) f∗g est int´egrable sur R.
10 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e. Montrer que si (fn) est une suite de fonctions int´egrables convergeant en norme L1 vers 0, alors (fn) admet une sous-suite qui converge presque partout vers 0.
11 Soit (Xn) une suite de variable al´eatoires int´egrables convergeant en norme L1 vers une v.a. int´egrableX. Montrer que (Xn) converge versX en probabilit´e.
12 Montrer que si α > 0, alors l’int´egrale R∞ 1
sint
tα dt est convergente. Pour quelles valeurs de α est-elle absolument convergente?
1
II Exercices
Exercice 1 Soit f : [0;∞[→R d´efinie par f(t) = sin(t1/4)e−t1/4. Montrer que pour toutp∈N, la fonctiont7→tpf(t) est int´egrable sur [0;∞[ avecR∞
0 tpf(t)dt= 0. Un exemple analogue existe-t-il sur un intervalle compact [a;b] au lieu de [0;∞[?
Exercice 2 Soit f :R→C une fonction de classe C∞ `a support compact. Montrer que pour tout k ∈N, on a
Z b a
f(t)eiλtdt=O 1
λk
quand λ→ ∞.
Exercice 3 Discuter suivant les valeurs deα, β l’existence de I(α, β) =
Z +∞
1
dx xα(1 +xβ) Calculer l’int´egrale I(1, β) quand elle existe.
Exercice 4Determiner les couples (α, β) pour lesquels l’int´egrale Z ∞
0
xα|cosx|xβdx converge.
Exercice 5 Soit f :R→C une fonction localement int´egrable telle que
x→+∞lim f(x) = l, lim
x→−∞f(x) = l0. Montrer l’existence deR+∞
−∞ f(x+a)−f(x)
dxpoura >0 et calculer cette int´egrale.
Donner des exemples d’applications.
Exercice 6 Soit f : [0;∞[→ C une fonction int´egrable sur [0;∞[. Montrer que si f est uniform´ement continue, alors limt→∞f(t) = 0. Qu’en est-il si on suppose seulement f continue?
Exercice 7 Soit f ∈ C1([a, b]) non identiquement nulle, avec f(a) = f(b) = 0.
Montrer qu’il existe au moins un ζ ∈]a, b[ tel que 4
(b−a)2 Z b
a
f(x)dx <|f0(ζ)|.
Exercice 8Soitf : [−a;a]→Ccontinue sur [−a, a], deux fois d´erivable sur ]−a, a[, ayant des d´eriv´ees `a droite en −a et `a gauche en a, et v´erifiant f(0) = 0. Montrer qu’il existe ζ ∈]−a, a[ tel que
f00(a) = 3 a3
Z a
−a
f(x)dx.
Exercice 9 Soit f : [0; 1] → R une fonction continue strictement positive. Pour α >0, on pose
Nα(f) = Z 1
0
f(t)αdt 1/α
D´eterminer limα→∞Nα(f) et limα→0+Nα(f) .
Exercice 10 D´eterminer un ´equivalent simple deRx
0 et2dt quand x→+∞.
Exercice 11 Soit f : [0; 1] → R une fonction continue, avec f(0) 6= 0. D´eterminer un ´equivalent de R1
0 f(t)
t+ε dt quand ε→0+.
Exercice 12 Montrer que sif : [a;b]→R est de classe C1, alors f(x)2 ≤ 1
b−a Z b
a
f(t)2dt+ Z b
a
2|f(t)| |f0(t)|dt .
En d´eduire que pour tout ε > 0 donn´e, on peut trouver une constante C < ∞ telle que
∀f ∈ C1([a;b]) kfk2∞≤Ckfk2L2 +εkf0k2L2. On pourra commencer par comparer 2uv et εu2+vε2 pouru, v ≥0.
Exercice 13 Soient u, v les z´eros du polynˆome Q(x) = x2 −x+ 1
10. V´erifier que , pour tout polynˆome dont le degr´e n’ exc`ede pas 5, on a
Z 1 0
P(t)dt= 1 18
5P(u) + 8P(1
2) + 5P(v) .
Exercice 14 Dans tout l’exercice, f :R→C est une fonction int´egrable.
1SoitP :R→Cun polynˆome trigonom´etrique. D´eterminer limλ→∞
R
Rf(t)P(λt)dt.
2 Montrer que si g :R→C est une fonction continue T-p´eriodique (T >0), alors
λ→∞lim Z
R
f(t)g(λt)dt= 1 T
Z
R
f(t)dt
Z T 0
g(t)dt
. 3 D´eterminer limn→∞
Rb
a f(t)|sin(nt)|dt, pour tout intervalle [a;b]⊂R.
Exercice 15 Soit E l’ensemble des fonctions continˆument d´erivables sur [−π2,+π2], non identiquement nulles et v´erifiant f(π2) = f(−π2) = 0. Soit φ l’application de E dans R qui, `a la fonctionf ∈E, associe
φ(f) = Z π2
−π
2
f02(x)dx Z π2
π 2
f2(x)dx
·
1 Montrer, en utilisant les fonctions fm(x) = ch(mx)−ch(mπ2), que φ(E) est une partie non major´ee de R.
2 f ´etant une fonction de E etk un r´eel, |k|<1, calculer I =
Z π2
−π2
f02(x)−k2f2(x)−(f0(x) +kf(x)tan(kx))2 dx En d´eduire que φ(E) admet le nombre 1 pour minorant.
3 Montrer qu’il existe des fonctions f ∈E telles queφ(E) = 1.
4 Montrer que si une fonction f ∈E admet une d´eriv´ee seconde continue, alors Z π2
−π2
f(x) f(x) +f00(x)
dx≤0
Exercice 16 On consid`ere la fonction f :R→R d´efinie par f(x) = e−x2
Z x 0
et2dt
1 Montrer que f est de classe C∞ sur R et qu’elle y v´erifie l’´equation differentielle y0+ 2xy= 1.
2Montrer quef0admet une seul z´ero sur ]0,∞[ et que ce z´ero appartient `a l’intervalle ]0,1[.
3 Donner une equivalent de la fonctionf `a l’infini et compl´eter son ´etude sur R. Exercice 17 Soit φ une fonction continue sur un intervalle I et x0 un point de I.
On pose Φ0 =φ et on d´esigne par Φn+1 la primitive de Φn sur I qui prend la valeur 0 au point x0. V´erifier par deux m´ethodes que
Φn(x) = 1 (n−1)!
Z x x0
φ(t)(x−t)n−1dt.
Exercice 18 Soit f : [0,1]→C int´egrable.
1 On suppose que f poss`ede une limite `a gauche en 1. Montrer que
n→∞lim Z 1
0
xnf(x)dx=f(1−).
2 On suppose que f poss`ede une limite `a droite en 0. Montrer que
h→0lim Z 1
0
h
h2 +x2f(x)dx= π
2f(0+).
Exercice 19On suppose que la s´erie de DirichletD(s) = P
n≥1ann−s converge pour s >0. Montrer que
D(s)Γ(s) = Z ∞
0
P(u)us−1du o`u
P(y) =X
n≥1
ane−ny, Γ(s) = Z ∞
0
e−tts−1dt.
Exercice 20 Soient f, g deux fonctions continues sur le segment [a, b], a < b, `a valeurs positives. D´emontrer que la suite
un=Z b a
fn(x)g(x)dx1n admet pour limite kfk∞, borne sup´erieure de f sur [a, b].
Exercice 21 Montrer que si (pn)n≥0 est une suite de r´eels strictement positifs, con- vergente vers p∈R+, alors
n→∞lim p0p1· · ·pn
n1
=p .
En d´eduire que sif, φsont des fonctions continues et `a valeurs strictement positives, alors
n→∞lim Z b
a
f(x)φ(x)n+1dx
Z b a
f(x)φ(x)ndx
=kfk∞.
Exercice 22 (in´egalit´e de Wirtinger)
Soit f : [0; 1]→Rde classe C1, avec f(0) = 0 = f(1).
1 Montrer que I1 =R1
0 f(t)f0(t) cotan(πt)dt etI2 =R1
0 f(t)2(1 + cotan2(πt))dt exis- tent, et qu’on a I1 = π2I2.
2 En d´eduire qu’on a kfkL2 ≤ 1πkf0kL2.
Exercice 23 (sommes de Riemann)
Dans tout l’exercice, f : [a;b]→R est une fonction int´egrable. Pour n∈N, on pose Rn(f) = b−a
n
n−1
X
k=0
f
a+kb−a n
.
1On suppose quef est born´ee et que l’ensemble des points de discontinuit´e def est de mesure nulle. Montrer que Rn(f)→Rb
af(t)dt quand n → ∞.
2 Montrer que si f est lipschitzienne, alors Rn(f)−
Z b a
f(t)dt =O 1
n
.
3 On suppose que f est de classe C1. Montrer qu’on a Rn(f)−
Z b a
f(t)dt= b−a
2n (f(b)−f(a)) +o 1
n
.
4 On suppose que f est de classe C2. D´eterminer deux constantes α, β telles que Z b
a
f(t)dt−Rn(f) = α n + β
n2 +o 1
n2
Exercice 24 (m´ethode des trap`ezes).
Dans tout l’exercice, f : [a;b] → R est une fonction de classe C2. Pour n ∈ N, on pose
Tn(f) = b−a
2 f(a) +
n−1
X
k=1
f
a+kb−a n
+f(b)
! .
1Soit [α;β]⊂[a;b], et soitϕ: [α;β]→Rla fonction affine interpolant f aux points α et β.
a Calculer Rβ
α ϕ(t)dt en fonction de α, β, f(α), f(β).
b Montrer qu’on a Rβ
α f(t)dt−Rβ
α ϕ(t)dt =Rβ α
(t−α)(t−β)
2 f00(t)dt.
2 Interpr´eter g´eom´etriquement la d´efinition desTn(f).
3 Montrer que Tn(f)→Rb
a f(t)dt quand n→ ∞, avec
Tn(f)− Z b
a
f(t)dt
≤ (b−a)3
12n2 kf00k∞.
Exercice 25 Montrer que si f :R→R est d´erivable en tout point, alors f0 est une fonction bor´elienne.
Exercice 26 Soit F :R→R une fonction d´erivable en tout point. On suppose que la fonction F0 est born´ee.
1 Montrer que la fonction F est lipschitzienne.
2 Montrer que pour tous a, b∈R, a < b, on a F(b)−F(a) =Rb
aF0(t)dt. On pourra
´
ecrire F0 comme limite d’une suite de fonctions convenable.
Exercice 27 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, et soit f : Ω → C une fonction int´egrable sur Ω. Montrer qu’on a
R
Ωf dµ = R
Ω|f|dµ si et seulement si il existe une constante λ∈C telle que|λ|= 1 etf(x) =λ|f(x)| pour presque toutx∈Ω.
Exercice 28 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e.
1Montrer que si la mesure µest finie et si 1≤p1 ≤p2 ≤ ∞, alorsLp2(Ω)⊂Lp1(Ω).
Que dire si µn’est pas suppos´ee finie?
2On suppose que µest une mesure de probabilit´e. Montrer que sif ∈L∞(Ω), alors
||f||p est fonction croissante de p∈[1;∞[, et d´eterminer limp→∞||f||p.
Exercice 29 Soit f : R → R de classe C1. On suppose que f0 ∈ Lp(R), pour un certain p >1. Montrer quef est uniform´ement continue.
Exercice 30 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, et soit f : Ω → R+ une fonction mesurable. On suppose qu’on a 0<R
Ωf dµ <∞. Pourα >0, d´eterminer
n→∞lim n Z
Ω
Log
1 +
f(x) n
α
dµ(x).
On aura `a distinguer 3 cas : 0 < α < 1, α = 1 et α > 1. Dans le troisi`eme cas, on pourra utiliser l’in´egalit´e (1 +x)α ≤eαx, apr`es l’avoir d´emontr´ee.
Exercice 31 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, et soit (fn) une suite de fonctions int´egrables sur Ω, `a valeurs complexes. On suppose que la suite (fn) converge presque partout vers une fonction f : Ω → C. On suppose ´egalement qu’il existe une con- stante C < ∞ telle quekfnk1 ≤C pour tout n∈N.
1 Montrer que la fonction f est int´egrable sur Ω.
2 Montrer qu’on a
n→∞lim Z
Ω
|fn| − |fn−f| − |f|
dµ= 0.
3 D´eduire de 2 que si kfnk1 tend vers kfk1 quand n tend vers l’infini, alors la suite (fn) converge vers f en norme L1.
Exercice 32Soitµune mesure de probabilit´e bor´elienne surR. On suppose qu’on a µ({x}) = 0 pour tout x∈R. Montrer que la fonction x7→µ(]− ∞;x]) est continue
sur R. En d´eduire que pour tout λ ∈ [0; 1], on peut trouver un bor´elien B ⊂ R tel que µ(B) = λ.
Exercice 33 Soit f : R → C une fonction localement int´egrable. Pour x ∈ R, on pose
F(x) = Z x
0
f(t)dt.
1 Montrer que la fonction F est continue sur R. 2 Que peut-on dire de plus si f est born´ee?
3 Montrer que si f est continue en un point t0 ∈ R, alors F est d´erivable en t0 et F0(t0) = f(t0).
Exercice 34 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, et soit f une fonction int´egrable sur Ω, `a valeurs complexes.
1 Pour n ∈ N∗, on pose An = {x ∈ Ω; n1 ≤ |f(x)| ≤ n}. V´erifier que la suite (An) est croissante, et d´eterminer S
n∈NAn.
2 D´eduire de1 que pour tout η > 0, on peut trouver un ensemble Aη ∈A v´erifiant les propri´et´es suivantes:
(a) µ(Aη)<∞;
(b) La fonction f est born´ee sur Aη; (c) R
Ω\Aη|f|dµ < η.
3 En utilisant2, montrer que pour tout ε >0, on peut trouver δ >0 tel que
∀B ∈A µ(B)< δ =⇒ Z
B
|f|dµ < ε .
4 On suppose que Ω =R et que µ est la mesure de Lebesgue. Pourx∈R, on pose F(x) =
Z x
−∞
f(t)dt.
Montrer que la fonction F est uniform´ement continue sur R. Exercice 35 (ensembles de Vitali)
On note R la relation d’´equivalence sur [0 ; 1] d´efinie par xRy⇔x−y∈Q.
On dit qu’un ensembleA⊂[0 ; 1] est unensemble de Vitali siA contient exactement 1 point de chaqueR-classe d’´equivalence.
1SoitAun ensemble de Vitali. On ´enum`ere (injectivement) l’ensemble des rationnels de [−1 ; 1] sous la forme {ri; i∈N}.
a Montrer qu’on a [0 ; 1]⊂S
i(ri+A)⊂[−1 ; 2].
b Montrer que les ensembles ri+A sont deux `a deux disjoints.
2Montrer qu’un ensemble de Vitali ne peut pas ˆetre mesurable au sens de Lebesgue.
Exercice 36 (th´eor`eme d’Egorov)
Soit (Ω,A,P) un espace probabilis´e. Soit ´egalement (fn) une suite de fonctions mesurables sur Ω, `a valeurs r´eelles. On suppose que la suite (fn) converge simplement vers une fonction f. Dans toute la suite, on fixeε >0.
1 Soit k ∈N. Pourn∈N, on pose
An={x∈Ω; ∀p≥n |fp(x)−f(x)|<2−k}. Montrer qu’il existe un entier nk tel que P(Ank)>1−2−kε.
2 Montrer qu’il existe un ensemble A ∈ A tel que P(A) > 1−ε et tel que la suite (fn) converge uniform´ement sur A.
Exercice 37 (th´eor`eme de r´ecurrence de Poincar´e)
Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, avec µ(Ω) < ∞. Soit ´egalement T : Ω → Ω une application mesurable telle queµ(T−1(A)) =µ(A) pour tout A∈A.
1 Soit A∈A, et soitp∈N∗. On pose
F ={x∈A; ∀n≥p : Tn(x)6∈A}, o`uTn =T ◦ · · · ◦T est la n-i`eme it´er´ee de T.
a Montrer que les ensembles (Tkp)−1(F),k ≥0 sont deux `a deux disjoints.
b Montrer qu’on a µ(F) = 0.
2 Soit A ∈ Ω v´erifiant µ(A) > 0. Montrer qu’il existe un point x ∈ A tel que Tn(x)∈A pour une infinit´e d’entiers n.
Exercice 38 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, avec µ(Ω) <∞. Toutes les fonctions sur Ω consid´er´ees sont mesurables et `a valeurs complexes. On dit qu’une suite de fonctions (fn) convergeen mesure vers une fonction f si, pour tout ε >0, on a
n→∞lim µ({x∈Ω; |fn(x)−f(x)| ≥ε}) = 0.
1 Montrer que si une suite (fn) de fonctions int´egrables converge en norme L1 vers une fonction int´egrablef, alors elle converge en mesure vers f.
2 Montrer qu’une suite (fn) converge en mesure vers une fonction f si et seulement si
n→∞lim Z
Ω
inf(1,|fn−f|)dµ= 0.
3 Montrer que si une suite (fn) converge presque partout, alors elle converge en mesure.
4 Montrer que si une suite (fn) converge en mesure, alors elle poss`ede une sous- suite qui converge presque partout. Plus pr´ecis´ement, montrer que (fn) converge en
mesure si et seulement si toute sous-suite de (fn) poss`ede une sous-suite qui converge presque partout.
Exercice 39 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, et soit f une fonction int´egrable sur Ω. Soit ´egalement (λn) une suite strictement croissante de nombres positifs. Pour n∈N, on pose
An={x∈Ω; |f(x)| ≥λn}. 1D´eterminer limn→∞
R
An|f|dµ. En d´eduire qu’on aµ(An) = o
1 λn
quand n→ ∞.
2 On suppose que la fonction f est born´ee et que µ est une mesure finie. Montrer qu’il existe une constante C <∞ telle que µ(An)≤C e−λn pour toutn ∈N.
3 On revient au cas g´en´eral (µquelconque et f int´egrable).
a Pour n ∈ N∗, on pose Bn = {x ∈ Ω; λn ≤ |f(x)| < λn+1}. Montrer qu’on a P∞
1 λnµ(Bn)<∞.
b Pour n∈N, exprimerµ(An) `a l’aide des µ(Bp),p≥n.
c Montrer que la s´erie P
n≥1µ(An) est convergente.
Exercice 40 (ensemble triadique de Cantor)
On d´efinit une suite de ferm´es Kn ⊂ [0; 1] de la mani`ere suivante : K0 = [0; 1], K1 = [0; 1/3]∪[2/3; 1], K2 = [0; 1/9]∪[2/9; 1/3]∪[2/3; 7/9]∪[8/9; 1], et “ainsi de suite”. Enfin, on pose
K = \
n≥0
Kn.
1Ecrire explicitement l’ensemble´ Kn, pourn∈N, et calculer la mesure de Lebesgue deKn.
2 Quelle est la mesure de K?
3 Montrer que K n’est pas d´enombrable.
Exercice 41On note m la mesure de Lebesgue sur R, etµ la mesure de d´ecompte.
Soit ´egalement K ⊂Run compact non d´enombrable tel que m(K) = 0.
1 Donner un exemple d’un tel compact K.
2 On pose C ={(x, y)∈ R2; x−y ∈ K}. Calculer R
R
R
R1C(x, y)dµ(y)
dm(x) et R
R
R
R1C(x, y)dm(x)
dµ(y). Que faut-il en conclure?
Exercice 42 Soit (X, µ) un espace mesur´e, et soit f : X → R+ une fonction mesurable. Soit ´egalement φ : R+ → R+ une fonction continue, de classe C1 sur ]0;∞[, avec φ(0) = 0. Montrer qu’on a
Z
X
φ(f(x))dµ(x) = Z ∞
0
φ0(t)µ({x; f(x)≥t})dt .
Expliciter cette formule lorsque φ(t) =tp,p≥1.
Exercice 43 Soit (X,A, µ) un espace mesur´e et soit f : X → R+ une fonction mesurable. On suppose qu’il existe une constante c >0 telle que
µ({x; f(x)≥t})≤e−ct pour tout t >0. Montrer que f ∈Lp pour tout p∈[1;∞[.
Exercice 44 On note λd la mesure de Lebesgue sur Rd, et vd le volume de la boule unit´e euclidienne B(0,1)⊂Rd.
1 Soit µ une mesure bor´elienne sur Rd telle que µ(K) < ∞ pour tout compact K ⊂Rd. Montrer que pour toute fonction continue `a support compact ϕ:Rd→R, on a
Z
Rd
ϕ(x)µ(B(x, r))
vdrd dλd(x) = Z
Rd
1 λd(B(y, r))
Z
B(y,r)
ϕ(x)dλd(x)
dµ(y). 2 Montrer que si µ est une mesure bor´elienne sur Rd v´erifiant µ(B) = λd(B) pour toute boule B ⊂Rd, alorsµ=λd.
Exercice 45 (convolution)
Soient f, g :R→R deux fonctions mesurables. Pour x∈R, on pose formellement f ∗g(x) =
Z
R
f(x−y)g(y)dy .
1aOn suppose quef ∈L1(R) et queg ∈L∞(R). Montrer quef∗g(x) est bien d´efini pour tout x∈R, que la fonctionf∗g est born´ee, et qu’on a||f∗g||∞≤ ||f||1||g||∞. 1b Plus g´en´eralement, on suppose que f ∈Lp(R) et queg ∈Lq(R), o`up∈[1;∞] et q est l’exposant conjugu´e. Montrer de mˆeme que f∗g est d´efinie en tout point, que f ∗g est born´ee, et majorer ||f ∗g||∞.
2 On suppose que f ∈ L1(R) et que g ∈ L1(R). Montrer que f ∗g est d´efinie en presque tout point x∈R, quef ∗g ∈L1(R) et qu’on a ||f ∗g||1 ≤ ||f||1||g||1. 3 On suppose que f ∈L1(R) et que g ∈Lp(R), o`u 1 < p <∞.
a On note q l’exposant conjugu´e de p. Montrer que pour tout x∈R, on a Z
R
|f(x−y)| |g(y)|dy≤ ||f||1/q1 × Z
R
|f(x−y)| |g(y)|pdy 1/p
.
b Montrer que f ∗ g est d´efinie presque partout, que f ∗ g ∈ Lp, et qu’on a
||f ∗g||p ≤ ||f||1||g||p.
4On suppose que f ∈L1 et queg est de classeC∞ `a support compact. Montrer que f ∗g est de classe C∞.
Exercice 46 (continuit´e des translations)
A Soit p ∈ [1;∞]. Pour f ∈Lp(R) et h ∈ R, on d´efinit τhf : R →R par τhf(x) = f(x−h).
1 Montrer que si f ∈Lp(R), alors τhf ∈Lp et||τhf||p =||f||p.
2 Montrer que si f est continue `a support compact, alors l’application h7→ τhf est continue de Rdans Lp(R).
3 On suppose p <∞. Montrer que pour toute f ∈Lp(R), l’application h7→τhf est continue de Rdans Lp(R).
4 Que peut-on dire pourp=∞?
B Soit p ∈ [1;∞], et soit q l’exposant conjugu´e. Montrer que si f ∈ Lp(R) et g ∈Lq(R), alorsf ∗g est une fonction continue.
Exercice 47 Soit f : R → C une fonction int´egrable, et soit (λn) une suite de nombres r´eels positifs v´erifiant P∞
0 1
λn <∞. Montrer que pour presque tout x∈R, on a limn→∞f(λnx) = 0. On pourra consid´erer la s´erie P
|fn|, o`ufn(x) = f(λnx).
Exercice 48En consid´erantfn(x) =
n
P
k=0
ei(k+1)θxk, montrer que pour toutθ∈]0; 2π[, on peut ´ecrire
∞
X
k=1
coskθ
k =−Log
2 sinθ 2 .
Exercice 49 Montrer qu’on a arctan(1) =
∞
X
0
(−1)n
2n+ 1 et Log(2) =
∞
X
1
(−1)n+1
n .
Exercice 50 Calculer Z 1
0
Log(1−t)
t dt.
Exercice 51 Calculer de deux fa¸cons diff´erentes l’int´egrale R
R2+
dx dy
(1+y)(1+x2y) et en d´eduire la valeur de R∞
0 Logx
x2−1dx. ´Etablir ensuite la formule
∞
X
n=0
1
(2n+ 1)2 = π2 8 .
Exercice 52CalculerI = Z ∞
0
arctanx x
2
.On pourra ´ecrire arctanx=xR1 0
dt 1+(tx)2.
Exercice 53En calculantP∞
0 (−1)nR1
0 t2n(1−t)dtde deux fa¸cons diff´erentes, mon- trer qu’on a
∞
X
0
(−1)n
(2n+ 1)(2n+ 2) = π
4 − Log2 2 ·
Exercice 54 Dans cet exercice, on donne une m´ethode pour calculer la valeur de l’int´egrale
Iα = Z
R
e−αt2dt o`uα >0.
1 On d´efinit f :R+ →R par f(x) = Z ∞
0
e−xt2 1 +t2 dt.
a Justifier la d´efinition, et montrer que f est continue sur R+. b Calculer f(0) et d´eterminer limx→∞f(x).
c Montrer que f est d´erivable sur ]0; +∞[ et v´erifie une ´equation diff´erentielle du type f0(x)−f(x) = √cx, o`u cest une constante qu’on exprimera en fonction de I1.
d R´esoudre l’´equation diff´erentielle pr´ec´edente, puis calculerI1. 2 Calculer Iα pour toutα >0.
Exercice 55Sif :R→Cest une fonction int´egrable surR, on note ˆf sa transform´ee de Fourier :
fˆ(x) = Z
R
f(t)e−itxdt .
1 Montrer que ˆf est bien d´efinie, et qu’elle est continue et born´ee surR. 2 On suppose que la fonction int´egrablef v´erifie R
R|tkf(t)|dt <∞ pour un certain entier k ≥ 1. Montrer que ˆf est de classe Ck, et exprimer ses d´eriv´ees sous forme d’int´egrales.
3 Dans cette question, on prendf(t) = e−t2/2. a Combien vaut ˆf(0)?
b Montrer que ˆf est de classe C∞ surR, et d´eterminer une ´equation diff´erentielle du premier ordre v´erifi´ee par ˆf.
c D´eterminer ˆf.
4 Dans cette question, on prendf(t) = 1+t12.
a Pour n ∈ N∗, on d´efinit gn : R → R par gn(x) = Rn
−n e−itx
1+t2 dt. Montrer que les gn sont de classe C1, et que la suite (gn0) converge uniform´ement sur tout intervalle [a; +∞[,a >0.
b D´eduire de a que la fonction ˆf est de classe C1 sur ]0; +∞[, et donner une formule pour ˆf0(x). Montrer ensuite `a l’aide d’une int´egration par parties que pour
tout x >0, on a
fˆ0(x) = Z
R
−iu
u2+x2 e−iudu .
cMontrer que ˆfest deux fois d´erivable sur ]0; +∞[ et y v´erifie l’´equation diff´erentielle fˆ00= ˆf.
d Montrer qu’on a ˆf(x) =e−π|x| pour toutx∈R. Exercice 56 (formule sommatoire de Poisson)
A Soit f :R→C une fonction int´egrable pour la mesure de Lebesgue.
1 Montrer que pour presque tout t ∈ R, la s´erie P
n∈Zf(t+ 2πn) est absolument convergente, et que la fonction ˜f d´efinie (presque partout) par
f(t) =˜
+∞
X
−∞
f(t+ 2πn) est int´egrable sur [0; 2π].
2Montrer que la fonction ˜f est 2π-p´eriodique, et exprimer ses coefficients de Fourier
`
a l’aide de la transform´ee de Fourier de f.
3 On suppose que la fonction f est de classe C1, et qu’on a |f(t)| = O t12
et
|f0(t)|=O t12
quand |t| tend vers l’infini. Montrer qu’on peut ´ecrire
+∞
X
−∞
f(n) = 2πˆ
+∞
X
−∞
f(2πn). Cette formule s’appelle la formule sommatoire de Poisson.
B Pours >0, on poseθ(s) =
+∞
P
−∞
e−πsn2. Montrer que la fonctionθ v´erifie l’´equation fonctionnelle θ(s) = √1sθ 1s
.
Exercice 57 Soit f : [0; +∞[→C une fonction continue born´ee.
1 Pour λ >0, on pose
Lf(λ) = Z ∞
0
f(t)e−λtdt .
La fonctionLf est la transform´ee de Laplace de la fonction f.
a Justifier la d´efinition, montrer que la fonctionLf est de classe C∞ sur ]0; +∞[, et exprimer les d´eriv´ees de Lf sous forme d’int´egrales.
b D´eterminer limλ→∞Lf(λ).
2 Dans cette question, on suppose que l’int´egrale R∞
0 f(t)dt existe, au sens o`u RR
0 f(t)dt admet une limite quand R tend vers l’infini.
a Pour x ≥ 0, on pose F(x) = Rx
0 f(t)dt. Montrer que la fonction F est born´ee sur [0; +∞[ et que pour tout λ >0, on peut ´ecrire
Lf(λ) = Z ∞
0
F u
λ
e−udu . b Montrer qu’on a limλ→0Lf(λ) =R∞
0 f(t)dt.
3 Dans cette question, on veut retrouver d’une autre mani`ere le r´esultat de 2b. On suppose donc `a nouveau que l’int´egrale R∞
0 f(t)dt existe.
aEn int´egrant par parties, montrer que la convergence des int´egralesR∞
0 f(t)e−λtdt est uniforme par rapport au param`etre λ >0.
b Conclure.
4Montrer que2bserait encore valable si on supposait seulement quef est localement int´egrable (et que l’int´egrale R∞
0 f(t)dt existe).
5 Dans cette question, on prendf(t) = sintt (avec f(0) = 1).
a Calculer (Lf)0(λ) pour λ >0, puis d´eterminer Lf sur ]0; +∞[.
b Calculer l’int´egrale I =R∞ 0
sint
t dt apr`es avoir justifi´e son existence.
Exercice 58 Pour x >0, on pose Γ(x) =
Z ∞ 0
tx−1e−tdt .
1 Justifier la d´efinition, et montrer que la fonction Γ est de classe C∞ sur ]0; +∞[.
D´eterminer limx→0+Γ(x).
2 Montrer que la fonction Log Γ est convexe.
3Trouver une relation entre Γ(x+ 1) et Γ(x). En d´eduire la valeur de Γ(n+ 1) pour n∈N.
4a Pour n ∈ N et x > 0, on pose Jn(x) = R1
0 ux−1(1−u)ndu. Trouver une relation entreJn(x) et Jn−1(x+ 1) pourn ≥1, et en d´eduireJn(x) pour tout n∈N.
4b Pour n∈N et x >0, calculer l’int´egraleRn
0 tx−1 1− ntn
dt.
4c Montrer que pour toutx >0, on a Γ(x) = lim
n→∞
n!nx
x(x+ 1). . .(x+n)· 5 Le but de cette question est d’´etablir la formule de Stirling :
Γ(x+ 1)∼xxe−x√ 2πx quand x tend vers +∞.
a Montrer que pour tout x > 0, on a Γ(x + 1) = xxe−x√ xR
Rg(x, u)du, o`u g(x, u) = 0 si√
x≤ −u et g(x, u) = exp
xLog 1 + √ux
−u√ x
si√
x >−u.
b Pour u >0, d´eterminer supx≥1g(x, u). Pour u <0, d´eterminer supx>0g(x, u).
c D´emontrer la formule de Stirling.
Exercice 59 Pour a, b >0 on d´efinit I(a, b) = Z 1
0
ta−1(1−t)b−1dt .
1 Montrer que pour toute fonction mesurable f : ]0;∞[×]0;∞[→R+, on a Z
Ω
f(x+y)xa−1yb−1dxdy=I(a, b) Z ∞
0
ua+b−1f(u)du . 2 En d´eduire l’identit´e Γ(a)Γ(b) = Γ(a+b)I(a, b).
Exercice 60 (crit`eres d’Abel)
Soient f : [a;∞[→ C continue et g : [a;∞[→ C de classe C1. Montrer que dans chacun des deux cas suivants, l’int´egrale R∞
a f(t)g(t)dt est convergente.
a l’int´egrale R∞
a f(t)dt est convergente, et la fonction g0 est int´egrable sur [a;∞[.
bles int´egralesRX
a f(t)dt sont uniform´ement born´ees, la fonctiong0 est int´egrable sur [a;∞[, et g(t)→0 quand t→ ∞.
Donner un exemple dans chacun des deux cas.
Exercice 61 (seconde formule de la moyenne)
A Soient f etg deux fonctions int´egrables sur un intervalle [a, b], `a valeurs r´eelles.
1 On suppose que f est de la forme Pn
i=1αi1[ai−1;ai[, avec α1 ≥ · · · ≥ αn ≥ 0 et a =a0 <· · · < an =b. Pour x ∈[a;b], on pose G(x) = Rx
a g(t)dt. En utilisant une
“sommation par parties”, montrer qu’on a (inf
[a;b]G)f(a+)≤ Z b
a
f(t)g(t)dt≤(sup
[a;b]
G)f(a+).
2 On suppose que f est d´ecroissante et positive. Montrer que f g est int´egrable sur [a;b] et qu’on a
Z b a
f(t)g(t)dt =f(a+) Z ξ
a
g(t)dt, pour une certain ξ ∈[a;b].
3 On suppose seulement que f est d´ecroissante. Montrer qu’il il existe ξ ∈ [a, b] tel que
Z b a
f(t)g(t)dt =f(a+) Z ξ
a
g(t)dt+f(b) Z b
ξ
g(t)dt
B1 Soit f : [a;∞[→ R une fonction d´ecroissante tendant vers 0 `a l’infini. Montrer que l’int´egrale R∞
a f(t) sint dtest convergente.
B2Soitg : [0;∞[→Rune fonction localement int´egrable. On suppose que l’int´egrale R∞
0 g(t)dt existe. Montrer que l’int´egraleR∞
0 g(t)e−λtdtconverge pour toutλ >0, et que la convergence est uniforme par rapport `a λ.
Exercice 62 Montrer que l’int´egraleR∞
0 cos(x2)dx est convergente.
Exercice 63 Soit (Ω,A, µ) un espace mesur´e, avec µ(Ω)<∞.
1 Montrer que si A, B ∈A, alors
µ(A∪B) = µ(A) +µ(B)−µ(A∩B). 2 Montrer que si A1, . . . , An ∈A, alors
µ(A1∪ · · · ∪An) =
n
X
k=1
(−1)k−1 X
1≤j1<···<jk≤n
µ(Aj1 ∩ · · · ∩Ajk)
! .
3 Dans cette question, on prend pour Ω l’ensemble de toutes les applications f : {1;. . .;m} → {1;. . .;n}, o`u m, n ∈ N∗, m ≥ n. On note µ la mesure de d´ecompte sur Ω.
a Combien vaut µ(Ω)?
b Pour j ∈ {1;. . .;n}, on pose Aj = {f ∈ Ω; f ne prend pas la valeur j}. Pour 1≤j1 <· · ·< jk ≤n, calculer µ(Aj1 ∩ · · · ∩Ajk).
c On note Smn le nombre de surjections de {1;. . .;m} sur {1;. . .;n}. ´Etablir la formule
Smn =
n
X
k=0
(−1)n−kCnkkm.
4 Soit N un entier au moins ´egal `a 2. On note ϕ(N) le nombres d’entiers m ∈ {1;. . .;N} tels que pgcd(m, N) = 1. On note ´egalement p1 <· · · < pn les facteurs premiers de N. ´Etablir la formule
ϕ(N) =N
n
Y
j=1
1− 1
pj
.
Exercice 64 (lemme de Borel-Cantelli)
Soit (Ω,A,P) un espace probabilis´e, et soit (An) une suite d’´el´ements de A.
1 Montrer que si P∞
0 P(An)<∞, alorsP
lim supnAn
= 0.
2On suppose que les ´ev`enementsAnsont ind´ependants. Montrer que siP∞
0 P(An) =
∞, alors P(lim supAn) = 1. On pourra s’int´eresser au produit Q
(1−P(An)).
Exercice 65 Un singe trouve sous un baobab une machine `a ´ecrire, et se met imm´ediatement `a l’utiliser. Comme c’est tout de mˆeme un singe, il frappe sur les touches compl`etement au hasard; et comme il n’est pas press´e, il tape infiniment longtemps.
1 On note A = {a1;. . .;aN} l’ensemble des touches de la machine `a ´ecrire. Pour i∈N∗, on note Xi la touche frapp´ee par le singe aui-`eme coup.
a Si m = (aj1, . . . , ajp) est une suite finie d’´el´ements de A et si k ∈ N est fix´e, quelle est la probabilit´e de l’´ev`enement ((Xk+1, . . . , Xk+p) =m)?
b Soit m = (aj1, . . . , ajp) fix´e. Pour tout entier l ∈ N, on note Al l’´ev`enement ((Xpl+1, . . . , X(p+1)l) =m).Calculer P∞
l=0P(Al).
2Montrer qu’il est presque certain que le singe ´ecrive une infinit´e de fois les oeuvres compl`etes de Victor Hugo, `a l’endroit et `a l’envers.
Exercice 66 Soit Ω l’ensemble des nombres irrationnels de [0; 1]. On munit Ω de sa tribu bor´elienne, et de la mesure de Lebesgue, not´ee P (!). On rappelle que tout nombre ω∈Ω peut s’´ecrire de mani`ere unique sous la forme
ω =
∞
X
i=1
ωi 10i ,
o`u les ωi sont des entiers compris entre 0 et 9. Pour i ∈ N∗ et ω ∈ Ω, on pose Xi(ω) =ωi
1 P est-elle une mesure de probabilit´e?
2 Montrer que les Xi sont des variables al´eatoires ind´ependantes ayant toutes la mˆeme loi, que l’on d´eterminera.
3 Montrer que pour presque toutω ∈Ω et pour toutk ∈ {0;. . .; 9}, on a
n→∞lim 1
ncard{i≤n; ωi =k}= 1 10.
Exercice 67 Soient f, g deux fonctions continues sur [0; 1], avec f ≥0 et g >0.
1 Soit (Xn)n≥1 une suite de variables al´eatoires ind´ependantes, `a valeurs dans [0; 1], suivant chacune une loi uniforme sur [0; 1]. Pour n∈N∗, on pose
Zn= f(X1) +· · ·+f(Xn) g(X1) +· · ·+g(Xn) .
Montrer que (Zn) converge presque surement vers une constante que l’on d´eterminera.
2 Montrer qu’on a
n→∞lim Z
[0;1]n
f(x1) +· · ·+f(xn)
g(x1) +· · ·+g(xn) dx1. . . dxn = R1
0 f(x)dx R1
0 g(x)dx .
Exercice 68 Soit (Xi)i≥1 une suite de variables al´eatoires suivant chacune une loi de Poisson de param`etre 1; i.e. les Xi sont `a valeurs dans N et P(Xi = k) = e−1 1k!k pour tout k∈N.
1 Pour n∈N∗, d´eterminer la loi de Sn=X1+· · ·+Xn. 2 En d´eduire lim
n→∞e−n
n
X
k=0
nk
k!. On pourra penser au th´eor`eme limite central.
III Probl` emes
Probl`eme 1 Le but du probl`eme est d’´etablir la formule
∞
X
1
1 n2 = π2
6 . A Dans cette partie, on veut calculer l’int´egrale
I = Z 1
0
Z 1 0
1
1−xydx dy . 1 Montrer qu’on a
I = Z
C
2
2−u2+v2 du dv , o`uC est le carr´e de sommets (0,0), (
√ 2 2 ,−
√ 2 2 ), (√
2,0), (
√ 2 2 ,
√ 2 2 ).
2 Calculer les int´egrales I1 :=
Z
√2 2
0
√ 1
2−u2 arctan
u
√2−u2
du et
I2 :=
Z
√2
√ 2 2
√ 1
2−u2 arctan
√2−u
√2−u2
! du . On pourra poser u=√
2 sinθ dans un cas, et u=√
2 cos 2θ dans l’autre.
3 D´eterminer la valeur de I.
B En utilisant A, d´emontrer la formule souhait´ee.
Probl`eme 2 (Moyenne arithm´etico-g´eom´etrique)
Dans tout le probl`eme, a et b sont deux nombres donn´es tels que 0< a < b.
1 On d´efinit deux suites (an) et (bn) de la fa¸con suivante:
a0 =a , b0 =b;
an+1 =p anbn; bn+1 = 1
2(an+bn).
Montrer que les suites (an) et (bn) sont convergente et ont la mˆeme limite. Cette limite s’appelle la moyenne arithm´etico-g´eom´etrique de a, b; on la note m(a, b).
2 Former une relation simple entre les int´egrales I(a, b) =
Z +∞
0
dt
p(t2+a2)(t2+b2), J(a, b) =
Z
√ ab 0
dt
p(t2+a2)(t2+b2).
3 En faisant dans J(a, b) le changement de variables u= ab−t2t2, en d´eduire qu’on a I(a, b) =I(a1, b1) =I(a2, b2) = · · ·=I(an, bn)
pour tout n∈N.
4 Etablir que´ I(a, b)m(a, b) = π2. Probl`eme 3 (unit´es approch´ees)
On dit qu’une suite de fonctions (kn)⊂L1(Rd) est uneunit´e approch´ee si elle v´erifie les propri´et´es suivantes.
(i)R
Rdkn= 1 pour tout n.
(ii) supnkknkL1 <∞ (iii) limn→∞R
kxk≥δ|kn|= 0 pour tout δ >0 A Soit (kn)⊂L1(Rd) une unit´e approch´ee.
aMontrer que sif :Rd→Cest continue `a support compact, alors la suite (kn∗f) converge uniform´ement versf.
b Montrer que si f ∈ Lp(Rd), 1 ≤ p < ∞, alors la suite (kn∗f) converge vers f en norme Lp.
B Soit f : R→C une fonction continue nulle en dehors de [−12;12]. Pourn ∈N, on d´efinit Pn:R→C par
Pnf(x) = 1 αn
Z 1
−1
f(x−t)(1−t2)ndt , o`uαn=R1
−1(1−t2)ndt.
Montrer que lesPnf sont polynomiales sur [−12;12], et convergent uniform´ement vers f quand n→ ∞.
C1 Soit k∈ L∞(Rd) `a support compact et v´erifiant R
Rdk = 1. Montrer que la suite (kn) d´efinie par kn(x) = ndk(nx) est une unit´e approch´ee.
C2 Montrer que toute fonction continue `a support compact f : Rd → C est limite uniforme de fonctions de classe C∞ `a support compact, et que les fonctions C∞ `a support compact sont dense dans Lp(Rd), 1≤p < ∞.
Probl`eme 4 (m´ethode de Laplace)
A Soit f : [0;b[→C une fonction mesurable continue en 0, avec f(0) 6= 0.
1 On suppose qu’on a Rb
0 e−λu|f(u)|du <∞ pourλ >0 assez grand.
a Montrer que pour toutδ∈]0;b[, on a Rb
δ e−λuf(u)du=o λ1
quand λ→ ∞.
b D´eterminer un ´equivalent de Rb
0 e−λuf(u)du quand λ→ ∞.
2 On suppose qu’on a Rb
0 e−λu2|f(u)|du <∞ pourλ >0 assez grand.
a Montrer que pour toutδ∈]0;b[, on a Rb
δ e−λu2f(u)du=o
√1 λ
quand λ → ∞.
b D´eterminer un ´equivalent de Rb
0 e−λu2f(u)du quand λ→ ∞.
B Soient ϕ : [a;b[→ R une fonction de classe C1 et f : [a;b[→ C une fonction mesurable. On suppose que la fonction t 7→ e−λϕ(t)f(t) est int´egrable sur [a;b[
pourλ >0 assez grand, et on pose F(λ) =
Z b a
e−λϕ(t)f(t)dt .
1 On suppose qu’on a ϕ0(t)>0 pour toutt ∈[a;b[, et que f est continue en a avec f(a)6= 0. Montrer qu’on a
F(λ)∼ f(a) ϕ0(a)
e−λϕ(a) λ quand λ→ ∞. On pourra poser u=ϕ(t)−ϕ(a).
2 On suppose que ϕ est de classe C2, avec ϕ0(t) > 0 pour tout t ∈]a;b[, ϕ0(a) = 0 et ϕ00(a) > 0. Enfin on suppose toujours que f est continue en a avec f(a) 6= 0.
Montrer qu’on a
F(λ)∼ rπ
2
f(a) pϕ00(a)
e−λϕ(a)
√λ quand λ→ ∞. On pourra poser u=p
ϕ(t)−ϕ(a).
CD´eterminer un ´equivalent de l’int´egraleIn dans les cas suivants.
a In =R1
−1(1−t2)ndt:
b In=R1
0[Log(1 +x)]ndt;
c In =Rπ
0 tnsint dt.
D Utiliser B pour donner un ´equivalent de R∞
x e−t2dt quand x→+∞.
E Montrer que pour x >0, on a
Γ(x+ 1) =xx+1 Z ∞
0
e−x(u−Logu)du . En d´eduire la formule de Stirling : Γ(x+ 1)∼xxe−x√
2πxquand x→ ∞.
Probl`eme 5 (splines)
Dans tout le probl`eme, σ = (x0, . . . , xN) est une subdivision d’un intervalle [a;b].
On note Sσ l’ensemble des fonctions ϕ: [a;b]→R de classe C2 dont la restriction `a chaque intervalle [xi;xi+1] est polynomiales de degr´e au plus 3.
A1 Montrer que Sσ est un espace vectoriel de degr´eN + 3.
A2 Montrer que si ϕ∈ Sσ v´erifie ϕ(xi) = 0 pour tout i∈ {0;. . . n}, alors Z b
a
ϕ00(t)2dt=ϕ0(b)ϕ00(b)−ϕ0(a)ϕ00(a).
On pourra commencer par v´erifier qu’on aRxi+1
xi ϕ0(t)ϕ000(t)dt= 0 pour tout i < N. A2D´eduire des questions pr´ec´edentes que siy0, . . . , yN, y00, yN0 sontN+3 r´eels donn´es, alors il existe une unique ϕ ∈ Sσ v´erifiant ϕ(xi) = yi pour tout i ∈ {0;. . .;N}, ϕ0(a) =y00 etϕ0(b) = yN0 .
B Soit g : [0; 1] → R une fonction de classe C2 telle que g(0) = 0 = g(1). montrer qu’on a kgk∞≤ kg00kL2.
C Soit f : [a;b] → R une fonction de classe C2, et soit ϕ l’unique fonction de Sσ v´erifiant ϕ(xi) =f(xi) pour tout i,ϕ0(a) = f0(a) et ϕ0(b) =b.
a Montrer qu’on a
kf00k2L2 =k(f −ϕ)00k2L2 +kϕ00k2L2.
On pourra int´egrer (f00−ϕ00)ϕ00 par parties sur chaque intervalle [xi;xi+1].
b Montrer que pour touti∈ {0;. . .;n−1}, on a sup
t∈[xi;xi+1]
|(f−ϕ)(t)| ≤ k(f −ϕ)00kL2h3/2i , o`u on a pos´e hi =xi+1−xi.
c Conclure qu’on a
kf−ϕk∞ ≤Ckf00kL2h3/2σ ,
o`uhσ = max{xi+1−xi; 0≤i < N}est le pas de la subdivision σ.
Probl`eme 6 (in´egalit´e de Hardy)
1On noteE+ l’ensemble des fonctions mesurablesF : ]0;∞[→[0;∞]. Soit ´egalement p∈[1;∞[, et soit q l’exposant conjugu´e.
a Montrer que siF ∈ E+ est dans Lp(µ), alors kFkLp = sup
Z
X
F G dµ; G∈ E+, kGkLq = 1
. On pourra consid´erer G= Fp/q
||F||p/q
Lp
.
b Montrer que le r´esultat de 1 est en fait valable pour toute F ∈ E+ (les deux membres de l’´egalit´e pr´ec´edente pouvant valoir ∞).
2 SoitK : ]0;∞[×[0; 1]→R+ une fonction mesurable. On d´efinit F : ]0;∞[→[0;∞]
par F(x) =R1
0 K(x, u)du. Montrer que pour tout p∈[1;∞[, on a kFkLp ≤
Z 1 0
kK(·, t)kLpdt .
3 Soit p∈]1;∞[ et soit f ∈Lp(]0;∞[). On d´efinit F : ]0;∞[→R par F(x) = 1
x Z x
0
f(t)dt . a Justifier la d´efinition.
b Montrer que F ∈Lp, avec kFkLp ≤ p
p−1kfkLp. Probl`eme 7 (test de Schur)
Dans tout le probl`eme, (Ω,A, µ) d´esigne un espace mesur´e, la mesure µ´etant supp- pos´ee σ-finie. On ´ecrira Lp(Ω) au lieu de Lp(Ω, µ). Lorsque Ω =R, la mesure µest la mesure de Lebesgue.
A Soit K : Ω×Ω → C une fonction mesurable. Soit ´egalement p ∈]1;∞[, et soit q l’exposant conjugu´e (1p + 1q = 1). On suppose qu’il existe une fonction mesurable strictement positivew: Ω→Ret une constanteC <∞telles que les deux propri´et´es suivantes soient v´erifi´ees :
(•)R
Ω|K(x, y)|w(y)qdµ(y)≤C w(x)q pour tout x∈Ω;
(∗)R
Ω|K(x, y)|w(x)pdµ(x)≤C w(y)p pour tout y∈Ω.
1 Soit f : Ω→C une fonction mesurable. En utilisant judicieusement l’in´egalit´e de H¨older, montrer que pour tout x∈Ω, on a
Z
Ω
|K(x, y)| |f(y)|dµ(y)≤C1/qw(x) Z
Ω
|K(x, y)||f(y)|p w(y)p dµ(y)
1/p
.
2 D´eduire de 1 que si f ∈ Lp(Ω), alors, pour presque tout x ∈ Ω, la fonction y 7→ K(x, y)f(y) est int´egrable sur Ω, et la fonction TKf d´efinie (presque partout) par
TKf(x) = Z
Ω
K(x, y)f(y)dµ(y) est dansLp(Ω).
3 Montrer qu’on a kTKfkp ≤Ckfkp pour toute f ∈Lp(Ω).
B Soit ϕ∈L1(R), et soit p∈[1;∞]. Montrer que si f ∈Lp(R), alors ϕ∗f(x) =
Z
R
ϕ(x−y)f(y)dy
est bien d´efini pour presque tout x∈R, la fonction ϕ∗f est dans Lp(R), et kϕ∗fkp ≤ kϕk1kfkp.
On pourra poser w(t) = 1, t∈R.
CDans cette partie, on note`2(N∗) l’ensemble des suites x= (xi)i≥1 ∈CN
∗ v´erifiant kxk22 :=
∞
X
i=1
|xi|2 <∞.
1 Pour i∈N∗, on poseωi = √1i. Montrer que pour tout i∈N∗, on a
∞
X
j=1
1
i+j ωj ≤ Z ∞
0
dt (i+t)√
t ≤π ωi.
2 Montrer que si x= (xi)∈`2(N∗), alors on peut poser (Hx)i :=
∞
X
j=1
1 i+j xj
pour tout i∈N∗, la suite Hx ainsi d´efinie appartient `a`2(N∗), et kHxk2 ≤πkxk2. Probl`eme 8 (probl`eme de la chaleur “p´eriodique”)
Si f : R → C est une fonction continue 2π-p´eriodique, le probl`eme de la chaleur associ´e `a f, not´e (P)f, consiste `a trouver une fonction u: [0; +∞[×R→Cv´erifiant les propri´et´es suivantes :
(1) Pour toutt ≥0, la fonctionx7→u(t, x) est 2π-p´eriodique;
(2) u(t, x) est de classeC2 sur ]0; +∞[×R et y v´erifie l’´equation de la chaleur
∂u
∂t = ∂2u
∂x2 ; (3) uest continue sur [0; +∞[×R;
(4) u(0, x) = f(x) pour tout x∈R.
On veut montrer ici que pour toute fonction f : R → C continue 2π-p´eriodique, le probl`eme (P)f admet une unique solution.
1 Pour α >0 et λ∈R, calculer l’int´egraleR+∞
−∞ e−αx2eiλxdx.
2 Soit α >0 et soitϕ:R→Rd´efinie par ϕ(x) =
+∞
X
−∞
e−α(x−2nπ)2 .
a Justifier la d´efinition, puis montrer queϕ est de classeC1 et 2π-p´eriodique.
b Calculer les coefficients de Fourier de ϕ.
3 Pour t >0, on d´efinit Gt:R→C par Gt(x) =
+∞
X
−∞
e−n2teinx .
a En utilisant2, montrer qu’on a ´egalement Gt(x) =
rπ t
+∞
X
−∞
e−(x−2nπ)24t .