ECO 4272: Introduction l’´econom´etrie Exercice 2
Steve Ambler
D´epartement des sciences ´economiques Ecole des sciences de la gestion ´ Universit´e du Qu´ebec Montr´eal
c 2010, Steve Ambler Hiver 2010
Veuillez ´ecrire lisiblement. Veuillez bien agraferles feuilles de votre tp en- semble avant de le remettre. Date de remise du tp : `a d´eterminer d´ependant de l’´evolution de la gr`eve. Je vais afficher les solutions tout de suite apr`es la date de remise. Pour cette raison, les copies remises en retard ne seront pas accept´ees.
Vous ˆetes libres de travailler seul(e)s ou en groupe. J’encourage la collaboration – discuter avec les coll`egues est sans doute la meilleure fac¸on d’apprendre. Par contre, le nombre maximal de membres par groupe ne peut d´epasser 4 personnes.
Veuillez remettre seulement une copie en notant clairement les noms et les codes permanents de tous les membres du groupe sur la premi`ere page.
En r´epondant `a toutes les questions du tp, expliquez ce que vous faites et montrez votre travail. Vous devriez fournir avec vos r´eponses un script en Gretl ou dans le langage que vous avez utilis´e pour faire vos estimations.
1 Exercice empirique
T´el´echargez la base de donn´ees suivante :
http://wps.aw.com/wps/media/objects/2387/2445250/Data_Sets/
Stata/barrogrowth.dta
Ces donn´ees sont en formatSTATA, mais d’autres formats sont aussi disponibles :
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vous pouvez chercher dans
http://wps.aw.com/aw_murray_economtrcs_1/37/9551/2445249.
cw/index.html
Les variables proviennent de l’article par Barro (1991) dont la r´ef´erence se trouve ci-dessous. Les variables ont les d´efinitions suivantes :
– ASIAE – variable dichotomique, pays d’Asie – ASSAS – nombre annuel d’assassinats – COUNTRY – nom du pays
– GCY – d´epenses publiques courantes, moyenne 70–85, % du PIB – GDP60 – PIB en 1960
– GDP70 – PIB en 1970
– GR6085 – taux de croissance moyen, 60-85 – GR7085 – taux de croissance moyen, 70-85
– LAAM – variable dichotomique, pays de l’Am´erique latine
– PPI60DEV – d´eviations par rapport `a la parit´e des pouvoirs d’achat pour les biens d’investissement 1960
– PRIM60 – % d’inscrits `a l’´ecole primaire 1960 – PRIM70 – % d’inscrits `a l’´ecole primaire 1970 – PREVCOUP – r´evolutions et coups par ann´ee
– SAFRICA – variable dichotomique, pays de l’Afrique subsaharienne – SEC60 – % d’inscrits `a l’´ecole secondaire 1960
– SEC70 – % d’inscrits `a l’´ecole secondaire 1970
– SHCODE – code du pays dans la base de donn´ees Summers/Heston – STTEAPRI – ratio ´etudiants/prof, ´ecoles primaires 1960
– STTEASEC – ratio ´etudiants/prof, ´ecoles secondaires 1960
1. R´egressez GR6085 sur une constante et sur la variable GDP60. (Indice : lorsque j’´ecris «r´egressez Y sur X» il s’agit d’estimer un mod`ele de r´egression multiple o`u Y est la variable d´ependante et X est la/les variable(s) explicatives.) Estimez le mod`ele avec ´ecarts types robustes et avec ´ecarts types homosc´edastiques. Commentez les diff´erences entre les deux s’il y en a.
2. Est-ce que le coefficient sur GDP60 est significatif ? `A quel niveau ? Est-ce que le signe de ce coefficient sugg`ere que les pays pauvres rattrapent les pays riches durant cette p´eriode ?
3. Maintenant, r´egressez GR6085 sur GDP60, GCY, PRIM60, SEC60, PREV- COUP, et PPI60DEV ainsi qu’une constante. (La derni`ere variable est cen- s´ee mesur´ee l’importance de distortions ´economiques.) Encore une fois, es-
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timez en calculant les ´ecarts types robustes et avec ´ecarts types homosc´eda- stiques.
4. Commentez le signe et la significativit´e de GDP60 dans cette r´egression modif´ee. Est-ce que les signes des autres coefficients s’accordent avec l’in- tuition ´economique ?
5. Ajoutez les variables dichotomiques SAFRICA, ASIAE et LAAM au mo- d`ele. Estimez, encore une fois avec ´ecarts types robustes et puis avec ´ecarts types homosc´edastiques.
6. Testez l’hypoth`ese nulle que les trois variables dichotomiques sont non si- gnificatives, contre l’hypoth`ese alternative qu’au moins une des trois va- riables est significative. Effectuez le test d’abord sous l’hypoth`ese que les erreurs du mod`ele sont h´et´erosc´edastiques (vous allez devoir donc impo- ser les contraintes avec une technique matricielle). Ensuite, effectuez les test sous l’hypoth`ese que les erreurs sont homosc´edastiques et en estimant la version contrainte du mod`ele `a la mani`ere de la section 8.7 des notes de cours. Commentez la diff´erence ´eventuelle que vous trouvez entre les p-values avec les deux m´ethodes diff´erentes.
7. Testez l’hypoth`ese nulle que l’impact de la variable GDP60 sur la crois- sance pour les pays de l’Am´erique latine, de l’Afrique subsaharienne et des pays de l’Asie est identique `a son impact pour les autres pays. Notez que pour r´epondre `a cette partie vous allez devoir r´eestimer le mod`ele avec des variables explicatives additionnelles qui tiennent compte del’interac- tion entre les variables dichotomiques SAFRICA, ASIAE et LAAM avec GDP60. Lisez la section du manuel qui commence `a la page 280 avant de r´epondre `a cette partie. Pour cette partie, vous pouvez supposez des erreurs h´et´erosc´edastiques.
8.
cr´e´e le 25/03/2009
R´ef´erence
Barro, Robert (1991), “Economic Growth in a Cross-Section of Countries.”Quar- terly Journal of Economics106, 407–443
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