Nomenclatures d’identification

8.3.1. Liste 1 – type garantie (Alphanum 2 caractères)

Code Désignation

1 crédit default swap 2 crédit default obligation 3 swaps de taux

4 produits dérivés (hors swap) 5 surdimensionnement

6 contrat d’assurance 7 dépôt de garantie 8 titres mis en garantie

9 portefeuille de créances mis en garantie 10 autres garanties

11 absence de garantie

8.3.2. Liste 2 – actifs sous jacents (Alphanum 2 caractères)

Code Désignation

« 1 » ou « 01 » crédits hypothécaires résidentiels

« 2 » ou « 02 » crédits hypothécaires commerciaux

« 3 » ou « 03 » crédits à la consommation (crédit revolving, prêt personnel etc.)

« 4 » ou « 04 » créances sur cartes de crédit

« 5 » ou « 05 » autres prêts

« 10 » titres obligataires de qualité « investisseur »

« 11 » titres de créance à moins d’un an de qualité « investisseur »

« 12 » crédit default swaps

« 13 » crédit default obligataire

« 14 » titres adossés à des actifs

« 21 » créances fiscales et sociales

« 22 » créances commerciales

« 23 » Loyers (location simple, crédit bail)

« 24 » créances en difficulté

« 25 » créance à risque

« 31 » contrats d’assurance vie

« 32 » contrats d’assurance non vie

« 33 » Prêts interbancaires garantis par un portefeuille de créances

« 34 » Prêts interbancaires non garantis par un portefeuille de créances

« 35 » Autres types de Prêts aux collectivités locales ou territoriales

« 36 » Autres types de Prêts aux SNF (Sociétés Non Financières) (non immobilier, non créances commerciales etc.)

« 39 » Dealer floor plan (Crédit accordé au détaillant par une banque ou une filiale de l'entreprise fabriquant le produit)

« 40 » Dette en difficulté

« 41 » Dette à risque

« 42 » Affacturage

Affacturage et Dealer Floorplan sont définis dans les paragraphes bilan actif et créances titrisées.

8.3.3. Liste 3 – type tranche (Alphanum 2 caractères)

Code Désignation

« 1 » ou « 01 » parts de type actions ou equity

« 2 » ou « 02 » parts (obligations) subordonnées ou mezzanine

« 3 » ou « 03 » parts (obligations) ordinaires ou senior

« 4 » ou « 04 » parts (obligations) prioritaires ou super senior

« 5 » ou « 05 » parts résiduelles

« 6 » ou « 06 » Billets de trésorerie ou ABCP

8.3.4. Liste 4 – type chargement (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

0 initial 1 Progressif

2 Revolving

8.3.5. Liste 5 – type émission (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

0 initial 1 réémission

8.3.6. Liste 6 – type taux (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

1 fixe

2 variable ou révisable

3 mixte

4 excess paiement 5 Autre cas

8.3.7. Liste 7 – agences de notation (Alphanum 2 caractères)

Code Désignation

1 Standard & Poors : long terme 2 Standard & Poors : court terme 3 Moodys : long terme

4 Moodys : court terme 5 Moodys bank rating 6 Fitch ratings : long terme 7 Fitch ratings : court terme

8 Autre

9 Absence de Notation 10 DBRS : long terme 11 DBRS : court terme

Code Désignation 5 ou 05 EURIBOR 1 an

6 ou 06 TMO - taux moyen des obligations de 1^ère catégorie 7 ou 07 emprunt phare 10 ans

8 ou 08 autre taux monétaire ZE 9 ou 09 autre taux obligataire ZE

10 taux monétaire étranger hors ZE 11 taux obligataire étranger hors ZE 12 Coût du refinancement

8.3.9. Liste 9 – statut organisme (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

1 fond

2 SA société anonyme

3 SAS société par actions simplifiée

8.3.10. Liste 10 – type placement (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

1 placement grand public 2 placement privé

bank rating Ficht long term Ficht short

term DBRS long

BBB B-1 Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB- F3 BBB R-2(high)

BB B-2 Ba1, Ba2, Ba3 NP C BB+, BB, BB- BB R- 2(middle)

Dans le cas d’une autre agence de notation saisir la note concernée, et préciser l’agence dans le commentaire.

8.3.12. Liste 12 – type déclaration (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

S organisme sans compartiment A organisme à compartiment C compartiment

8.3.13. Liste 13 – type titrisation (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

1 Synthétique

2 Cash

3 Autre : préciser

4 Assurance

8.3.14. Liste 14 – type société de gestion (Alphanum 1 caractère)

Code Désignation

1 Société de gestion de FCC 2 Société de gestion de portefeuille 9 Autres : préciser

8.3.15. Liste 15 – contrepartie (Alphanum 3 caractères)

Code Désignation

EUR Euro

DEV Devise en contrepartie euro

8.3.16. Liste 16 – Nomenclature des secteurs institutionnels (Alphanum 4 caractères)

Code Désignation

1220 Institutions financières monétaires et banques centrales (dont OPC monétaires) - France 1240 OPC non-monétaires et assimilés- France

1234 Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels - France

1235 - Dont organismes de titrisation - France 1250 Sociétés d’assurance et fonds de pension - France 1300 Administrations publiques - France

1100 Sociétés non financières - France

110A Sociétés non financières de taille PME (Petites et Moyennes Entreprises) - France 110B Sociétés non financières de taille ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) - France 110C Sociétés non financières de taille GE (Grandes Entreprises) - France

1450 Ménages, entrepreneurs individuels, Instituts sans but lucratif au service des ménages- France 2220 Institutions financières monétaires et banques centrales (dont OPC monétaires) – Zone euro 2240 OPC non-monétaires et assimilés – Zone euro

2234 Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et

Code Désignation

2450 Ménages, entrepreneurs individuels, Instituts sans but lucratif au service des ménages- Zone euro

2200 Reste du monde

2290 banques – Reste du monde 2280 NON Banques - Reste du monde

Les sous ventilations par taille des secteurs SNF français et zone euro sont à utiliser prioritairement dans le rapport créances titrisées dans le cas d’un cédant SNF. Elles peuvent être utilisées dans tous les autres rapports aussi.

Rappel : les pays de la Zone euro du tableau (codes 2100 à 2450) comprennent au 1^er janvier 2015 :

Allemagne (1999), Autriche (1999), Belgique (1999), Chypre (2008), Espagne (1999), Estonie (2011), Finlande (1999), Grèce (2001), Irlande (1999), Italie (1999), Lettonie (2014), Lituanie (2015), Luxembourg (1999), Malte (2008), Pays-Bas (1999), Portugal (1999), Slovaquie (2009), Slovénie (2007).

Ils ne comprennent pas la France qui est traitée à part dans les codes 1100 à 1450.

8.3.17. Liste 17 – Nomenclature codes ISO des pays et monnaies

Code pays : (Alphanum 2 caractères)

Code devise : (Alphanum 3 caractères)

Libellés des Pays Norme

ISO 3166

Libellés des monnaies Norme ISO 4217

AFGHANISTAN AF Afghani AFN

AFRIQUE DU SUD ZA Rand ZAR

ALAND, ILES AX Euro EUR

ALBANIE AL Lek ALL

ALGERIE DZ Dinar algérien DZD

ALLEMAGNE DE Euro EUR

ANDORRE AD Euro EUR

ANGOLA AO Kwanza AOA

ANGUILLA AI Dollar des Caraïbes de l'Est XCD

ANTARCTIQUE AQ No universal currency

ANTIGUA-et-BARBUDA AG Dollar des Caraïbes de l'Est XCD

ARABIE SAOUDITE SA Riyal saoudien SAR

ARGENTINE AR Peso ARS

ARMENIE AM Dram AMD

ARUBA AW Florin d'Aruba AWG

AUSTRALIE AU Dollar australien AUD

AUTRICHE AT Euro EUR

AZERBAIDJAN AZ Nouveau manat

azerbaïdjanais

AZN

BAHAMAS BS Dollar des Bahamas BSD

BAHREIN BH Dinar de Bahreïn BHD

BANGLADESH BD Taka BDT

BARBADE La BB Dollar de Barbade BBD

BELGIQUE BE Euro EUR

Libellés des Pays Norme ISO 3166

Libellés des monnaies Norme ISO 4217

BELIZE BZ Dollar de Belize BZD

BENIN BJ Franc CFA - BCEAO XOF

BERMUDES BM Dollar des Bermudes BMD

BHOUTAN BT Ngultrum BTN

BELARUS BY Rouble biélorusse BYN

BOLIVIE BO Boliviano BOB

BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET

Dans le document Td corrigé Acteurs de la collecte OT Organisme de titrisation - Banque de France pdf (Page 112-117)