10. Comparaisons multiples
10.8. Deux facteurs emboˆıt´ es
2
1 Ki + 1
Ki0
10.8. Deux facteurs emboˆıt´ es
On peut adapter les m´ethodes de comparaison des effets des diff´erentes modalit´es, ex-pos´ees aux paragraphes 10.1, 10.2 et 10.3 dans le cas de l’analyse de la variance `a un facteur `a effets fixes, au cas o`u l’on consid`ere un mod`ele `a deux facteurs sans interaction
`
a effets fixes ou `a effets mixtes. On commence par d´etailler les modifications `a faire pour utiliser les m´ethodes de Tukey et de Scheff´e.
On reprend ici les notations du paragraphe 5.1.1 ou du paragraphe 5.3.1 en fonction de la situation consid´er´ee. La diff´erence fondamentale entre ces deux situations r´esidant dans le fait que pour la premi`ere, deux facteurs `a effets fixes, on utilisera lecarr´e moyen r´esiduels2R dans les statistiques de test tandis que dans la seconde,un facteur `a effets fixes et un facteur `a effets al´eatoires, on utilisera lecarr´e moyen associ´e au terme emboˆıt´e s2B|A dans les statistiques de test.
10.8.1. Contrastes Mod`ele `a effets fixes
Dans le cas d’un mod`ele o`u les deux facteurs sont `a effets fixes, c’est-`a-dire le cas envisag´e au paragraphe 4.1.2, il peut ˆetre int´eressant, en fonction de la significativit´e des diff´erents tests auxquels on a proc´ed´e, d’´etudier les constrastes expos´es ci-dessous.
Le contraste met en jeu des moyennes associ´ees au premier facteur A.
L=l1α1+l2α2+· · ·+lIαI, avec PI
i=1li = 0.
Un estimateur sans biais de Lest alors :
Lb=l1cα1 +l2αc2+· · ·+lIαcI.
Ainsi une estimation sans biais de Ls’´ecrit :
L(y) =b l1y1,•,•+l2y2,•,•+· · ·+lIyI,•,•.
Le contraste met en jeu des moyennes associ´ees au second facteur B emboˆıt´e dans le premier facteur A.
L0 =l01(1)β1(1)+l2(1)0 β1(1)+· · ·+lJ(I)0 βJ(I), avec PI
i=1
PJ
j=1l0j(i) = 0.
Un estimateur sans biais de L0 est alors :
Lb0 =l01(1)βd1(1)+l2(1)0 βd2(1)+· · ·+lJ(I)0 βdJ(I). Ainsi une estimation sans biais de L0 s’´ecrit :
Lb0(y) = l01(1)y1,1,•+l02(1)y2,1,•+· · ·+l0J(I)yJ,I,•.
Mod`ele `a effets mixtes
Dans le cas d’un mod`ele mixte, c’est-`a-dire le cas envisag´e au paragraphe 4.3.2, il peut ˆ
etre int´eressant, en fonction de la significativit´e du test de l’effet du facteur `a effets fixes, d’´etudier les constrastes du type :
L=l1α1 +l2α2+· · ·+lIαI, avec PI
i=1li = 0.
Un estimateur sans biais de Lest alors :
Lb=l1cα1 +l2αc2+· · ·+lIαcI. Ainsi une estimation sans biais de L0 s’´ecrit :
L(y) =b l1y1,•,•+l2y2,•,•+· · ·+lIyI,•,•. 10.8.2. M´ethode de Tukey
Mod`ele `a effets fixes
Si un contraste Lmet en jeu des moyennes associ´ees au facteur A`a effets fixes, on utilise l’estimation s2R calcul´ee pour le mod`ele incluant les deux facteurs et on change le nombre de degr´es de libert´e de la loi de l’´etendue Studentis´ees enI et IJ(K−1).
On d´ecide que le contraste L est significativement diff´erent de 0 au seuil α si : L(y)b
r s2R J K
1 2
I
X
i=1
|li|
! >q(I, IJ(K−1); 1−α).
o`uq(I, IJ(K−1); 1−α) est le 100(1−α) quantile de la loi de l’´etendue Studentis´ee `aI et IJ(K−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre Let 0 au seuil α.
De mˆeme si le contraste L0 met en jeu des moyennes associ´ees aux niveaux du facteur B pour un niveau i du facteur A fix´e, on utilise l’estimation s2R calcul´ee pour le mod`ele incluant les deux facteurs et on change le nombre de degr´es de libert´e de la loi de l’´etendue Studentis´ees en J et IJ(K−1).
On d´ecide que le contraste L0 est significativement diff´erent de 0 au seuil α si : Lb0(y) IJ(K−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre L0 et 0 au seuil α.
Mod`ele `a effets mixtes
Si un contraste Lmet en jeu des moyennes associ´ees au facteur A`a effets fixes, on utilise l’estimations2B|Acalcul´ee pour le mod`ele incluant les deux facteurs et on change le nombre de degr´es de libert´e de la loi de l’´etendue Studentis´ees enI et I(J−1).
On d´ecide que le contraste L est significativement diff´erent de 0 au seuil α si : L(y)b etI(J−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre Let 0 au seuil α.
10.8.3. M´ethode de Scheff´e Mod`ele `a effets fixes
LAB est significativement diff´erent de 0 au seuil α si, en supposant que yi,j,• >yi0,j0,•, on
o`u F(IJ −1, IJ(K−1); 1−α) est le 100(1−α) quantile de la loi de Fisher `a IJ−1 et IJ(K−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre LAB et 0 au seuilα.
Si un contraste Lmet en jeu des moyennes associ´ees au facteur A`a effets fixes, on utilise l’estimation s2R calcul´ee pour le mod`ele incluant les deux facteurs et on change le nombre de degr´es de libert´e de la loi de Fisher en I−1 et IJ(K−1).
On d´ecide que le contraste L est significativement diff´erent de 0 au seuil α si : L(y)b IJ(K−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre Let 0 au seuil α.
De mˆeme si le contraste L0 met en jeu des moyennes associ´ees aux niveaux du facteur B pour un niveau i du facteur A fix´e, on utilise l’estimation s2R calcul´ee pour le mod`ele incluant les deux facteurs et on change le nombre de degr´es de libert´e de la loi de Fisher en J−1 et IJ(K −1).
On d´ecide que le contraste L0 est significativement diff´erent de 0 au seuil α si : Lb0(y) IJ(K−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre L0 et 0 au seuil α.
Mod`ele `a effets mixtes
Si un contraste Lmet en jeu des moyennes associ´ees au facteur A`a effets fixes, on utilise l’estimations2B|Acalcul´ee pour le mod`ele incluant les deux facteurs et on change le nombre de degr´es de libert´e de la loi de Fisher en I−1 et I(J−1).
On d´ecide que le contraste L est significativement diff´erent de 0 au seuil α si : L(y)b
o`u F(I−1, I(J−1); 1−α) est le 100(1−α) quantile de la loi de Fisher `aI et I(J−1) degr´es de libert´e. Sinon on ne peut rejeter l’hypoth`ese d’absence de diff´erence entre L et 0 au seuil α.
10.8.4. M´ethode de Bonferroni et m´ethodes associ´ees
On adapte ici, de mani`ere similaire, la proc´edure de Bonferroni et toutes celles qui en d´ecoule.
Mod`ele `a effets fixes
Si l’on souhaite r´ealiser un nombre fini k de comparaisons de contrastes associ´es au facteur A on pourra utiliser la valeur critique
t(IJ(K−1); 1− α
Si l’on souhaite r´ealiser un nombre fini k0 de comparaisons de contrastes associ´es aux niveaux du facteur B pour un niveaui du facteur A fix´e on pourra utiliser la valeur critique
Mod`ele `a effets mixtes
Si l’on souhaite r´ealiser un nombre fini k de comparaisons de contrastes associ´es au facteur A on pourra utiliser la valeur critique
t(I(J−1); 1− α
Ainsi dans le cas de comparaisons deux `a deux des effets des modalit´es du facteur A `a effets fixes la valeur critique que l’on utilisera avec la proc´edure de Bonferroni est :
√
10.8.5. Cas d’un plan non ´equilibr´e et des comparaisons deux `a deux
Dans les deux situations, effets fixes ou mixtes, on peut utiliser la proc´edure de Tukey en rempla¸cant le nombre de r´ep´etitions K par la moyenne harmonique Kh du nombre de r´ep´etitions Ki et Ki0 effectu´ees dans chacune des deux conditions dont on souhaite comparer les effets. On rappelle l’expression de Kh :
Kh = 1