Int´egration et probabilit´es
ENS Paris, 2012-2013TD – Bouillon math´ematique `a ma fac¸on
1 – Ap´eritif – Petites questions
0)Quels sont les th´eor`emes vus en cours avec une hypoth`eseσ-fini?
1)Pour quels espaces fonionnelsF, Gpeut-on d´efinir la convol´eef ∗gavecf ∈F, g∈G?
2 – Entr´ee – Convolution
E
xercice 1. (ApproximationC∞). Soientf une fonion localement int´egrable surR(c’e-`a-dire int´egrable sur tout compadeR) etϕ une fonion de classeC∞ `a support compa. Montrer que la fonionf ∗ϕ ed´efiniepour toutx∈Ret ede classeC∞.
. Soitφ:x7→exp
−
−x
1|x|<, montrer que cette fonion eune fonionC∞ `a support compa.
. En d´eduire que pour toutp∈[,∞[, l’ensemble des fonions de classeC∞ sur Redense dans Lp(R).
3 – Plat de viande – Dualit´e L
p− L
qE
xercice 2. (S´equentielle compacit´e faible) Soitp∈],∞[ etqson exposant conjugu´e,Ω⊂Run ouvert de R etµ la mesure de Lebesgue. Soit (fn) une suite born´ee deLp(Ω) (c-`a-d que la suite (kfnkp)n≥ e born´ee).. Montrer queLq(Ω) es´eparable (c’e`a dire qu’il contient une partie d´enombrable dense).
Pour des queions, demande de pr´ecisions ou explications, n’h´esitez pas `a m’envoyer un mail `a igor.kortchemski@ens.fr , ou bien `a venir me voir au bureau V.
. SoitDune partie d´enombrable dense deLq(Ω). Montrer qu’il exie une sous-suite (fϕ(n)) telle que pour touth∈D,
nlim→∞
Z
Ω
fϕ(n)hdµexie dansR.
. Montrer que pour toutg∈Lq(Ω),
φ(g) = lim
n→∞
Z
Ω
fϕ(n)gdµexie dansR.
. En d´eduire qu’il exief ∈Lp(Ω) telle que l’on aitconvergence faibledansLp(Ω) de la suite (fϕ(n)) versf, c’e-`a-dire :
∀g∈Lq(Ω), lim
n→∞
Z
Ω
fϕ(n)gdµ= Z
Ω
f gdµ.
. Le r´esultat pr´ec´edent subsie-t-il pourp=?
E
xercice 3. (Petit contre-exemple) Soient E ={a, b} etµ la mesure d´efinie sur P(E) par µ({a}) = et µ({b}) =µ(E) = +∞. Cara´eriserL∞(µ) et le dual topologique deL(µ). Conclure.4 – Plat de poisson – Mesures sign´ees
E
xercice 4. (L’espaceM(R))(i) Montrer que M(R) l’espace des des mesures bor´eliennes sign´ees sur R e un espace de Banach pour la norme
µ7→ kµk, o `ukµk=|µ|(R)|.
Indication : si(µn)n≥eune suite de Cauchy, on pourra montrer que
nlim→∞sup{|µ(A)−µn(A)|;A∈ B(R)}= o`uµe`a d´eterminer.
(ii) Soit (X,A, µ) un espace mesur´e fini. Montrer que pour toutf ∈L(X,A, µ) : kfk=kf ·µk,
o `u (f ·µ) ela mesure absolument continue par rapport `aµde densit´ef.
– Fromage – Pour pr´eparer le partiel `a venir
Chercher des exercices des partiels des ann´ees pr´ec´edents (les ´enonc´es sur disponibles sur le site d’en- seignement du DMA –http://www.math.ens.fr/enseignement– partieArchives p´edagogiques, puis Annales d’examens).
– Dessert – Compl´ements (hors TD)
E
xercice 5. (Fonions `a variation finie) Soit une fonionf : [a, b]→R.. Montrer que les conditions suivantes sont ´equivalentes :
(i) f s’´ecrit comme une diff´erence de deux fonions croissantes continues `a droite.
(ii) Il exie une mesure sign´eeµsur [a, b] telle quef(x) =µ([a, x]) pour toutx∈[a, b].
(iii) f econtinue `a droite et `a variation born´ee c’e-`a-dire quef v´erifie la condition suivante sup
n≥,a≤a<...<an≤b n−
X
i=
|f(ai+)−f(ai)|<∞.
. Donner un exemple de fonion continue [,]7−→Rqui ne soit pas `a variation finie.
E
xercice 6. (Th´eor`eme de Vitali-Saks)Soit (X,A, µ) un espace mesur´e. Une famille (νi)i∈I de mesures surAediteabsolument ´equicontinuepar rapport `a la mesureµsi :
∀ >,∃A∈ A, µ(A)<+∞et∀i∈I, νi(Ac)< ,
∀ >,∃δ >,∀A∈ A, µ(A)< δ=⇒ ∀i∈I, νi(A)<
On suppose que A=σ(C), o `u C eune classeable par interseion finie contenantX. Le but ede prouver le r´esultat suivant
Th´eor`eme de Vitali-Saks. Soit (νn)n≥une suite de mesures finies surA, absolument ´equicontinue par rapport `a µet telle que pour toutC ∈ C, limnνn(C) exie dans R+. Alors pour toutA∈ A,ν(A) = limnνn(A) exie dansR+etνd´efinit une mesure absolument continue par rapport `aµ.
. SoitB={A∈ A;ν(A) = limnνn(A) exie dansR+}. Montrer queBe able par diff´erence propre (c-`a-d siA, B∈ BavecA⊂B, alorsB\A∈ B).
. Soient (Bk)k≥une suite d’´el´ements deux `a deux disjoints deBetBleur r´eunion. Montrer que
nlim→∞νn(B) =X
k≥
nlim→∞νn(Bk).
. En d´eduire queB=A.
. Montrer que l’applicationνeune mesure surA, absolument continue par rapport `a la mesureµ.
Dans l’exercice suivant, on note (f ·µ) la mesure absolument continue par rapport `aµde densit´ef.
E
xercice 7. (Exercice dans L : cas particulier du th´eor`eme de Dunford-Pettis) Soit (X,A, µ) un espace mesur´e fini. On suppose queA=σ(C), o `uC eune classe d´enombrableable par interseion finie contenantX.Contrairement `a l’´enonc´e diribu´e en TD, il faut que ce soitR+et non pasR+(sinon c’efaux, voir corrig´e)
. Montrer que c’ele cas lorsqueXeun espace m´etrique s´eparable muni de sa tribu bor´elienne.
Soit (fn)n≥une suite born´ee deL(X,A, µ) (c`ad la suite (kfnk)n≥ eborn´ee) telle que la suite de mesures (|fn| ·µ)n≥eabsolument ´equicontinue par rapport `aµ.
. Montrer qu’il exie une sous-suite (fφ(n))n≥ telle que les deux suites de mesures d´efinies par νn±:=fn±·µv´erifient : pour toutC∈ C, limnνφ(n)± (C) exient dansR.
. Montrer qu’il exief ∈L(X,A, µ) v´erifiant pour toutA∈ A:
nlim→∞
Z
A
fφ(n)dµ= Z
A
f dµ.
. En d´eduire laconvergence faibledefφ(n)versf :
∀g∈L∞(X,A, µ), lim
n→∞
Z
X
fφ(n)gdµ= Z
X
f gdµ.
. Une suite (fn)n≥qui converge faiblement au sens de d) (mais pour la suite elle-mˆeme) converge-t- elle n´ecessairementµ-p.p. ou en normek · kversf ? Comparer avec l’exercicedu TD.
E
xercice 8. Soit (gn) une suite de fonions continues positives sur I = [,]. On note λ la mesure de Lebesgue surI etµune mesure positive de Borel surI telle que. limngn(x) =λ-p.p.
. R
Igndλ=pour toutn≥.
. limnR
If gndλ=R
If dµpour toutf ∈ C(I).
Peut-on en d´eduire queµe´etrang`ere `aλ?
Fin