TD 4 : Vous reprendrez bien du brownien ?
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Dire dans chaque cas si les variables aléatoires suivantes sont des temps
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Or la somme de deux variables aléatoires gaussiennes indépendantes est une variable aléatoire gaussienne (de moyenne la somme des moyennes et de variance la somme des variances)..
Le Théorème de caractérisation de Lévy affirme que la seule martingale continue de variation quadratique t est le mouvement brownien.. Correction exercice 4 : Exercice corrigé
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L’idée est que par la propriété de Markov (forte) et par symmétrie, le deuxième processus est aussi un mouvement Brownien.. Justifier que X est un
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