Équations différentielles linéaires autonomes
1 Exponentielle de matrices
Définition
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
On appelleexponentielle de matricel’application :
exp :
Mn(K) −→ Mn(K) x 7−→ expx=ex=
X∞
k=0
xk k!
Propriété
Ê PourA∈ Mn(K), l’application t7−→etAest dérivable et : detA
dt =AetA=etAA.
Ë Pour toutA∈ Mn(K), exp(A)estinversibleet exp(A)−1=exp(−A). Ì SiAetBcommutent, alors :
eA+B=eAeB Í SiP∈G Ln(K), alors :
PeAP−1=ePAP−1
Î Si∆est diagonale d’élémentsλialors e∆ estdiagonaled’éléments eλi.
Théorème :
Soientt0∈Retx0∈Kn. L’unique solution du système : x0(t) =Ax(t)
x(t0) =x0 est l’application définie par :
∀t∈R, x:t7−→e(t−t0)Ax0
2 Calcul d’exponentielle de matrices
2.1 Matrice à cœfficients dans C
2.2 Sous-espacesn propres–Sous-espaces caractéristiques
Définition
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
À chaque valeur propre deAsont associés deux sous-espaces vectoriels deCn. Ê Lesous-espace propre:
Πλi=kerC(A−λiI)
C’estl’ensembledes vecteurs propres associés àλi. On définit alorsei=dimΠλi comme lamulti- plicité géométriquede la valeur propreλi.
Ë Lesous-espace caractéristique:
Γλi=kerC(A−λiI)pi
Théorème : décomposition des noyaux
On a :
Cn= Γ1⊕ · · · ⊕Γr
Propriété
On a :
Ê dimΓi=pi
Ë Chacun des espacesΓiest invariant parA:x∈Γi⇒Ax∈Γi
Ì La restriction A|Γi s’écrit :
A|Γi=λiIΓi+Ni
oùIΓi désigne l’identité deΓietNiest un endomorphisme deΓi nilpotentd’ordreplus petitque pi.
Rappel :
A est diagonalisable si et seulement si pour toue valeur propre, les ordres de multiplicité algébrique et géométrique coïncident, c’est-à-dire, pour tout i∈J1,rK,dimΠi=pi.
2.2.1 Reduction de JORDAN
Considérons la baseBformée par la réunion des bases desΓiet notonsPla matrice de passage de cette base à la base canonique. D’après le théorème de décomposition des noyaux, l’application linéaire associée àAa pour matricedans la baseB:
P−1AP= ∆ +N
où∆est la matrice diagonale formée dep1-foisλ1,. . .,pr-foisλretN est la matrice nilpotente qui s’écrit par blocs :
N=
N1
...
Nr
Théorème : de Jordan dans C
Pour toute matriceA∈ Mn(C), il existeP∈G Ln(C)telle queP−1APs’écrit sous une forme de matrice diagonale par bloc :
P−1AP=
J1
...
Jr
où chaqueJiest une matrice(pi×pi)de la forme :
Ji=
Ji,1
...
Ji,e
i
avec Ji,k=
λi 1
... ...
... 1 λi
2.2.2 Dans R On a alors :
PA(λ) =
s
Y
i=1
(λ−λi)pi
q
Y
i=s+1
(λ−λi)(λ−λi)pi
Définition
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
On définit lessous-espace caractéristiques réelsdeA: Ê
∀i∈J1,sK, Ei= Γi∩Rn Ë
∀i∈Js+1,qK, Ei=
Γλi+ Γλi
∩Rn DansRla décomposition des noyaux devient :
Rn=E1⊕ · · · ⊕Eq
Théorème : de Jordan dans R
Pour toute matriceA∈ Mn(R), il existeQ∈G Ln(R)telle queQ−1AQs’écrit sous la forme de matrice diagonale par blocJ0, d’éléments diagonaux J1, . . . , Js, Js0+1, . . . , Jq0, où pouri ∈J1,sKles Ji sont celles données par le théorème précedent, et pouri∈Js+1,qK, chaque élémentsJi0 est une matrice 52pi×2pi) de la forme :
Ji0=
Ji,10
...
0
avec Ji,k0 =
Ci I2
... ...
... I
Théorème : dans C
SoitA∈ Mn(C). Toute solution de x0(t) =Ax(t)dansCns’écrit sous la forme :
x(t) =
r
X
i=1
etλi
mi−1
X
k=0
tkvi,k
!
oùvi,k∈Γietmi=max1¶k¶e1dimJi,k.
Théorème : dans R
SoitA∈ Mn(R). Toute solution dex0(t) =Ax(t)dansRns’écrit sous la forme :
x(t) =
q
X
i=1
etαi
mi−1
X
k=0
tk
cos(βit)ai,k+sin(βit)bi,k
!
où(ai,k,bi,k)∈Ei2,αi=ℜ(λi),βi=ℑ(λi)etmi=max1¶k¶e1dimJi,k.
3.1 Comportement asymptotique
Définition
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
Dans R :
Ê l’espace stable :
Es=
M
ℜ(λi)<0
Γi
∩Rn= M
ℜ(λi)<0
Ei
Ë l’espace instable :
Eu=
M
ℜ(λi)>0
Γi
∩Rn= M
ℜ(λi)>0
Ei
Ì l’espace indifférent :
Ec=
M
ℜ(λi)=0
Γi
∩Rn= M
ℜ(λi)=0
Ei
Dans C :
Ê l’espace complexe stable : Γs= M
ℜ(λi)<0
Γi
Ë l’espace complexe instable : Γu= M
ℜ(λi)>0
Γi
Ì l’espace complexe indifférent : Γc= M
ℜ(λi)=0
Γi
Théorème :
SoitAune matrice (n×n)réelle[resp. complexe]. Notons x(.)les solutions dansRn[resp.Cn]de l’équation différentiellex0(t) =Ax(t). Alors :
– Es[resp.Γs]est l’ensemble desx(0)∈Rn[resp.Cn]pour lesquels
t→+∞lim kx(t)k=0;
– Eu[resp.Γs]est l’ensemble desx(0)∈Rn[resp.Cn]pour lesquels
t→−∞lim kx(t)k=0;
– Ec [resp.Γc]est l’ensemble desx(0)∈Rn[resp.Cn]pour lesquels il existe un entier M ¾0 est une constanteC>0 tels que, pour|t|suffisamment grand,
C−1kx(0)k¶kx(t)k¶C|t|Mkx(0)k
Propriété
Toutes les solutions dex0(t) =Ax(t)tendent vers 0 quandt→+∞si et seulement sitoutesles valaurs propes deAont unepartie réelle strictement négatives(c’est-à-direEs=RnouΓs=Cn).
On parle alorsd’équilibre asymptotiquement stable
3.2 Cas d’une matrice diagonalisable
Propriété
SoitA∈ Mn(C)une matrice dansC. Toute solution de x0(t) =Ax(t)dansRns’écrit sous la forme :
x(t) =
q
X
j=1
etαj
cos(βjt)aj+sin(βjt)bj
oùαj=ℜ(λj),βj=ℑ(λj)et les vecteur(aj,bj)∈Rnsont tels queaj+ibjest une vecteur propre deA associé àλj.
Attention : Les sous-espaces stables, instables et indifférents s’écrivent alors en fonctions des sous- espaces propres puisque ceux-ci sont égaux aux sous-espaces caractéristiques).
Propriété
Soit A∈ Mn(R)une matrice diagonalisable dans C. Notons x(.)les solution dans R de l’équation différentiellex0(t) =Ax(t).
Alors :
Ê Es est l’ensemble des conditions initiales x(0) ∈ Rn correspondant à des solutions x(t) qui tendent exponentiellement vers 0quandttend vers+∞
Ë Eu est l’ensemble des conditions initiales x(0) ∈ Rn correspondant à des solutions x(t) qui