subsec:Nbibchap1
Pour l’essentiel, ce chapitre d´eveloppe la th´eorie des espaces de probabilit´e du point de vue topologique et m´etrique. D’une mani`ere g´en´erale les ouvrages qui font r´ef´erence sont les livres classiques “de probabilit´e” EthierKurtz,Billingsley1999,Dudley2002
[26, 7, 23] et les livres r´ecents (mais d´ej`a classiques)
“d’analyse” AmbrosioBook,VillaniTOT,VillaniOTO&N
[2, 64, 66]. On peut ´egalement citer les cours d’introduction `a l’analyse fonc-tionnelle HirschLacombe,Malliavin1982
[33, 39] ainsi que le livre[51] dans lequel un tr`es grand nombre de distances sontBookRachev d´efinies sur l’espace P(E).
De mani`ere plus d´etaill´ee, les sections subsec:MFG-0
1.1 et subsec:MFG-2
1.3 reprennent une partie du cours de P.-L. Lions[36]. Le mat´eriel de la sectionPLLcoursCF subsec:MFG-1
1.2 est extrˆemement classique et basique, et se trouve d´ej`a dans HirschLacombe,Malliavin1982
[33, 39]. La section subsec:MFG-3
1.4 est extraite du livre de C. Villani[64] ; ce sont es-VillaniTOT sentiellement des r´esultats de l’introduction et des chapitres 1 et 7 (dont la d´emonstration est parfois laiss´ee en exercice). Les lemmes lem:densityCoupling
1.4.24 et lem:Rachev2
1.4.25 sont tir´es deBookRachev[51]. Les r´esultats pr´esent´es dans la section subsec:EspacesPolonais
1.5 sont tir´es du livre de S.N. Ethier et T.G. Kurtz EthierKurtz
[26] et des livres de Villani VillaniTOT,VillaniOTO&N
[64, 66] ; d’autres r´ef´erences classiques sont Dudley2002[23], Billingsley1999
[7, Chapitre 5]. Le th´eor`eme theoProkhorov
1.5.27 de Prokhorov est d´emontr´e dans EthierKurtz
[26, chapitre 3, Th´eor`eme 2.2], voir
´egalement [23] ouDudley2002Billingsley1999
[7, Chapitre 5]. La distance de L´evy-Prokorov est ´etudi´ee dans de nombreux ouvrages de probabilit´e ; le th´eor`eme 1.5.30 est d´emontr´e danstheoLP EthierKurtz
[26, chapitre 3, Th´eor`emes 1.7 et 3.1], voir ´egalement Billingsley1999
[7, Theorem 6.8]. Les th´eor`emes concernant les distances MKW sont tir´es de VillaniTOT,VillaniOTO&N
[64, 66] comme pr´ecis´e dans la section. La section subsec:MFG-PRd
1.6 com-mence par quelques observations tr`es classiques et assez triviales. L’´ebauche de la preuve du th´eor`eme theo:PRdPolonais
1.6.46 est inspir´ee de la preuve de[9] qui a ´et´e reprise dansBolley2008 VillaniOTO&N
[66]. Les r´esultats de comparaison de distance dans P(Rd) expos´es dans cette section sont sˆurement ´egalement bien connues. On pourra consulter le livre [51] de S.T. Rachev et L. R¨BookRachev uschendorf dans lequel une s´erie de r´esultats concernant l’´equivalence des distances construites sur l’espace des probabilit´esP(Rd) est pr´esent´ee. Cette mˆeme question est ´egalement abord´ee dans les
tr`es agr´eables notes [16] de J.A. Carrillo et G. Toscani. La preuve du LemmecoursCT lem:ComparDistances
1.6.50 est tir´ee de[1].MM**
Fonctions continues sur E N et P(E )
chap:FctsContinues
Dans tout ce chapitre E d´esignera un espace polonais, un espace polonais localement compact ou un espace compact.
2.1 Fonctions continues et fonctions polynomiales sur P(E)
sec:fctC-1
def:FctContPE D´efinition 2.1.1 Soit E un espace polonais. On dit qu’une fonction U : P(E) → R est continue si ρn ⇀ ρ faiblement implique U(ρn) → U(ρ). On note U ∈ C(P(E)). On note Cb(P(E)) l’espace des fonctions continues et born´ees. On note U C(P(E)), l’espace des fonctions uniform´ement continues et born´ees sur P(E) : ´etant fix´ee une distance D m´etrisant la topologie faible, il existe un module de continuit´eω (c’est-`a-dire une fonction ω:R+→R+ continue et telle que ω(0) = 0) tel que
∀ρ, η∈P(E) |U(η)−U(ρ)| ≤ω(D(ρ, η)).
Lorsque E est compact alors P(E) est compact et U C(P(E)) =Cb(P(E)) =C(P(E)).
• Le prototype de la fonction continue est le monˆome de degr´e 1 : ´etant donn´ee une fonctionϕ∈Cb(E) on pose
∀ρ∈P(E) Rϕ(ρ) = Z
E
ϕ dρ.
On d´efinit bien ainsi Rϕ ∈ Cb(P(E)). A noter ´egalement que si ϕ ∈ Lip(E) alors Rϕ ∈ Lip(P(E))⊂U C(P(E)), o`uLip(P(E)) correspond ai cas o`u le module de continuit´e peut ˆetre pris de la forme ω(s) =L s,L≥0, dans la d´efinition def:FctContPE
2.1.1.
•Plus g´en´eralement, pour k∈N∗ etϕ∈Cb(Ek) donn´es, on d´efinit Rϕ :P(E)→Rpar Rϕ(m) :=
Z
Ek
ϕ(x1, ..., xk)m(dx1)... m(dxk) =hm⊗k, ϕi.
On dit queRϕ est un polynˆome de degr´e (au plus)k, etϕcorrespond aux coefficients. On d´efinit la multiplication par un scalaire de mani`ere ´evidente. On d´efinit l’addition de deux
43
polynˆomesR1 etR2, respectivement associ´es aux fonctionsϕ1 ∈C(Ek1) et ϕ2 ∈C(Ek2), avec disonsk1≤k2, comme le polynˆome de degr´e au plusk2 associ´e `a la fonction
ϕ(x1, ..., xk2) =ϕ1(x1, ..., xk1) +ϕ2(x1, ..., xk2).
On a bien ainsi Rϕ(m) =R1(m) +R2(m) pour tout m∈P(E). On d´efinit le produit de R1 etR2 comme le polynˆome de degr´e au plusk1+k2 associ´e `a la fonction
ψ(x1, ..., xk1, xk1+1, ..., xk1+k2) =ϕ1(x1, ..., xk1)ϕ2(xk1+1, ..., xk1+k2).
On a bien ainsiRψ(m) =R1(m)R2(m) pour toutm∈P(E). On noteP(P(E)) l’ensemble des polynˆomes qui a donc une structure d’alg`ebre unitaire.
lem:PpPEcCPE Lemme 2.1.2 SoitEun espace polonais localement compact. Alors P(P(E))⊂Cb(P(E)) Preuve du Lemmelem:PpPEcCPE
2.1.2. On fixeϕ∈Cb(Ek). D’une part clairementRϕest born´ee. D’autre part, ´etant donn´ee une suite (ρn) deP(E) etρ∈P(E) telles queρn⇀ ρfaiblement dans P(E), on a en particulier ρ⊗nk ⇀ ρ⊗k pour la dualit´e de Cc(E)⊗k, donc pour la dualit´e de Cc(Ek) (ici on utilise le th´eor`eme A.2.2 de Stone-Weierstrass) et donc enfin pour lathStoneW dualit´e de Cb(Ek) (ici on utilise le lemme lem:cvgcesPRd
1.6.42 d’´equivalence des convergences). On en
d´eduit Rϕ(ρn)→Rϕ(ρ). ⊔⊓
th:SWCPE Th´eor`eme 2.1.3 LorsqueE est compact, l’alg`ebre des polynˆomesP(P(E))est dense dans C(P(E)). Cela signifie que pour toute fonction U ∈ C(P(E)) il existe une suite de po-lynˆomes Rj = Rϕj, avec ϕ ∈ C(Ej), (et j → ∞ si U n’est pas un polynˆome !) telle que Rj →U dans C(P(E)) :
sup
m∈P(E)|U(m)−Rj(m)| →0 lorsque j→ ∞.
Preuve du th´eor`eme2.1.3.th:SWCPECommeE est compact, l’espace P(E) est compact.
Il est clair que P(P(E)) s´epare les points de P(E) : pour ρ1 6= ρ2 ∈ P(E) il suffit de prendre une fonction ϕ ∈ C(E) telle que hρ2, ϕi 6= hρ1, ϕi. On applique le th´eor`eme de Stone-Weierstrass (mais cette fois sur le compact P(E)) et on obtient que l’alg`ebre
unitaireP(P(E)) est dense dans C(P(E)). ⊔⊓
•On noteM(P(E)) l’ensemble des monˆomes : ce sont les polynˆomes associ´es aux fonctions tensori´eesϕ=ϕ1⊗...⊗ϕk,ϕi ∈C(E). LorsqueEest compact, on montre comme ci-dessus que l’alg`ebre engandr´ee par les monˆomes est dense dansC(P(E)). Cela explique pourquoi on peut se restreindre `a consid´erer des fonctions testes tensoris´ees lorsque l’on souhaite montrer des th´eor`emes de convergence. On reviendra sur ce point dans le chapitre suivant.
• Consid´erons φ:R2 → R de classe C1,φ(·,0) = 0 et St :P(R) → P(R) le semi-groupe de la chaleur surR. Comme St:P(R)→(L1∩L∞)(R),ρ7→ρt:=γt∗ρ, pour toutt >0, on peut d´efinir
Φt(ρ) :=
Z
R2
φ(x, ρt(y))dxdy,
et Φt∈Cb(P(R)). Il est `a noter que siφ(x, s) =ψ(x),ψ∈Cc(R) alors Φt est le polynˆome associ´ee `aψ∗γt. Dans le cas g´en´eral, Φt n’est pas un polynˆome.
• Consid´eons St : P(Rd) → P(Rd), ρ 7→ ρt un semi-groupe non lin´eaire (par exemple celui obtenu en r´esolvant l’´equation de la Boltzmann ou une ´equation de la chaleur non
lin´eaire). Pour toutφ∈Cc(Rd), la fonction Φt(ρ) :=Rφ(ρt) appartient `a Cb(P(E)) mais n’est pas un polynˆome.
•La construction des polynˆomes ci-dessus nous a permis de d´efinir une application CENtoCPE
CENtoCPE (2.1.1) Cb(Ek)→Cb(P(E)), ϕ7→Rϕ.
• L’application πCN. Inversement, ´etant donn´ee une fonction U ∈ Cb(P(E)), on d´efinit pout tout N une fonction sym´etrique sur EN en posant
UtouNEgal
UtouNEgal (2.1.2) ∀X ∈EN uN(X) :=U(ˆµNX).
Par exemple, pour un polynˆomeR=Rϕ de degr´e 1, avec donc ϕ∈Cb(E), on calcule X= (x1, ..., xN) 7→ Rϕ(µNX) = 1
N XN
i=1
ϕ(xi).
•Pour tout k, N ∈N∗ en combinant (2.1.1) et on d´efinit une applicationCENtoCPE (2.1.3) Cb(Ek)→Csym(EN), ϕ7→ϕ¯(N)(X) =Rϕ(µNX).
Plus pr´ecis´emment, pour toutϕ∈Cb(Ek) et toutX ∈EN, on a Rϕ(µNX) =
Z
Ek
ϕ(y1, ..., yk) 1 N
XN i1=1
δxi
1
!
(dy1)...
1 N
XN ik=1
δxik
(dyk) barphi (2.1.4)
= 1
Nk XN i1,...,ik=1
ϕ(xi1, ..., xik) = ¯ϕ(N)(X).
D’autre part, pour une fonction ψ ∈ C(EN) notons ˜ψ la ”fonction sym´etris´ee de ψ”, c’est-`a-dire celle obtenue en posant
ψ(X) :=˜ 1
♯(SN) X
σ∈SN
ψ(xσ(1), ..., xσ(N)).
Le r´esultat suivant ´etablit que pourψ =ϕ⊗1N−k, ϕ∈Cb(Ek), on a ˜ψ ∼ϕ¯ asymptoti-quement lorsqueN → ∞.
lemGrunbaum Lemme 2.1.4 Soit E un espace m´etrique quelconque et soit ϕ∈Cb(Ek). Alors inegfondC1
inegfondC1 (2.1.5) sup
X∈EN/SN
|ϕ⊗^1⊗(N−k)(X)−Rϕ(ˆµNX)| ≤ 2k2 N kϕk∞
et donc
inegfondC2
inegfondC2 (2.1.6) lim sup
N→∞ kϕ⊗^1⊗(N−k)kL∞(EN)≤ sup
ρ∈P(E)|Rϕ(ρ)|.
Preuve du lemme lemGrunbaum
2.1.4. D’une part, par d´efinition ϕ⊗^1⊗(N−k)(X) = 1 ce qui prouve bien (2.1.5). On en d´eduitinegfondC1
kϕ⊗^1⊗(N−k)kL∞(EN) ≤ sup
X∈EN
Rϕ(µNX) + 2k2
N kϕkL∞(Ek)
et (2.1.6) `inegfondC2a la limiteN → ∞. ⊔⊓