Les m´ethodes classiques pr´esent´ees dans le chapitre 5 afin d’´etudier le
comportement en temps long de la solution de l’´equation des milieux
gra-nulaires peuvent donc ˆetre adapt´ees dans le cadre des probabilit´es libres
afin d’´etudier la solution (µ
t)
t≥0de l’´equation de Fokker-Planck libre. La
m´ethode d’approximation par le syst`eme de particules (5.6) n’a pas ´et´e
dis-cut´ee ici mais peut ´egalement fournir des r´esultats int´eressants.
En effet, pour tout entierN ≥1, on peut associer `a l’´equation de
Fokker-Planck libre le syst`eme de particules (X
N1
(t), . . . , X
N N(t))
t≥0d´efini par le
syst`eme d’EDS
∀j∈J1, NK, dX
jN(t) =
r
2
NdB
j(t)−1
2V
′(X
jN(t))dt
−N1 X
k6=j1
X
N j(t)−X
N k(t)dt , (6.19)
o`u les B
jsont des mouvements browniens sur R ind´ependants. Pour tous
N ≥1 ett≥0, on d´efinit
L
N(t) = 1
N
NX
j=1δ
XN j (t)la mesure empirique associ´ee. Li, Li et Xie ont montr´e que pour un potentiel
V v´erifiant les hypoth`eses du th´eor`eme 6.1, le syst`eme de particules (6.19)
est bien d´efini (voir [LLX, Th´eor`eme 1.1]) et que si de plus,L
N(0) converge
vers µ
0etV
′′est uniform´ement minor´ee, alorsL
N(t) converge versµ
t(voir
[LLX, Th´eor`eme 1.4]).
Bien que cette approche n’ait pas encore ´et´e r´eellement utilis´ee pour
´etudier le comportement en temps long de la solution de l’´equation de
Fokker-Planck libre, cela est tr`es int´eressant si on remarque que le syst`eme
de particules (6.19) est assez ´etudi´e en matrices al´eatoires sous
l’appella-tion de mouvement brownien de Dyson g´en´eralis´e (GDBM). Comme on
l’a expliqu´e dans l’introduction, dans le cas o`u le potentiel V est nul, le
syst`eme (6.19) est (`a normalisation pr`es) la famille des valeurs propres
d’une matrice hermitienne `a coefficients browniens ind´ependants. Le cas
du potentiel V(x) =
12x
2a ´et´e aussi tr`es ´etudi´e. On renvoie notamment `a
[Cha, RS2, CL, Fon] et [AGZ, Section 4.3]. On mentionne enfin que le
po-tentiel non convexe V(x) =
13x
3−ax, a ∈ R, a ´et´e consid´er´e par Allez et
Dumaz [AD].
Une autre remarque importante sur ce chapitre est la suivante. Les
r´esultats ´etablis par Li, Li et Xie sur la convergence de µ
ten temps long
peuvent ˆetre renforc´es. En effet, d’apr`es le th´eor`eme 6.2 (i), le support desµ
test inclus dans un compact ind´ependant det pour de nombreux potentiels
V. Pour ceux-ci, la convergence en loi deµ
test donc ´equivalente `a la
conver-gence en distance de Wasserstein de tout ordre. En particulier, les r´esultats
de Li, Li et Xie ´enonc´es avec la distance W
2sont en fait valables avec la
distanceW
ppour tout p≥1 siV satisfait les hypoth`eses du th´eor`eme 6.2.
Pour terminer ce chapitre, on mentionne que dans [CCV], Carrillo,
Cas-torina et Volzone consid`erent une interaction logarithmique dans l’´equation
des milieux granulaires dansR
2, correspondant au mod`ele de Keller-Segel.
Dans le chapitre 7, on ´etablit la convergence deµ
tquandt→+∞ dans
le cadre d’un potentiel V non convexe mais `a double puits. Au regard de
la formule (6.7), l’utilisation de la m´ethode de dissipation d’entropie semble
assez naturelle pour traiter ce probl`eme.
´
Equation de Fokker-Planck
libre avec un potentiel `a
double puits
Dans cet ultime chapitre, on ´etudie le comportement en temps long de
la solution (µ
t)
t≥0de l’´equation de Fokker-Planck libre (6.1) dans le cas
particulier du potentiel quartique
V(x) = 1
4x
4
+ c
2x
2
, c∈R.
Lorsque c est n´egatif, ce potentiel n’est plus convexe mais `a double puits.
N´eanmoins, en s’inspirant des m´ethodes pr´esent´ees dans le chapitre 6, on
peut quand mˆeme ´etablir la convergence de µ
tvers la mesure d’´equilibre
associ´ee `a ce potentiel tant que c ≥ −2, ce qui constitue le th´eor`eme 1.9,
´etabli par ailleurs dans [DMGM, Section 3]. Le cas o`uc <−2 est ´egalement
discut´e en d´etail dans ce chapitre.
7.1 Le potentiel quartique
On consid`ere le potentiel
V(x) = 1
4x
4+ c
2x
2, (7.1)
o`u cest un param`etre r´eel.
Le potentiel (7.1) v´erifiant clairement les hypoth`eses du th´eor`eme 6.1 et
de la proposition 6.4, l’´equation de Fokker-Planck libre
∂µ
t∂t =
∂
∂x
µ
t1
2V
′−Hµ
t135
(a)c≥0. (b)c <0.
Figure 7.1 – Allure du potentielV d´efini par (7.1) selon le signe de c.
admet pour ce potentiel une unique solution (µ
t)
t≥0, quelle que soit la
condi-tion initialeµ
0`a support compact. De plus, cette solution est donn´ee par la
famille des distributions de la solution (X
t)
t≥0de l’EDS libre (6.3). En
par-ticulier, la famille (µ
t)
t≥0satisfait les propri´et´es ´enonc´ees dans le th´eor`eme
6.2 et la formule (6.7).
Remarque. Le potentiel quadratique V(x) =
12x
2a ´et´e largement ´etudi´e,
puisque la solution de (6.3) pour ce potentiel est le processus
d’Ornstein-Uhlenbeck libre, voir par exemple [BV]. De plus, la solution de l’´equation
de Fokker-Planck libre pour ce potentiel convexe peut ˆetre d´ecrite `a l’aide
des m´ethodes du chapitre 6. Apr`es le potentiel quadratique, le potentiel
quartique (7.1) est l’exemple le plus simple de potentiel polynomial pour
lequel l’´equation de Fokker-Planck libre (6.1) admet une unique solution. Il
est donc naturel de s’int´eresser `a celui-ci.
L’objectif de ce chapitre est d’´etudier le comportement quandt→+∞
de la solutionµ
ten pr´esence du potentiel (7.1). En particulier, on souhaite
savoir siµ
tconverge vers la mesure d’´equilibre µ
V, qui est explicite d’apr`es
[Joh1, Exemple 3.2] ou les calculs effectu´es dans la section 7.3 :
– si c≥ −2, alors µ
Va pour densit´e
ρ
V(x) = 1
π
1
2x
2+b
0p
a
2−x
21
[−a,a](x) (7.2)
avec
a
2= 2
3
p
c
2+ 12−c
, b
0= 1
3 c+
r
c
24 + 3
!
;
– si c <−2, alors µ
Va pour densit´e
ρ
V(x) = 1
avec a
2=−2−c,b
2= 2−c.
(a)c=−1. (b)c=−2. (c)c=−3.
Figure 7.2 – Allure de la densit´eρ
Vpour diff´erentes valeurs dec.
Une premi`ere r´eponse peut ˆetre apport´ee par la proposition 6.9. En effet,
lorsque c > 0, le potentiel (7.1) est strictement convexe donc µ
tconverge
`
a vitesse exponentielle vers µ
Vpour la distance W
2et aussi pour toutes
les distances W
p, p ≥ 1. D’apr`es les propositions 6.10 et 6.15, on a aussi
convergence deµ
tvers la mesure d’´equilibre lorsquec= 0.
Par ailleurs, d’apr`es les arguments donn´es dans [BS4, Section 7.1], lorsque
c est tr`es n´egatif, il existe des conditions initiales µ
0pour lesquelles µ
tne
converge pas vers la mesure d’´equilibre lorsquet→+∞. Plus pr´ecis´ement,
lorsque c est tr`es n´egatif, le support de µ
Va deux composantes connexes
(voir la formule (7.3)) et une condition n´ecessaire `a la convergence deµ
tvers
µ
Vest l’´egalit´e des fractions de remplissage deµ
0etµ
V, c’est-`a-dire qu’un
voisinage de chaque composante connexe de supp(µ
V) doit avoir la mˆeme
masse pourµ
0que pour µ
V.
Dans le cas o`u c est n´egatif mais proche de 0, la mesure d’´equilibre est
`
a support connexe (voir la formule (7.2)) et les puits du potentiel sont peu
profonds. On s’attend donc `a un comportement analogue au casc≥0.
L’analyse du comportement en temps long de µ
tpropos´ee dans ce
cha-pitre repose sur l’interpr´etation de l’´equation de Fokker-Planck libre `a l’aide
des diffusions libres et sur les propri´et´es qui en d´ecoulent (th´eor`eme 6.2 et
formule (6.7)). En particulier, la formule
d
dtΣ
V(µ
t) =−2
ˆ
R1
2V
′−Hµ
t 2dµ
tsugg`ere l’emploi de la m´ethode de dissipation d’entropie et fait apparaˆıtre
les solutions de l’´equation d’Euler-Lagrange
Hµ= 1
2V
′
µ−p.p. (7.4)
comme les candidats naturels pour la limite de µ
tquand t → +∞. On
appelle ces mesures des mesures stationnaires dans la mesure o`u ce sont
exactement les solutions stationnaires de l’´equation (6.1) au sens des EDP,
c’est-`a-dire les solutions de (6.1) ne d´ependant pas du temps.
Dans le document
Grandes d´eviations de matrices aléatoires et équation de Fokker-Planck libre
(Page 148-153)