"!#$
%& '()+*,-
./10 24365879;:=<:=>@?BADCE?BFG9E:HI?J9EK?MLN36CEAO:H
PRQESUTWVYXZV\[]T_^a`cbedgfihkjldEf1jemonqpgmorts
i
p;ugnav{ 1 . . . n }
w vtdEm\jX i
f1nqsxZughymzu;{}|sug|~tugjdgm\hsZOnpEm\j fis
X i = (X 1 , . . . , X n )
svtjfinqs)xZughymzu;{}|sug|~uEjldEm\hspEspgmoksnavtmodgnn
NgNgN;}}}g}aZ}};OZiZ
n = 2
l¡g¡£¢Y¤i¥§¦ []¨ª© ¢\¤1¥§«ª¤J¬1q® Vq¯°¢Y¤i¥£¢Q ±X²[]V
®²¤i¥g¡
³§´µ¶´µ ·6¸)¹»º¼¸)½N¾]¸¿¹½¿ÀWÁÂø)¹JÄÆÅDÇ°È)¹½§Å¶Ã}ÁNÉ
PRQESUTWVYXZV\[]TËÊqÌÎÍ]dgm\j
Z = (X, Y )
f1nrdEfÏq|sug|~uEjldEm\hs§Ð ÑÒ¶ÓuyÏEÏ£|mzruEjzmzdgn
p : (x i , y j ) 7→ p ij = P (Z = (x i , y j )) = P ((X = x i ) ∩ (Y = y j ))
v Ó
uyÏEÏis|o|s|u§Ô\ÕaÖ)ײÕaØÙZÕÖØ ÚÛRp;s
Z
ÑÒ¶Ó
uyÏEÏ£|mzruEjzmzdgn
p . : x i 7→ p i. = P (X = x i )
v Ó
uyÏEÏis|o|s|u)ÜWÝZÛEÞJÖßEÝZÛÔ\ÕÖDÞËàÝ}áÖØ à£Ô\ÛRpEs
Z
ÑÒ¶Ó
uyÏEÏ£|mzruEjzmzdgn
p . : y i 7→ p .j = P (Y = y i )
v Ó
uyÏEÏis|o|s|uRâ]ÛgãªäaÖßEÞ»ÛMÔ\ÕaÖOÞËàÝáiÖØ à£Ô\Û§pEs
Z
³§´µ¶´å æ8çÁÄÆèÃ}Á
é §g£g¶ê
100
iëìiëi¼ë}i}í1tîZ}tîï;}O}gqgðtZEe}£}yìE}Egyë}iï;}g¡
X
ë}ñgiDNigkòOëN}qge}g}y}OZRi}}U}
y
Y
g¿òë¶qg}O}g}y}¶Z@ë}iió}D}ô
PPP X PPP Y õ ö ÷ p i.
õ õ ¡
õgø õ ¡ö õ ¡
õgù õ ¡
÷gú
ö õ ¡
öú õ ¡÷ õ ¡
õgú õ ¡û
÷ õ ¡ö õ ¡ö õ ¡
õgú õ ¡
÷gú
ü õ ¡
õiö õ ¡
õgú õ ¡õ û õ ¡ö
p .j
õ ¡ü ú õ ¡û ú õ ¡÷ ö ¡
./+* , 3JC.-¿30/<CZLNCE30//:9E9E:
P§Q;SUTWVXgVY[]TÊ21 Í]dgmoj
Z = (X, Y )
finJrtdgf²Ïq|sug|~tugjdgmohspgmovtrhsjðÑ
bdgfihjdgfij
j
js| fisY = y j
nqs¿vydgmojªÏ1ugvmoNÏidgvtvtmz{|sw
dgnJuyÏEÏis|o|skÔ\ÕaÖ)ײÕaØ âÖÚðÖÕذؼÛ;ÔÔ\Û@pEs
X
3 à£×54ªàaØUÚY = y j
w|u@ fugnajlm\j~kÐ
P (X = x i /Y = y j ) = p ij
p .j
./76 89/<8K7 :/8<?0/-¿:
P§Q;SUTWVXgVY[]TÊ£^
Ò
svx²uEhymou;{|sv
X
sjY
vydgnaj¶pgmojsvkm\nqpE~Ï1snqpEugnajsvvmNsjOvysfi|ssnajOvtm°Ï1dgfih§jdgfijx i
sj jdgfij
y j
wdgnJuÐ
P ((X = x i ) ∩ (Y = y j )) = P (X = x i ) × P (Y = y j )
= p i. × p .j
é R}}gaZOY:og¿Oë;}íE}
qgë}iRyìEói}ENë}q}ëaZE¡
<= ¤?> © ¢\¤
@ é 8}}ñg6g§YZ}}Ri}}:z§ëBAiBó}}MëBgaZg¡
X 1
§Mg¿òBëi
}}
Y 1
}kigkòë":zZ}}¡DCOi¿}Y@}};²g˧²}¿ë})g¶ëi
Z 1 = (X 1 , Y 1 )
EGF }ìZZYZòiX 1
y
Y 1
g;IH}}eë}qiëaZ;}
E
@KJ
ki}g;}; ü ò£gi¶òiYZtî}yû@òqg}¶gñg}¡
é
Bk}}}ìE}}E¶ë}i
òqg}ëO}yDg¡iNg¼iZg
X 2
Y¶ìZZYZòiDZ²gD}aZEeY¶ìZZ}
ö
qY¶LH
ó}òqgN}D}òYZtîiOy
õ
g ¡1gëLMag¼ëiON}eY¶ìZZYZòiDZ²g
Y 2
}g}}aZEDNZñgëDY¿ëi1ió}Dòqgg¡POOgiQ¶Y¿i}}Et²gB§²}}Dë}
g¼ë
Z 2 = (X 2 , Y 2 )
¡5RUg};ì1tZñg}Q¶ ë}i;ë}¼ëNZñgkô1ìE}Dg§tZ }g¡F
}ìZZYZòi
X 2
}
Y 2
g;IH}}Nië}£}ëZ;}
E
³§´TS´µ U ¸'VDÅOÇU¹}Ŷ½Rº¼ÁXW§ÁYW§Á'Zç[VDÅDÇ ¹}Å\Ã}ÁÉ Å¶Ã7]eÅOÀª¸¿¹}Ç°ÁÉ
P§Q;SUTWVXgVY[]TÊqÊnJu}ÏEÏ1s|\|srdEx²ughymzugnqrtspEspEsf_^RxZughymou;{|svug|~tugjdgm\hsv
X
sjY
|Ós`^}Ïqhsvtvtmodgn»ÐCov(X, Y ) = E[(X − E(X)) × (Y − E(Y ))]
= X
ij
p ij (x i − E(X))(y j − E(Y ))
F
¿}ìZZYZ}}eiD}OëOYìZZY²gkZ}OëOë}iìgZYZò}Z²g¡PaU
ëyì1};§iqgìEqgtîaZï;M}giMë@ìZZ}§ï;eëb£ó}}E@ëi}íEiëaZi
N}}
}¼ iñE²ìEDqg¼îaZï1iD}gOëiìZZiï;qëb£ó}}EeëO}UíE}NëaZ
D}Ngi£gg¡
c ® [£©°[ ¥ VXgVY[ T_^
Ò
u@rtdgx²uEhymougnqrtspEspEsf_^RxZughymou;{|svug|~tugjdgm\hsvDÖؼâed²Ü]ÛEØ â£àaØUÚÛ
3 Û 3 ڶذã°ÔÔ\Û
f
}Eg»ôiY¿}i;ï1i¿}g ¨ ¥¥¤
³§´TS´å U ¸Áih º¹}ÁN½)ÀjW§Á º¼¸Ç°ÇD]NÃ}ÅOÀ°¹}¸)½-ù½]eŶ¹}Ç°Á
P§Q;SUTWVXgVY[]TÊlk nËuyÏEÏis|o|srtdsnm_rmosnajNp;sRrtdghyh~|uEjzmzdgnË|m\nq~tugm\hsRpEs@pEsf5^MxZughymzu;{}|svkug|~tugjdgm\hsv
X
sj
Y
|Ós`^}ÏqhsvtvmzdgnÐρ = Cov(X, Y ) σ X σ Y
o
³§´vS´TS w Ç°¸è@Ç ¹]eÀ2]NÉ
@
− 1 ≤ ρ ≤ 1
@
ρ = 1
gρ = − 1
ªyN}}E]¶ë}eìgZYZò}O}G:ogyg@yx T ¤§ë¶zAZi{
ë}q}ëaZ}kiZ}|y¡
@#~
}ìZZYZòi
X
}Y
g;Në}q}ëaZE}¶Zgρ = 0
¡³§´vS´ð³ æGÉ è]eÇ ÅD½@º¼ÁYW§ÁYW§ÁZ§ç[VDÅDÇ ¹}Å\@ÃÁÉ Å¶Ã]ÅNÀW¸)¹Ç°ÁÉ
PRQESUTWVYXZV\[]TËÊe nuyÏ;Ï1s|\|s¿svlÏ1~hugnqrts¿pEf@rtdgf²Ïq|s
Z = (X, Y )
pEs¿pEsf_^x²ughymzu;{|svOuE|~tugjdgmohsvX
sjY
|Ós`^}ÏqhsvtvmzdgnÐE(Z) =
„ E(X) E(Y )
«
<'= ¤y> © ¢Y¤ODZkzAy1}§ë íiîZ}tîiï1i
ï1iR}kzAqZ}RëË}gRëRìZ+H
YZòiZ²g}
E
³§´vS´T ÅOÀªÇU¹º¼ÁWRÁ º¼¸VDÅDÇ ¹}Ŷ½Rº¼ÁXW§ÁYWRÁZç VOÅDÇ ¹Å\Ã}ÁÉ ÅDÃ7]eÅOÀW¸)¹}Ç°ÁNÉ
PRQESUTWVYXZV\[]TËÊP nuyÏEÏis|o|sBugjlhymortsMpEsBrtdgxZughymouEnqrsBpEf_rdEfÏq|s
Z = (X, Y )
pEsBp;sf5^Jx²ughymzu;{|sv ug|~tugjdgm\hsvX
sjY
|Ós`^}Ïqhsvtvtmodgn»ÐC =
„ σ X 2 Cov(X, Y ) Cov(Y, X ) σ 2 Y
«
o Ae§²}Díiyï;¶Z
Cov(X, Y ) = Cov(Y, X) = Cov(Z)
¡<'=
¤y>
©
¢\¤OOZ¼zAyi}ëíitîiZ}tîiï1
ï;}N}Y)§²ëNìgZYZ}¶ë
}g¶ëDìZZYZò}OZ²g
E
./. Ë3#:<:>@?BADCE?BFG9E:H ?J9EK?MLN36CEAO:H
PRQESUTWVYXZV\[]TËÊe
Ò
u}dgnqrjlmzdgn;~nq~hugjlhymortskp
Ó
finqskx²uEhymou;{|sug|~tugjdgm\hspgm\vyrhIjsksvtjpE~nUnamosOÏ1uEh¿Ð
g X (s) = E(s X ) = X
x
p x s x 0 < s ≤ 1
@ a Dq}yë¶ë}}gqg}Ni:zgi}gMe¶òaZ¶gió}g¡
@ a :zZD}}ZDZ}¶ô
m X = g 0 X (1)
v X = g 0 X (1) + g X 00 (1) − (g X 0 (1)) 2
³§´³§´µ ¸)½Rº À°¹¸)½RÉÈ]½]eÇ°ÅOÀWÇ ¹º¼ÁÉW§ÁNÉËÃ}¸)¹ÉW§Á èRÇ°¸\RÅ\@¹Ã¹yÀ]ÉZRÉ2Z§ÁNÃÃ}ÁNÉ
@ F
gªë;¼}igUô
g X (s) = q + ps
@ F
g;¼gYZ
B(0, n, p)
ôg X (s) = (q + ps) n
@ F
g;¼gYZ
B(d, n, p)
ôg X (s) = s d (q + ps) n − d
@ F
g;¼gYZOiñE²ìE
B(d, r, p)
ôg X (s) = s d
„ p 1 − qs
« r
@ F
gªëWgg
P (d, λ)
ôg X (s) = s d e λ(s− 1)
P§Q;SUTWVXgVY[]TÊP Í]dgmoj
Z = X + Y
d_X
sjY
vydgnajOpEsv¿x²uEhymou;{|sv¿uE|~tugjdgmohsvkm\nqp;~ÏisnqpEuEnajlsv}Ò u
|dEmpEs§|uBvydgkkspEsRx²ughymzu;{|svkuE|~tugjdgmohsvmonqpE~Ï1snqpEugnajsvsvtj|sÏqhdpgfim\jpEs@rdEnax²dg|fijzmzdgn_pEsv|dgmov
pEsv¶x²ughymzu;{|svug|~uEjldEm\hsvvydgkk~tsv)Ð
P (Z = z) = X
k
P (X = k)P (Y = z − k)
rs fis¿nqdgfivnqdgjdgnav)Ð
P Z = P X ∗ P Y
³§´ð³§´å w Ç°¸èRÇU¹]À]É
@ F
¶1ëiOëi¶gEìEgigB}¶gq}²gB}gki²ìEDyOZ;}Y²ìEô
P X 1 ∗ P X 2 = P X 2 ∗ P X 1
P X 1 ∗ (P X 2 ∗ P X 3 ) = (P X 1 ∗ P X 2 ) ∗ P X 3
= P X 1 ∗ P X 2 ∗ P X 3
@ é _Zq}RiZ}
n
Hó}ë@}gEìEgig§;ëëi@}gEìEgig_ëBAi§geìE}}HlNN}qy
n − 1
:zg¶ôP X n = P X ∗ P X ∗ . . . ∗ P X
³§´ð³§´vS w Ç°¸èRÇU¹]À]É
@ F
':ogyg¿ñg}}²}ëYNgUëi¼ìgZYZò} Z²g} ë}qiëaZ;}¼} ¼;ë
ë}:ogygOñg}}²}O}}EtZ}
g Z (s) = X
z
P (Z = z)s z
= X
z
X
k
P (X = k)s k P (Y = z − k)s z − k
= X
x
P (X = x)s x
! 0
@ X
y
P (Y = y)s y 1 A
= g X (s)g Y (s)
<= ¤?> © ¢\¤1¥
@~
g°ë}iìgZYZò} Z²g}
X
yY
iìgZE°}q}yìE}}EU}°gªòigYZB(n 1 , p)
y
B(n 2 , p)
¡2ygiìE}¿Y@g ì1aZYRìZZYZò§Z²gZ = X + Y
ê@aZð¿ë}:zgi}gNñgi²}}¡
@K
N}Oï;}ge£giëi1ìgZYZò}NZ²g}ìZZ;eëieg¼ëiGWgg
P (d 1 , λ 1 )
yP (d 2 , λ 2 )
³§´ð³§´³ w Ç°¸èRÇU¹]À]É
@ F
}NëiìE}}O}ó¶yO}giëë¶Y:ogygñgi²})gEOëgi}NaZ¶ô
g Z 0 (s) = g 0 X (s)g Y (s) + g X (s)g 0 Y (s)
g Z 00 (s) = g 00 X (s)g Y (s) + 2g 0 X (s)g Y 0 (s) + g X (s)g 00 Y (s)
@ é }ëiëiO}eY²gìZZ;}OeY¿íE}i¶}NY)ìZZYZi§ô