cours 1, le lundi 24 janvier 2011
I. Int´egrale de Riemann
I.1. Int´egrale de Riemann sur [a, b]
I.1.1. Intervalles
Un intervalle de la droite r´eelle est un sous-ensemble I⊂R qui a la propri´et´e suivante : si x et y sont deux ´el´ements de I, tous les r´eels z entre x et y sont aussi dans I,
∀x, y ∈I, ∀z ∈R, x≤z ≤y ⇒ z ∈I . ou encore
∀x, y∈I, x≤y ⇒ [x, y]∈I .
L’interpr´etation des quantificateurs et de l’implication montre que l’ensemble vide doit ˆetre consid´er´e comme un intervalle. Il est clair que l’intersection d’une famille d’intervalles est encore un intervalle.
Remarque 1. Si U est un intervalle, siu∈U, v /∈U et u < v, on a sup U≤v.
Si U, V sont deux intervalles disjoints, si u∈U, v∈V et u < v, on a sup U≤inf V.
Preuve. — Si U contenait un point u0 > v, les in´egalit´es u < v < u0 entraˆıneraient v ∈ U, contrairement `a l’hypoth`ese. On voit donc que v est un majorant de U, donc sup U≤v. Pour la deuxi`eme partie, on note d’abord que sup U≤v. Siu0 est quelconque dans U, on a u0 ≤ sup U ≤ v mais u0 6= v, donc u0 < v, u0 ∈/ V, et v ∈ V : d’apr`es la premi`ere partie appliqu´ee `a V pour l’ordre inverse,u0 ≤inf V. Commeu0 est quelconque dans U, sup U≤inf V.
Si I et J sont deux intervalles non vides disjoints, ou bien tous les points de I sont inf´erieurs `a tous les points de J, et dans ce cas on notera I<J, ou bien tous les points de J sont inf´erieurs `a tous les points de I, et dans ce cas on notera J<I. En effet, si on choisit x∈I et y∈J, on aura soitx < y, qui conduit `a I<J d’apr`es la remarque 1, soit y < x, qui conduit `a J<I (on n’a pas x=y puisque I et J sont disjoints).
Consid´erons un intervalle non vide I ; si I est born´e, il poss`ede une borne inf´erieure α = inf I∈Ret une borne sup´erieure β = sup I∈R. Si I n’est pas minor´e, convenons de poser α= −∞, et si I n’est pas major´e, convenons que β = +∞. L’intervalle I contient tous les r´eels z tels que α < z < β : en effet, par la d´efinition des bornes, il existe x, y dans I tels que α ≤ x < z < y ≤ β, ce qui entraˆıne z ∈ I. Autrement dit, l’intervalle I contient l’intervalle ouvert ]α, β[.
Si I est born´e, on peut ajouter que par la d´efinition des bornes α etβ, l’intervalle I est contenu dans l’intervalle ferm´e [α, β],
]α, β[⊂I ⊂[α, β].
Si α < β, il en r´esulte que l’intervalle born´e I est de l’une des quatre formes ]α, β[, ]α, β], [α, β[ ou [α, β]. Si I est non vide et si α = β, la seule possibilit´e est le singleton I ={α}= [α, α].
La longueur d’un tel intervalle born´e I est β−α, et on notera
`(I) =β−α.
On conviendra que la longueur de l’intervalle vide est ´egale `a 0. On a la propri´et´e de croissance suivante pour deux intervalles born´es :
I ⊂J ⇒ `(I) ≤`(J).
En effet, l’inclusion entraˆıne inf J ≤ inf I et sup I ≤ sup J, donc `(I) = sup I−inf I ≤ sup J−inf J =`(J).
Lemme 1. Si un intervalle born´e non vide I admet une partition finie en intervalles I = J1∪J2∪. . .∪Jn,
avec des intervalles (Jk)16k6n deux `a deux disjoints, on a
`(I) =
n
X
k=1
`(Jk).
Preuve. — Il s’agit essentiellement d’une ´evidence, on se permettra ne pas aller jusqu’au plus profond d’une preuve impitoyablement rigoureuse. Les intervalles Jk qui sont vides ne contribuent ni `a la r´eunion, ni `a la somme des longueurs. On peut donc supposer que tous les intervalles Jk sont non vides.
La preuve du lemme proc`ede par r´ecurrence sur le nombre n des intervalles (non vides) Jk. Le r´esultat est clair quand n = 1. Montrons ensuite le cas n = 2 : donnons une partition de I en J1 et J2 non vides ; pour chaque intervalle Jk, on a des bornes αk≤βk et on peut choisir un pointxk ∈Jk,k = 1,2. Supposons pour fixer les id´ees que x1 < x2 (sinon on r´eindexe) ; d’apr`es la remarque 1, on a β1 = sup J1 ≤inf J2 = α2. Il n’est pas possible que β1 < α2, sinon le milieu m de β1 et α2 ne serait dans aucun des deux intervalles J1 ou J2, mais serait dans I puisqu’on aurait
x1 ≤β1 < m < α2 ≤x2 et x1, x2 ∈I.
De plus, l’inf d’une r´eunion finie de sous-ensembles de R est ´egale au minimum des infs, donc inf I = min(α1, α2) =α1, et de mˆeme pour les sup. On a donc justifi´e ce qui aurait
´et´e bien clair (mais pas une preuve) sur un dessin :
inf I =α1, β1 =α2, sup I =β2, par cons´equent
`(I) =β2−α1 = (β1−α1) + (β2−α2) =`(J1) +`(J2).
Supposons ensuite n >2, et que le r´esultat soit vrai pourn−1 intervalles ; donnons une partition de I en J1, . . . ,Jn non vides ; quitte `a r´eindexer, on peut supposer que J1 <J2 < . . . <Jn. On peut alors v´erifier que la r´eunion
I0 = J1∪J2 ∪. . .∪Jn−1
est un intervalle. D’apr`es l’hypoth`ese de r´ecurrence et le cas de deux intervalles,
`(I0) =
n−1
X
k=1
`(Jk) et `(I) =`(I0) +`(Jn) =
n
X
k=1
`(Jk).
I.1.2. Fonctions en escalier
Dans la suite du paragraphe on suppose fix´e un intervalle ferm´e et born´e [a, b]. Une subdivision π de [a, b] est la donn´ee d’une partition π finie de [a, b] en intervalles, c’est-
`a-dire la donn´ee d’un ensemble fini π⊂ P([a, b]), form´e d’intervalles et tel que
∀I,J∈π, I 6= J⇒I∩J =∅
; [a, b] =[
{I : I∈π}.
Il est commode (mais peu important) pour d´evelopper la th´eorie de ne pas imposer que les intervalles I∈π soient non vides, ce qui permet d’´eviter de dire `a chaque fois qu’on supprime les intervalles vides qui ont pu apparaˆıtre dans la construction d’une nouvelle subdivision.
La subdivision ρ est plus fine que π si chaque intervalle de ρ est contenu dans un intervalle de π. ´Etant donn´ees deux subdivisions π1 et π2, on peut introduire une subdivision ρ plus fine que les deux, en consid´erant la familleρ =π1·π2 form´ee de tous les intervalles I1∩I2, o`u I1 est un intervalle de π1 et I2 un intervalle deπ2. Si J = I1∩I2
et J0 = I01∩I02 sont deux ´el´ements distincts dans la familleρ, on a I16= I01 ou I2 6= I02 : si I1 6= I01, I1 et I01 sont disjoints puisque π1 est une partition, donc J ⊂I1 et J0 ⊂ I01 sont disjoints ; de mˆeme si I2 6= I02. Si xest un ´el´ement quelconque dans [a, b], il existe I1 ∈π1 tel que x ∈ I1 et I2 ∈ π2 tel que x ∈ I2, donc x ∈ J = I1∩I2 ∈ ρ; la famille ρ est bien une partition finie de [a, b] en intervalles.
D´efinition. On dit qu’une fonction r´eelle ϕ : [a, b] → R est une fonction en escalier s’il existe une subdivision π de [a, b] telle que la fonction ϕ soit constante sur chaque intervalle I de la subdivision π.
On dira alors que π est adapt´ee `a ϕ. Si π est adapt´ee `a ϕ, toute subdivision ρ plus fine que π reste adapt´ee `a ϕ; en effet, chaque intervalle de ρ est contenu dans un intervalle de π, sur lequel ϕreste constante.
Op´erations sur les fonctions en escalier : sommes, valeur absolue, produits
On donne deux fonctions en escalier ϕj avec des subdivisions adapt´ees πj, j = 1,2 ; on introduitρ plus fine queπ1 et π2; alors ϕ1 etϕ2 sont constantes sur les intervalles de ρ; par cons´equent, les fonctions
λ1ϕ1+λ2ϕ2, |ϕ1|, ϕ1ϕ2
sont constantes aussi sur les intervalles de ρ (plus g´en´eralement, toutes les fonctions f(ϕ1, ϕ2) de ϕ1 etϕ2 sont constantes sur les intervalles de ρ). Les fonctions pr´ec´edentes sont donc en escalier, et la subdivision ρ est adapt´ee `a ces fonctions.
Notation.Si A est un sous-ensemble d’un ensemble X, la notation1Ad´esigne lafonction indicatrice de A, fonction r´eelle d´efinie sur X, ´egale `a 1 sur A et `a 0 en dehors,
∀x ∈A, 1A(x) = 1 ; ∀y /∈A, 1A(y) = 0.
Une fonction ϕ est une fonction en escalier sur [a, b] si et seulement si on peut l’exprimer sous la forme
ϕ=
n
X
j=1
cj1Ij,
o`u n est un entier quelconque, les (cj) sont des r´eels et les (Ij) des intervalles contenus dans [a, b]. On peut dire aussi que les fonctions en escalier sur [a, b] sont les ´el´ements de l’espace vectoriel engendr´e par les fonctions 1[c,d], a≤c≤d ≤b : on peut observer que si c < d,
1]c,d[ =1[c,d]−1[c,c]−1[d,d],
qui est bien une combinaison lin´eaire de fonctions de la forme annonc´ee, et il est clair qu’on peut reconstruire toutes les fonctions en escalier `a partir des indicatrices des sin- gletons et des indicatrices des intervalles ouverts.
Int´egrale des fonctions en escalier
On pose pour ϕ en escalier et π adapt´ee `a ϕ, et en d´esignant par cI la valeur constante de ϕ sur l’intervalle I de la subdivision,
Σπ(ϕ) =X
I∈π
`(I)cI.
Si on pr´ef`ere indexer la subdivision, sous la forme π ={I1, . . . ,Im}, et si on d´esigne par cj la valeur constante de ϕ sur l’intervalle Ij de la subdivision, j = 1, . . . , m, on peut r´ecrire
Σπ(ϕ) =
m
X
j=1
`(Ij)cj.
On va montrer que cette expression est ind´ependante de la subdivision π adapt´ee `a ϕ (l’expression ne d´epend donc que de la fonction ϕ) : on consid`ere deux subdivisions π ={I1, . . . ,Im} et σ = {J1, . . . ,Jn} adapt´ees `a ϕ, et la subdivision ρ =π·σ plus fine form´ee des intervalles
L = I ∩J , j = 1, . . . , m, k= 1, . . . , n;
la subdivisionρ=π·σ plus fine est adapt´ee `aϕ: pour chaque couple (j, k) la fonction ϕ prend une valeur constante ej,k sur Lj,k. Si `(Lj,k) n’est pas nul, l’intervalle Lj,k n’est pas vide, et si x∈ Lj,k ⊂Ij on aura
cj =ϕ(x) =ej,k; on en d´eduit que
(1) `(Ij∩Jk)ej,k =`(Ij ∩Jk)cj,
´egalit´e qui est vraie aussi banalement quand `(Ij ∩Jk) = 0 ; l’´egalit´e (1) est donc vraie pour tous j, k. On a par cons´equent
Σρ(ϕ) =
m
X
j=1 n
X
k=1
`(Ij∩Jk)ej,k=
m
X
j=1
Xn
k=1
`(Ij ∩Jk) cj.
Comme la famille Ij ∩Jk, k = 1, . . . , n est une partition de l’intervalle Ij en intervalles, on a Pn
k=1`(Ij∩Jk) =`(Ij) d’apr`es le lemme 1. Il en r´esulte que Σρ(ϕ) =
m
X
j=1
`(Ij)cj = Σπ(ϕ).
On montre de mˆeme que Σρ(ϕ) = Σσ(ϕ), ce qui entraˆıne que Σπ(ϕ) = Σσ(ϕ) et justifie la d´efinition de l’int´egrale de ϕdonn´ee ci-dessous.
D´efinition.L’int´egrale sur [a, b] de la fonction en escalier ϕ, not´ee classiquement Z b
a
ϕ(t) dt,
est la valeur de Σπ(ϕ) pour une (quelconque) subdivision π de [a, b] adapt´ee `a ϕ. On se permettra d’´ecrire en abr´eg´e Rb
a ϕ.
Lin´earit´e de l’int´egrale
Si ϕ et ψ sont en escalier, on a vu que λϕ+µψ est en escalier, et on a Z b
a
(λϕ+µψ) =λ Z b
a
ϕ+µ Z b
a
ψ.
Pour le montrer, il suffit de passer `a une subdivision ρ ={I1, . . . ,Im} adapt´ee en mˆeme temps aux deux fonctions ϕ et ψ. Si les cj, dj sont les valeurs constantes de ϕ, ψ sur l’intervalle Ij, j = 1, . . . , m, on a
Z b
a
(λϕ+µψ) = Σρ(λϕ+µψ) =
m
X
j=1
`(Ij)(λcj+µdj)
=λXm
j=1
`(Ij)cj
+µXm
j=1
`(Ij)dj
=λ Z b
a
ϕ+µ Z b
a
ψ.
Positivit´e, croissance de l’int´egrale
Siϕest une fonction en escalier≥0, il est clair queRb
aϕ≥0 (les valeurscj deϕsont ≥0 et l’expression de Σπ(ϕ) est une somme de nombres `(Ij)cj ≥ 0). Avec la lin´earit´e on obtient que
ϕ1 ≤ϕ2 ⇒ Z b
a
ϕ1 ≤ Z b
a
ϕ2,
(propri´et´e de croissance de l’int´egrale) puisque la positivit´e de ϕ2−ϕ1 implique que
0≤ Z b
a
(ϕ2−ϕ1) = Z b
a
ϕ2− Z b
a
ϕ1; on a aussi la majoration
Z b
a
ϕ ≤
Z b
a
|ϕ|,
obtenue `a partir de l’encadrement −|ϕ| ≤ϕ ≤ |ϕ| et de la croissance de l’int´egrale, ou bien directement `a partir de l’in´egalit´e triangulaire,
Z b
a
ϕ =
N
X
j=1
`(Ij)cj
≤
N
X
j=1
`(Ij)|cj|= Z b
a
|ϕ|.
D´ecoupage de[a, b]
On donne une fonction en escalier ϕ sur [a, b], et un point y tel que a < y < b; si π = {J1, . . . ,JN} est une subdivision de [a, b] adapt´ee `a ϕ, les intervalles [a, y]∩Jk
constituent une subdivision de [a, y] adapt´ee `aϕ, et les intervalles [y, b]∩Jk constituent une subdivision de [y, b] adapt´ee `a ϕ; on a donc
Z y
a
ϕ=
N
X
k=1
`([a, y]∩Jk)ck et
Z b
y
ϕ=
N
X
k=1
`([y, b]∩Jk)ck;
il reste `a v´erifier que pour chaque k, `([a, y]∩Jk) +`([y, b]∩Jk) = `(Jk) ; cela r´esulte de `([a, y]∩ Jk) = `([a, y[∩Jk) +`([y, y] ∩Jk) qui est vrai d’apr`es le lemme 1 et de
`([y, y]∩Jk)≤`([y, y]) = 0, donc `([a, y]∩Jk) =`([a, y[∩Jk). On a donc
`([a, y]∩Jk) +`([y, b]∩Jk) =`([a, y[∩Jk) +`([y, b]∩Jk) =`(Jk), par cons´equent
Z b
a
ϕ=
N
X
k=1
`(Jk)ck = Z y
a
ϕ+ Z b
y
ϕ.
I.1.3. Int´egrale de Riemann
D´efinition.On dit qu’une fonctionf r´eelle d´efinie sur [a, b] est Riemann-int´egrable si : la fonctionf est born´ee sur [a, b], et pour toutε >0 il existe ϕ1, ϕ2 en escalier telles que ϕ1 ≤f ≤ϕ2 et
Z b
a
ϕ2− Z b
a
ϕ1 < ε.
Cela revient `a dire que : supnZ b a
ϕ1 :ϕ1 ≤fo
= infnZ b a
ϕ2 :f ≤ϕ2o .
Par d´efinition, l’int´egrale d’une fonction R-int´egrable f est la valeur commune, Z b
a
f(t) dt= supnZ b a
ϕ1 :ϕ1 ≤fo
= infnZ b a
ϕ2 :f ≤ϕ2o .
Si on donne des points x0 = a < x1 < . . . < xN = b, on peut consid´erer la subdivision π dont les intervalles sont Ji = [xi−1, xi[ pour i = 1, . . . ,N −1 et JN = [xN−1, xN]. On dira que π est associ´ee aux points de subdivisionx0, x1, . . . , xN.
Exemple : les fonctions monotones sont R-int´egrables.
Preuve. — Supposons par exemple que f soit croissante. On d´ecoupe [a, b] en N parties
´egales au moyen des points de subdivision xi =a+ib−a
N , i= 0, . . . ,N ;
on a x0 = a, xN = b, et on introduit la subdivision π = {J1, . . . ,JN} de [a, b] d´efinie ci-dessus, Ji = [xi−1, xi[ pour i <N et JN = [xN−1, xN]. On d´efinit ϕ1 et ϕ2 ainsi : sur chaque intervalle Ji, i= 1, . . . ,N on pose ϕ1(x) =f(xi−1),ϕ2(x) =f(xi) ; comme f est croissante, on a pour toutx de l’intervalle Ji
xi−1 ≤x≤xi ⇒ ϕ1(x) =f(xi−1)≤f(x)≤f(xi) =ϕ2(x).
Alors,ϕ1 et ϕ2 sont en escalier, on a ϕ1 ≤f ≤ϕ2 et Z b
a
ϕ1 = b−a
N f(x0) +f(x1) +· · ·+f(xN−1) ,
Z b
a
ϕ2 = b−a
N f(x1) +· · ·+f(xN−1) +f(xN) , donc
Z b
a
ϕ2− Z b
a
ϕ1 = b−a
N f(xN)−f(x0)
= (b−a)(f(b)−f(a))
N ,
qui tend vers 0 quand N tend vers l’infini.
Int´egrabilit´e par approximation
Lemme. La fonction f : [a, b]→R est R-int´egrable si et seulement si, pour tout ε >0, il existeϕ, ψ en escalier telles que
(∗) |f−ϕ| ≤ψ et
Z b
a
ψ < ε.
Preuve. — Si f est R-int´egrable, encadr´ee par ϕ1 ≤ f ≤ ϕ2, on choisit ϕ = ϕ2 et on
´ecrit
|ϕ−f|=|ϕ2−f|=ϕ2−f ≤ψ :=ϕ2−ϕ1, et Rb
a ψ < ε. R´eciproquement, s’il existeϕet ψ en escalier telles que|f−ϕ| ≤ψ, alorsf est encadr´ee par ϕ1 =ϕ−ψ, ϕ2 =ϕ+ψ, avec erreur d’int´egrale Rb
a(ϕ2−ϕ1)<2ε.
On note que l’approximation (∗) indiqu´ee dans le lemme implique
Z b
a
f − Z b
a
ϕ ≤
Z b
a
ψ.
En effet, on a alors ϕ−ψ≤f ≤ϕ+ψ, donc, par d´efinition de l’int´egrale def, Z b
a
ϕ− Z b
a
ψ≤ Z b
a
f ≤ Z b
a
ϕ+ Z b
a
ψ,
ou encore
− Z b
a
ψ ≤ Z b
a
f− Z b
a
ϕ≤ Z b
a
ψ,
d’o`u le r´esultat.
Th´eor`eme. Si f est une fonction r´eelle continue sur [a, b], elle est R-int´egrable.
Preuve. — On invoque la continuit´e uniforme de f, fonction continue sur un ferm´e born´e (compact). Si ε > 0 est donn´e, on choisit ε1 > 0 tel que (b−a)ε1 < ε; par la continuit´e uniforme de f, il existe δ >0 tel que |f(x)−f(y)|< ε1 d`es que |x−y|< δ.
On choisit une subdivisionπde [a, b] dont tous les intervalles (Ji),i= 1, . . . ,N, soient non vides et de longueur < δ, et on choisit un point ξi ∈ Ji pour chaque i = 1, . . . ,N.
Pour tous les pointsxde Ji, on a|x−ξi| ≤`(Ji)< δdonc|f(x)−f(ξi)|< ε1. Consid´erons la fonction en escalier ϕ qui est ´egale `a f(ξi) sur Ji; on a |f−ϕ|< ε1 sur [a, b] ; si on prend pour ψ la fonction constante ´egale `a ε1, on a l’approximation |f−ϕ| ≤ψ et
Z b
a
ψ= (b−a)ε1 < ε.
On a donc prouv´e quef est R-int´egrable.
Remarque. Il r´esulte de la d´emonstration pr´ec´edente que Z b
a
f(t) dt= lim
N
X
i=1
(xi−xi−1)f(ξi)
o`u les xi sont des points de subdivision x0 = a < x1 < . . . < xN =b, et o`u la limite est obtenue quand la taille maximale des intervalles de la subdivision tend vers 0. C’est un cas particulier du th´eor`eme de Riemannqui sera vu plus loin.
Propri´et´es de lin´earit´e et croissance
Proposition. Si f1, f2 sont R-int´egrables, les combinaisons lin´eaires λ1f1 +λ2f2 sont R-int´egrables et
Z b
a
(λ1f1+λ2f2) =λ1 Z b
a
f1+λ2 Z b
a
f2. Si f1 ≤ f2, alors Rb
af1 ≤ Rb
a f2. Si f est R-int´egrable, la fonction valeur absolue |f| est R-int´egrable et
Z b
a
f ≤
Z b
a
|f(t)|dt.
Preuve. — On donne ε > 0 et on choisit εj > 0 tels que |λ1|ε1 + |λ2|ε2 < ε. Si
|fj−ϕj| ≤ψj et Rb
a ψj < εj, j = 1,2, on aura
λj
Z b
a
fj−λj
Z b
a
ϕj
≤ |λj|εj, et
|(λ1f1+λ2f2)−(λ1ϕ1+λ2ϕ2)
≤ |λ1|ψ1 +|λ2|ψ2 =:ψ, avec Rb
a ψ < ε; comme ε > 0 est arbitraire, on d´eduit d’abord que λ1f1 + λ2f2 est R-int´egrable. Ensuite,
Z b
a
(λ1f1+λ2f2)− Z b
a
(λ1ϕ1+λ2ϕ2) < ε; comme l’int´egrale des fonctions en escalier est lin´eaire, on obtient
Z b
a
(λ1f1+λ2f2)−λ1 Z b
a
f1−λ2 Z b
a
f2 <2ε, et comme ε est arbitraire, on en d´eduit l’´egalit´e voulue.
Si f1 ≤ f2 on peut approcher l’int´egrale de f1 par celle d’une fonction en escalier ϕ1 ≤f1 et celle de f2 par une fonction ϕ2 ≥f2 : on peut supposer que
Z b
a
ϕ1 >
Z b
a
f1−ε/2, Z b
a
ϕ2 <
Z b
a
f2+ε/2 ; on a alors ϕ1 ≤f1 ≤ f2 ≤ϕ2, donc Rb
a ϕ1 ≤Rb
aϕ2 et Rb
a f1 ≤Rb
af2+ε, d’o`u le r´esultat puisque ε est >0 quelconque.
On note que
|f| − |ϕ|
≤ |f −ϕ| ≤ψ,
donc |f|est R-int´egrable et la derni`ere in´egalit´e r´esulte de la propri´et´e de croissance de l’int´egrale, comme dans le cas en escalier.
Remarque. La preuve que |f| est R-int´egrable se g´en´eralise aux fonctions de la forme x → g(f(x)), o`u g est lipschitzienne sur R, c’est-`a-dire qu’il existe une constante C telle que |g(u)−g(v)| ≤ C|u−v| pour tous les r´eels u, v; `a partir de l’approximation
|f −ϕ| ≤ ψ, on obtient en effet |g(f)− g(ϕ)| ≤ Cψ, avec g(ϕ) en escalier et Cψ en escalier qui a une int´egrale qu’on peut rendre aussi petite qu’on veut.