Sur les solutions fortes et faibles des équations differentielles stochastiques gouvernées par un brownien ou un brownien fractionnaire

De plus elle est symétrique et d’après le théorème de Kolmo- gorov, il existe un processus gaussien indexé par [0, 1] centré et de matrice (ou fonction) de covariance K..

3 Diffusion Horizontale dans l’espace des chemins C 1 Motivation. Le cas des diffusions homogènes Le cas des

L’idée est que par la propriété de Markov (forte) et par symmétrie, le deuxième processus est aussi un mouvement

Soit Z une variable aléatoire de loi normale centrée et réduite?. Est-ce que X est un

Puisque la viscosité nous donne L, il suffit d’une seconde relation entre N et D pour déterminer ces deux grandeurs, atteignant ainsi, avec la constante

On fait généralement le calcul pour l’oxygène (ce qui donne N > 9. 1022) ; en le reprenant pour le mercure, dont les molécules peuvent réellement être

Fokker-Planck (décrivant le mouvement d’une particule lourde dans un milieu de particules légères à l’équilibre) s’expriment seulement à l’aide de la

problème du mouvement brownien d’une particule au sein d’un liquide visqueux est considéré comme résolu par la formule d’Einstein.. Cependant la signification de