Title :
The impact of oil price changes on economic growth in Algeria, a standard and comparative analysis study with some Gulf countries
during the period from 1980 to 2015
Prepared
by: Hattab kheira
Discussed and publicly approved on 06/07/2020 By the committee composed of:
President University of Djelfa
Lecturer Homida Mokhtar
Rapporteur University of Djelfa
Lecturer Class - A - Dr. Shwaikat Mohammed
Examiner University of Djelfa
Lecturer Class - A - Dr. Birch Ahmed
Examiner University of Djelfa
Lecturer Class - A - Dr. Rabhi Mokhtar
Examiner University of Alger 03
Lecturer Class - A - Dr. M’hamdi Azdine
Examiner National School of
Statistics and Applied Economics Lecturer Class -
A - Dr. Moifak Ali
University Year: 2019/2020
Faculty of Economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences Department of Economic Sciences
PhD Thesis Third Phase
Division: Economic Sciences
Specialty: Economic and Financial Studies
رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقلاا مولعلا ةيلك ةــيداـصتقلاا موـلعلا مـسق
هاروـتكد ةداـهش لينل ةمدقم ةحورطأ ثلاثلا روطلا
لا ةيداصتقلاا مولعلا :ةبعش
لا يداصتقا تاسارد :صـصخت ـ
يلامو ة ـ
ة
:ناونعلا
راعسأ تاريغت رثأ يف يداصتقلاا ومنلا ىلع لورتبلا
رئازجلا ةيليلحت ةسارد
لود ضعب عم ةنراقمو ةيسايق
للاخ جيلخلا ( ةرتفلا
1980-2015 )
دادــعإ نم
باطح ةريخ
:خيراتب تزيجأو تشقون 06
/ 07 / 2020 :ةداسلا نم ةنوكملا ةنجللا مامأ
راــــتخم ةدــــــيمح أ
تس ـ ــــــــــــــــــ ذا
ج ــــــــ فلجلا ةعما ـــ
ة سيئر
ــــــــــ ا
دــمحم تاــــكيوش ذاتسأ
)أ( رـــــضاحم ج
ــــــــ فلجلا ةعما ـــ
ة و افرشم
ررقم ا
دمـــــحأ شرـــــــيب ذاتسأ
)أ( رـــــضاحم ج
ــــــــ فلجلا ةعما ـــ
ة ـــنحتمم
اـــــ
راـــــتخم يحـــــبار ذاتسأ
)أ( رـــــضاحم ج
ــــــــ فلجلا ةعما ـــ
ة نحتمم
ــــــــ ا
نيدلا زع يدــمحم ذاتسأ
)أ( رـــــضاحم ج
ـــــ ةعما رئازجلا 3
نحتمم ــــــــ ا
قفوـــــم ــــع
ـ يلــ ذاتسأ
)أ( رـــــضاحم
ايلعلا ةينطولا ةسردملا يسايقلا داصتقلااو ءاصحلإل نحتمم
ــــــــ ا
ـجلا ةــنسلا :ةـيعماـ
/ 2019
2020
ءادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهالإ
I
ءادـــــــــــــــــهلإا
ددلع دلاصلا دلاصلا د ديركاشلا دمح د دمحلا ييعسكحا دفكشأ
ددلع دمممممحل د
معس دهيع دالله
يمهجدلاكحثديمهأ عض وتحا ديعح د
ذهد :
د
ددعلس وا دهممممتح كأددمحلتردأأدميممممعلا ديعممملا داللهدأسسأدياشلا ديأأدو دلممممممممما ء مهلا دييقرملا دع ددكللر
د.
د شمممهكح ديفداللهدأشممممطأ د كخفدشممممنادشه دأ داللهدشهعف دعبيبلا دي أدلمممممممما
.
دديتأأدو دلممممممما ددلادولل
هتشمممممنجدحمممممممميملفدشهممممممممممنكسأ دهمممممممعا دشممممهح
.
رـــــــــــــــــــــيدقتو رــــــــــــــكش ةــــــــــــــــــــــــملك
II
ريدقتو ركش ةملك
ددذلاودمااودماولاود دو دكشلاو دمنلاو لنعاودوليدزاجنوديهقف
د.
صلى الله عليه وسلمدىالقادا قومصم د:
دداوااع دمنأب ددمقأ دالله دكشل دلادااهاودكشل دلادمم
دداللدماودركلناودذاالأ دما دك مقلاو دكشلاو ااش لشدمحمد
ددىعفتأدمع د
ددىأاجولأ دحنجقاودىأاًجولأدمنن دوداندداللهحا كلأاودوليدمع دروكشاودولعق دملناودتقلاوديفدلنعاودوليددانأ دمع دلئوماودىوكا
.
ددم ع دحلقاهناودحهجادءا ف دلضا فاودةلأاأاودكشش دن دا قعنمديهألت دوداندد حنجقاودلًأوداشاإ دىع لصأ دلنعاودوليدحلقاهمدلًالعقدددددددددددد ددد.
ددممدلنعاودوليدزاجنودمع ديهنا دممدلددما دل ججاودكشلاا ددمقأ دكجلأاوديف ددخلأ داللهم مناودولقاوديادنصند دمجنلاودتقلاوديادنهم دمجع د دي كقددددد دددلالمداللدماو دمحمددوا قعاوداللدماو دولجلاودم دول داالأاودكدلاا
ددكجعد
.
III
صــــــــخللما
و رئازلجا في يداصتقلاا ومنلا ىلع لوتربلا راعسأ تابلقت رثأ سايقو ليلتح وى ةساردلا هذى نم فدلذا نإ 04
بيرعلا جيللخا نم لود (
ةدحتلدا ةيبرعلا تاراملإا ،تيوكلا ،رطق ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملدا )
نم ةينمز ةترف للاخ
ماع 1980 ماعلا تىح 2015
ليالحا تقولا في عوضولدا اذى ةيهمأ لىإ رظنلبا كلذو ، .
نم ةيساسلأا تابكرلدبا ليلحتلا ةقيرط ىلع ةساردلا نم يليلحتلا بنالجا في نادمتعا ةساردلا فدى قيقحتلو اثيدح دعي يسايق بولسأ انمدختسا دقف يسايقلا بنالجا امأ ،ىدح ىلع ةلود لك تايطعم فصوو ليلتح لجأ لنبا تناايب في لثمتي ايبسن
(Panel Data)
رثالآا جذانمو ةلردلدا ىرغصلا تاعبرلدا ةقيرط فيظوت تم ثيح ،
فيظوت تم دقف يكيمانيدلا ليلحتلا نع امأ ،لنبا تناايبل نكاسلا ليلحتلا نمض اذى لخدي ،ةيدرفلاو ةيئاوشعلا ةممعلدا موزعلا ةقيرط
( )GMM
في يونعمو بجوم رثأ ويدل لوتربلا راعسأ في يرغتلا نأ لىإ ةساردلا جئاتن يرشتو ،
لكشب رثؤي لوتربلا راعسأ في يرغتلا نأ جئاتنلا ينبتف ديعبلا ىدلدا في امأ ،يداصتقلاا ومنلا ىلع يرصقلا ىدلدا ه يرسفت نكيمو ،يداصتقلاا ومنلا ىلع بيلس ذ
لئادب نع ثحبلا لىإ ىعست ةساردلا للز لودلا نأ ىلع ةجيتنلا ه
نيطولا لخدلل ةعونتم رداصمو ىرخأ .
نم رفص ةجردلاو لىولأا ةجردلا ينب عونتم جيزم دوجو لىإ ةينمزلا لسلاسلا ةيرارقتسا ةسارد جئاتن تراشأو مادختسا تم اذل ،ةيرارقتسلاا لنبا تناايبل ةئطابتلدا ةعزولدا ةينمزلا تاوجفلل تياذلا رادنحلاا جذونم ةيجهنم
(ARDL Panel)
،ةساردلل ةساردلا تايرغتم ينب كترشم لماكت كانى نأ لىإ كترشلدا لماكتلا ةسارد تنيب امك
ةقيرط مادختسبا ريدقتلا جئاتن تفشكو ،ةجردلا سفن نم ةلماكتلدا ةلردلدا ةعوملمجا طسو
( )PMG
راعسأ نأ
يداصتقلاا ومنلا ىلع لياتلباو ،لياجملإا يللمحا جتانلا نم درفلا بيصن ىلع رثؤت يرصقلا ىدلدا في لوتربلا .
ةيحاـــــــتفلما تاـــــملكلا تابكرلدبا ليلحتلا ةقيرط ،بيرعلا جيللخا لود ،رئازلجا ،يداصتقلاا ومنلا ،لوتربلا راعسأ تابلقت ،ةيلوتربلا ةورثلا ةيساسلأا
ACP(
لنبا تناايب ،)
.
IV
Abstract
The aim of this study is to analyze and measure the impact of oil price fluctuations on economic growth in Algeria and four Arab Gulf countries (Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates) during a period of time from 1980 to 2015, given the importance of Topic at the moment In order to achieve the goal of the study, we relied on the analytical side on the basic component analysis method in order to analyze and describe the data for each country separately. As for the standard aspect, we used a standard method that is relatively new, represented by the Panel data, where the combined small squares method and random and individual effects models were described. This is included in the analysis. As for the static analysis of Panel data, as for the dynamic analysis, the generalized momentum method (GMM) has been described, and the results of the study indicate that the change in oil prices has a positive and significant effect in the short term on economic growth. In the long term, the results show that the change in oil prices negatively affects economic growth. This result can be explained by the fact that the countries under study seek to search for other alternatives and various sources of national income. The results of the study indicated the stability of the time series to the presence of a varied mixture between the first degree and the zero degree of stability.
Therefore, the methodology of the self-regression model for the slow-distributed time gaps of the Panel data (ARDL PANEL) was used for the study. The study of joint complementarity also showed that there is a joint complementarity between the variables of the integrated study of the same Degree The results of the estimation using the PMG method revealed that oil prices in the short term affect per capital GDP and thus economic growth.
Keywords: oil wealth, oil price fluctuations, economic growth, Algeria, Arab Gulf states, basic component analysis method ( A C P) PANEL data
V
Résumé
Le but de cette étude est d'analyser et de mesurer l'impact des fluctuations des prix du pétrole sur la croissance économique en Algérie et dans quatre pays arabes du Golfe (Arabie saoudite, Koweït, Qatar et Émirats arabes unis) sur une période allant de 1980 à 2015, compte tenu de l'importance de Sujet du moment Afin d'atteindre l'objectif de l'étude, nous nous sommes appuyés sur le côté analytique de la méthode d'analyse des composantes de base afin d'analyser et de décrire séparément les données de chaque pays. Quant à l'aspect standard, nous avons utilisé une méthode standard relativement récente, représentée par des données de panel (PANEL DATA ), où la méthode combinée des moindres carrés et les modèles d'effets aléatoires et individuels ont été décrits. Ceci est inclus dans l'analyse. En ce qui concerne l'analyse statique des données du Panel, comme pour l'analyse dynamique, la méthode de l'élan généralisé(GMM) a été décrite et les résultats de l'étude indiquent que la variation des prix du pétrole a un effet positif et significatif à court terme sur la croissance économique. À long terme, les résultats montrent que la variation des prix du pétrole affecte négativement la croissance économique. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les pays étudiés cherchent à rechercher d'autres alternatives et diverses sources de revenu national. Les résultats de l'étude ont indiqué que la série chronologique était stable en raison de la présence d'un mélange varié entre le premier degré et le degré zéro de stabilité. Par conséquent, la méthodologie du modèle d'autorégression pour les intervalles de temps à distribution lente des données du Panel (ARDL PANEL) a été utilisée pour l'étude. L'étude de la complémentarité conjointe a également montré qu'il existe une complémentarité conjointe entre les variables de l'étude intégrée de la même Degré Les résultats de l'estimation utilisant la méthode ( PMG) ont révélé que les prix du pétrole à court terme affectent le PIB par habitant et donc la croissance économique.
Mots clés: richesse pétrolière, fluctuations des prix du pétrole, croissance économique, Algérie, pays arabes du Golfe, méthode d'analyse des composants de base Données ( A C P) PANEL.
ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدقم
رزنللا ناالاا :
وصف ة ث مضتي يل اضك ةحضصم
:
ووالأ لفـــــــــــفلا ---
وودــــــــــــــــلا ااـــــــــــــــــــــ اافياا ي ةــــــــــــملوتبللا ووزــــــللا ةـــــــمضأ
يناــــــــللا لففلا ---
لظ ي ووتبللا راــــــــــــعشلأ يخيراــــــــــــــــــيلا رصطيلا
ةــــــملودلا ةــــ اافياالا اازــــمغيلما .
ثلاللا لففلا ---
ااـــــــــــــــــــــــــــــــــللقيلا ءصض ي راافــــــــــــــــــــياالا صـــــضللا
ةـــــــشاردلا لــــحم وودلا ىدل ووتبللل ةـــــــــيزعصلا .
يقملطيلا نااــــــــلاا ز ةاراقمو ساــــــــــــــــــــــــــــــــمقب ميهي رذلا ي سامقلا لفـــــــــــــــــــفلا مضتي :
مم وراــــــــــــــــــــــيخم وواو زئازلاا ي راافياالا صـــــــــــــــــــــــــــــضللا ىلع ووتبللا راعش ي تيغيلا يبزعلا جملخاا ةماــــــــــــــــــــــــع ةضتاخ
.
تاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوتحلما سرهـــــــــــــــــــــــــــف
VIII
ةـــحفصلا مــــــــقز عوـضوــــــــــــــــــــــــلما
ءادــــــــــــــــــــــــــــــــــهالإ (
)I
ريدــــــــــــــقت و ركــــــــــــــش ةمـــــــــــــــلك
(
)II
صخـــــــــــــــــــللما (
( -) III
)V
ةساردلل ماعلا سرهفلا
وححلما ةمــــــــئاق تاي
( ) VIII
ضسهـــــــــــــــــف ىاادلاا
( )
XIIIضسهـــــــــــــــــف ىاهشـأا
(
( )XVII
)
تاــــــحلطصلماا تاسصحــــخلما ةمئاق (
) XXI
سرهـــــــــــــــــف قــــــــــــــــــحلالما
(
)XXIV
ةماــــــــــــــــــعلا ةمدقـــــــــــلما
ب - م
رســـــــــــىلا نهاــــــــــــــــــلاا
ىا ـــــــــــــــصفلا
ىادــــــــــــــــلا تاــــــــــــيااصحقا ف ةملاســـــــــــحللا واســـــــــللا ةــــــــــــممهأ
03 دمهمث
04 ةقاطــــــــــــــــلل ي ساـــــــــطأ زدصم ماخاا ىاســــــــحللا : ىا ححـــــــــللما
04 ىارتللا ةمهام : ىا نلطلما
11 ىارتللا ةعاىص ىوح ةماع ممهافم :يواللا نلطلما
17 يملاعلا فلارتللا يطامححالا :حلاللا نلطلما
21 ةملماعلا ةقاطلا ـهمه نمض ىارتللا عقوم :يواللا ححللما
21 طفىلل يملاعلا كلاهتطالا : ىا نلطلما
23 ةيااصحقالا ةمحاىلا نم ىارتللا ةهاهم : يواللا نلطلما
25 ي سامظلا ىاللما ف ىارتللا ةممهأ :حلاللا نلطلما
26 ةمبسعلا ىادلا تايااصحقلا ةمعيسلا ةعملطلا :حلاللا ححللما
26 هعيشوثا فلارتللا عيسلا موهفم : ىا نلطلما
32 ىارتللل فلادلا قوظلا ف يبسعلا ىارتللا ةممهأ: يواللا نلطلما
IX
37 ةــــــــصلاـــــخ
يواــــــــــــللا ـــــــــــــــصفلا
فخيزاحلا زوطحلا ةملادلا ةيااصحقالا تاريغحلما ـظ ف ىارتللا زاعطلأ
39 دمهمث
40 اهل وادحلما ـماوعلاا ممهافلما ،ىارتللا زاعطأ : ىا ححللما
40 ىارتللا زاعطأ ىوح ةماع ممهافم : ىا نلطلما
47 ىارتللل يملاعلا قوظلا :يواللا نلطلما
49 ىارتللل ةملماعلا قوظلا ف ىارتللا زاعطلأ ةلسحلما ـماوعلا :حلاللا نلطلما 56 ىارتللا زاعطأ ديدحث ف ةملارتللا ةملادلا تامـىلما زاا : يواللا ححللما 56 زاعط ديدحث ف ىارتللل وزدصلما ىادلا ةمـىم زاا : ىا نلطلما 63 زاعط ىلع وسطمظلا ف ةملادلا ةقاطلا ةلاما ةمجمثارتطا :يواللا نلطلما
67 يملاعلا ىارتللا قوط ف ىارتللا زاعطلأ فخيزاحلا زوطحلا :حلاللا ححللما
67 1989 ةياغ ىلإ 1973 نم ورتفلا ىلاخ ىارتللا زاعطأ زوطث : ىا نلطلما
72 .1999ةىط ا1990 ةىط نيب ىارتللا زاعطأ :يواللا نلطلما
74 .2015 ىلإ 2000نم ىارتللا زاعطأ زوطث :حلاللا نلطلما
81 ةصلاخ
حلاللا ـصفلا
ىدل ىارتللل ةيسعظلا تاللقحلا ءوض ف رااصحقالا ومىلا ةـطازدلا ـــحم ىادلا
83 دمهمث
84 ةيااصحقالا ةممىحلا ا رااصحقالا ومىلاب ةقلعحم ممهافم : ىا ححللما
84 ةيااصحقالا ةممىحلا ا رااصحقالا ومىلا ةمهام : ىا نلطلما
87 ةمطاط تاادحلما ا صئاصخاا ،رااصحقالا ومىلا : يواللا نلطلما
91 رااصحقالا ومىلا ريظفث ف ةيسـىلا تامهاظلما :حلاللا نلطلما
99 فلخادلا ومىلا جذامه ا رااصحقالا ومىللو يهمطلالومىلا ةيسـىلا :يواللا ححللما
100 رااصحقالا ومىلا ىوح ومطلالومىلا جذامه : ىا نلطلما
X
105 رااصحقالا ومىلل وسصاعلما جذامىلا :يواللا نلطلما
111 ةلضاه ةمعملط ازاوم اوجا ـظ ف رااصحقالا ومىلا جذامه :حلاللا نلطلما 118 ةطازدلا ىادل ةممىحلا جماسب ـيومث ف ةملارتللا ةعلظلا ةممهأ: حلاللا ححللما 120 ةطازدلا ـحم ىادلا ف ىارتللا عاطق : ىا نلطلما
138 ةطازدلا ـحم ىادلا ف رااصحقالا ومىلا عقاا :يواللا نلطلما
159 ـحم ىادلا تايااصحقا ىلع ىارتللا زاعطأ ريغج تاطاهعوا :حلاللا نلطلما ةطازدلا
164 ةصلاخ
يقملطحلا نهاـــــــــــلاا
حلاللا ـصفلا ةطازدلا :
ةململححلا سثلأ ةمطامقلا
تاريغج ف رااصحقالا ومىلا ىلع ىارتللا زاعطأ
ةطازدلا ةىمع
دمهمث 167 سئاصلاا ف رااصحقالا ومىلا ا ىارتللا زاعطأ نيب ةقلاعلا ـملحث : ىا ححللما
ىامعحطاب (
)ACP .
167 ةمطاط تاللسلماب ـملححلا ةقيسطل رسـىلا نهالاا : ىا نلطلما
174 سئاصلاا ف ةطازدلا تامطعلم ةمفصا ةململحث ةطازا :يواللا نلطلما ةمطاط تاللسلما مادخحطاب 184 ℐℛ2دعللا ف ااسف ا تاريغحلما ـملمث جئاحه ـملحث :حلاللا نلطلما 188 مادخحطاب جملخاا ىاا ف ةطازدلا تاريغحلم ةمفصا ةململحث ةطازا :يواللا ححللما ةمطاط تاللسلما 188 ف جذومىلا تاريغحم ىلع ةمطاط تاللسلما ةقيسط قملطث : ىا نلطلما ةياوعظلا 199 سطق ف جذومىلا تاريغحم ىلع ةمطاط تاللسلما ةقيسط قملطث :يواللا نلطلما تيونلاا
207 ف جذومىلا تاريغحم ىلع ةمطاط تاللسلما ةقيسط قملطث :حلاللا نلطلما
تازامالإ
XI
214 ـهاب تاهامب مادخحطاب ةجرمىلا جئاحه ـملحثا سيدقث :حلاللا ححللما
215 ةمطامقلا ةطازدلا ف علحلما ي سامقلاجهنملا : ىا نلطلما
228 ـهاب جذامىل كرتشلما ـماهحلا ةملهىم :يواللا نلطلما
239 ـهاب تاهامب مادخحطاب ةجرمىلا جئاحه ـملحثا سيدقث :حلاللا نلطلما
256 ةصلاخ
288 -
262 ةمثاخاا
264 -
276 عجاسلما ةمئاق
278 -
291 قحلالما
لاـــــــــــــــــكشالأو لوادــــــــــــــــــجلا ةـــــــــــــــــــــمئاق
لوادـــــــــــــــــــــــــــجلا ةمــــــــــــــئاق
لاــــــــــــــــــــــــــــــــكشالأ ةمــــــــــئاق
XIII
لوادجلا ةمئاق ةحفصلا
لودـــــــــجلا ااـــــــع
لودجلا مـــــــــــقرلو صصــــــــــــــــــــــــــــــفلا
05 ةيبنجلأا و ةيبرعلا لودلا ضعب في لوتربلا فاشتكا خيرتا )01.01(
10 تييبركلا ىوتلمحا سايقم قفو طفنلا فينصت )02.01(
14 .)2015 -2012( لماعلا قطانم فلتمخ في ةلماعلا تارافلحا ددع لدعم )03.01( 18 .)2017 -2000( لماعلا في دكؤلدا طفنلا يطايتحا ) 04.01( 20 ليمرب رايلم :ةدحولا 2015 -2012ايلداعو ايبرع طفنلا يطايتحا )05.01(
يناثلا صصــــــــــــــــــــــــــــــفلا
44 . 2015 -2004 ةيلداعلا ةيسيئرلا قاوسلأا في مالخا طفنلا راعسأ روطت )01.02(
59 ).كبوأ( لوتربلل ةردصلدا لودلا ةمظنم ءاضعأ ) 02.02(
64 . 2015 ماع في ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ءاضعأ )03.02(
69 1978 لىإ 1970 نم) كبولأا تاماخ ةلس( لوتربلا راعسأ روطت ) 04.02( 71 . 1989 لىإ 1983 نم) كبولأا تاماخ ةلس( لوتربلا راعسأ روطت ) 05.02( 73 1999 لىإ 1996 نم) كبولأا تاماخ ةلس( لوتربلا راعسأ روطت ) 06.02( 76 .)2013 -2010( ةترفلا للاخ لوتربلا راعسلأ ةيونسلا تلادعلدا ) 07.02(
ثلاثلا صــــــــــــــــــــــــــصفلا
119 . 2015 ماعلا للاخ ةساردلا لمح لودلل ةماعلا تارشؤلدا ) 01.03( 122 .)2015.1980( ةترفلا للاخ رئازلجا في لوتربلا جاتنإ روطت ) 02.03( 129 . لماعلا تاطايتحا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملدا يطايتحا ) 03.03( 134 .)2015 -1980( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملدا في لوتربلا جاتنإ روطت ) 04.03( 136 .)2015 -1980( تيوكلا ةلود في لوتربلا جاتنإ روطت ) 05.03( 138 -1980( ةترفلل ةدحتلدا ةيبرعلا تاراملإا ةلود في لوتربلا جاتنإ روطت
2015 .)
( 06.03 )
140 ).1969 -1967( لولأا يثلاثلا ططخلدا في تارامثتسلاا مجح ) 07.03( 141 ).1973 -1970( لولأا يعبارلا ططخلدا في تارامثتسلاا مجح ) 08.03( 141 ) 1977 -1974( نياثلا يعبارلا ططخلدا في تارامثتسلاا مجح ) 09.03(
XIV
143 .)1984-1980( لولأا يساملخا ططخلدا تارامثتسلاا مجح ) 10.03(
147 2009 -2005 ةترفلا في يرئازلجا داصتقلاا تارشؤم ) 11.03(
152 -2010( ةعساتلا ةيمنتلا ةطخ للاخ يدوعسلا يداصتقلاا تارشؤم مهأ 2015 .)
( 12.03 ) عبارلا لصفلا
175 ةلود تايطعلد ةساردلا لمح تايرغتملل ةيفصولا ةيئاصحلإا سيياقلدا مهأ رئازلجا .
( 01.04 )
180 رئازلجا تايطعلد ةساردلا تايرغتم ينب طابترلاا تلاماعم ةفوفصم ) 02.04( 181 رئازلجا تايطعلد ) 𝓚𝓜𝓞( نكلوأ -ريام -رزياك رابتخا ) 03.04( 182 . رئازلجا ةلود تايطعلد )Bartlett's test(ةنيعلا ةيافك رابتخا ) 05.04( 183 . رئازلجا ةلود تناايبل تتشتلا بسنو ةيتاذلا ميقلا ) 06.04(
185 رئازلجا تايطعلدروالمحبا تايرغتلدا ةقلاع ) 07.04(
189 تايطعلد ةساردلا لمح تايرغتملل ةيفصولا ةيئاصحلإا سيياقلدا مهأ ةيدوعسلا .
( 08.04 )
193 ةيدوعسلا تايطعلد ةساردلا تايرغتم ينب طابترلاا تلاماعم ةفوفصم ) 09.04( 194 . ةيدوعسلا تايطعلد )𝓚𝓜𝓞( نكلوأ -ريام -رزياك رابتخا ) 10.04( 195 . ةيدوعسلا ةكلملدا تايطعلد)Bartlett's test(ةنيعلا ةيافك رابتخا ) 11.04(
195 . ةيدوعسلا تناايبل تتشتلا بسنو ةيتاذلا ميقلا ) 12.04(
196 .ةيدوعسلا تناايبلروالمحبا تايرغتلدا ةقلاع ) 13.04(
199 و رطق تايطعلد ةساردلا لمح تايرغتملل ةيفصولا ةيئاصحلإا سيياقلدا مهأ تيوكلا .
( 14.04 )
201 .تيوكلا تايطعلد )𝓚𝓜𝓞( نكلوأ -ريام -رزياك رابتخا ) 15.04( 201 .تيوكلاو رطق في تايطعلد)Bartlett's test(ةنيعلا ةيافك رابتخا ) 16.04(
202 . تيوكلاو رطق تناايبل تتشتلا بسنو ةيتاذلا ميقلا ) 17.04(
203 . تيوكلاو رطق في ةساردلا تايرغتم ينب طابترلاا تلاماعم مهأ ) 18.04(
204 .تيوكلاو رطق تايطعلدروالمحبا تايرغتلدا ةقلاع ) 19.04(
208 .ةيبرعلا تاراملإا تايطعلد ةساردلا لمح تايرغتملل ةيفصولا ةيئاصحلإا سيياقلدا مهأ ) 20.04(
XV
209 . ةيبرعلا تاراملإا تايطعلد ةساردلا تايرغتم ينب طابترلاا تلاماعم ةفوفصم ) 21.04( 210 .ةيبرعلا تاراملإا تايطعلد )𝓚𝓜𝓞( نكلوأ -ريام -رزياك رابتخا ) 22.04( 210 . ةيبرعلا تاراملإا تايطعلد)Bartlett's test(ةنيعلا ةيافك رابتخا ) 23.04( 211 . ةيبرعلا تاراملإا تناايبل تتشتلا بسنو ةيتاذلا ميقلا ) 24.04( 212 . ةيبرعلا تاراملإا تايطعلد روالمحبا تايرغتلدا ةقلاع ) 25.04( 238 .)DF( عون نم )Kao test 1999( رابتخا تايئاصحإ ) 26.04(
242 ةساردلا تايرغتلد ثلاثلا جذامنلا ريدقت جئاتن ) 27.04(
244 )Housman( ناسموه رابتخا جئاتن ) 28.04( 246 )MCVM( ةقيرط لامعتسبا تباثلا رثلأا جذونم ريدقت جئاتن ) 29.04( 248 )Test de Sargan(زييمتلا ةدئاز دويقلا رابتخا ءارجإ ةجيتن ) 30.04( 250 لنبا تايطعلد ةساردلا جذونم تايرغتلد ةدحولا رذج تارابتخا جئاتن ) 31.04( 251 ةساردلا لمح تايرغتملل ةدحولا رذج رابتخا جئاتن صخلم ) 32.04(
252 .)Kao( كترشلدا لماكتلا رابتخا جئاتن ) 33.04(
254 لنبا تايطعلد أطلخا حيحصت جذونم ريدقت جئاتن ) 34.04(
XVII
ةحفصلا
لكشلا ناوـــــــــــــــــــــــــــنع
لكشلا مـــــــــقرلالأالأ لصـــــــــــــــــــــــــــــــــفلا
10 . ةيضملحا و ةفاثكلا رايعم بسح لوتربلا تاماخ فينصت )01.01(
15 .2015 ةنس للاخ لماعلا في طفنلا جاتنإ عزوت )02.01(
19 ) 2017-2000( لماعلا في لوتربلا نم دكؤلدا يطايتحلاا )03.01(
20 .2018 ةنسل لماعلا في ةدكؤم تاطايتحا 10 بركأ )04.01(
21 )2015 -1971( لماعلا في ةقاطلل يئاهنلا كلاهتسلاا )05.01(
22 )2015 -1973( يلداعلا ةقاطلا كلاهتسا نمض لوتربلا ةناكم )06.01( 35 .2015 للاخ ةيلودلا تاعوملمجا بسح دكؤلدا طفنلل يلداعلا يطايتحلاا عزوت )07.01(
يناـــــــثلا لصـــــــــــــــــفلا
45 . 2015 -2004 ةيلداعلا ةيسيئرلا قاوسلأا في مالخا طفنلا راعسأ روطت )01.02(
50 طفنلا ىلع يلداعلا بلطلاو يلداعلا يداصتقلاا ومنلا )02.02(
51 )2015 -2011( ةترفلا للاخ طفنلا ىلع يلداعلا بلطلا لياجمإ )03.02( 53 )2015-2011( ةترفلا في يعيبطلا زاغلا لئاوسو طفنلا نم لماعلا تادادمإ )04.02( 70 . 1982 لىإ 1970 نم) كبولأا تاماخ ةلس( لوتربلا راعسأ روطت ) 05.02( 73 1999 لىإ 1996 نم) كبولأا تاماخ ةلس( لوتربلا راعسأ روطت ) 06.02(
ثلاـــــــثلا لصـــــــــــــــــفلا
96 نمزلا برع وتسورل ةسملخا ومنلا لحارم ) 01.03(
103 .)Solow-Swan( ناوس -ولوس جذونم في رامثتسلااو جتانلا ةلاد ) 02.03( 117 . هعقوتو تربوه بسح ليمرب فلأ 200 جاتنإ ةيرتو دنع طفنلا ةورذ نىحنم ) 03.03( 117 . 2000ةنس تربوه جذونم مادختسبا طفنلا ةورذل ةيلداعلا ةقاطلا ةلاكو تاعقوت )04.03(
121 .)2015.1980( رئازلجا في لوتربلا يطايتحا روطت ) 05.03(
129 .)1990 -1980( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملدا في دكؤلدا لوتربلا يطايتحا روطت ) 06.03( 130 .)2015 -1992( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملدا في دكؤلدا لوتربلا يطايتحا روطت ) 07.03( 131 .)2015 -1992( تيوكلاو رطق تيلود في دكؤلدا لوتربلا يطايتحا روطت ) 08.03( 133 .)2015 -1980( ةدحتلدا ةيبرعلا تاراملإا في دكؤلدا لوتربلا يطايتحا روطت ) 09.03(
XVIII
135 .)2015 -1980( رطق ةلود في لوتربلا جاتنإ روطت ) 10.03(
163 . 2014 ماعلا لوتربلا راعسأ راينها نم ةررضتلدا لودلا ) 11.03( عـــــــــــــــــــــبارلا لصفلا
176 . رئازلجا في لياجملإا يللمحا جتانلا نم درفلا بيصن متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا )01.04(
176 رئازلجا في ℒ𝒦 يدالدا لالدا سأر متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 02.04( 177 رئازلجا في ℒℋ يرشبلا لالدا سأر متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 03.04( 177 ℒ𝑂𝑖𝑙𝒜ℒ𝒢 لوتربلا راعسأ متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 04.04( 178 . رئازلجا في ℒ𝑒ℛ𝓍c فرصلا رعس متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 05.04( 179 رئازلجا في ℒℱ𝒟ℐ رشابلدا بينجلأا رامثتسلاا متيراغول نيايبلا ليثمتلا ) 06.04( 183 . رئازلجا تايطعلد ةيلماعلا روالمحا ىلع ةيتاذلا ميقلل نيايبلا ليثمتلا ) 07.04(
185 .رئازلجا ةلود تناايبل تايرغتملل نيايبلا ليثمتلا ) 08.04(
187 رئازلجا ةلود تناايبل) ةساردلا تاونس( دارفلأل نيايبلا ليثمتلا ) 09.04( 187 رئازلجا ةلود تناايبل تايرغتلدا عم دارفلأل نيايبلا ليثمتلا ) 10.04( 189 . ةيدوعسلا في لياجملإا يللمحا جتانلا نم درفلا بيصن متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 11.04( 190 .ةيدوعسلا في 𝓛𝓚 يدالدا لالدا سأر متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 12.04( 190 . ةيدوعسلا في 𝓛𝓗يرشبلا لالدا سأر متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 13.04( 191 .𝓛𝑶𝒊𝒍𝓢𝓤𝓓 لوتربلا راعسأ متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 14.04( 191 . ةيدوعسلا في 𝓛𝒆𝓡𝔁𝐜 فرصلا رعس متيراغول ةلسلسل نيايبلا ليثمتلا ) 15.04( 192 .ةيدوعسلا في 𝓛𝓕𝓓𝓘 رشابلدا بينجلأا رامثتسلاا متيراغول نيايبلا ليثمتلا ) 16.04( 196 .ةيدوعسلا تايطعلد ةيلماعلا روالمحا ىلع ةيتاذلا ميقلل نيايبلا ليثمتلا ) 17.04(
197 .ةيدوعسلا تناايبل تايرغتملل نيايبلا ليثمتلا ) 18.04(
198 . ةيدوعسلا تناايبل تايرغتلدا عم دارفلأاو ،)ةساردلا تاونس( دارفلأل نيايبلا ليثمتلا ) 19.04( 202 . تيوكلاو رطق تايطعلد ةيلماعلا روالمحا ىلع ةيتاذلا ميقلل نيايبلا ليثمتلا ) 20.04(
205 .تيوكلاو رطق تايطعلد تايرغتملل نيايبلا ليثمتلا ) 21.04(
206 تيوكلاو رطق تناايبل تايرغتلدا عم دارفلأل نيايبلا ليثمتلا ) 22.04( 211 . ةيبرعلا تاراملإا تايطعلد ةيلماعلا روالمحا ىلع ةيتاذلا ميقلل نيايبلا ليثمتلا ) 23.04(
XIX
212 ةيبرعلا تاراملإا تناايبل تايرغتملل نيايبلا ليثمتلا ) 24.04(
213 ةيبرعلا تاراملإا تناايبل) ةساردلا تاونس( دارفلأل نيايبلا ليثمتلا ) 25.04( 214 ةيبرعلا تاراملإا تناايبل تايرغتلدا عم دارفلأل نيايبلا ليثمتلا ) 26.04(
222 . سناجتلل )Hsiao( جذونم رابتخا تاوطخ ) 27.04(
تارـــــــــــصتخلماو تاــــــــــــحلطصلما ةـــــــــــــــــــــمئاق
ةساردلا لحم لودلا تاراصتخا
تاـــــــــــــــــــــحلطصلما تاراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصتخا
XXI
تاحلطصلما تاراصتخا ةساردلا لمح لودلاو
ةيبرعلا ةغللبا حلطصلما ةـــــــــــــــــــــــيبنجلأا ةـــــــغللبا حــــــــلطصلما راصتخلاا ةــــــــــــــــــــــــــــيرظنلا تاـــــــــــــــــــــحلطصلما
لوتربلل يكيرملأا دهعلما American Petroleum Institute API
ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو International Energy Agency AIE
رئازلجا كنب BanK of Algeria BA
لوتربلل ةردصلما لودلا ةمظنم Organization of Petroleum Exporting countries
OPEP/
OPEC
ةدرفنلما ساسلأا ةطقن Basing Point System BPS
ساسكت برغ طسوتم West Texas Intermediate WTI
ةيدنلولها ةلعلا ةرهاظ Dutch desease Dd
بيرعلا دقنلا قودنص Arab Monetary Fond AMF
لياجملإا يللمحا جتانلا Gross DomesticnProduct GDP
ةيبرعلا جيللخا لودل نواعتلا سلمج Gulf Cooperation Council GCC
ةــيقـيـــــــــبطتلا تاـــــــــــــــــــــحلطصلما يكيد رابتخا
-
روطلما رلوف Augmented Dickey Fuller ADF
بيليف س -
نويرب Phillips Perron PP
جنارغلا فعاضم Lagrange Multiplier LM
ةيساسلأا تابكرلمبا ليلحتلا Principle Components Analysis PCA
ةتباثلا رثالآا جذونم Fixed Efficts Method FEM
يعيمجتلا رادنحلاا جذونم Pooled Regression Model PRM
ةيئاوشعلا تايرثأتلا جذونم randoom Efficts Method REM
ةعملمجا ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط Generalized Least Squares GLS
ةماعلا قورفلا ةقيرط موزعلل
the Generalized Method of Moments GMM
رئازلجا :
ءارحصلا طيلخ Algeria- Saharan B 𝑂𝑖𝑙𝒜ℒ𝒢
ةيدوعسلا :
فيفلخا بيرعلا S. Arabia-A. Light 𝑂𝑖𝑙𝒮𝒰𝒟
رطق :
يربح Qatar- Marine 𝑂𝑖𝑙𝒬𝒜𝒯
XXII
تيوكلا :
ريدصت تيوك Kuwait- K. Export 𝑂𝑖𝑙𝒦𝒲𝒯
ةــــــــــــــــساردلا لـــــــمح لودلا تاراـــــــــــــــصتخا
راـــــــــــــــصتخالا ةــــــــــــلودلا ةـــــــــــمصاع ةـــــــــيبنجالأ ةغـــــــــللاب ةلودــــــــــــــــلا
ALG رـــــــــئازلجا Algeria رئازـــــــــــلجا
SUD ضاــــــــيرلا Kingdom of Arabia
Saudi ةـــــيدوعسلا ةـــيبرعلا ةــــــكلملما
QAT ةــــــحودلا State of Qatar رـــــــــــــطق ةــــــــلود
KWT تيوــــــكلا State of Kuwait تيوــــــــــكلا ةـــلود
UAE بيـــــظوــــبأ UAE - Emirates Arab
United ةدــــحتلما ةـــيبرعلا تاراــــملإا
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلالما سرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهف
XXIV
محلالما ةمئاك
ةحفصلا
مـــــــــــــــــــــــــــحللما نومضم
مـــــــــــكزمـــــــحللما
01
278 يملاعلا ىوحسلما ىلع ةيلورتبلا تافاشخكالا :)01( مكز لودـــــــــجلا 01
02
278 ،2011( ةرتفلا للاخ ملاعلا لود يف لورتبلا جاحهإ زوطث :)01( مكز لودـــــــــجلا 2015 ) ةدحولا : ليمسب فلأ /
موي
02 03
279 -1980( ةسازدلا لحم لودلل دكؤلما لورتبلا يطايححا :)01( مكز لودـــــــــجلا 2015 .)
03 282 -1980( ةسازدلا لحم لودلل لورتبلا نم جاحهالإ مجح :)02( مكز لودـــــــــجلا
2015 .)
03 04
283 ةسازدلا لحم ةلود لكب ةصاخلا لورتبلا زاعسأ :)01( مكز لودجلا 04
283 ةسازدلا تاريغحم :)02( مكز لودجلا 04
05
284 يلماعلا ىوحسلما يف ةمااسلما سسوو داسف تاياادحإ :)01 (مكز لودجلا
سئاصجلا تايطعلم .
05
285 يلماعلا ىوحسلما يف ةمااسلما سسوو داسف تاياادحإ :)02 (مكز لودجلا
ةيبسعلا تازامالإ تايطعلم .
05 06
286 )POLS( يلكلا سواجحلا جذومه .01 06
07
286 )The Fixed Efficts Method( ةحباثلا تارياأحلا جذومه .01 07 08
287 The randoom Efficts (ةيئاوشعلا تارياأحلا جذومه .01 Method
)
08 09
