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1 Droite de r´ egression

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Universit´e de Nice L1MASS, ann´ee 2015-2016

D´epartement de Math´ematiques Statistique

NOM : Date : .

PRENOM : Salle : .

Feuille-r´eponse 6 R´egression lin´eaire

1 Droite de r´ egression

Former le vecteur x des empans de la main qui ´ecrit Wr.hnd du fichier survey n´etoy´e des donn´ees man- quantes :

library(MASS); data(survey) ; survey.cc<-survey[complete.cases(survey), ] x<-survey.cc$Wr.Hnd

et former de mˆeme les vecteursyetzdes deux autres variablesNW.HndetHeight.

1. Former les trois nuages de points (x, y), (x, z) et (y, z), soit en utilisant trois fois la commandeplot ou une fois la commandepairscomme indiqu´e dans le cours. Parmi ces trois nuages, quel est celui qui vous paraitrait le plus adapt´e `a un mod`ele lin´eaire ? Expliquer.

2. Ajouter au nuage (x, y) son centre de gravit´e au moyen de la commandepoints. Le centre de gravit´e est-il l’un des point du nuage ? Qu’observez-vous concernant sa position ?

3. Les commandes suivantes permettent de cr´eer undata frame avec les trois variablesx,yetzet de r´ealiser une r´egression lin´eaire deysurx. Quel est le mod`ele lin´eairey=ax+bobtenu (utilisercoef) ? Le centre de gravit´e du nuage est-il sur la droite ? Expliquer.

MonTableau=data.frame(x,y,z)

DteReg y sur x=lm(y~x,data=MonTableau)

4. Avec la commandeabline(coef(DteReg y sur x))vous pouvez ajouter au nuage de point (obtenu avec plot) son mod`ele lin´eaire calcul´e avec lm. Expliquer comment vous pouvez v´erifier sur votre figure les valeurs des coefficients de la droite ? L’examen de cette figure vous permet-elle d’estimer l’ordre de grandeur des r´esidus ?

5. Reprendre les deux questions pr´ec´edente pour une r´egression lin´eaire dezsurycette fois.

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2 R´ esidus

1. Expliquer pourquoi la commanderes y2x<-y-fitted(DteReg y sur x)permet de calculer les r´esidus de la r´egression deysurx.

2. Tracer la boite `a moustache deres y2x, indiquer combien de r´esidus sont exceptionnels et rep´erer `a quels points du nuage de points correspondent ces r´esidus exceptionels. Expliquer.

3. Discuter, en examinant l’histogramme deres y2xpuis en utilisantqqnorms’il est raisonnable de consid´erer que ces r´esidus sont gaussiens.

3 R´ egression sur des donn´ ees simul´ ees

1. Formez un ´echantillon gaussien, not´e Residu de mˆeme taille et de mˆeme moyenne et ´ecart-type que res z2y. V´erifier la longueur, la moyenne et l’´ecart type de l’´echantillon gaussien simul´e. Tracez son histogramme. Commentez.

2. PosezzSim<-3*y+118+Residu; expliquez le nom donn´e `a ce nouvel ´echantillon.

3. Quelle est l’´equation de la droite de r´egression deszSim sur lesy?

4. Repr´esentez le nuage des (y,zSim) et la droite de r´egression obtenue. Ajoutez la droite d’´equation z = 3y+ 118 au moyen de la commande abline(c(118,3)). Commentez le r´esultat obtenu.

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