R ENDICONTI
del
S EMINARIO M ATEMATICO
della
U NIVERSITÀ DI P ADOVA
T ULLIO Z OLEZZI
Teoremi di esistenza nella teoria dei controlli ottimi in dimensione finita
Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, tome 39 (1967), p. 163-176
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NELLA TEORIA DEI CONTROLLI OTTIMI
IN DIMENSIONE FINITA
TULLIO ZOLEZZI
*)
SUMMARY. We prove an existence theorem in finite dimensional optimal control theory, with the following hypotheses : (i) the admissible controls are in a
bounded subset of some
Lp ( p ~ 1),
consisting of functions with values(almost everywhere) in given convex closed moving constraints and genera-
ting states with values in a given closed set at the final time T; (ii) a weakly convergent sequence of controls generates a strongly convergent seqnence of states (e.g. a linear differential system gives ench a dependence
of states on controls) ; (iii) we minimize a real function of the form T
if (t,
x(t), u (t)) dt, where f is convex with respect to the control u, locallyo
Lipschitzean with respect to the state x, and measnrable with respect to
t. Examples show that this result is independent on the known existence theorems. This theorem can be extended withont any snbstantial change to
infinite dimensional case, as it will be shown in another paper.
Introduzione.
In
questo
lavoro si dimostra un teorema d’esistenza per con- trolli ottimi in dimensionefinita, nell’ipotesi
che i controlli stiano in unaparte
limitata diqualche spa.zio LP (v. pifi
sotto per le no-~) Lavoro eseguito nell’ambito dell’attività del Gruppo di ricerca n. 9 del
Comitato nazionale per la Matematica del C. N. R.
Indirizzo dell’A.: Istituto Matematico, Università, Genova.
tazioni) (l’ipotesi
che leequazioni
chelegano
i controlli egli
statisiano differenziali e lineari non è
essenziale).
Lo scopo diquesto
lavoro è di
portare
nuovi contributi alproblema considerato,
pre- cisandoalquanto,
in certedirezioni,
i risultati di esistenza finora noti([3]),
esoprattutto
di provare teoremi di esistenza con metodi(diversi
daquelli
usati in[6])
abbastanzagenerali
e suscettibili di essereapplicati
direttamente aproblemi analoghi
di controllo in di- mensione infinita(come
verrà mostrato in altrilavori).
NOTAZIONI. Se
X,
Y sonospazi
diBanach, ~ (~, Y )
è lo spa- zio(di .Banach) degli operatori
lineari e limitati tra ~ ed Y. SeR : X - Y allora R-1 è l’inverso di
R. 1B . BI
indica la norma, -- in- dica la convergenzaforte,
--~ indica la convergenzadebole,
inogni spazio
di Banach considerato. Rk è lospazio
euclideo reale a k dimen- sioni. Se A cRk , A
ne indica lachiusura,
co A1’inviluppo
convessoè lo
spazio
di Banach delle(classi di)
funzionimisurabili
f : [0, T]
--~ Rk tali che t 2013~I f (t) Bp
èintegrabile
in[0, 1’]
seconclo
Lebesgue,
con la normaL° è lo
spazio
di Banach delle(classi di)
funzioni misurabilif : [0, T] - Rk
che sono essenzialmente limitate in[0, T rispetto
allamisura di
Lebesgue,
con la norma ess. sup.f (t) ~.
os t S T
C è lo
spazio
di Banach di tutte le funzionif : [0, T]
con-tinue in
(0, 1’],
con la norma supI f (t) I.
Inogni caso, k
è indivi-0S tST
duato dal contesto.
Se x :
[0, T ] -~
Rk è assolutamentecontinua, x
ne indica la de- rivata. q. o. abbrevia la locuzione« quasi
ovunquerispetto
alla mi-sura di
Lebesgue
». mis è la misura diLebesgue
in R k : misurabilesignifica
« misurabilerispetto
alla misura diLebesgue
».Se X ed ~’ sono
LP
oppureC,
se A :X - Y,
seQ
c X e seSe a è una matrice ad elementi
reali, ~ I a i
è la somma dei mo-duli dei suoi
elementi,
a-’ è l’inversa di a. Se a e b sono matrici adelementi
reali,
ab è la matriceprodotto righe
per colonne di a per b.Se a è una matrice ad elementi
funzioni,
a EL’ significa
cheogni
elemento di a è inLp .
TEOREMA 1.
Xi , X2 spazi
di Banachreali,
sia F eXi ,
tale che
(i)
F èliutitato ;
(ii)
sia M:(F, topologia debole)
--~X2 eontinua ; (iii)
sia L ECJ3 XI).
Sia
N> 0, SN= íu
EXi: 111t Il N i z F,
sia h : L --~ Rl 1tale che
(iv)
U1 - h(U1 , u2)
è convessa efortemente
continua in L(SN)
per
ogni u2
E M(F) ;
(v)
u2 - hu2)
èfortemente
continua in M(F), uniforme-
inente per E L
(F).
Allora u - h
(Lu, .Mcc)
è debolinente semicontinuaiitferiormente
in F.
DIMOSTRA.ZIONE. Poniamo 9
(u, v)
h( Lzc,
con g : 1SN X
~£ F - R1. Allora
( 1 )
u -~ g(u, v)
è fortemente continua e convessa inSN
perogni
v E F.La convessità è immedia~ta dalle
(iii), (iv).
Siapoi
u,~ Ek =
19 2,
... , ltk - 1£ alloraLltk
- Lic allora perogni
v E h’ si ha9
(Uk , v)
- g(u, v).
La(1)
èprovata.
Proviamo che(2)
v - g(it, v)
è debolmente continua inF,
uniformemente per u E F.Infatti se
iv,1
è una successionegeneralizzata
inF,
v E F eallora
lVlvs
- e se u E F si ha g(ii, vs)
- g(u, v)
uniforme-mente per u E I’. Poniamo
ora f (u) h (Lu , lVhc), conf:F-+R1.
Proviamo che per
ogni
c E Ri l’insieme~2c
EF : ~-’ (u)
àc~
èdebolmente chiuso in 1~. Sia c E Sia zco nella chiusura debole in F di
Me.
Dalla(2)
si ha che perogni e>0
esiste un intorno debole U di uo tale che se itEF e vE UnF,
si hag(zc, v)-g(u, ~~o) ~ Ce.
Sia ci c
-~-
e, eponiamo (u
E g(u,
~ Per la(1), M,
è convesso e fortementechiuso, quindi
debolmente chiuso. SiaU1
un intorno debole di uo conTT1
c U. AlloraU1
fl F nMe =~= ø
per cui esiste u tale che g
(1(, zc)
c c. Allora guo) c
g(li, zc) + + g (U u)
- 9-~-
Equindi
u E allora zco sta nella chiusura debole diM,
cioè inM,
per cuif (uo)
-s: c, c. v. d.TEOREMA 2. data la
famiglia
diequazioni differenziali
concondizioni iniziali e
finali
N >
odato,
p+
q pq, sia a matrice n X n, b matrice n X m,c(t)ERn.
Supponiamo
che(1)
(2)
E sia non vuoto e chiuso in Rn .Sia data~
l’applicazione
t ~ U(t),
da[0, T] J
nei sottinsiemi diRm,
tale che
(3)
perogni
t E[0, T], U (t)
è nonvuoto,
chiuso e convesso.(4)
F= (u
EL-P (~ u Il N,
u(t)
E U(t)
q. o. in[0, T ],
lacorrispon-
dente soluzione x di
(*), (**) soddisfa
anche)1
è nonvuoto.
Sia
RF o
OStSU (M
T(’’ )) (t), SN (u
ELP: IL _N
Sia
f : [0, T]
XRF
X Rm - R1 tale che(5)
perogni
x ERF
e perogni
zc E t --~f (t,
x,u)
è misurabile.(6)
perogni
x E M(F),
perogni
u ESN ,
t ~f (t,
x(t),
zc(t))
E Li.(7)
u ---~f (t,
x,ti)
è convessa perquasi ogni
t E[0, T]
e perogni
x ERF.
( g) I f (t,
x, , 1£(t))
-f (t, a:2 ,
zc(t)) I ~
Q)(t, x2 ,
u(t))
-x2 ~ i
perogni
u E
F,
perogni
X2 in perquasi ogni
t E[0, T],
cont --~ DJ
(t,
y(t),
u(t))
E LI perogni
u E F ed y E M(F),
e conT
u
-~
w(t,
y(t),
u(t))
dt limitata in F perogni
y E M(F).
o
Allora esiste u*‘ E F tale che se x.
lVlu*‘ ,
si haDIMOSTRAZIONE. Per la
(1) esiste,
perogni u
ELP ,
una ed unasola soluzione secondo
Carathéodory,
x ---.Mtt,
di(*), (**).
Dettauna matrice fondamentale di x = ax, si ha che
per
ogni
t E[0, T].
Proviamo che(i)
uk E, k --_-1, 2, ... ,
9 Uk --- ic in.Lp implica
Mtc in C.Infatti M P
-~-
a, ove a è unacostante,
e P :LP
-~C,
conSi ha
ove una costante. Allora P è un
operatore
lineare limitato traL"
e C. Sia ora 8 la sfera unitaria chiusa inLP. P (8)
èequicon.
tinuo in C : infatti sia x E P
(8),
OT,
80,
allora esi-ste 5
(t) >
0 taleche,
essendo v E8,
a
patto
che- t2 (e).
Allora P ècompatto
traLP
e C. Diqui
la(i). Allora,
essendo 1p C +
oo, si èprovato
che(ii)
M è continuo traogni parte
limitata diLp
con latopo- logia
debole e C.Proviamo che
(iii)
F è debolmentecompatto
inLp .
Essendo
.Lp riflessivo,
basta provare che F è debolmente chiuso.Basta
dunque
dimostrare che inLp
im-plica u
E F.Infatti il it il
C liminf il
Dalla(ii)
segue che(Mzck) (T )
-(Mn) (T),
per cui dalla(2)
si trova(Mu) (T )
E E. Esisteuna successione di combinazioni convesse della tale che in
LP.
Dalla(3),
vk(t)
E U(t)
q. o. in[0, T],
inoltre una sot-tosuccessione della
lvkl
converge ad u q. o. in[0, T]
per cuiu (t) = lim vi (t)
q, o. in[0, T ~,
percui,
dalla(3),
u(t)
EU (t)
q. o. in[0, T]. Quindi
la(iii)
èprovata.
Poniamo ora
Allora,
per la(6),
la :lVl (I’)
X Proviamo che(iv)
u - h(x, u)
è convessa e fortemente continua inSN
perogni
x E 1’VI(F).
La convessità è immediata per la
(7).
La continuità è imme- diata per le(,5), (7), (6)
e per[7],
teorema 2.1 pag.22,
e per[5],
par. 19.2.
Quindi
la(iv)
èprovata.
Proviamo che(v) x
- h(x, u)
è fortemente continua in M(F)
uniformemente per u E F.Infatti se Xk E
.lVl (F ) ,
x E M -~ x inC,
e se 1t EF,
dalla(8)
si haove coo è una
costante, quindi
la(v)
èprovata.
Per la
(4)
e dal teorema 1 siha,
per le(ii), (iii), (iv)
e(v),
latesi,
e. v. d.NbTA 1. Dalla dimostrazione del teorema 2 risulta che le
( ), )
possono essere sostituite da unaqualunque famiglia
di equa- zioni(non
necessariamente differenziali elineari)
per lequali
sus-sista un teorema di esistenza ed unicità in
[0, T]
ilquale
definiscauna funzione M che ad
ogni
controllo u di F associ ilcorrispon-
dente stato x in modo che
valga
la(ii)
del teorema 1.NOTA 2. Sono note
(v. [2])
condizioni necessarie e sufficientiperchè valga
la(4),
che èl’ipotesi
di controllabilità delproblema
nel teorema
2,
peresempio
nel caso che .E sia una sfera chiusa di RI, . (o soddisfa leipotesi
richieste nella(8)
del teorema 2 se perogni
y ERF
si ha t ~ co(t, y, u)
misurabile perogni u E Rm ,
zc - col(t,
y,
u)
continua perquasi ogni
t E[0, T],
e se inoltre t --~ co(t,
x(t),
v
(t))
E Li perogni
x E M(F),
perogni v
E8aT .
Ciò è infatti immediato dal teorema 2.2 pag. 26 di[7].
NOTA 3. Il teorema 2 è ancora vero se si definisce
F
(u
ELp : C .11·T,
u(t)
EU (t)
q. o. in[O, T], (t)
E E perogni t E I ~,
ove I c[0, T] J
si supponga(non vuoto)
fra idati,
ferme re-stando le
ipotesi.
È
infatti immediato provareche,
cosdefinito, F
è ancora de-bolmente chiuso in
Sia ora
.RF
un dato sottoinsieme non vuoto di Rn .E’
importante
notare che il teorema 2 sussiste ancora se si suppone che i vincoli siano della forma(t, x) -+ U (t, x) (applicazione
di
[0, T]
nelleparti
non vuote diRm),
ferme restandone leipotesi
tranne la(3)
che si sostituisce con laseguente
(3’)
perogni (t, x)
E[0, 11]
XRF, U (t, x)
è nonvuoto,
e,posto
perogni
Infatti,
siao6(O~T)~6~~==l,2,...,~2013~
inLP.
Bastaprovare che 1t
(to)
EU (fo , (Mu) (to))
perquasi ogni to
E(O, T).
Dalla di -mostrazione della
(i)
del teorema 2 si ha che perogni ò >
O esiste7>
O taleche 7 /2
e se t E[to -2013 o + s]
c[0, allora I (MUk) (to)
-(t) ~ C ~/4
perogni
k.Allora (t)
-(Mn) ~ ~/2
per
ogni
t E[o
--+- ;J e per k
abbastanzagrande.
Allora pergli
stessi t e k si hauk (t) E
tranne che per un sot- tinsieme di misura nulla di[to
-, to -- E.
Allora perogni e
conper
cui,
pergli
stessi e, si trovae
quindi
it(to)
E co(Mu) (to), ó)
perogni b
> 0 e perquasi ogni to
E[0, T].
Allora dalla(3’)
si ha che u E F.Se L E
93 (LP , LP),
esiste ilminimo,
inF,
nelle stesseipotesi
del teorema
2,
per la funzioneove s E ~
0, T ]
è un ulteriore dato delproblema,
e g è semicontinua inferiormente da.R~
in .~1« problema
di Bolza»).
La dimostrazioneè,
per il teorema1,
immediata.NOTA 4. Il teorema 1 è una modifica
(valida
inipotesi
sostan-zialmente
più generali)
di risultati di1 ~.
Il teorema 2 è
indipendente
dai risultati annunciati in[3]
edimostrati in
[6],
essenzialmente per la mancanza diipotesi (nel
teo-rema
2)
sulla« regolarità
di movimento » dei vincoli t --~U (t),
eper la diversità delle
ipotesi
richieste in[3],
teorema3,
sul secondo membro della(*)
e suf (integrando dell’integrale
daminimizzare).
Anche l’estensione nella nota
precedente
al caso di vincolidipen-
denti anche
dagli
stati non rientra nei risultati di[3] (v.
nota7).
COROLLARIO 1. l’insieme dei
punti
di minimo in F per laficnzione
ipotesi
del teorema2,
H è debolmentecompatto
inDIMOSTRAZIONE. Se 2Gk E
H,
k1, 2,
... , ed 2lk - 2G in si hache lim inf g
(uk) ~
g(u)
per il teorema2,
da cui inf~g (v) :
v EFI ~ g (2~) .
Però F è debolmente chiuso
quindi
u E Fquindi
u EH,
allora H èdebolmente
compatto
inLP,
c.v.d.La dimostrazione del teorema 2 cade se p
1, però
sussisteun
analogo
risultato inipotesi alquanto più
restrittive.TEOREMA. 3. Sia da-to l’insieme di
equazioni differenziali
con con-dizioni iniziali e
finali
con T
> 0,
XO Edati,
x(t)
E u(t)
E c(t)
E.Rn,
a matrice n, b nzatrice n X m.Supponiamo
che(2)
E sia non vuoto e chiuso in 1~’t.data
l’applicazione
t --~U (t),
da[0, T]
nei sottinsiemi nonvuoti di
Rm,
tale che(3)
perogni
t E[0, T], U (t)
è nonvuoto,
chiuso e convesso, ed esiste 99 E LI tale che q. o. in[0, 11J,
v E U(t) implica v
T(t).
Sia
N>
0 dato.8upponialtuo
che(4)
1~’fu
E L1 :111t Il
~N,
u(t)
E U(t)
q. o. in[0, T],
lacorrispon-
dente soluzione x Mu di
(*), (**) sodc iqfa
anche(*I::)}
siano n vuoto.
(5)
perogni
x ERF
e per-ogni
u ERm,
t
-- f (t,
x,u)
èmisurabile ;
(6)
perogni
x E Il(F),
perogni
2c ESN,
t --~f (t,
x(t),
u(t))
EL’ ; (7) u -~. f (t, x, u)
è convessa perquasi ogni
t E[0, T]
e perogni xEI-lF.
Allora esiste u* E F che se x* si ha
DIMOSTRAZIONE. Siano
a, Ù
come nella dimostrazione del teorema2,
con M : C. Proviamo che(i)
P :(1~’, topologia debole)
2013~ C è continuo.è una
costante,
per cuiAllora
P (F)
èequicontinuo
inogni punto
di[0, T].
1, 2, ... , zc E F,
inLi,
allora in C per cui(Puk) (t)
-(Pu) (t)
perogni
t E[0, T].
Perl’equicontinuità
di P(F)
siha allora che
PUk -+ Pu
inC, quindi P
èsequenzialmente
continuotra
(F, topologia debole)
e C. La(i)
saràprovata
se sidimostrerà,
per
[4],
V. 6.3,
che(ii)
F è debolmentecompatto
in Li .Infatti
posto F1 ~u
ELi : Il (t)
EU (t)
q. o. in[0, (Mu) (T)
EE ~,
si ha FF1
f1F2 . È
immediato osser-vare
che,
per la(3)
e per l’affinità di è convesso. Inoltre è fortemente chiuso. Infatti se uk EI’1 ,
k1, 2, ... ,
con uk - u inLI,
allora il u il C N ;
per una sottosuccessione(u,,)
di(Ukl
si hafin
(t)
- u(t)
EU (t)
q. o. in[0, T],
per la(3). Qnindi F,
è debolmentechiuso.
Inoltre,
per la(3),
se I è un sottinsieme misurabile di[0, T] J
5 si ha ds da cui
([4];
IV.8.11)
si hala
compattezza
debolesequenziale
diF1
in L’ . Allora([4] ;
V.6. 1) F1
è debolmente
compatto
in Li , lVl è continuo tra latopologia
deboledi Li e
quella
debole diC;
siaQ :
C -~ I~’a tale cheQ (y) y (T )
per
ogni y
E C.Allora Q
è continuo tra latopologia
debole di C ed R’~però F2 = (E)
alloraF2
è debolmente chiuso in L1 . Allora([4] ;
V. 6.1.)
la(ii)
equindi
la(i)
sonoprovate.
Poniamo ora
allora per la
(6)
si ha h :8ar -
R1.Proviamo che
(iii) u
- h(x, u)
è convessa e fortemente continua inSN
perogni
x E M(F).
La convessità è immediata per la
(7).
La continuità è immediata per la(7),
la(5),
la(6)
e per il teorema 2.1 di[71,
pag.22,
e per[5],
par 19.2.Quindi
la(iii)
èprovata.
Proviamo che(iv)
è fortemente continua inM (F),
uniforme-mente per u E F.
Infatti se in C e
se u E F,
dalla
(8)
si haove uy è una
costante, quindi
la(iv)
èprovata.
Per la
(4)
e dal teorema1,
per le(i), (ii), (iii)
e(iv),
si ha latesi,
c. v. d.
È
inoltre immediato osservare cheCOROLLARIO 2. H t’insieme dei
punti
di minimo in F perla
funzione
-Nelle
ipotesi
del teorema3,
H è debolmentecompatto.
NOTA 5. I corollari 1 e 2 consentono la risoluzione di
più
ge- neraliproblemi
variazionalirispetto
aquelli
finqui
trattati(per esempio, problemi
di « minimax»).
NOTA 6.
Riguardo
al teorema 3 sono valide osservazioni ana-loghe
aquelle
delle noteprecedenti,
con ovvie modifiche.NOTA 7. Con le stesse notazioni dei teoremi 2 e
3,
consideriamo ilseguente esempio :
sia n m2,
sianoT 1 ; y~ (t) 2 ( 1
-t)-1~3,
Sia Q ~t
E[0, 1~ :
trazionale~. Poniamo,
per t E[0, 1~,
Sia
f (t, x, ~) A (t, x) +
B(x) I u Ip,
dovesupponiamo
t -+ A
(t, x)
misurabile perogni x ;
Se
p ~ 1,
leipotesi
dei teoremi 2 o 3 relative ad a,b,
c,U,
sono
soddisfatte,
e cosquelle
concernentif ([5],
par.19.2). Se p
= 1e se indichiamo in
questo esempio
con g il secondo membro della(*)
del teorema3,
si ha che non esistono due costanti reali C e D taliche I g (t,
x,~
C-f-
DI u i
perogni (t, x)
ed u E U(t) ;
inoltre n
U
I a
U (t) #
se infine non è sempre ve-3>0
rificata la condizione che per
ogni (t, x)
e perogni u
EU (t)
si abbiau)
h fJJo( u
con fJJo continua e lim(8)/8 ==: +
cxJ(v. [3],
teor. 3 pag.
484).
Consideriamo infine il
seguente esempio :
sia siaAllora t -
U (t)
verifica in[0, T]
la condizione(Q)
di[3].
Poniamoora
g
(t, x, u)
= u+
c(t).
Allora g, come secondo membro della(*),
sod-disfa le
ipotesi
del teorema 2però gli
insiemit --~ g (t, U (t))
nongodono
in[0, 1] L
dellaproprietà (Q)
di[3].
Da ciò si deduce facil- mente che la(3’)
della nota 3(nelle ipotesi
del teorema2)
è indi-pendente
dalleipotesi
cui debbono soddisfare i vincoli nel teorema 3 di[3].
BIBLIOGRAFIA
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Manoscrito pervenuto in redazione il 12 maggio 1967