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Martingale Optimal Transport and Utility Maximization

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Academic year: 2021

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Figure 2.1: Convergence of J µ,ν (h n , φ n , ψ n ).                    h 30 (a 1 )h30(a2)h30(a3)h30(a4)h30(a5)h30(a6)h30(a7)h30(a8)h30(a9) h 30 (a 10 )  =  1.81881.01470.65540.37310.1183 −0.1289−0.3
Figure 2.2: Divergence of J µ,ν (h

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