VENTILATION DU RISQUE DE CRÉDIT – DÉTAIL
30.06.2021 Techniques d’atténuation
Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)
Protection de crédit financée (FCP) Partie des
expositions couverte par des sûretés immobilières (%)
Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)
Administrations centrales et banques centrales 226 519 0,09% 0,20% - - 0,20%
Établissements 39 281 0,85% 1,07% 0,26% - 0,81%
Entreprises 245 642 1,65% 16,64% 7,75% 4,33% 4,56%
dont Entreprises – PME 36 773 1,21% 19,39% 17,84% 0,51% 1,04%
dont Entreprises – Financement spécialisé 56 080 1,06% 33,80% 16,44% 3,35% 14,01%
dont Entreprises – Autres 152 790 1,97% 9,68% 2,13% 5,61% 1,94%
Clientèle de détail 171 093 - 71,95% 69,14% - 2,80%
dont Clientèle de détail – Biens immobiliers
PME 5 833 - 94,54% 94,54% -
-dont Clientèle de détail – Biens immobiliers
non-PME 104 539 - 99,89% 99,89% -
-dont Clientèle de détail – Expositions
renouvelables éligibles 3 983 - - - -
-dont Clientèle de détail – Autres PME 22 687 - 19,33% 9,04% - 10,28%
dont Clientèle de détail – Autres non-PME 34 050 - 25,75% 18,51% - 7,24%
TOTAL 682 534 0,67% 24,15% 20,14% 1,56% 2,46%
(En M EUR)
30.06.2021 Techniques d’atténuation
du risque de crédit Techniques d’atténuation
du risque de crédit dans le calcul des RWA Protection de crédit non financée (UFCP) RWA sans effets
de substitution (effets de réduction uniquement)
RWA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution) Partie des expositions
couverte par des garanties (%)
Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)
Administrations centrales et banques centrales 3,74% - 5 816 6 332
Établissements 6,42% - 3 720 3 790
Entreprises 17,74% 0,51% 97 549 96 966
dont Entreprises – PME 17,11% - 19 298 19 079
dont Entreprises – Financement spécialisé 23,50% - 15 919 15 626
dont Entreprises – Autres 15,77% 0,82% 62 331 62 261
Clientèle de détail 0,93% - 29 866 29 863
dont Clientèle de détail – Biens immobiliers
PME 4,29% - 956 956
dont Clientèle de détail – Biens immobiliers
non-PME 0,40% - 11 563 11 561
dont Clientèle de détail – Expositions
renouvelables éligibles 0,01% - 1 410 1 410
dont Clientèle de détail – Autres PME 0,59% - 5 884 5 883
dont Clientèle de détail – Autres non-PME 2,31% - 10 053 10 052
TOTAL 8,23% 0,18% 136 950 136 950
6
RISQUE DE CRÉDIT INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT
TABLEAU 68 : APPROCHE INTERNE – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D’UTILISATION DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (CR7-A) – IRBF
(En M EUR)
31.12.2021
Total des expositions
Techniques d’atténuation du risque de crédit
Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)
Protection de crédit financée (FCP) Partie des
expositions couverte par des sûretés immobilières (%)
Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)
Administrations centrales et banques centrales 19 - 47,58% - - 47,58%
Établissements 2 - 5,69% - - 5,69%
Entreprises 5 679 - 67,70% 0,01% - 67,69%
dont Entreprises – PME 2 329 - 68,00% 0,02% - 67,98%
dont Entreprises – Financement spécialisé - - - - -
-dont Entreprises – Autres 3 350 - 67,50% - - 67,50%
TOTAL 5 700 - 67,62% 0,01% - 67,61%
(En M EUR)
31.12.2021 Techniques d’atténuation
du risque de crédit Techniques d’atténuation
du risque de crédit dans le calcul des RWA Protection de crédit non financée (UFCP) RWA sans effets
de substitution (effets de réduction uniquement)
RWA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution) Partie des expositions
couverte par des garanties (%)
Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)
Administrations centrales et banques centrales - - 2 3
Établissements 83,59% - 0 0
Entreprises 0,87% - 4 119 4 118
dont Entreprises – PME 0,90% - 1 542 1 538
dont Entreprises – Financement spécialisé - - -
-dont Entreprises – Autres 0,85% - 2 577 2 581
TOTAL 0,89% - 4 121 4 121
6
RISQUE DE CRÉDITINFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT
Le tableau du 30 juin 2021 a été modifié comme suit :
(En M EUR)
30.06.2021
Total des expositions
Techniques d’atténuation du risque de crédit
Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)
Protection de crédit financée (FCP) Partie des
expositions couverte par des sûretés immobilières (%)
Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)
Administrations centrales et banques centrales 52 - 44,55% - - 44,55%
Établissements 3 - 19,57% - - 19,57%
Entreprises 5 709 0,06% 65,16% 0,19% 0,01% 64,97%
dont Entreprises – PME 2 288 - 66,32% - - 66,32%
dont Entreprises – Financement spécialisé - - - - -
-dont Entreprises – Autres 3 421 0,10% 64,39% 0,32% 0,01% 64,06%
TOTAL 5 765 0,06% 64,95% 0,19% 0,01% 64,76%
(En M EUR)
30.06.2021 Techniques d’atténuation
du risque de crédit Techniques d’atténuation
du risque de crédit dans le calcul des RWA Protection de crédit non financée (UFCP) RWA sans effets
de substitution (effets de réduction uniquement)
RWA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution) Partie des expositions
couverte par des garanties (%)
Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)
Administrations centrales et banques centrales 6,80% - 5 6
Établissements - - 1 1
Entreprises 0,55% - 4 251 4 250
dont Entreprises – PME 0,89% - 1 581 1 576
dont Entreprises – Financement spécialisé - - -
-dont Entreprises – Autres 0,32% - 2 670 2 674
TOTAL 0,61% - 4 256 4 256
TABLEAU 69 : ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DANS LE CADRE DE L’APPROCHE INTERNE (CR8)
(En M EUR) Expositions pondérées (RWA)
Montant de RWA à la fin de la période de déclaration précédente (30.09.2021) 168 980
Taille de l’actif (+/-) 4 331
Qualité de l’actif (+/-) (460)
Mises à jour des modèles (+/-)
-Méthodologie et politiques (+/-)
-Acquisitions et cessions (+/-)
-Variations des taux de change (+/-) 896
Autres (+/-)
-Montant de RWA à la fin de la période de déclaration (31.12.2021) 173 747
6
RISQUE DE CRÉDIT INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT
TABLEAU 70 : EXPOSITIONS DE FINANCEMENT SPÉCIALISÉ – APPROCHE INTERNE (CR10.1-10.4)
(En M EUR)
31.12.2021
Financement spécialisé : Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité (approche par référencement)
Catégories réglementaires Échéance résiduelle Montant
bilan Montant
hors bilan Pondération de risque
Valeur exposée
au risque Montant de RWA
Montant des pertes anticipées
Catégorie 1 Inférieure à 2,5 ans 190 1 517 50% 657 315
-Supérieure ou égale à 2,5 ans 12 61 70% 32 22 0
Catégorie 2 Inférieure à 2,5 ans 378 378 70% 537 331 2
Supérieure ou égale à 2,5 ans 10 3 90% 11 8 0
Catégorie 3 Inférieure à 2,5 ans 31 53 115% 52 53 1
Supérieure ou égale à 2,5 ans 1 - 115% 1 0 0
Catégorie 4 Inférieure à 2,5 ans 3 9 250% 7 15 0
Supérieure ou égale à 2,5 ans 1 2 250% 3 7 0
Catégorie 5 Inférieure à 2,5 ans 15 2 - 16 - 7
Supérieure ou égale à 2,5 ans - - -
-TOTAL Inférieure à 2,5 ans 618 1 959 1 269 713 11
Supérieure ou égale à 2,5 ans 24 66 46 38 0
(En M EUR)
31.12.2020
Financement spécialisé : Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité (approche par référencement)
Catégories réglementaires Échéance résiduelle Montant
bilan Montant
hors bilan Pondération de risque
Valeur exposée
au risque Montant de RWA
Montant des pertes anticipées
Catégorie 1 Inférieure à 2,5 ans 311 1 545 50% 844 404
-Supérieure ou égale à 2,5 ans 8 73 70% 23 16 0
Catégorie 2 Inférieure à 2,5 ans 299 420 70% 479 289 2
Supérieure ou égale à 2,5 ans 17 15 90% 21 19 0
Catégorie 3 Inférieure à 2,5 ans 30 40 115% 46 46 1
Supérieure ou égale à 2,5 ans 1 0 115% 1 1 0
Catégorie 4 Inférieure à 2,5 ans 6 3 250% 7 13 1
Supérieure ou égale à 2,5 ans 1 2 250% 3 7 0
Catégorie 5 Inférieure à 2,5 ans 12 3 - 12 - 6
Supérieure ou égale à 2,5 ans 6 - - 6 - 3
TOTAL Inférieure à 2,5 ans 657 2 011 1 388 752 10
Supérieure ou égale à 2,5 ans 32 90 53 43 3
6
RISQUE DE CRÉDITINFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT
TABLEAU 71 : EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE (CR10.5)
(En M EUR)
31.12.2021
Expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple
Catégories Montant
bilan Montant
hors bilan Pondération de risque
Valeur exposée
au risque Montant de RWA
Montant des pertes anticipées
Expositions sur capital-investissement 354 - 190% 354 673 3
Expositions sur actions cotées 21 - 290% 21 62 0
Autres expositions sur actions 751 - 370% 751 2 780 18
TOTAL 1 127 - 1 127 3 515 21
(En M EUR)
31.12.2020
Expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple
Catégories Montant
bilan Montant
hors bilan Pondération de risque
Valeur exposée
au risque Montant de RWA
Montant des pertes anticipées
Expositions sur capital-investissement 351 - 190% 351 668 3
Expositions sur actions cotées 25 - 290% 25 74 0
Autres expositions sur actions 706 - 370% 706 2 614 17
TOTAL 1 083 - 1 083 3 355 20