Les tableaux suivants présentent, par type de position de titrisation, les approches de calcul des montants d'exposition pondérés que la Société Générale applique à ses activités de titrisation.
Ils présentent aussi les exigences de fonds propres pour le portefeuille bancaire au 31 décembre 2021.
TABLEAU 85 : EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES – ÉTABLISSEMENT AGISSANT EN TANT QU’INITIATEUR OU EN TANT QUE SPONSOR (SEC3)
(En M EUR)
> 20% et ≤ 50% Pondération
> 50% et ≤ 100% Pondération
> 100% et < 1 250%
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS 42 510 1 261 170 94 43
Opérations
classiques 29 174 1 090 170 94 18
Titrisation 29 174 1 090 170 94 18
Clientèle
synthétiques 13 336 171 - - 25
Titrisation 13 336 171 - - 25
Sous-jacent
(par approche réglementaire) Montant de RWA
(par approche réglementaire) Exigence de fonds propres après application du plafond milliards d’euros) et en méthode SEC-IRBA (SG Originator, 2,4 milliards d’euros).
8
TITRISATIONTRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
(En M EUR)
30.06.2021 Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions) Pondération
≤ 20% Pondération
> 20% et ≤ 50% Pondération
> 50% et ≤ 100% Pondération
> 100% et < 1 250%
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS 37 469 1 326 167 90 68
Opérations
classiques 24 126 1 326 167 90 10
Titrisation 24 126 1 326 167 90 10
Clientèle
de détail 10 701 1 028 - - 10
dont STS 1 356 - - - 10
Clientèle
de gros 13 425 299 167 90
-dont STS 4 599 - - -
-Retitrisation - - - -
-Opérations
synthétiques 13 343 - - - 58
Titrisation 13 343 - - - 58
Sous-jacent
de détail - - - -
-Clientèle
de gros 13 343 - - - 58
Retitrisation - - - -
-(En M EUR)
30.06.2021 Valeurs exposées au risque
(par approche réglementaire) Montant de RWA
(par approche réglementaire) Exigence de fonds propres après application du plafond
SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS 13 854 22 543 2 655 68 2 003 3 483 333 - 160 279 27
-Opérations
classiques 511 22 543 2 655 10 73 3 483 333 - 6 279 27
-Titrisation 511 22 543 2 655 10 73 3 483 333 - 6 279 27
-Clientèle
de détail - 10 153 1 575 10 - 1 712 46 - - 137 4
-dont STS - 51 1 305 10 - 5 - - - 0 -
-Clientèle
de gros 511 12 390 1 079 - 73 1 771 287 - 6 142 23
-dont STS - 4 599 - - - 465 - - - 37 -
-Retitrisation - - - - - - - - - - -
-Opérations
synthétiques 13 343 - - 58 1 930 - - - 154 - -
-Titrisation 13 343 - - 58 1 930 - - - 154 - -
-Sous-jacent
de détail - - - - - - - - - - -
-Clientèle
de gros 13 343 - - 58 1 930 - - - 154 - -
-Retitrisation - - - - - - - - - - -
-8
TITRISATION TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
TABLEAU 86 : EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES – ÉTABLISSEMENT AGISSANT EN TANT QU’INVESTISSEUR (SEC4)
(En M EUR)
31.12.2021 Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions) Pondération
≤ 20% Pondération
> 20% et ≤ 50% Pondération
> 50% et ≤ 100% Pondération
> 100% et < 1 250%
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS 7 - - 0
-Titrisation
classique 7 - - 0
-Titrisation 7 - - 0
-Sous-jacent
de détail 0 - - 0
-dont STS - - - -
-Clientèle
de gros 7 - - 0
-dont STS - - - -
-Retitrisation - - - -
-Titrisation
synthétique - - - -
-Titrisation - - - -
-Sous-jacent
de détail - - - -
-Clientèle
de gros - - - -
-Retitrisation - - - -
-(En M EUR)
31.12.2021 Valeurs exposées au risque
(par fourchette de pondération/déductions) Montant de RWA
(par approche réglementaire) Exigence de fonds propres après application du plafond
SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS - 7 - - - 2 - - - 0 -
-Titrisation
classique - 7 - - - 2 - - - 0 -
-Titrisation - 7 - - - 2 - - - 0 -
-Sous-jacent
de détail - 0 - - - 0 - - - 0 -
-dont STS - - - - - - - - - - -
-Clientèle
de gros - 7 - - - 1 - - - 0 -
-dont STS - - - - - - - - - - -
-Retitrisation - - - - - - - - - - -
-Titrisation
synthétique - - - - - - - - - - -
-Titrisation - - - - - - - - - - -
-Sous-jacent
de détail - - - - - - - - - - -
-Clientèle
de gros - - - - - - - - - - -
-Retitrisation - - - - - - - - - - -
-8
TITRISATIONTRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
(En M EUR)
30.06.2021 Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions) Pondération
≤ 20% Pondération
> 20% et ≤ 50% Pondération
> 50% et ≤ 100% Pondération
> 100% et < 1 250%
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS 0 - - 0
-Titrisation
classique 0 - - 0
-Titrisation 0 - - 0
-Sous-jacent
de détail 0 - - 0
-dont STS - - - -
-Clientèle
de gros - - - 0
-dont STS - - - -
-Retitrisation - - - -
-Titrisation
synthétique - - - -
-Titrisation - - - -
-Sous-jacent
de détail - - - -
-Clientèle
de gros - - - -
-Retitrisation - - - -
-(En M EUR)
30.06.2021 Valeurs exposées au risque
(par fourchette de pondération/déductions) Montant de RWA
(par approche réglementaire) Exigence de fonds propres après application du plafond
SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions SEC-IRBA
SEC-ERBA (y compris
IAA) SEC-SA
Pondération 1 250%/
déductions TOTAL DES
EXPOSITIONS - 0 - - - 0 - - - 0 -
-Titrisation
classique - 0 - - - 0 - - - 0 -
-Titrisation - 0 - - - 0 - - - 0 -
-Sous-jacent
de détail - 0 - - - 0 - - - 0 -
-dont STS - - - - - - - - - - -
-Clientèle
de gros - 0 - - - 0 - - - 0 -
-dont STS - - - - - - - - - - -
-Retitrisation - - - - - - - - - - -
-Titrisation
synthétique - - - - - - - - - - -
-Titrisation - - - - - - - - - - -
-Sous-jacent
de détail - - - - - - - - - - -
-Clientèle
de gros - - - - - - - - - - -
-Retitrisation - - - - - - - - - - -
-8
TITRISATION TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
Liste des SSPEs qui acquièrent des expositions initiées par les établissements :
Ligne métier Originateur SSPE
Description des expositions à l’égard de ces entités de titrisation
IBFS
BANK DEUTSCHES
KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH (BDK) RED & BLACK AUTO GERMANY 6 UG
Prêts automobiles. Société Générale ou une filiale du Groupe peuvent fournir des réserves de liquidités au SSPE dans certaines circonstances et détenir les tranches juniors.
BANK DEUTSCHES
KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH (BDK) RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG
Prêts automobiles. Société Générale ou une filiale du Groupe peuvent fournir des réserves de liquidités au SSPE dans certaines circonstances et détenir les tranches juniors.
BANK DEUTSCHES
KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH (BDK) RED & BLACK AUTO GERMANY 8 UG
Prêts automobiles. Société Générale ou une filiale du Groupe peuvent fournir des réserves de liquidités au SSPE dans certaines circonstances et détenir les tranches juniors.
FIDITALIA SPA RED & BLACK AUTO ITALY SRL
Prêts automobiles. Société Générale ou une filiale du Groupe peuvent fournir des réserves de liquidités au SSPE dans certaines circonstances et détenir les tranches juniors.
Liste des SSPEs sponsorisées par les établissements :
Ligne métier Pays SSPE
GBIS Europe ANTALIS SA
BARTON
Liste des SSPEs et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs :
Ligne métier Pays SSPE
SGSS France
PARIS TITRISATION EURO TITRISATION FRANCE TITRISATION
Luxembourg OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA
À noter, pour SGSS, qu’il existe d’autres sociétés de gestion qui proposent différentes catégories de fonds autre que de titrisation.
Liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements :
Pays Entité affiliée
Allemagne BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH (BDK)
Espagne SOCGEN FINANCIACIONES IBERIA, SL
France SOCIETE GENERALE
SOGELEASE FRANCE
Hong Kong SG ASSET FINANCE (HONG KONG) LIMITED
Irelande SGBT FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Italie FIDITALIA SPA
Luxembourg SGBTCI
SGBT ASSET BASED FUNDING SA