Feuille d'exercices 5
29mars 2010
Exercice 1
Onreprendlesnotationsducoursintroduitesdanslechapitresurletest decomparaisonde
r
espérances(testd'analyse delavariance).Onnote deplus:
SC inter = r
i=1
n
j=1 ( ¯ X n (i) − X ¯ ) 2
lasommedescarrésinter-groupeSC res = r
i=1
n
j=1 (X j (i) − X ¯ n (i) ) 2
lasommedescarrésintra-groupeSC tot = r
i=1
n
j=1 (X j (i) − X ¯ ) 2
lasommedescarréstotalea.Montrerque
SC tot = SC inter + SC res
b.Montrerque
SC inter = n r
i=1 ( ¯ X n (i) − X ¯ ) 2
c.Montrer,enutilisantlesrésultatsdonnéesducours,que
SC inter ∼ χ 2 r−1,SC res ∼ χ 2 r(n−1)et
quelastatistiquedutest decomparaisonde
r
espérancesestF =
SC inter
SC r−1 res
n(r−1)
d.DanslasuiteduTD,onprésenteralerésultatdutestsouslaformedutableausuivant:
Sourcedevariabilité sommedescarrés ddl carrémoyen
F
Inter-groupe
SC inter r-1 SC r−1 inter F
Intra-groupe
SC intra r(n − 1) SC r(n−1) intra
Totale
SC tot nr − 1
Tab.1Tableaud'analysedelavariance
Quelleest l'hypothèsetestéeaveccetest?Quelleestlaloide
F
sousl'hypothèsed'égalitédes espérances?Quelleest larèglededécision?Exercice 2
Al'issud'untestdedégustation,onarecueilli8notesd'aciditépour4bièresblanchesdiérentes.
Lesrésultatssontdonnésdansletableau2.Réaliseruntestpermettantdecomparerl'acidité
moyennedeces diérentesbières(onprésenteraletestsouslaformed'untableaucommedans
l'exerciceprécédent).Onpréciserasurquelle(s)hypothèse(s)reposelavaliditédece test.
Note1 5 0 5 0
Note2 5 1 6 0
Note3 5 2 6 1
Note4 6 2 7 1
Note5 7 3 8 2
Note6 7 4 9 3
Note7 8 6 10 4
Note8 10 6 10 4
Tab.2Notesd'aciditéde4bièresblanches
Exercice 3
Andemesurerleniveaudestressdeveaux lorsd'untransportroutierentrelaFranceetl'Italie,
d'uneduréede29heures,onamesurélepourcentagedetempsquelesanimauxrestentcouchés.
Troistraitements ontétéappliqués surdesgroupesde6veaux :
Traitement A:lesanimauxnereçoiventpasd'alimentpendantlevoyage
Traitement B :lesanimauxreçoiventdesalimentspendantlevoyage,2abreuvoirssont
utilisés.
Traitement C :lesanimauxreçoiventdesalimentspendantlevoyage,5abreuvoirssont
utilisés.
Lesrésultatssontdonnésdansletableau3.
TraitementA TraitementB TraitementC
17.4 14.65 18.76
20.00 37.22 19.49
26.70 37.73 27.19
31.70 43.61 45.42
35.80 46.07 53.20
47.80 47.40 61.27
Tab.3Pourcentagedetempscouchéenfonctiondutraitement
a.Donneruneestimationdelavariancedutempscouchépourchaquetraitement.Onchoisitde
testerl'égalitédesvarianceslesplusdiérentes.Pourquoicecipeutêtreintéressant?Réaliserle
testenexplicitantlesdiérentes hypothèsessurlesquellesreposelavaliditédecestests
b.Compléterletableau4.Quepeut-onenconclure?
Sourcedevariabilité sommedescarrés ddl carrémoyen F
Inter-groupe 241.49
Intra-groupe 3009.59
Totale
Tab.4Tableaud'analysedelavariance(données dutableau3)
L'objectifdecetexerciceest dedémontrercertainsrésultatssurletestdecomparaisonde
r
espérancesqui ontétéadmisdanslecoursetdansuncadreplusgénéral.
Onconsidèredoncunensemblede
n
observationsrépartiesenp
groupes.Onnoten j lenombre
d'observationsdanslegroupe
j
,(y 1,j , y 2,j , ..., y n j ,j )
lesobservationsdanslegroupej
et¯
y j = n 1 j n j
i=1 y i,j
lamoyenneempirique correspondante.Onaalorsn = n 1 + n 2 + ... + n p.
Onsupposequelesobservations
(y 1,j , y 2,j , ..., y n j ,j )
dugroupej
sontdesréalisationsdevariables aléatoires(Y 1,j , Y 2,j , ..., Y n j ,j )
indépendantes quisuiventunemêmeloiN (µ j , σ 2 )
.Onsupposeraégalementl'indépendanceentrelesdiérentsgroupes.L'objectif del'analysedelavarianceàun
facteurestdetesterl'hypothèse:
H 0 : µ 1 = µ 2 = ... = µ p
contrel'hypothèsealternative:
H 1 : ∃i = j
telqueµ i = µ j
1. Onnote
Y ¯ j = n 1 j n j
i=1 Y i,j
.Montrer,enutilisantlethéorèmedeCochran(cfexercice6duTD1),que
Y ¯ j estune variablealéatoiregaussienne,dontonpréciseralesparamètres,
indépendante deSC j = n j
i=1
Y i,j − Y ¯ j 2
et que
SC j
σ 2
suitune loiduχ2
dontonpréciseraledegrédeliberté.
2. Onnote
Y ¯ = 1 n p
j=1
n j
i=1 Y i,j
.a. Quereprésente
Y ¯
?MontrerqueY ¯ = 1 n p
j=1 n j Y ¯ j
.b. Montrerque
SC ent = p
j=1 n j ( ¯ Y j − Y ¯ ) 2
est indépendantdeSC int = p
j=1 SC j
.c. Montrerque
SC int suituneloiduχ2
dontonpréciseraledegrédeliberté.
3. Montrerque
SC ent + SC int = SC tot avecSC tot = p
j=1
n j
i=1 (Y i,j − Y ¯ ) 2
.Commentpeut-oninterpréterlesquantités
SC ent,SC int et SC tot?
SC tot?
4. Onnote
Z j = √ n j Y ¯ j pourj ∈ {1...p}
.QuelleestlaloideZ j?MontrerqueZ = t (Z 1 , ..., Z p )
Z = t (Z 1 , ..., Z p )
estunvecteurgaussiendontonpréciseralesparamètres.
5. Onnote
u = t ( √ n 1 , ..., √ n p )
. Soitz ∈ R p.Donnerlaprojectionorthogonaledez
suru
etu ⊥.
6. Onsupposedanscettequestionquel'hypothèse
H 0 estvériée.
a.Montrer,enutilisantlethéorèmedeCochran,que
SC ent
σ 2
suituneloiduχ 2 dont
onpréciseraledegrédeliberté.
b.En déduireque
F = n−p p−1 SC SC ent int suitune loideFisheràp − 1
etn − p
degrésde
liberté.
7. Montrerqu'onretrouvelerésultatducoursdanslecasparticulier