OPCVM de droit français
SEEYOND ACTIONS CAC 40
RAPPORT SEMESTRIEL
au 30 juin 2022
Société de gestion : Seeyond Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit
Seeyond 59 avenue Pierre Mendès France - CS 81436 75648 PARIS CEDEX 13 – Tél. : +33 (0)1 58 19 00 20 www.seeyond-am.com
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2• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté
périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 336 673 140,19
b) Avoirs bancaires 3 802 757,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC 146 903 117,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 487 379 014,66
e) Passif -67 949 660,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 419 429 353,72
* Les montants sont signés
• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation
Valeur nette d'inventaire par
part
SEEYOND ACTIONS CAC 40 E en EUR D 61,95 1,000 61,95
SEEYOND ACTIONS CAC 40 M en EUR D 384 887 066,28 196 502,626 1 958,68
SEEYOND ACTIONS CAC 40 R en EUR C 34 542 225,49 45 913,9327 752,32
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3• ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif net *
Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier. 80,27 69,08
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
0,00 0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier. 0,00 0,00
E) Les autres actifs. 0,00 0,00
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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4• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif
net *
Pourcentage total des actifs **
Euro EUR 336 673 140,19 80,27 69,08
TOTAL 336 673 140,19 80,27 69,08
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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5• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pays Pourcentage actif
net * Pourcentage total des actifs **
FRANCE 75,45 64,93
PAYS-BAS 3,11 2,67
LUXEMBOURG 1,71 1,47
TOTAL 80,27 69,08
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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6• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Nature d'actifs Pourcentage actif
net *
Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays 0,00 0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'UE 0,00 0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
et organismes de titrisations cotés 0,00 0,00
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de
l’UE et organismes de titrisations non cotés 0,00 0,00
Autres organismes non européens 0,00 0,00
Autres actifs
Autres 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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7• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier. 9 881 946,57 13 304 957,96
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
0,00 0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier. 0,00 0,00
E) Les autres actifs. 0,00 0,00
• DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE
Part
Montant net unitaire
EUR
Crédit d'impôt (1) EUR
Montant brut unitaire (2)
EUR Dividendes versés
11/05/2022 SEEYOND ACTIONS CAC 40 E 25,35 0,00 25,35
11/05/2022 SEEYOND ACTIONS CAC 40 M 67,61 0,02 67,63
Dividendes à verser
SEEYOND ACTIONS CAC 40 E SEEYOND ACTIONS CAC 40 M
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
• INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 92549 - Montrouge Cedex
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Seeyond - 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris
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8• TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC (EUR)
Prêts de titres
Emprunts de titres
Mise en pension
Prise en
pension TRS
a) Titres et matières premières prêtés
Montant 78 387 827,96
% de l'Actif Net* 18,86%
*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie
b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue
Montant 78 387 827,96 0,00 0,00 0,00 0,00
% de l'Actif Net 18,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation NATIXIS ASSET MANAGEMENT
FINANCE 78 387 827,96
FRANCE
e) Type et qualité des garanties (collatéral) Type
- Actions 0,00 0,00 0,00
- Obligations 0,00 0,00 0,00
- OPC 0,00 0,00 0,00
- TCN 0,00 0,00 0,00
- Cash 67 684 401,35 0,00 0,00
Rating
Monnaie de la garantie
Euro 67 684 401,35 0,00 0,00 0,00
f) Règlement et compensation des contrats
Triparties X
Contrepartie centrale
Bilatéraux X X
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9Prêts de
titres Emprunts de
titres Mise en
pension Prise en
pension TRS
g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour 0,00 0,00 0,00
1 jour à 1 semaine 0,00 0,00 0,00
1 semaine à 1 mois 0,00 0,00 0,00
1 à 3 mois 0,00 0,00 0,00
3 mois à 1 an 0,00 0,00 0,00
Plus d'1 an 0,00 0,00 0,00
Ouvertes 0,00 0,00 0,00
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour 0,00 0,00 0,00 0,00
1 jour à 1 semaine 0,00 0,00 0,00 0,00
1 semaine à 1 mois 0,00 0,00 0,00 0,00
1 à 3 mois 0,00 0,00 0,00 0,00
3 mois à 1 an 0,00 0,00 0,00 0,00
Plus d'1 an 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouvertes 78 387 827,96 0,00 0,00 0,00
i) Données sur la réutilisation des garanties Montant maximal (%)
Montant utilisé (%)
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros
j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC CACEIS Bank
Titres 0,00 0,00 0,00
Cash 67 684 401,35 0,00
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC Titres
Cash
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10Prêts de
titres Emprunts de
titres Mise en
pension Prise en
pension TRS
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés Revenus
- OPC 112 713,79 0,00 0,00 0,00
- Gestionnaire 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Coûts
- OPC 10 277,72 0,00 0,00 238,45
- Gestionnaire 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)
Le collatéral reçu doit être conforme à la politique de SEEYOND définie afin de garantir un haut niveau de qualité et de liquidité ainsi qu'une absence de corrélation directe avec la contrepartie de l'opération. En complément, la politique de collatéralisation de SEEYOND définit des niveaux de sur-collatéralisation adaptés à chaque type de titres pour faire face le cas échéant à la variation de leur valeur. Enfin un dispositif d'appel de marges quotidien est en place afin de compenser les variations de mark to market des titres.
i) Données sur la réutilisation des garanties
Les OPCVM doivent impérativement réinvestir l’intégralité de leurs garanties cash (ie. montant maximal = montant maximal utilisé = 100%), mais ne peuvent réutiliser leurs garanties titres (ie. montant maximal = montant utilisé = 0%).
Par ailleurs, en cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci doivent, dans des conditions fixées par la règlementation, uniquement être :
- placées en dépôts ;
- investies dans des obligations d’Etat de haute qualité ; - utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.
Pour les opérations réalisées par Natixis TradEx Solutions, en mode agent ou en mode principal, les sommes reçues au titre du collatéral espèces sur les opérations de cessions temporaires de titres sont investies sur un compte de dépôts rémunéré.
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Toutes les garanties financières fournies par l'OPC sont transférées en pleine propriété.
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
La société de gestion a confié à Natixis TradEx Solutions pour le compte de l’OPCVM la réalisation des opérations de prêts de titres et de mises en pension.
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11Les revenus de ces opérations sont restitués à l’OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l’OPCVM. La facturation de Natixis TradEx Solutions ne peut excéder 40% des revenus générés par ces opérations et est déduite des produits comptabilisés par l’OPCVM.
Les montants présentés n’intègrent pas la rémunération du placement en compte de dépôt des garanties financières reçues en espèces.
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12• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts
Collat. especes p/e EUR 67 554 042,43 67 523 067,83 16,10
TOTAL Dépôts 67 523 067,83 16,10
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
FRANCE
AIRBUS SE EUR 178 211 16 475 606,95 3,93
AIR LIQUIDE EUR 157 536 20 183 512,32 4,82
ALSTOM EUR 95 562 2 063 183,58 0,49
AXA EUR 621 620 13 464 289,20 3,21
BNP PARIBAS EUR 340 033 15 425 597,05 3,68
BOUYGUES EUR 12 996 381 562,56 0,09
CAPGEMINI SE EUR 48 471 7 922 584,95 1,89
CARREFOUR EUR 178 696 3 017 281,96 0,72
CREDIT AGRICOLE EUR 35 797 312 543,61 0,07
DANONE EUR 197 479 10 517 731,54 2,51
DASSAULT SYST. EUR 200 973 7 057 166,90 1,68
ENGIE EUR 552 146 6 054 833,04 1,44
ESSILORLUXOTTICA EUR 93 479 13 358 149,10 3,19
HERMES INTERNATIONAL EUR 9 575 10 216 525,00 2,44
KERING EUR 22 677 11 113 997,70 2,65
L'OREAL EUR 2 743 903 269,90 0,22
LEGRAND SA EUR 80 848 5 696 550,08 1,36
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 2 578 1 499 622,60 0,36
MICHELIN (CGDE) EUR 122 998 3 194 873,05 0,76
ORANGE EUR 562 899 6 315 726,78 1,50
PERNOD RICARD EUR 63 333 11 102 274,90 2,65
PUBLICIS GROUPE SA EUR 68 922 3 215 900,52 0,77
RENAULT SA EUR 62 578 1 488 730,62 0,35
SAFRAN SA EUR 103 322 9 733 965,62 2,32
SAINT-GOBAIN EUR 144 893 5 932 643,89 1,41
SANOFI EUR 343 745 33 116 393,30 7,89
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 172 019 19 420 945,10 4,63
SOCIETE GENERALE SA EUR 245 077 5 119 658,53 1,22
SR TELEPERFORMANCE EUR 17 755 5 207 541,50 1,25
THALES EUR 32 249 3 774 745,45 0,90
TOTALENERGIES SE EUR 758 297 38 195 419,89 9,10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD EUR 35 612 1 732 523,80 0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 198 032 4 612 165,28 1,10
VINCI (EX SGE) EUR 162 601 13 814 580,96 3,29
VIVENDI EUR 234 525 2 273 954,40 0,54
WORLDLINE SA EUR 72 065 2 549 659,70 0,61
TOTAL FRANCE 316 465 711,33 75,45
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13• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net LUXEMBOURG
ARCELORMITTAL EUR 202 943 4 365 303,93 1,04
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 37 487 2 814 523,96 0,67
TOTAL LUXEMBOURG 7 179 827,89 1,71
PAYS-BAS
STELLANTIS NV EUR 615 343 7 249 971,23 1,73
STMICROELECTRONICS NV EUR 192 684 5 777 629,74 1,38
TOTAL PAYS-BAS 13 027 600,97 3,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé 336 673 140,19 80,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées 336 673 140,19 80,27
Créance représentative de titres prêtés FRANCE
BOUYGUES EUR 50 373 1 478 951,28 0,35
CREDIT AGRICOLE EUR 384 830 3 359 950,73 0,80
L'OREAL EUR 73 121 24 078 745,30 5,74
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 81 388 47 343 399,60 11,29
MICHELIN (CGDE) EUR 81 878 2 126 781,05 0,51
TOTAL FRANCE 78 387 827,96 18,69
TOTAL Créance représentative de titres prêtés 78 387 827,96 18,69
Indemnités sur titres prêtés 493,21 0,00
Instrument financier à terme Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé
CAC 40 FUT 0722 EUR 72 -54 630,00 -0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé -54 630,00 -0,02
TOTAL Engagements à terme fermes -54 630,00 -0,02
TOTAL Instrument financier à terme -54 630,00 -0,02
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR 54 630,01 54 630,01 0,02
TOTAL Appel de marge 54 630,01 0,02
Créances 937 098,19 0,22
Dettes -67 895 030,94 -16,19
Comptes financiers 3 802 757,27 0,91
Actif net 419 429 353,72 100,00
