DE L ’U NIVERSITÉ DE C LERMONT -F ERRAND 2 Série Probabilités et applications
J. C. A LT
Sur le comportement asymptotique presque sûr des sommes de variables aléatoires à valeurs vectorielles
Annales scientifiques de l’Université de Clermont-Ferrand 2, tome 90, série Probabilités et applications, n
o6 (1987), p. 3-24
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SUR LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE PRESQUE SUR DES SOMMES
DE VARIABLES ALEATOIRES A VALEURS VECTORIELLES J.C. ALT
Summary. Kolmogorov’s
law of the iteratedlogarithm (l.i.l.)
and a l.i.l. due to R.Wittmann are extended totype
p Banach spaces.The-norming
sequence of then
2
scalar case
s =(
nE
EX1)2
isreplaced by
anyincreasing
sequence(s ) satisfying
1=1
n nsn >
c crn where
c is apositive
number andan
denotes the "weak variance"1. Introduction et
principaux résultats.
Le
principal résultat
de cet article est unegénéralisation
à certains espaces de Banach - en unénoncé unique -
dedeux théorèmes célèbres:
la loi desgrands
nombres de Prokhorov et la 1 ,1 ,i , deKDlmogorov. Rappelons-en
lesénoncés.
THEOREME 1.
( Prokhorov, [
11] )
Soit(X )
une suite de variablesaléatoires réelles (v.a.r.) indépendantes
etcentrées,
satisfaisant la condition:où
Log 2
x =Cette suite
vérifie
la loi forte desgrands
nombres si et seulement si :où
THEOREME 2.
( Kolmogorov 1 [5] )
- Soit(X )
une suite de v.a.r.indépendantes
etnn n 2 1
centrées ;
soit nE Xi )2.
On supposequ’ il
existe une suite K tendanti=l 1 n
vers 0 telle que :
On a
alors ,
enposant : Sn= xi
+ ... +Xn:
Ces deux
théorèmes
ontdéjà
connu desextensions
àdifférentes
classes d’espaces de Banach.
Jusqu’il
y a peu, cesextensions,
ainsid’ailleurs
quecelles
de laplupart
desthéorèmes limites réels, s’obtenaient essentiellement
enrempla- çant
les valeurs absolues des v.a.r. par des normes.C’est
ainsi que Kuelbs([6],
théorème 3.1~
adonné
duthéorème
2 lagénéralisation suivante.
THEOREME 3. Soit
(X,),
une suite de v. a.indépendantes
etcentrées
à valeursdans un espace de Banach B
réel
etséparable , vérifiant
les deux conditions :où est une suite de
réels
tendant vers0 ,
- n n_-
tend vers
11 infini.
2)
il existe L tel que : supLa suite
(S /an)n
est alors presquesûrement bornée.
n n n
La condition
1)
de cethéorème,
etplus généralement
les conditions obtenues par substitution des normes aux valeursabsolues, n’imposent
aucune restriction sur la nature del’espace
de Banachconsidéré;
mais elles sont rarementsatis£aisantes ,
car
trop contraignantes.
Recherchant des
analogues plus adéquats
des moments des v.a.r. , B. Heinkel(Ë3-! y [43)
aétendu plusieurs résultats classiques (loi
desgrands
nombres deProkhorov,
deKolmogorov
et de en utilisant les " variances faibles "L’affaiblissement
deshypothèses résultant
del’emploi
de ces variancesnécessite
encontr epartie d’imposer
des limitations à la naturede l’espace
deBanach : dans
[3]
et~ 4 ~
lesrésultats
sontformulés
dans le cadre des espa-ces de Banach uniformément lisses. Voici par
exemple
lagénéralisation
duthéorème 1 aux espaces 2 -
uniformément
lisses obtenue par B. Heinkel dans[3J .
THEOREME 4. Soit
(X )
une suite de v.a.indépendantes
etcentrées
à valeurs dans- nn
un espace de Banach
réel,
ysé2arable
et 2 -uniformément
lisse B.Supposons
véri -fiées
les trois conditions :Sous .---...-- ces
hypothèses
la suite(Xn)n vérif ie
la loi forte desgrands
nombres.n n
La condition
3)
duthéorème
4 n’est pas encorepleinement satisfaisante,
car on construit facilement des
exemples prouvant qu’elle
n’est pasnécessaire.
Prolongeant
les travaux de B. Heinkel nous avonsmontré
dans[1J
que lesexpressions
naturellementadaptées
à lagénéralisation
duthéorème
1 sont en faitles moments faibles
D’une
part
en effet([11, théorème 4 )
dans tout espace deBanach ,
une conditionnécessaire
pourqu’une
suite(X )
de v.a.indépendantes, centrées
et vérifiantnn
la condition
1)
duthéorème
4 satisfasse la loi forte desgrands
nombres est :V
£ > 0E exp( -c h 1
ce ,n~1 n
Et d’autre
part
la conditionprécédente permet
effectivement d’obtenir une exten- sion duthéorème
de Prokhorov. Celledémontrée
dans[1]
utilise la notiond’espace
de
type
p, dont nousrappelons préalablement
ladéfinition .
Un espace de Banach
(B, Il Il)
est detype
p, p6 [ly2]y s’il
existe uneconstante C telle que pour toute suite finie
(X ,...,X )
de v.a.indépendantes
et1 n
centrées
à valeurs dans B on aitl’inégalité :
Nous pouvons maintenant
énoncer
la loi de Prokhorov de[1] .
THEOREME
5.
Soit(X )
une suite de v.a.indépendantes
etcentrées
à valeurs dans- nn
un espace de Banach
réel, séparable et
detype
pE ]1,2].
On supposevérifiées
les conditions suivantes :1)
il existe une suite(C) tendant
n n -, .- ....vers 0telle
que :Sous ces
hypothèses
1 a suite(X )
satisfait la loi forte desands
nombres.nn .
La
démonstration
de cethéorème
repose sur uneméthode
de randomisationgaussienne
mise aupoint
par M. Ledoux~~’7~~
pour prouver la l.l.i.équidistribuée
dans les espaces de
type
2 .Le
théorème précédent
laisse supposer que des moments faiblesanalogues
àceux définis en
(1.2)
sontégalement appropriés
à l’extension d’autresthéorèmes
limitesréels
dans le cadre nonéquidistribué. L’objectif principal
de cet article est de montrerqu’il
en est bienainsi;
l’illustration en est fournie par les troisthéorèmes
ci-dessous(théorèmes 6, 7
et8) .
Le
théorème
6 est une extension de la l.l.i. deKolmogorov.
Par soncadre ,
les espaces de
type
p, et seshypothèses,il
est enparenté
avec lethéorème 5,
cequi n’est
passurprenant compte
tenu des similitudes bien connues desthéorèmes réels correspondants;
on verraplus
loin que lesthéorèmes
5 et 6possèdent
enfait une
démonstration
essentiellementidentique .
Voicil’énoncé
duthéorème
6.THEOREME 6.
Soit (X )
une suite de v.a.indépendantes
etcentrées
à valeurs dansnn
un espace de Banach B
réel séparable
et dety e
pE [1,2],
de dualtopologique
On pose pour tout entier n :
Soit (s)
une suite croissante de 0. On supposevérifiées
les conditionsn n
suivantes :
1
La suite
(S n / s n (Log2 s n )2) n
est alors presquemûrement bornée.
REMARQUE.
La classe des espacesauxquels
lethéorème
6s’applique
est d’autantplus étendue
que p estproche
de1,
le casp=1 correspondant
à unénoncé
vraidans tout espace de Banach
(puisque
tout espace de Banach est detype 1).
Maiscorrélativement
la condition2)
est d’autantplus restrictive
que p estproche
de 1 .
On constate que dans le
théorème précédent
la suite de normalisationn’est
pas directementliée
à unquelconque moment,
fort oufaible,
cequi
autorise unegrande
latituded’application;
enparticulier,
dans le cas où B est detype
2 et, on retrouve le
théorème 3.
Les similitudes
mentionnées plus
haut entre lesthéorèmes 5
et 6 nous ontincité
à rechercher unénoncé généralisant simultanément
ces deuxthéorèmes. Grâce
à la
méthode
de randomisationgaussienne
de M. Ledoux une tellegénéralisation
aeffectivement pu
être
obtenue. Elleenglobe
des situations bienplus
vastes que celles desthéorèmes
5 et6,
situations donttrès
peuont, semble-t-il, été
con-sidérées jusqu’à présent, même
dans le cas scalaire. Voici cettegénéralisation.
THEOREME
7.
- nnSoit(X )
une suite de v.a,indépendantes
etcentrées
à valeursdans
un espace de Banach
réel séparable
et detype
pE [1,2J.
Soient(a )
et(b )
---- .. m - " .. - .
nn nn
deux suites croissantes de
réels
>0
une suite strictementcroissante
k
k d’entiers. On pose 1 :On suppose
vérifiées
lesconditions suivantes.
Il existé alors une
fonction ?
1 , nedépendant
que del’espace
B etvérifiant :
telle que
l’on
ait our toutesuite orthogaussienne (g) indépendante
de lan n
suite n assez
grand :
nn .
Le
théorème
7s’applique lorsqu’on
se propose d’établir une loi desgrands
nombres en
prouvant l’égalité :
lim E sup))S / akli
~ = 0(resp.
une l.l.i. enprouvant
E supIl S / anil (D ) y
car dans ce cas uneméthode
standardepermet
de’
n>1 n n
se restreindre à montrer que le membre de
gauche
de(1.3)
tend vers 0quand
k tendvers l’infini
(resp.
estfini).
Pour passer des sommes Sn
/ a n
aux sommations par bloc de(1.3)
on utilise dans unpremier temps
unehypothèse
de convergence ou de bornitude enprobabilité
afin depouvoir
supposer les variablessymétriques,
etdonc de raisonner sur les sommes
a-1 -1 n E
ixi ,
où(E)
est une suite de Radema-n
i=1 1 1
n ncher
indépendante
de la suite(X )
.Au moyen del’inégalité
deJensen,
onrempla-
. n n
ce ensuite ces variables de Rademacher par une suite
orthogaussienne (g )
n n indé-pendante
de(X ) .
Enfin unprocédé classique
deréduction
à des blocs par extrac-n n
tion de s:,us-suite ramène au membre de
gauche
de(1.3).
On trouvera unexemple
d’emploi
d’une telle méthode dans ladémonstration
duthéorème
6.REMARQUE. Le théorème
5 sedéduit
duthéorème
7 enprenant a =
n,b = C n/ Log2n
et k
nk= 2 .
Comme dans ladémonstration
directe(cf. [1])
on nepeut
se contenterde
Cn
=0(1);
on ne sait pas si la restrictionCn
=0(1)
est due à latechnique
employée
ou si elleprovient d’à
passage à ladimension infinie.
Plus
généralement
on nepeut déduire
du théorème 7 une loi forte desgrands
nombres
qu’en
faisant intervenir une suite tendant vers 0 dans une conditionanalogue
à la condition1)
duthéorème
5. C’est cequi empêche
de retrouverplei-
nement des
résultats qui,
comme le corollaire 2 de[13] ,
relèventpourtant
ducadre du
théorème 7.
Nous terminerons cette
partie
avec un autreexemple
d’utilisation des" variances faibles " dans
l’extension
dethéorèmes réels.
Il a pourorigine
unarticle de R. Wittmann
([14J)
où sontétudiées
diverses l.l.i. dont lesénoncés comportent
commehypothèse
essentielle unanalogue
de la conditin1)
duthéorème
8 ci-dessous. Ce dernier
théorème généralise partiellement plusieurs résultats
de[14].
Dufait qu’on
nes’y intéresse qu’à
la finitude de la limitesupérieure :
lim sup
Il S n / a n " ,
on a puadopter
deshypothèses comparativement
moins~
restrictives que dans
~14~ .
THEOREME
8.Soit (X )
une suite de v.a.indépendantes
etcentrées
à valeurs dans- n n ... -- .
un espaces de .-.... Banach B
réel, séparable
-...- et detype
- pE El 21;
n nsoit une suitecroissante de
réels >
0. On’ pose our entier n :on suppose
vérifiées
les conditions suivantes :La
suite (S /a)
n nn est alors presquesûrement bornée.
Daais le cas où B
= R
lethéorème précédent
sesimplifie
en :COROLLAIRE 9. - Soit
(X )
TITI une suite de v.a.r.indépendantes
etcentrées.
Posons :Pour que la suite
(S / a)
soit presquesûrement bornée,
il suff it que soientn nn
satisfaites les deux
conditions :
Le
théorème 8, ainsi
que lesthéorèmes 6 et 7,
serontdémontrés
dans laseconde
partie
de cet article. Dans unetroisième et dernière partie
on donnerad’abord
deuxconséquences
desrésultats précédents :
une loi de Brunk encorollaire
du
théorème 5
et la l.l.i.équidistribuée
dans les espaces detype
2 en corollairedu
théorème
8. Onénoncera
ensuite une loi desgrands
nombresqui
est lependant
exact du
théorème
8 . Onconclura
parquelques applications
duthéorème 8.
2.
Démonstrations
desthéorèmes $, 7
et 8.Les
démonstrations
desthéorèmes
6 et 8 sont desadaptations
de laméthode
de randomisation
gaussienne de
M. Ledouxexposée
dans[7].
Elles utilisent lesnotations et conventions suivantes :
* *
. B
désigne
le dualtopologique
del’espace
de Banach- Bconsidéré,
B1 saboule
unité
fermée.. Etant
donnée
la suite(X )
nn de v,a, à valeurs dansB,
on notera(X’)
nnunecopie indépendante
de cettesuite, (E)
une suite de v.a.r. de Rademacherindé-
nn
pendantes, (g )
et(g’)
des suites de v.a.r.gaussiennes indépendantes, centrées
n n nn
et
réduites.
Toutes ces suites serontsupposées indépendantes
entreelles,
desorte
qu’il
serapossible
de lesdéf inir
sur des espaces distincts et deprendre
pour espace
probabilisé
de base unproduit
de ces espaces. On notera alorsEX
(resp. EX, y Et’..) l’espérance
parrapport
aa facteur surlequel
estdéfinie
la suite(X)
nn(resp.
nn ,(E ) ,..).
nn. On pose pour tout x z 0 :
.
Démonstration
duthéorème 7.
Pour tout
couple d’entiers (m,n) vérifiant m
n osons :n .
L’hypothèse 2)
assure queAn
est fini. Enconséquence
del’inégalité isopéri-
m
métrique gaussienne
de C.Borell (
voir171 ),
il existe une constante 0 telleque :
.
étape.
Si C la constante detype de l’espace B,
on a enposant
1
Pour tout
réel
h >0,
on a parindépendance
etinégalité
deTchebychev :
Puis,
tenantcompte
de la condition2) :
On
choisit
pour obten°ir :La
condition 3)
donnemajoration :
La condition
1)
assurel’existence d’un
entierm 1
tel que pour n ~ m ~m1 ~
.
3 étape.
Parl’inégalité de
Minkowski :a)
On a clairement :La condition
4)
assure doncl ’existence
d’un entierm 2 z m 1
tel que pourn z m ~
m~
on ait :b)
Posons :Par
l’inégalité
de Schwarz :En utilisant
l’indépendance
etl’inégalité
de Jensen on obtient la suite demajorations (
danslaquelle
on aposé :
M = EFixons à
présent
les variablesliées
aux suitesCg)
nn et(Xn)n,
nn etconsidé-
rons , sur l’ensemble ([m,n]nIII)xB*1, le processus
gaussien :
On
vérifie
sanspeine
que :si bien que l’écart induit G est
majoré
par celuiinduit
par le processusgaussien :
On
peut
alorsappliquer
unthéorème
decomparaison gaussienne basé
sur lelemme de
Slepian Ç[2], théorème 2.1.2.)
etdéduire
de(2.6) :
Grâce
à unprincipe
de contraction utilisant la condition2)
il vient :Puis
parindépendance :
On a
ensuite
facilement :La
condition 1~
assure parconséquent l’existence d’un
entierm > m2
tel quepour ait :
D’où pour
n~m~m :
. Finalement les
inégalités ~2.1~
à~2.5~
et(2.7) permettent
d’établir l’inégalité suivante,
valable pour n z m zm3 :
Posons :
Le
polynôme : x2 - gx - X
a pour racines :Comme :
nécessairement :
D’où par passage à
la limite :
Pour conclure
il
suff it donc dedéfinir $
par :.
Démonstration
duthéorème
6.1
Nous ne ferons que
l’esquisser.
Posons an =s n (Log2s n )Z.Llespace étant
detype p,la
condition
2) implique que’la. suite (S la)
estbornée
enprobabilité,
cequi
- - n n n
permet
de supposer lesvariables symétriques.
On a alorsévidemment :
et par un
principe
decontraction utilisant l’inégalité
de Jensen :On se donne alors un réel M > 1 ; il
existe, d’après
le lemme 3.3 de[14] ,
une
sous-suite (nk)k
et unréel
N tels que :Par un
procédé
standard de réduction à des blocs etl’inégalité
deLévy
onmontre que la finitude du membre de droite de
(2.8) résulte
de :Cette dernière
inégalité
est uneconséquence
facile du théorème7 .
.
Démonstration
du théorème 8.Elle
procède
en 3étapes.
étape. L’espace
Bétant
detype
p, la condition2)
duthédrème
2assure que la suite
(S / a ) est bornée
enprobabilité,
cequi permet
den nn
supposer les variables
Xn symétriques.
On pose pour tout entier n :De
façon évidente :
Par
l’inégalité
deTchebychev :
et la condition
1) entraîne
parconséquent :
Il en
résulte
que la suite(U / a )
n nn est presque - -sûrement bornée..
Pourdémontrer
lethéorème,
il suffit doncd’établir :
On
procède
pour cela comme dans ladémonstration
duthéorème
6 : on se donneun
réel
M >1; d’après
le lemme 3.3 de[14],
il existe unesous-suite (nk)k
etun
réel
N tels que :On pose pour tout
°
(2.9)
est alors uneconséquence
del’inégalité :
que l’on va prouver.
Par
l’inégalité isopérimétrique gaussienne
de C.Borell,
il existe uneconstante
K 1
telle que ;.
2ème étape.
Montrons que A est fini.Désignant
par C la constante detype
de
l’espace B,
on a :Soit L~ 1 tel que : On a pour tout 1 Z 1 :
L’inégalité
deTchebychev permet d’écrire :
Tenant
compte
desinégalités :
on obtient facilement :
La condition
1) entraîne
donc la finitude de A..
3ème étape.
Parl’inégalité
de Minkowski :a)
La condition3)
donne :D’où :
En
supposant
s ~ 1 , on agrâce
à(210) :
n,
Il existe donc une constante d > 0 et un entier 1 tels que
pour 1 > 1o :
Par
conséquent
pour toutet il est clair que cette
dernière inégalité entraine
la finitude deBU .
b)
Parl’inégalité
de Jensen on a, enposant K 3
= EComme dans la
démonstration
duthéorème 7
on utilise unthéorème
de compa-raison
gaussienne
pour obtenir :Finalement B étant de
type
p il vient :L’étape précédente
amontré
que lasérie figurant
dansl’inégalité
ci-dessusest
convergente. D’où
lafinitude
deB ~ qui, jointe à
celles de A etB ~~ ~ achève
la
démonstration
duthéorème
8 .3.
Résultats
annexes etcorollaires.
a) Corollaires
desthéorèmes 5
et 8.On
sait
que la loi desgrands
nombres de Bruniepeut s’obtenir
comme corol- laire de la loi desgrands
nombres de Prokhorov(voir [8] .
page271 ).
Defaçon
tout à
fait analogue
ondéduit
duthéorème
5 lagénéralisation
suivante de la loi de Brunk.PROPOSITION 10. Soit
(X )
une suite de v, a.indépendantes
etcentrées
.à valeursnn
dans un espace de Banach B
réel séparable
et detype
On supposevérifiées
les conditionssuivante
1)
il existe unesuite (C )
n n n tendant vers ... , .. - -..--.. - 0 telle ue :,2 ~ il
existe unréel r E ~ 1,~~
tel ue :La
suite (X)
£J.
vérifie
al ors 1 aloi
forte desgrands
nombres.nn
Dans [14]
R. Wittmann prouve encorollaire
de sesrésultats
lal.l.i.
équidistribuée
surR.
Par unedémarche similaire
ondérive
duthéorème
8 lal.l.i. équidistribuée
dans les espaces detype
2 de M. Ledoux([7J).
THEOREME 11.
Soit
B un espace de Banach detype 2
et X une v. a. à valeurs Bvérifiant :
-
Alors X
vérifie
la loi dulo arithme itéré bornée.
REMARQUE.
Lesconditions 1)
et2)
duthéorème
11 sontêgalement
desconditions
nécessaires
pour que Xvérifie
laloi
dulogarithme itéré,
et ce dans toutespace de Banach
(voir [7J).
b)
Uneextens ion d’une loi des grands
nombres de R.Wittmann.
Dans
l’article
de R.Wittmann C[14]) figure
encorollaire
uneloi
desgrands
nombres que lethéorème
12ci-dessous généralise
etaméliore. L’énoncé
dece
théorème
est lependant
decelui
duthéorème 8~
dontil reprend
ladémonstra-
tion
à delégères modifications près.
THEOREME 12. Soit
(Xn)n
une suite de v.a.indépendantes
etcentrées
à valeursdans un espace de Banach B
réel, séparable
et detype
pE [1,2];
et soitune suite croissante de
réels >
0. On supposevérifiées
les conditions suivantes:La suite
(S / a )
tend alors presquesûrement
vers 0.201320132013201320132013
n n’n20132013201320132013201320132013-20132013-2013201320132013201320132013201320132013201320132013
Lorsque
B =R
lethéorème
12prend
la formesimplifiée
suivante.COROLLAIRE 13. Soit
(X )
une suite de v.a.r.indépendantes
etcentrées;
et soitnn
n
2 1
(a ) une
suite de réels > 0. Posons :s n s E X2 )2 .
Pour que la suitenn n
..11.
(S / a )
converge presquesûrement
vers0
il suffit que soient vérifiées lesn nn
deux
conditions :
REMARQUE
1. Le casô E [1,2]
relève d’unthéorème
de Petrov([10], théorème
12,
page272), qui
montre que dans ce cas la condition1~
du corollaire13
est à elle seule suffisante.il
REMARQUE
2. Laméthode employée
dans ladémonstraticn
desthéorèmes
8 et 12permet
en fait de prouver desrésultats légèrement plus
forts. On voit en effetfacilement que l’on
pourrait,
comme dans lethéorème 7,
introduire dansl’énoncé
desthéorèmes
8 et 12 une sous-suite et yremplacer
la condition3)
par unanalogue
de la condition4)
duthéorème 7).
Enparticulier
ondémonterait
ainsi lethéorème suivant, correspondant
au choixa n =
n dans lethéorème
12.THEOREME 14. nn Soit
(Xn)n
un -suite
- .. -- - de - , v.a.indépendantes
- --.- -.. ; et -.... , .centrées
à valeursdans ur_ espace de Banach B
réel séparable
et det e
pE [1,2].
On supposevérifiées
les conditions suivantes :La suite
Cs / a ~
converge alors presquescrement
vers 0.n nn ... , - . - -- - .. - ..- -
c) Quelques applications
du corollaire 9.Le corollaire
9, joint
à la l.l.i. deKolmogorov
et à unargument
detroncation, permet
de retrouvertrès
facilementdivers
ensembles de conditions suffisantes pour que la suite(S / a)
soit presques-ftrement bornée.
Nous enn nn
avons
regroupés
trois à titred’exemple
dans laproposition
suiv ante.PROPOSITION 15. Soit
(X)
une suite de v.a.r.indépendantes
etcentrées;
et soit- nn
n
,
n 2 1
(an)n
nn une suite de réels > 0. Posons: s - n_£
EX2)2.
La suite(Sn / a )
est.1 1
n n n
resque
sfirement bornée
si l’un des ensembles suivants de conditions est satisfait:a) (Situation considérée
par Petrovdans [9] )
b) (Situation considérée
par Petrov dans[10], théorème 2,
page303)
c) (Situation considérée
par Teicher dans[12] , théorème 1~
Comme dans un certain nombre de travaux récents
([1J, [7]),
on voit ànouveau dans cet article que les
véritables équivalents
des moments des v.a.r.appropriés
à l’extension desthéorèmes
limitesréels
aux espaces de Banach sont les moments faiblesutilisés
tout aulong
de ce travail. Cet article illustre aussi le fait que , àl’exemple
de laméthode
de randomisationgaussienne,
lestechniques
mises aupoint
pourl’étude
des v.a. à valeurs da-nus les espaces de Banach sont maintenant en mesure deretrouver,
voired’améliorer,
des résultats
classiques
du cas scalaire.REFERENCES
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