Série Mathématiques
C. C OCOZZA M. R OUSSIGNOL
Comportement asymptotique d’un système infini de particules additif sur Z
Annales scientifiques de l’Université de Clermont-Ferrand 2, tome 69, sérieMathéma- tiques, no19 (1981), p. 221-228
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COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE D’UN SYSTEME INFINI DE PARTICULES
ADDITIF SURZ
C. COCOZZA - M.
ROUSSIGNOL
Université PARIS VI
1 Présentation du modèle
Nous allons montrer comment des méthodes de
percolation
permettent d’étudier dessystèmes
infinis departicules qui
évoluent par naissanceet mort. Nous commencerons par étudier le processus de contact,
puis
nous montrerons que ces méthodes
s’appliquent plus généralement.
Le processus de contact est un processus de Markov à valeurs dans E =
(0,1)~ qui
évolue par naissance et mort ;chaque particule
existante meurt au bout d’un temps
exponentiel
deparamètre À
indépendemment
du reste de laconf iguration ;
uneparticule
ne peut naitre en un site que si au moins un site voisin estoccupé
et alors lanaissance a lieu au bout d’un temps
exponentiel
deparamètre proportionnel
au nombre de voisins
occupés;
enfin il ne peut arriverqu’un
seulévènement,
naissance ou mort, à la fois.Il est
possible
de construire une version de ce processus sur le schémapercolatif
dansl’espace
temps(Z xm)
suivant :1 1" ’
figure
ISur
chaque
fibre({x} xm)
on met trois processusponctuels
dePoisson
indépendants :
lepremier
deparamètre X qui est représenté
par les croix sur leschéma;
les deux autres deparamètre
1qui
sontreprésentés
sur le schéma par des flèches reliant la fibre voisinne vers la droite ou vers la
gauche
suivant le processusponctuel.
Les processus surchaque
fibre sont
indépendants
les uns des autres. Nous allons définir leprocessus Ex
partant de laconfiguration
initiale x à l’instant 0. Surt
le schéma
percolatif,
définissons un chemin comme uneligne
orientéecomposée
de segments horizontaux etverticaux,
les segments horizontaux étantcomposés
deflèches,
les segments verticaux étant sur les fibresverticales;
laligne
suit le sens des flèches et le sens croissant du temps; elle s’arrête dèsqu’elle
rencontre une croix. On définit alorsEXt
comme l’ensemble despoints
de(Z
x{t})
reliés à({x}
x{01)
par un tel chemin. Pour uneconfiguration
initialequelconque
n, on définitz-0 .
On peut alors verifier que~~
a lespropriétés
voulues :t
XEnt
tc’est un processus markovien vues les
propriétés d’indépendance
desprocessus de
Poisson;
il esthomogène
dans le temps. Si fappartient
à
og(E),
ensemble des fonctions de E dans R nedépendant
que d’un nombre fini decoordonnées,
on vérifie que sit
est la filtrationengendrée
par les processus de Poissonjusqu’au
temps t1
ce
qui
est une traduction despropriétés
décrites au début.Le processus de contact a été étudié par Harris et par Griffeath dans
plusieurs
articles. Ces travaux sontexposés
dans le livre deGriffeath [G]. Ici nous
redémontrons
leurs résultats et nouscomplètons
leur étude en donnant des résultats pour toutes les valeurs du
paramètre
À.
II Mesures invariantes
Un des
problèmes
naturels à résoudre pour un tel modèle estl’identification des mesures invariantes et la détermination des bassins d’attraction des différentes mesures invariantes.
Il y a une mesure invariante
évidente,
la mesure de Dirac sur levide 60 :
si lesystème
estvide,
il le reste.Sur le schéma
percolatif,
il estpossible
d’identifier une autre mesure invariante. Sur(2
x{01)
considérons lespoints qui
sontconnectés à l’infini vers le
bas,
c’est à direqui
sont sur un chemininfini vers le bas. Ces
points
constituent un processusponctuel
sur 7dont la loi v est invariante par le processus de contact. En
effet,
sion note
Evt
t le processus decontact ayant
commeconfiguration
initiale leprocessus
ponctuel
despoints
connectés à l’infini vers lebas,
parconstruction les
points de v
sont lespoints
de(Z
x{t})
connectés àt
l’infini vers le
bas,
donc la loide Evt
t est v.Proposition
1 : Si fappartient
àE
limEf (EZt) = v(f).
’
"’ " PPC ) ~ C )
Démonstration : t
t a même loi que l’ensemble despoints
de Z x{0)
connectés à 2f x
{-t}.
Si t tend vers +oo, la loi de ce processusponctuel
tend vers la loi v. D
On a identifié deux mesures invariantes v et
6O,>
Elles peuvent êtreégales
si À est assezgrand.
Lespropriétés
de croissance du modèle donnent :Proposition 2 :
Il existe une valeur~*
telle queCette valeur
À*
est le seuil depercolation
du schémapercolatif
utilisé.On a trouvé des bornes
inférieures
etsupérieures
pour~* (cf [G]
page35).
Si À >
~*
laproposition
suivante montrequ’il n’y
aqu’une
seulemesure
invariante 60
et que lesystème
departicules s’étend :
ProRosition
3 : Si À >À *
et si f est une fonction croissante ou décroissante de(E),
pour toute loi initiale 03BCDémonstration : La
propriété
de croissance montre quesi f est croissante d’où la
propriété
à la limite. DIII
Décomposition ergodique
à haute concentrationSi ~1
À*9 v
est différent deÔ0 ;
lesystème
ne s’éteind pasnécessairement.
Nous allons alors montrer que v etô ~
sont les deüxseulés mesures invariantes extrémales.
Pour cela nous commençons par montrer que
lorsque Ent
ne s’éteind p as, til s’étend dans tout
l’espace.
Plusprécisément
sirn (resp. A’)
estt t
l’extrémité
droite deEnt quand Ent
n’est pas vide(resp. gauche)
et sitn
est le temps d’extinction deEnt,
nous avons :Cette
proposition
se démontre de deux manières différentes. Durrett dans [D] a démontré par destechniques
de sous additivité que six
r~
P.S.(~
=+00) 2013
~ a etensuite,
en utilisant lespropriétés
d’additivité que a > 0 si ÀX*.
DansEC,RI
nous utilisons une autretechnique qui
est basée sur la
proposition
suivante. Sur(TX
=oo)
nous nous intéressons àmx
l’extrémité droite despoints
deExt
t connectés à l’infini vers lehaut.
Proposition
5 : Sur(ï
=oo)
muni de la tribu induite et de laprobabilité
conditionnelle sachant(Tx
=oo) , m
est un processus markovien de sautt
transient.
Démonstration :
L’idée de la démonstration de lapropriété
de Markov est. x 8
h88 d
Xd
1que si t > s,
mxt
est nécessairement sur un chemin issu dem s
donc lecouple (Ext, mX)
est markovien. Ensuite on identifie legenérateur
de cecouple
sur une fonction demxt seul
en remarquant sur le schémapercolatif
que l’instant de saut
après
s a une loiexponentielle
fixe etqu’à
uninstant de saut la loi de saut ne
dépend
que de laposition
dem
àcet instant de saut. La transience se montre en constatant un
déséquilibre
vers la droite du fait que l’on
regarde
l’extrémité droite. Q Il est alors clair que laproposition
4 est vraie.Proposition
6 ’:" Si XÀ*
pour toute fonction f de p.s.pour t assez
grand.
Démonstration : Puisque À À*,
0 et p.s. il existe unpoint
x tel queTX m +00.
Sur(Tn = + .)
il existe unpoint
y de n tel queT -
+00. Donc surTn
= +00,d’après
lespropositions précédentes
l’intervalle [1~, r~]
nr~
tend vers Z tout entier. Or sur cetintervalle ~ - ~
d’où laproposition. 0
On a alors la
décomposition ergodique
suivante :Proposition
6 : Si ÀÀ*
pour toute fonction f de et pour tout loiinitiale p,
Démons tr at i on : On remarque
Le
premier
terme tend versPour le deuxième terme si t est assez
grand f(Ent)
=f(EZt)
t sur(Tn =00). )
Donc,
modulo undécalage
du temps et l’utilisation de lapropriété
deMarkov le deuxième terme tend vers
~)
limEf(~~)
~ =-) v(f).
Le
résultat
avec touteloi p
s’obtient parintégration.
DCorollaire 7 : Si À
7~*,
v sont les seules mesures invariantes extrémales.Proposition
8 : Si 7~~*
our tout f onction f de nL’
p.s.Démonstration :
D’après
le théorème de BirkhoffOr sur
(Tn
=oo)
si t est assezgrand, f(Evu) = f(EZu) =
u u d’où laproposition.
DIV Processus de naissance et mort avec interaction selon
plus proche particule
La
technique
décrite ci-dessus pour le processus de contacts’applique
sansgrand changement
à des processusplus généraux,
modulo une difficulté
expliquée plus
loin.Construisons un nouveau schéma
percolatif
sur Z x R de la manière suivante : surchaque
fibre on met un processusponctuel
de Poisson deparamètre À (les
croix sur leschéma) qui arrêteront
leslignes
depercolation;
surchaque
fibre on met un autre processusponctuel
dePoisson de
paramètre
C,indépendant
dupremier,
avec des marques(a,b)
à valeurs
dans N2
de loim(da, db),
ces marques étantindépendantes
entre elles et
indépendantes
du processusponctuel.
Sur leschéma,
ontrace autour de
chaque point
du processusponctuel
une flèche à droitede
longueur
a et une flèche àgauche
delongueur
b. Cepoint
xcorrespondra
à la naissance d’une
particule
si l’intervalle[x - b,
x ~a]
rencontreune
particule
vivante.De la même manière que
précédemment
on peut alors définir unprocessus
~~
à valeurs dans E, markovien dont legénérateur
s’écrira :où et
9,(x,TI)
sont les distances de x aupremier point
de n à droite et àgauche
de x.Cela couvre une
catégorie
assezgrande
de processus de naissance et mort dont le coefficient de mort est constant et dont le coefficient de naissance nedépend
que des distances auxparticules
lesplus proches
àgauche
et à droite.On peut alors refaire tout le travail fait aux
paragraphes
II etIII,
a ceciprès qu’il
y a ici deux seuils depercolation : X*
seuil depercolation
vers le bas etÀ**
seuil depercolation
vers le haut.On a alors les résultats suîvanta !
Proposition 9 : %Si À
>À*
si f est une fonction croissante oudécroissante de pour toute loi
initiale p
Si À si f
appartient
àD (E)
pour toute loi initiale 1.1v
et 60
sont les deux seules mesures invariantes extrémales. Si pour toute f onction fde (E)
nL’ (v) ,
p. s. sur(T"
=00)
Nous n’avons pas d’indication sur les valeurs de
~*
eta** .
Nous pensons que a** _
X
mais nous n’avons pas étécapables
de ledémontrer,
sauf dans le cas du processus de contact, où c’est évident parsymétrie.
BIBLIOGRAPHIE
[C.R]
C. Cocozza et M.Roussignol,
"Processus devoisinage
sur ladroit réelle".
[D] R. Durrett, "On the
growth
of one dimensional contactprocesses".
[G]
D.Griffeath,
"Additive and cancellativeinteracting particle systems",
Lecture Notes inMath., 724, Springer.
[L] T. M.
Ligget,
"The stochastic evolution of infinite systems ofinteracting particles",
Lecture Notes in Math.598, Springer,
Ecole d’Eté de St.