FO F ON N CT C TI IO ON NS S C CO ON NV VE EX XE ES S D D' 'U UN N E E V V A A RI R IA A BL B LE E R RE EE EL LL LE E
1 Notion de fonction convexe
1.1 Théorème fondamental
Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I de \. Les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) ∀x y, ∈ ∀ ∈I, t [ 0;1], f tx( + −(1 t y) )≤t f x( ) (1+ −t f y) ( ).
(ii) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, , , ( ) f y f x f z f x f z f y
x y z I x y z
y x z x z y
− − −
∀ ∈ < < ⇒ ≤ ≤
− − − .
(iii) ( ) ( )
, f t f a
a I t
t a
∀ ∈ −
6 − est croissante sur I\
{ }
a .(iv)
1 1 1
, , , ( ) 0
( ) ( ) ( )
x y z I x y z x y z
f x f y f z
∀ ∈ < < ⇒ ≥ .
(v) L'ensemble A=
{
( ; )x y ∈\2/x∈I et f x( )≤y}
(appelé épigraphe de f ) est une partie convexe de \2.Démonstration ( )i ⇒( )ii
Soient , ,x y z∈I tels que x< <y z. Il existe t0∈]0;1[ tel que y=t x0 + −(1 t z0) . Alors 0 y z
t x z
= −
− et 1 0 x z y z x y
t x z x z x z
− − −
− = − =
− − − .
D'après (i) :
0 0
( ) ( ) (1 ) ( )
f y ≤t f x + −t f z ( ) y z ( ) x y ( )
f y f x f z
x z x z
− −
≤ +
− − (1.1)
( ) ( ) y z 1 ( ) x y ( )
f y f x f x f z
x z x z
− −
⎛ ⎞
− ≤⎜⎝ − − ⎟⎠ + −
( ) ( ) y x ( ) x y ( )
f y f x f x f z
x z x z
− −
− ≤ +
− −
( ) ( ) y x ( ) y x ( )
f y f x f x f z
z x z x
− −
− ≤ − +
− −
Donc f y( ) f x( ) f z( ) f x( )
y x z x
− ≤ −
− − .
En reprenant la relation (1.1), on a :
( )− ( )≤ −− ( )+⎛⎜⎜⎜⎝ −− − ⎟1⎞⎟⎟⎟⎠ ( )
y z x y
f y f z f x f z
x z x z
( ) ( ) y z ( ) y z ( )
f y f z f x f z
x z x z
− −
− ≤ −
− −
( ) ( ) ( ) ( )
f y f z f x f z
y z x z
− ≥ −
− − (division par y−z<0) donc f z( ) f x( ) f z( ) f y( )
z x z y
− ≤ −
− −
( )ii ⇒( )iii
Soient t t1, 2∈I \
{ }
a , avec t1<t2.Si t1< <t2 0, on applique le (ii) avec ( , , )x y z =( , , )t t a1 2 . Si t1< <a t2, on applique le (ii) avec ( , , )x y z =( , , )t a t1 2 . Si a< <t1 t2, on applique le (ii) avec ( , , )x y z =( , , )a t t1 2 .
( )iii ⇒( )iv
Soient x y z, , ∈I tels que x< <y z.
1 1 1 1 0 0
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x y z x y x z x
f x f y f z f x f y f x f z f x
= − −
− −
=(y−x)
(
f z( )−f x( ))
− −(z x)(
f y( )−f x( ))
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) f z f x ( )( ) f y f x
y x z x z x y x
z x y x
− −
= − − − − −
− −
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) f z f x f y f x
y x z x
z x y x
⎡ − − ⎤
⎢ ⎥
= − − ⎢⎣ − − − ⎥⎦
Le crochet est positif d'après (iii). Le déterminant est un produit de quantités positives donc est positif.
( )iv ⇒( )i
Soient ,x y∈I. Supposons x≤y. Soit t∈[ 0;1]. D'après (iv),
1 1 1
(1 ) 0
( ) ( (1 ) ) ( )
x t x t y y
f x f tx t y f y
+ − ≥
+ −
Nous allons effectuer les opérations sur les colonnes : c2← −c2 t c1− −(1 t c) 3, ce qui ne changera pas la valeur du déterminant :
1 0 1
0 0
( ) ( (1 ) ) ( ) (1 ) ( ) ( )
x y
f x f tx t y t f x t f y f y
≥
+ − − − −
( )
(y x) f tx( (1 t y) ) t f x( ) (1 t f y) ( ) 0
− − + − − − − ≥
donc (f t x+(1−t y) )−t f x( )− −(1 t f y) ( )≤0 donc (f tx+ −(1 t y) )≤t f x( ) (1+ −t f y) ( ) donc f vérifie (i).
Si y≤x, on change t en (1−t) pour obtenir le résultat.
( )i ⇒( )v
Soient ( ;x y1 1) et (x2;y2) deux éléments de \2 tels que x x1, 2∈I et f x( )1 ≤y1 et f x( 2)≤y2. Notons A l'ensemble A=
{
( ; )x y ∈\2/x∈I et f x( )≤y}
.Soit t∈[0;1]. Montrons que
(
t x1+(1−t x t y) 2; 1+(1−t y) 2)
∈A.1 (1 ) 2
t x + −t x ∈I car x1∈I, x2∈I et I est un intervalle de \.
(
1 (1 ) 2)
( )1 (1 ) ( 2) f t x + −t x ≤t f x + −t f x ≤t y1+(1−t y) 2donc
(
t x1+(1−t x t y) 2; 1+(1−t y) 2)
∈A. ( )v ⇒( )iSoient ,x y∈Iet [0;1]t∈ .
(
x f x; ( ))
∈A et(
y f y; ( ))
∈A. A étant une partie convexe de \2, on a :(
t x+(1−t y t f x) ; ( )+(1−t y))
∈A donc f t x(
+(1−t y))
≤t f x( )+(1−t f y) ( ).1.2 Fonction convexe
Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I de \. Si f vérifie l'une des assertions du théorème précédent, on dit que f est convexe sur I. On dit que f est concave si
(
−f)
est convexe.Conséquences
Une combinaison linéaire de fonctions convexes est convexe (conséquence immédiate de (i)).
Si f est convexe sur un intervalle I de \, et si g est une fonction croissante sur I, alors gD f est convexe (conséquence de (ii)).
1.3 Proposition
Soit f une fonction définie sur un intervalle I de \.Alors f est convexe si et seulement si pour tout système de points ( )xi 1≤ ≤i n de I et tout système ( )ai 1≤ ≤i n de réels positifs vérifiant
1
1
n k k
a
=
∑
= , on a :1 1
( )
n n
k k k k
k k
f a x a f x
= =
⎛ ⎞≤
⎜ ⎟
⎝
∑
⎠∑
.Démonstration
La condition est suffisante car pour n=2, on retrouve le (i) du théorème fondamental. Montrons que la condition est nécessaire.
Notons ( )P n la propriété "pour tout système de points ( )xi 1≤ ≤i n de I et tout système ( )ai 1≤ ≤i n de réels positifs vérifiant
1
1
n k k
a
=
∑
= , on a :1 1
( )
n n
k k k k
k k
f a x a f x
= =
⎛ ⎞≤
⎜ ⎟
⎝
∑
⎠∑
".(1)
P est vraie (2)
P est vraie (condition (i) du théorème fondamental)
Supposons ( )P n vraie pour n≥2.
Soient (xk)1≤ ≤ +k n 1 un système de points de I et (ak)1≤ ≤ +k n 1 un système de réels positifs vérifiant
1
1
1
n k k
a
+
=
∑
= . Si1
0
n k k
a
=
∑
= , alors ak =0 pour tout k tel que 1≤ ≤k n et l'inégalité est vérifiée car P(1) est vraie.Si
1
0
n k k
a
=
∑
≠ , posons1 n
k k
λ a
=
=
∑
et1
1 n
k k k
y a x
λ =
=
∑
.( )
1
1 1
1 n
k k n n
k
f + a x f λy a +x +
=
⎛ ⎞
= +
⎜ ⎟
⎝
∑
⎠≤λ f y( )+an+1f x( n+1) (car P(2) est vraie)
1 1
1
( ) ( )
n k
k n n
k
a f x a f x
λ = λ + +
≤
∑
+ (car ( )P n est vraie)1
1
( )
n
k k
k
a f x
+
=
≤
∑
Donc P n( +1)est vraie.
Donc P n( ) est vraie pour tout entier n∈`*.
2 Continuité et dérivabilité des fonctions convexes
2.1 Théorème
Soit f une fonction convexe sur un intervalle I de \. Alors f admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche en tout point a intérieur à I et f ag'( )≤ f ad'( ). f est continue sur I
D
. D'autre part, si ,
a b∈ID et a<b, alors ' ( ) ( ) '
( ) ( )
d g
f b f a
f a f b
b a
≤ − ≤
− . Enfin, fg' et fd' sont des fonctions croissantes sur I
D
.
Démonstration
Soit a∈ID. Soit t0∈I tel que t0 >a. D'après le (iii) du théorème 1.1, on a :
0 0
( ) ( )
( ) ( ) f t f a
f t f a
t a t a
−
− ≤
− − pour t≤t0. d'après le théorème de la limite monotone, l'application ( ) ( )
a:
f t f a
t t a
φ −
6 − admet une limite à gauche en a donc f est dérivable à gauche en a et
' 0
0
( ) ( )
g( )
f t f a
f a t a
≤ −
− . Cette dernière inégalité étant vraie pour tout t0 >a, t0∈I, on en déduit, par application du théorème de la limite monotone que φa admet une limite à droite en a et donc
' '
( ) ( )
g d
f a ≤ f a .
f étant dérivable à gauche et à droite en a, on en déduit que f est continue à gauche et à droite en a.
Donc f est continue en a.
Soient ,a b∈ID, avec a<b. d'après ce qui précède :
' ( ) ( )
( ) inf
d t I
t a
f t f a f a ∈> t a
= −
− donc ' ( ) ( )
d( )
f b f a
f a b a
≤ −
−
' ( ) ( ) ( ) ( )
( ) sup sup
g
t I t I
t b t b
f t f b f b f t
f b ∈ t b ∈ b t
< <
− −
= =
− − donc ( ) ( ) '
g( ) f b f a
b a f b
− ≤
−
Donc ' ' ( ) ( ) ' '
( ) ( ) ( ) ( )
g d g d
f b f a
f a f a f b f b
b a
≤ ≤ − ≤ ≤
− .
Remarque : Il existe des fonctions convexes et non continues, par exemple : :[ 0;1]
0 0 1
0 1
1 1
f
x si x
→
< <
\ 6 6 6
2.2 Théorème
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de \. Alors f est convexe sur I si et seulement si f ' est croissante sur I.
Démonstration
Supposons f convexe sur I. Soient ,a b∈I avec a<b. le théorème 2.1 indique que f ad'( )≤ f bg'( ). Or f est dérivable en a et b donc f ad'( )= f a'( ) et f bg'( )= f b'( ). f ' est donc croissante sur I.
Supposons maintenant f ' croissante sur I.
Soient x x1, 2∈I, avec x1<x2 et t∈]0;1[ (le cas t=0 et t=1 est toujours vrai dans le (i) du théorème fondamental).
Posons x=t x1+ −(1 t x) 2 (on a x1< <x x2).
D'après le théorème des accroissements finis :
Il existe c1∈]x x1; [ tel que f x( )− f x( )1 =(x−x f1) '( )c1 Il existe c2∈] ;x x2[ tel que f x( 2)− f x( )=(x2−x f) '( )c2 .
Alors 1 1
1
( ) ( )
'( ) f x f x f c
x x
= −
− et 2 2
2
( ) ( )
'( ) f x f x
f c
x x
= −
− .
f ' étant croissante sur I, on a f '( )c1 ≤ f '( )c2 , c'est-à-dire 1 2
1 2
( ) ( ) ( ) ( )
f x f x f x f x
x x x x
− ≤ −
− − .
1 (1 )( 2 1)
x− = −x t x −x
2 ( 2 1)
x − =x t x −x
Alors 1 2 1
2 1 2 1
( ) ( ) ( ) ( )
(1 )( ) ( )
f x f x f x f x
t x x t x x
− −
− − ≤ −
(
( ) ( )1)
(1 )(
( 2) ( ))
t f x − f x ≤ −t f x − f x
1 2
( ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) ( )
t f x −t f x ≤ −t f x − −t f x
1 2
( ) ( ) (1 ) ( )
f x ≤t f x + −t f x
f vérifie donc le (i) du théorème fondamental donc f est convexe sur I.
Conséquence : Si f est deux fois dérivable sur I, et si f '' est positive sur I, alors f est convexe.
2.3 Théorème
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de \. Alors f est convexe si et seulement si sa courbe représentative (C) est au dessus de toutes ses tangentes.
Démonstration
Supposons que f soit dérivable et convexe.
Soit a∈I.
Pour x<a : ( ) ( ) f x f a '( )
f a x a
− ≤
− donc ( )f x ≥(x a f− ) '( )a + f a( ) (car x− <a 0).
pour x>a : ( ) ( ) f x f a '( )
f a x a
− ≥
− donc ( )f x ≥(x a f− ) '( )a + f a( ).
Or la tangente à (C) au point d'abscisse a a pour équation y=(x a f− ) '( )a + f a( ) donc (C) est au- dessus de toutes ses tangentes.
Supposons que f soit dérivable et que sa courbe représentative (C) soit au-dessus de toutes ses tangentes.
, a x I
∀ ∈ , ( )f x ≥(x a f− ) '( )a + f a( ) Soient ,a b∈I. Pour tout x∈I, on a :
( ) ( ) '( ) ( )
f x ≥ x a f− a + f a (2.1)
( ) ( ) '( ) ( )
f x ≥ x b f− b + f b (2.2)
En prenant x=b dans la relation (2.1), on a : ( )f b ≥ −(b a f) '( )a + f a( ). En prenant x=a dans la relation (2.2), on a : f a( )≥(a b f− ) '( )b + f b( ).
En ajoutant membre à membre les deux dernières inégalités, on a : (b a− )
(
f '( )b − f '( )a)
≥0.Si a≤b, alors f '( )b − f '( )a ≥0, c'est-à-dire f '( )a ≤ f '( )b . Si a≥b, alors f '( )b − f '( )a ≤0, c'est-à-dire f '( )b ≤ f '( )a . Dans tous les cas, f ' est croissante donc f est convexe.
2.4 Une application du théorème 2.3 : Résolution approchée de f(x)=0
On se place toujours sous l'hypothèse : f de classe C2 sur [a;b] telle que 'f et ''f aient un signe constant sur [a;b].
Partant d'une approximation x0 de α, on "remplace" maintenant la courbe représentative de f par la tangente à cette courbe au point d'abscisse x0.
O a b
J
A
B
x1
Equation de cette tangente : ) )(
( ' ) (
:y= f x0 + f x0 x−x0
τ .
0 ) ( ' x0 ≠
f donc τ n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. τ coupe donc l'axe des abscisses en un point d'abscisse
) ( '
) (
0 0 0
1 f x
x x f
x = − . On itère le procédé et on considère les deux cas suivants : Cas 1
si 0f'>0et f">
ou si f'<0et f"<0
on considère la suite (xn)définie par :
⎪⎩
⎪⎨
⎧
−
=
∈
∀ α
∈
+ '( )
) , (
]
; [
1 0
n n n
n f x
x x f
x N n
b x
Cas 2
si 0f'>0et f"<
ou si f'<0et f">0
on considère la suite (xn) définie par :
⎪⎩
⎪⎨
⎧
−
=
∈
∀
α
∈
+ '( )
) , (
]
; [
1 0
n n n
n f x
x x f
x N n
a x
Théorème
On se place sous l'hypothèse (H).
(i) Dans le cas 1 (resp. cas 2), la suite (xn) est décroissante (resp. croissante) et converge vers α.
(ii)
(
qx)
nx q N
n n 1 0 2
, −α ≤ −α
∈
∀ , avec
1 2
2m q= M .
Démonstration
Comme dans le paragraphe 3, on peut se ramener au cas où f'>0 et f">0 sur [a;b] (alors )
( 0 )
(a f b
f < < ).
(i)
Soit g la fonction définie sur [a;b] par
) ( '
) (
x f
x x f
x6 − .
) ( '
) ( ) ( ' ) ( )
( '
) ) (
( f x
x f x f x x
f x x f x
g −α −
= α
−
−
= α
− .
f est de classe C2 sur [a;b] donc on peut appliquer la formule de Taylor à l'ordre 1 à la fonction f sur ][x;α (ou [α;x] suivant l'ordre) :
[
; ] α
∈
∃cx x (ou ]α;x[), "( )
2 ) ) (
( ' ) ( ) ( ) (
2
cx
x f x
f x x
f
f α = + α− + α−
Alors : [1]
) ( '
) (
"
2 ) ) (
(
2
x x
c f
c x f
x
g −α= α− ×
donc 0g(x)−α≥ c'est-à-dire g(x)≥α. ) 0
( '
) ) (
( − =− ≤
x f
x x f
x
g donc g(x)≤x.
Donc pour tout x∈[α;b], ][α;x est un intervalle de stabilité pour g.
Donc )(xn est bien définie, décroissante et minorée par α donc (xn) converge. Notons l sa limite.
On a l∈[α;x0] g étant continue sur [a;b] donc en l, on a g(l)=l l l
f l l f l l
g = ⇔ − =
) ( '
) ) (
(
0 ) ( '
)
( =
⇔ f l l f
⇔ f(l)=0
⇔l=α car est l'unique zéro de f sur [a;b] Donc )(xn est décroissante et converge vers α
(ii)
[1] donne :
2 1
2
) 2 ( ],
;
[ −α ≤ −α
∈
∀ x
m x M
g b a x
Donc ∀n∈N, xn+1−α = g(xn)−α ≤q xn −α2. Par une récurrence immédiate, on montre que :
(
q x)
nx q N
n n 1 0 2
, −α ≤ −α
∈
∀
Remarque : rien n'assure que q x0 −α <1
Exemple
On considère la fonction f définie sur [1;2] par x6x2−2. Soit (xn) la suite définie par :
⎪⎩
⎪⎨
⎧
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +
=
−
=
∈
∀
=
+
n n n
n n
n x x
x f
x x f
x N n x
2 2
1 ) ( '
) , (
2
1 0
.
2
=1
q et x0− 2 ≤1 donc pour tout entier n, xn n 22
2 1 2 ≤ ×
− .
Cherchons une valeur approchée de 2 à 10−3 près. On cherche donc n0 tel que 3
2 10
2
2× 1n0 ≤ − . On obtient 4n0 ≥ . Valeur obtenue à la machine : x4 ≈1,41421356237.
3 Inégalités de convexité
3.1 Première inégalité
Soient x1,...,xn des réels strictement positifs et λ1,...,λn des réels positifs dont la somme est égale à 1. Alors
1 1
i
n n
i i i
k k
xλ λ x
=
=
≤
∑
∏
Démonstration
( )
1 1
exp ln
i
n n
i k k
k k
xλ λ x
= =
∏
=∏
1
exp ln
n
k k
k
λ x
=
⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝
∑
⎠
( )
1
exp ln
n
k k
k
λ x
=
≤
∑
(car la fonction exp est convexe, sa dérivée étant une fonction croissante)1 n
k k k
λ x
=
≤
∑
3.2 Deuxième inégalité
Soient p et q deux réels strictement positifs tels que 1 1
p+ =q 1. Soient u et v deux réels strictement positifs. Alors 1 p 1 q
uv u v
p q
≤ + .
Démonstration
Posons x1=up, 1 1 2 2 1 , x vq,
p q
λ = = λ = . on applique alors l'inégalité 3.1 :
( ) ( )
p 1p q 1quv= u v =x1λ1x2λ2 ≤λ1 1x +λ2x2
donc 1 p 1 q
uv u v
p q
≤ + .
3.3 Inégalité de Holder
Si p et q sont deux réels strictement positifs tels que 1 1
p+ =q 1, si a1,...,a bn, ,...,1 bn sont des réels strictement positifs, alors :
1 1
1 1 1
n n p n q
p q
k k k k
k k k
a b a b
= = =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
≤ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑
.Démonstration
Pour k∈`, 1≤ ≤k n :
Soient 1
1 k
n p
p k k
u a
a
=
=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝
∑
⎠et 1
1 k
n q
q k k
v b
b
=
=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝
∑
⎠. On applique l'inégalité 3.2 :
1 1
1 1
1 1
1 p 1 q
k k k k
n n
p q
n p n q
p q k k
k k k k
k k
a b a b
p q
a b
a b = =
= =
≤ +
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑
∑ ∑
En sommant de 1 à n sur k :
1
1 1
1 1
1 1
n k k k
n p n q
p q
k k
k k
a b
p q
a b
=
= =
≤ +
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑
∑ ∑
.
Or, 1 1
p+ =q 1, d'où le résultat.
3.4 Inégalité de Minkowski
Si p>1 et si x1,...,x yn, 1,...,yn sont des réels strictement positifs, alors :
1 1 1
1 1 1
( )
n p n p n p
p p p
k k k k
k k k
x y x y
= = =
⎛ + ⎞ ≤⎛ ⎞ +⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝
∑
⎠ ⎝∑
⎠ ⎝∑
⎠ .Démonstration
Appliquons deux fois l'inégalité de Holder :
1 1 1
1 ( 1)
1 1 1
( ) ( )
n p n p n q
p p p q
k k k k k k
k k k
x x y − x x y −
= = =
⎛ + ⎞ ≤⎛ ⎞ ⎛ + ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝
∑
⎠ ⎝∑
⎠ ⎝∑
⎠ , où 1p+ =1q 1.1 1 1
1 ( 1)
1 1 1
( ) ( )
n p n p n q
p p p q
k k k k k k
k k k
y x y − y x y −
= = =
⎛ + ⎞ ≤⎛ ⎞ ⎛ + ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝
∑
⎠ ⎝∑
⎠ ⎝∑
⎠En additionnant membre à membre les inégalités ci-dessus et en remarquant que (p−1)q= p:
1 1 1
1 1 1 1
( ) ( )
n n q n p n p
p p p p
k k k k k k
k k k k
x y x y x y
= = = =
⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛⎜ ⎞ ⎛ ⎞ ⎟
+ ≤⎜⎝ + ⎟ ⎜⎠ ⎝⎜⎜⎝ ⎟⎠ +⎜⎝ ⎟⎠ ⎟⎟⎠
∑ ∑ ∑ ∑
Donc
1 1 1
1
1 1 1
( )
n q n p n p
p p p
k k k k
k k k
x y x y
−
= = =
⎛ + ⎞ ≤⎛ ⎞ +⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝
∑
⎠ ⎝∑
⎠ ⎝∑
⎠ .Donc
1 1 1
1 1 1
( )
n p n p n p
p p p
k k k k
k k k
x y x y
= = =
⎛ + ⎞ ≤⎛ ⎞ +⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝