Catalogue de Formations 2014

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Catalogue de Formations 2014

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Sommaire

I. GAMME RISK MANAGEMENT & REGLEMENTATION ... 4

SEMINAIRE RIS01 : « Risque de Crédit, Niveau 1» ... 4

SEMINAIRE RIS02 : « Risque de Crédit, Niveau 2» ... 6

SEMINAIRE RIS03 : « Les approches avancées de Bâle II » ... 8

SEMINAIRE RIS04 : « Bâle III et la CRD4 : « Vers de nouvelles règles financières » ... 10

SEMINAIRE RIS05 : « Risques de Marché niveaux 1 & 2» ... 11

SEMINAIRE RIS06 : « Les risques de modèle » ... 13

SEMINAIRE RIS07 : « La Var et les stress tests de Bâle II à Bâle III » ... 14

SEMINAIRE RIS08 : « Solvabilité 2 : la nouvelle réglementation » ... 15

SEMINAIRE RIS09 : « Les nouveaux modèles OTD (Originate To Distribute) et la titrisation sous Bâle III et Solvency II » ... 17

SEMINAIRE RIS10 : « BALE III : Contenu et impacts, différences Europe / USA » ... 18

SEMINAIRE RIS11 : « Bâle III et Solvency II : Comparaison, combinaison et impacts opérationnels » ... 20

SEMINAIRE RIS12 : «Piloter les risques financiers dans les entreprises aujourd’hui » ... 22

SEMINAIRE RIS13 : « Mettre en place des outils de Scoring » ... 24

II. GAMME PILOTAGE OPERATIONNEL ET CONTROLES... 25

SEMINAIRE PIL01 : « Pilotage ALM et Gestion du risque de liquidité » ... 25

SEMINAIRE PIL02 : « Le cadre de la gestion d’actifs : les réformes UCITS, le DICI (KiiD), et les principaux ratios » ... 27

SEMINAIRE PIL03 : « Bénéficier de la révolution Big Data» ... 28

SEMINAIRE PIL04 : « Marchés financiers, Processus Front To Back et Contrôles » ... 30

SEMINAIRE PIL05 : « Comprendre le risque dans la banque » ... 32

SEMINAIRE PIL06 : « Principes de contrôle interne bancaire » ... 33

SEMINAIRE PIL07 : « ALM bancaire : gérer un bilan au quotidien » ... 34

SEMINAIRE PIL08 : « Mettre en place une cartographie des risques » ... 35

III. GAMME FINANCE & MARCHES ... 36

SEMINAIRE FIN01 : « Les politiques monétaires et de change : Quantitative Easing, quelles voies de sortie ? » ... 36

SEMINAIRE FIN02 : « Gestion financière d’entreprise : théorie et pratique » ... 38

SEMINAIRE FIN03 : « Les normes IFRS dans les banques » ... 39

SEMINAIRE FIN04 : « La finance islamique » ... 40

SEMINAIRE FIN05 : « La micro finance » ... 42

SEMINAIRE FIN06 : « Comprendre les sociétés de gestion » ... 44

SEMINAIRE FIN07 « Les fondamentaux de l’assurance » ... 46

IV - E-learning: « Former vos collaborateurs à distance avec nos modules e-learning interactifs » ... 48

V – Sélection de références : ... 50

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I. GAMME RISK MANAGEMENT & REGLEMENTATION

SEMINAIRE RIS01 : « Risque de Crédit, Niveau 1»

Introduction

La gestion du risque de crédit constitue un enjeu majeur pour les établissements bancaires. La bonne gestion de ce risque implique que les collaborateurs soient largement sensibilisés à ce risque, et ce même quand ils interviennent dans d’autres domaines. En ayant une vision globale du dispositif de pilotage et une connaissance des outils, chaque collaborateur peut ainsi disposer des clés de lecture et des bons réflexes pour contribuer dans sa fonction à la bonne maitrise des risques de crédit.

Points forts

Un séminaire structuré autour de cas concrets d’analyse de risques et d’évaluation de dossiers Des échanges nombreux entre participants et avec le formateur lors des ateliers et cas pratiques.

Des réponses à des questions opérationnelles, lors des études de cas qui peuvent se fonder sur des dossiers ou des situations réelles communiqués par les participants.

Programme détaillé

Introduction et cadre du risque de crédit

 Définition et illustration des différentes facettes du risque de crédit

 Evolutions réglementaires

 Dispositif de gestion du risque de crédit en place

 Typologie et comparaison des différentes formes de risque de crédit selon les instruments concernés (crédit amortissable, autorisation de découvert, crédit revolving)

Organisation du processus d’octroi du crédit

 Schéma d’octroi de crédit, système de délégation et d’autorisations

 Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel

 Notation interne, taux de perte et ROE/RAROC prédictif

 Facteurs d’atténuation des risques : garanties et collatéraux

 Rôle du comité de crédit et prise de décision

Evaluation du risque de crédit

 Analyse des documents financiers : bilans / comptes de résultat / business plans / principaux ratios financiers

 Analyse sur dossier (dire d’expert) et approches plus quantitatives (scoring)

 Mesure des principaux indicateurs de risque : probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD)…

 Les crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent

La gestion du risque de crédit

 Le suivi des dossiers de crédit en cours de vie

 La revue régulière des crédits et l’analyse des signaux d’alerte

 La prise en compte des « effets de contagion »

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 Le suivi des risques sectoriels et le suivi du risque pays

 Approche par transaction et approche par portefeuille (effets de concentration/diversification)

 Le suivi des limites par engagement / par signature / par secteur / par pays

 La prise en compte des garanties et suretés

 Transfert et atténuation du risque de crédit : dérivés de crédit, pooling, fonds de garantie, caution, garanties physiques…

 Étude de cas : Traitement d’un ou plusieurs dossiers de crédit présentant de multiples risques de tous types (signature, pays, projet, garanties) avec les participants. Un dossier exemple peut être fourni en amont par les participants au besoin. Appréciation des risques et des garanties. Discussion et traitement collectif. Revue ex-post de la qualité de l’analyse sur la base de l’évolution du dossier dans le temps.

Objectifs de la formation:

 Acquérir les fondamentaux de la gestion du risque de crédit

 Intégrer des réflexes simples en matière d’appréciation du risque de crédit

 Diffuser les meilleures pratiques et favoriser les échanges sur des cas concrets

Public concerné :

 Collaborateurs des fonctions souhaitant acquérir une vision d’ensemble du risque de crédit

 Collaborateurs désireux d’évoluer vers des fonctions requérant une maitrise du risque de crédit

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SEMINAIRE RIS02 : « Risque de Crédit, Niveau 2»

Introduction

Le pilotage du risque de crédit se fonde sur des outils multiples et parfois complexes. L’environnement et les normes internationales se fondent aussi parfois sur des outils statistiques requérant l’exploitation de données internes comme externes. Il est toutefois important d’adapter ces exigences au contexte de chaque banque, afin d’aboutir à des indicateurs robustes exploitables au quotidien. Pour pleinement exploiter les indicateurs de pilotage du risque de crédit les plus récents et les plus efficaces, il est donc nécessaire d’en mesurer les forces, faibles et leur adaptation au contexte de chaque établissement.

Points forts

Une large place est accordée aux travaux concrets en mode atelier afin de permettre aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts vus, à partir de données concrètes.

Des échanges nombreux sur les meilleures pratiques entre participants et avec le formateur lors des ateliers opérationnels.

Une revue de l’ensemble des indicateurs et meilleures pratiques exploités dans l’environnement international et régional.

Programme détaillé

Rappel du cadre réglementaire

 Normes bâloises : Bâle I, II et III

 Evolutions réglementaires récentes

 Poids du risque de crédit par rapport aux autres risques dans les banques

La mesure du risque de crédit

 Approches du risque de crédit / retail par rapport à l’évaluation du risque de crédit / corporate

 Rating, scoring et notation interne

 Calibration des indicateurs de risques : PD, LGD, EAD

 Expected Losses et provisions (Best estimate) : comparaison des approches Bâle II et IFRS

 Unexpected Losses, calcul de fonds propres réglementaires selon les différentes approches : standard, IRB Fondation, IRB Avancée

 Traitement des risques de crédit sur les financements spécialisés

 Mesure du rating et matrices de transition

 Credit VaR paramétrique et historique

 Stress testing sur risque de crédit et combinaison avec les approches ICAAP

 Étude de cas : mesure des risques de crédit selon ces différentes approches, atelier de travail sur la construction d’échelles de notation interne à partir d’une base de données..

La gestion du risque de crédit

 La prise en compte des garanties et suretés de tous types

 Le pilotage dynamique des risques de crédit au niveau transactionnel et au niveau du portefeuille de la banque

 Le suivi des risques sectoriels et le suivi du risque pays

 La prévention du risque de défaut

 Les impacts sur les autres familles de risques, tels que : o Risque opérationnel et « data cheating »

o Risque de liquidité, impacts ALM et consommations de liquidité sous BâleIII

La gestion du risque de contrepartie

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 Définition / périmètre de netting

 Notions d’EE, EPE, et PFE

 Articulation avec les risques de marché et de crédit

 Importance de ce risque dans les nouvelles réglementations (BâleIII) L’atténuation et le transfert du risque de crédit

 La prise en compte des garanties et suretés de tous types

 La gestion des créances douteuses et la mise en recouvrement

 La réassurance du crédit et la titrisation des créances

 Evolution du cadre de la titrisation sous BâleIII et les CRD2 et 3

 Étude de cas : quantification du risque de crédit et gestion d’un crédit tout au long de sa vie. Mesure et comparaison de l’impact des différentes approches sur la gestion du crédit

 Acquérir et consolider ses connaissances en gestion du risque de crédit

 Intégrer les dimensions garantie et prévention du défaut

 Diffuser les meilleures pratiques et favoriser les échanges sur des cas concrets

 Collaborateurs des fonctions souhaitant renforcer leur connaissance et pratiques en gestion du risque de crédit

 Collaborateurs des fonctions crédits souhaitant approfondir leur maitrise de meilleures pratiques

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SEMINAIRE RIS03 : « Les approches avancées de Bâle II »

Programme détaillé (2 à 5 jours selon les besoins du client)

Introduction : Le cadre institutionnel de la réglementation et de la supervision bancaire française

 Comité de Bâle et autorités européennes et nationales (Commission bancaire)

 Les origines de Bâle II

PRESENTATION DE LA REFORME BÂLE II

Pilier 1 : Exigences minimales de fonds propres 1. La couverture des risques de crédit

 Principe général

 La notation interne : acteurs et organisation

 Présentation et analyse des différentes méthodes

 Méthode standard

 Approche IRB Fondation

 Approche IRB Avancée

 Notions et paramètres bâlois

 Pertes attendues et pertes inattendues (EL et UL)

 Le défaut bâlois

 Les paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF,

 Techniques de minoration des risques (compensation, achat de protection, diversification)

 Traitement des différents segments de clients

 Études de cas, exercices et simulations de quantification de risques selon les différentes méthodes

2. La couverture des risques de marché

 Origines des approches Value at Risk

 Présentation des différentes méthodes

 Méthode standard

 Approche Modèle Interne (Value at Risk)

 Présentation des techniques de VaR

 Back-testing et Stress-testing

 Mise en œuvre de VaR dans les banques

 Exercices, et calculs de VaR sur un portefeuille simple

3. La couverture des risques de contrepartie

 Méthodologie

 Paramètres spécifiques : EE, EPE…

 Le risque de contrepartie après la faillite de Lehman Brothers

4. La couverture des risques opérationnels

 Importance pour le domaine bancaire

 Analyse des différents types de risques opérationnels

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 Les différentes méthodes de quantification des fonds propres

 Couverture des risques opérationnels

Pilier 2 : Surveillance prudentielle

 Traitement des risques hors-pilier 1

 Implications pour les contrôles bancaires

 Articulation avec les exigences réglementaires en termes de contrôle interne

Pilier 3 : Discipline de marché et transparence

 Exigences pour les banques

 Articulation du pilier 3 avec les normes IFRS

Axes de la réforme de Bâle II : Bâle 2.5 & Bâle 3 Pilier 1 :

1. Augmentation des fonds propres 2. Renforcement des fonds propres

3. Recours au ratio de sécurité sur le «leverage» de la banque Pilier 2 :

1. Intégrer de nouveaux risques dans le suivi 2. Renforcer les dispositifs de stress-testing

Pilier 3 :

1. Exigences renforcées en matière de transparence sur les opérations de titrisation 2. Articulation avec la réforme de la norme IFRS 39.

 Cas pratiques de notation d’entreprise et de projet

Objectifs de la formation

 Maitriser l’ensemble des dimensions contenues dans un projet Bâle II

 Apprécier les coûts et avantage de ces normes de fonds propres et de gestion des risques

 Comparer les différentes approches permises par Bâle II (normes standard et modèle interne)

 Mieux appréhender le cadre réglementaire de la gestion des risques

 Appliquer les concepts dans le cadre de simulations de gestion des risques

Public visé :

 Collaborateurs impliqués dans la gestion des risques et dans les projets Bâle II & III

 Auditeurs et inspecteurs intervenant sur ces fonctions

 Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Direction de la Comptabilité

 Collaborateurs intervenant dans la gestion des risques des banques

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SEMINAIRE RIS04 : « Bâle III et la CRD4 : « Vers de nouvelles règles financières »

Introduction : Les raisons et les objectifs du passage à Bâle 3

 Principaux textes applicables

 Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009

 Renforcer la résilience et la stabilité du système financier

 Limiter l’aléa moral et l’intervention de l’Etat

 Etat d’avancement de la convergence vers Bâle 3 et calendrier de mise en œuvre Dernières évolutions européennes d’accélération du calendrier de Bâle 3

 Décisions de l’EBA de fin 2011

 Un renforcement des fonds propres accélérés

 Les nouvelles formes de fonds propres : les BCCS (Buffer Convertible Capital Securities)

Contenu de la réforme Bâle 3 et dernières évolutions

 Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché

 Renforcement qualitatif des fonds propres des banques

 Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres exigibles

 Limitation de l’arbitrage règlementaire grâce au ratio de sécurité sur le «leverage» de la banque et à l’encadrement de la titrisation

 Des fonds propres plus stables, moins procycliques

 L’apparition de ratios internationaux de liquidité :

 Liquidity Coverage Ratio

 Net Stable Funding Ratio

 Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage

 Étude de cas : Estimation des impacts de Bâle 3 pour les banques Les impacts structurels de Bâle 3

 Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques

 Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement «stressées»

 Meilleure prise en compte des risques de contrepartie dans le monde post-Lehman

 Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres

 La réduction de la taille des bilans

 Étude de cas : Comprendre la combinaison de ces nouvelles exigences

 Comprendre les motivations et le contenu de la réforme Bâle III

 Fournir une vision d’ensemble et cohérente des facettes de cette réforme

 Comprendre les dernières évolutions réglementaires de l’EBA

 Connaître les modalités d’application de Bâle III et des principaux ratios en milieu opérationnel

 Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de transposition de Bâle III

 Collaborateurs souhaitant comprendre le contenu et les enjeux de la réforme Bâle III

 Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs intervenant sur ces questions

 Collaborateurs des fonctions impactées par la réforme Bâle III

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SEMINAIRE RIS05 : « Risques de Marché niveaux 1 & 2»

Introduction

Le pilotage des risques de marché a été profondément bouleversé par la crise financière de 2008-2009 et la mise en place de normes réglementaires plus restrictives. Les pratiques de pilotage des risques de marché se fondent désormais sur des indicateurs multiples qualitatifs et quantitatifs. Parmi cette large gamme, il convient de choisir les indicateurs les mieux adaptés, au contexte et à la liquidité de chaque marché et de chaque classe d’actifs. En ayant une vision globale et critique des indicateurs disponibles, le risk manager est donc aptes à retenir et adapter le ou les outils conformes à ses besoins et à son contexte opérationnels.

Points forts

Un séminaire couvrant l’ensemble des outils de pilotage des risques de marchés, avant et après la crise, sur les marchés internationaux, comme sur des marchés régionaux ou moins liquides.

Des réponses opérationnelles lors des ateliers et des exercices de simulation de pilotage des risques en période de crise. Ces ateliers peuvent se fonder sur des données reflétant le contexte des participants, afin de leur apporter des réponses véritablement opérationnelles.

Introduction aux outils de risk management adaptés aux risques de marché

 Environnement & facteurs de développement du Risk Management

 La crise financière : un nécessaire renforcement des pratiques de risk management

 Le contexte local des risques particuliers en évolution rapide Les méthodes de VaR

 Définition / origine / hypothèses/ typologie / modalités d’application

 Les principales méthodologies de calcul

 VaR paramétrique

 VaR Historique

 VaR Monte Carlo

 Mise en perspective de chaque méthodologie : avantages & inconvénients, applications concrètes de ces différentes méthodes dans les principaux établissements

Les stress tests (scénarii catastrophes / simulations de crise)

 Origine des stress tests

 Typologie de stress tests (revue des forces et faiblesses de ces méthodes)

 Stress tests historiques

 Stress tests hypothétiques

 Stress tests adverses ou reverses

 Bonnes pratiques dans l’usage opérationnel des stress tests

 Études de cas :

1. Mise en place de stress tests adaptés aux risques de marché 2. Calcul et calibration de VaR adaptées aux marchés locaux 3. Risques spécifiques à l’environnement local

4. Prise en compte du manque de liquidité dans le pilotage des risques de marché Le pilotage du risque de marché: spécificités

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 Qualité de l’information

 Dimension régionale et effets domino

 Dynamisme économique et risques

 Comprendre les forces et faiblesses des différents outils de suivi des risques de marché

 Identifier les approches les plus adaptées à chaque cas d’espèce

 Comprendre l’intérêt du stress testing

 Adapter ces outils de pilotage au contexte local Public concerné :

 Collaborateurs souhaitant comprendre le fonctionnement et l’usage opérationnel fait des stress tests et de la VaR

 Collaborateurs impliqués dans la maîtrise des risques

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SEMINAIRE RIS06 : « Les risques de modèle »

Introduction

 Crise financière et remise en cause des modèles

 Raisons de l’usage des modèles

 Liquidités et usage du Mark to Model

Principaux modèles de valorisation

 Le cadre Black-Scholes

 Qu’est-ce qu’un mouvement Brownien ?

Les concepts du monde des modèles

 Processus continus / Processus à saut

 Les volatilités

Les modèles de volatilité

 Volatilité locale (Modèle de Dupire)

 Volatilité stochastique (Modèle de Heston)

Valider et compléter les modèles

 Le back-testing

 Le stress testing

 Gérer les risques de modèles :

 cadre règlementaire

 cadre comptable

 l’usage des réfactions

 Comprendre la notion de risque de modèle (dimensions comptables et risk management)

 Mesurer l’impact de ces risques dans la valorisation des opérations

 Comparer les différentes approches permises par les normes comptables

 Appréhender les méthodes d’encadrement et de quantification de ces risques de modèle

 Appliquer les concepts vus sur quelques exemples concrets Public concerné :

 Collaborateurs impliqués dans la gestion des risques et dans la valorisation d’instruments financiers non cotés sur des marchés suffisamment liquides

 Auditeurs et inspecteurs intervenant sur ces fonctions

 Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Direction de la Comptabilité

 Collaborateurs impliqués dans la manipulation d’instruments financiers complexes

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SEMINAIRE RIS07 : « La Var et les stress tests de Bâle II à Bâle III »

Introduction à la VaR, aux stress tests et aux outils de risk management

 Environnement & facteurs de développement du Risk Management

 La crise financière : un nécessaire renforcement des pratiques de risk management

Les méthodes de VaR

 Définition / origine / hypothèses/ typologie / modalités d’application

 Les principales méthodologies de calcul

 VaR paramétrique

 VaR Historique

 VaR Monte Carlo

 Mise en perspective de chaque méthodologie : avantages & inconvénients, applications concrètes de ces différentes méthodes dans les principaux établissements

Les stress tests (scénarii catastrophes / simulations de crise)

 Origine des stress tests

 Typologie de stress tests (revue des forces et faiblesses de ces méthodes)

 Stress tests historiques

 Stress tests hypothétiques

 Stress tests adverses ou reverses

 Bonnes pratiques dans l’usage opérationnel des stress tests

 Étude de cas : Comparer les résultats obtenus entre VaR et de stress-tests Impacts de Bâle 3 et de la crise financière sur la VaR et les stress tests

 Recours à la VaR stressée

 Renforcement des stress tests et élargissement de leur utilisation

 Force et faiblesse des stress tests de place destinés à restaurer la confiance

 Des ratios internationaux de liquidité conçus comme des stress tests

 Étude de cas : Contenu de Bâle 3 et impact sur le risk management

 Comprendre les forces et faiblesses d’approches complémentaires comme la VaR et les stress tests

 Identifier les approches les plus adaptées à chaque cas d’espèce

 Comprendre l’intérêt des différents exercices de stress testing menés par les superviseurs

 Comprendre l’impact de Bâle III et de la crise financière sur ces outils de pilotage Public concerné :

 Collaborateurs souhaitant comprendre le fonctionnement et l’usage opérationnel fait des stress tests et de la VaR

 Collaborateurs des fonctions Risk Management et des fonctions impliquées dans la production de ces indicateurs

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SEMINAIRE RIS08 : « Solvabilité 2 : la nouvelle réglementation »

Élaboration de Solvabilité 2 et agenda à venir

 Contexte règlementaire

 Solvabilité 2 versus Bâle 2

 Instances européennes, autorités de tutelle française et leurs rôles

 Objectifs et principes de Solvabilité 2

 Méthode d’élaboration de Solvabilité 2 et agenda jusqu’en 2013 et au-delà

 Consultations, études d’impact

 Adoption de la directive et travaux à venir Structure et principes de Solvabilité 2

 Entreprises et activités concernées

 Pilier 1 : Evaluation quantitative des risques et du capital de solvabilité

 Principaux risques

 Risque de souscription

 Risque de crédit

 Risque de marché

 Risque de liquidité

 Risque opérationnel

 TP Excel : Exemples de mesure des risques

 Mode de détermination des provisions techniques : vie et non-vie

 Fonds propres requis

 MCR (Minimum Capital Requirement)

 SCR (Solvency Capital Requirement), approche standard et approche avancée

 TP Excel : Calcul de fonds propres selon différents standards

 Pilier 2 : Evaluation qualitative des risques et supervision

 Évaluation de la qualité des systèmes de mesure et gestion des risques : dispositif ORSA

 Gouvernance des risques par les entreprises

 Rôles et responsabilités des autorités de tutelle

 Pilier 3 : Discipline de marché

Application de Solvabilité 2 et conséquences organisationnelles

 Solvabilité 2 : un projet au long cours

 Organisation et responsabilités

 Communication au sein de l’entreprise

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 Mise en place du modèle interne

 Méthodologie, données et processus de traitement

 Tests

 Documentation et homologation

 Gestion des risques et contrôle interne

 Rôle et responsabilités des dirigeants

 Mise en place d’un cadre adapté

 Remontée d’information

Conclusion : changements fondamentaux dans l’organisation, les fonctions, les processus et les systèmes : une révolution culturelle ?

 Comprendre les enjeux et le contenu de la réforme Solvabilité II

 Identifier les changements induits et les principaux travaux à mener

 Comprendre l’articulation entre Solvabilité II et les normes bancaires Bâle II & III

 Collaborateurs impactés par les projets Solvabilité II

 Collaborateurs souhaitant clarifier leur compréhension des enjeux des chantiers Solvabilité II

 Auditeurs et inspecteurs intervenant en phase de prévalidation sur ces projets

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SEMINAIRE RIS09 : « Les nouveaux modèles OTD (Originate To Distribute) et la titrisation sous Bâle III et Solvency II »

 Introduction sur les modèles OTD et la titrisation :

 Etats Unis vs Europe

 Avant et après les réformes Bâle III et Solvency II

 Les différences de pratiques de titrisation entre l’Europe et les Etats-Unis :

 Typologie (types d’actifs titrisés)

 Poids respectifs de la titrisation

 Les acteurs de la titrisation (rôle et organisation)

 L’impact des textes réglementaires sur la titrisation :

 Evolution des normes réglementaires

 Evolution du coût en fonds propres

 Pour les banques

 Pour les assurances

 Différences de traitement et de pratique entre l’Europe et les Etats-Unis

 Due Diligence et recours aux notations externes

 Cas pratiques : exemples de plans stratégiques OTD en Europe :

 Cas d’une banque concurrente

 Spécificités du schéma OTD Echanges et discussion avec les participants

Objectifs :

 Comprendre l’évolution des mécanismes de la titrisation avant et après Bâle III

 Apprécier les impacts en fonds propres des différentes formes de titrisation selon que l’investisseur relève de la réglementation bancaire ou assurantielle notamment.

 Comprendre les impacts stratégiques de ces nouvelles règles et apprécier les réponses que peuventt apporter la titrisation et les modèles OTD

 Collaborateurs impliqués dans les opérations de titrisation

 Collaborateurs (trices) souhaitant comprendre les évolutions de « business models » dans l’industrie financière

 Structureurs et Sales impliqués dans les nouveaux schémas de titrisation

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SEMINAIRE RIS10 : « BALE III : Contenu et impacts, différences Europe / USA »

Introduction : Les raisons et les objectifs du passage à Bâle 3

 Principaux textes applicables

 Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009

 Renforcer la résilience et la stabilité du système financier

 Limiter l’aléa moral et l’intervention de l’Etat

 Etat d’avancement de la convergence vers Bâle 3 et calendrier de mise en œuvre

Contenu de la réforme Bâle 3 et dernières évolutions

 Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché

 Renforcement qualitatif des fonds propres des banques

o Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres (Core Tier 1) o Comparaison des fonds propres Bâle III vs Bâle II

 Limitation de l’arbitrage règlementaire pour le plafonnement du «leverage» de la banque et l’encadrement de la titrisation

 Des fonds propres plus stables, moins procycliques

 Renforcement des exigences en matière de programmes de stress tests

 L’apparition de ratios internationaux de liquidité : o Liquidity Coverage Ratio

o Net Stable Funding Ratio

 Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage

 Coussin additionnel pour les banques systémiques

 Étude de cas : Estimation des impacts de Bâle 3 pour les banques Dernières évolutions européennes d’accélération du calendrier de Bâle 3

 Décisions de l’EBA de fin 2011

 Discussions en cours dans les instances européennes

 Un renforcement des fonds propres accélérés

 Les nouvelles formes de fonds propres : les BCCS (Buffer Convertible Capital Securities) Comparaison de Bâle III et des nouvelles normes entre l’Europe et les Etats Unis

 Synthèse des divergences/ convergences par catégories de banques en Europe et aux Etats Unis

 Spécificités du système bancaire américain (OTD et taux d’intermédiation)

 Arbitrages et divergences réglementaires

 Dernières décisions américaines et européennes

Conclusion sur les impacts structurels et les unités anticipées de Bâle 3

 Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques

 Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement «stressées»

 Meilleure prise en compte des risques de contrepartie dans le monde post-Lehman

 Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres

 La réduction de la taille des bilans

 Revue des impacts hors système bancaire : gestion d’actif, corporates…

 Les limites de Bâle III : techniques, géographiques et juridiques

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 Bâle III face au risque souverain en Europe

 Étude de cas : Comprendre la combinaison de ces nouvelles exigences, en estimer les forces et les faiblesses

Objectifs :

Comprendre les motivations et le contenu de la réforme Bâle III

Fournir une vision d’ensemble et cohérente des facettes de cette réforme Comprendre les dernières évolutions réglementaires de l’EBA

Connaître les modalités d’application de Bâle III et des principaux ratios en milieu opérationnel Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de transposition de Bâle III

Public visé :

Collaborateurs souhaitant comprendre le contenu et les enjeux de la réforme Bâle III Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs intervenant sur ces questions

Collaborateurs des fonctions Risk Management et des fonctions impactées par la réforme Bâle III

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SEMINAIRE RIS11 : « Bâle III et Solvency II : Comparaison, combinaison et impacts opérationnels »

Introduction

- Des réformes sectorielles aux impacts multiples

- Une volonté commune de mieux calibrer les fonds propres - Des calendriers et des modalités spécifiques

Contenu et enjeux de Bâle III (bref rappel)

- Rappel des différents axes de la réforme et calendriers de mise en oeuvre - Impacts sur le fonctionnement des marchés financiers

- Mise en place de nouveaux ratios de liquidité (LCR et NSFR) et de levier

- Les dernières évolutions : le compromis danois et assouplissements de janvier 2013

Solvency II : Contenu et impacts en regard de Bâle II et III (bref rappel)

- Rationalité de la réforme (convergence avec Bâle II et certains aspects de Bâle III) et calendrier d’application

- Impacts potentiels par classes d’actifs - Impacts attendus pour les institutionnels

Comparaison et combinaison de Solvency II et Bâle III chez les bancassureurs - Modalités de détermination des fonds propres

- Règles de consolidation selon que la tête de Groupe est une banque ou une compagnie d’assurance

- Le traitement des filiales et participations dans des établissements de crédit et/ou des sociétés d’assurance : déduction des fonds propres, mécanismes de franchise

- Différence dans l’objet et la calibration des fonds propres face aux risques - La limitation des biais concurrentiels et des arbitrages réglementaires - Le traitement des conglomérats sur la base de la nouvelle directive

 Cas pratique sous forme de « Serious Games »: comparaison des besoins de fonds propres pour un même portefeuille sous Bâle III par rapport à Solvency II

La nouvelle Directive Conglomérats :

 Définition

 Exigences quantitatives et qualitatives additionnelles au titre de la directive

 Surveillance consolidée

 Fonds propres complémentaires

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Evaluation des impacts combinés de ces réformes

 Cas pratique : Impact de Solvency II et Bâle III sur un conglomérat

1. Combinaison des textes pour une banque détenant une filiale assurance 2. Règles de consolidation

3. Impact additionnel de la directive conglomérats et du compromis danois 4. Analyse comparée d’une banque et des compagnies d’assurance rattachées Analyse de l’impact combiné des réformes pour les établissements et les marchés

- Revue des principaux impacts identifiés et classés

- Analyse des impacts combinés de ces 3 réformes aux calendriers et contenus différenciés

- Adaptations nécessaires du dispositif de pilotage des risques - Convergences et harmonisation anticipées

Echanges et discussion avec les participants

Objectifs :

 Comprendre les motivations et le contenu des réformes Bâle III, Solvency II et de la directive : conglomérats.

 Apprécier les convergences d’objectifs et de moyens, ainsi que les approches particulières retenues dans ces différents textes

 Estimer leur impact combiné sur votre activité et sur le secteur financier dans son ensemble

 Collaborateurs impactés directement et indirectement par ces réformes

 Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs intervenant sur ces questions

 Collaborateurs (trices) souhaitant comprendre le contenu et les enjeux des réformes Bâle III, Solvency II et et de la directive conglomérats.

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SEMINAIRE RIS12 : «Piloter les risques financiers dans les entreprises aujourd’hui »

 Introduction aux enjeux de la gestion des risques pour les entreprises dans le secteur non financier :

 Spécificités sectorielles

 Impacts de la crise 2008-2010 et conséquences de Bâle III

 Typologie des risques financiers des corporates:

 Risques sur matières premières :

 Risques de change : spécificités des dynamiques des cours de change (cas particulier de l’euro dollar et des devises des pays émergents)

 Risques de taux d’intérêt : évolution des courbes de taux d’intérêt, taux longs, taux courts, dynamique des spreads de crédit

 Risques de volatilité et de liquidité: notions de volatilité implicite et historique, impact sur le coût des instruments de couvertures à composante optionnelle.

 Risques macroéconomiques : évolution de la demande sur les principaux marchés, exposition à des évènements régionaux ou internationaux adverses

 Risques opérationnels : analyse des différents incidents opérationnels (panne, météo…) susceptibles de peser sur les expositions de change et matières premières

 Risques de contrepartie : piloter votre exposition sur les grands groupes bancaires

 Mesurer les expositions aux risques :

 Revue des avantages comparatifs des différentes catégories d’indicateurs de risques (sensibilités, stress-tests, Value at Risk), avec application en simulation de gestion des risques

 Sensibilités aux différents facteurs de risques

 Stress-tests (simulations de crise) : Mesure agrégée de l’exposition à des combinaisons de chocs financiers et économiques, sur la base de scenarii historiques, hypothétiques et adverses

 Value at Risk : Outils de mesure agrégée de l’exposition à l’ensemble de ses facteurs de risque pour un niveau de probabilité et un horizon de temps donnés

 Cas pratiques : simulation de gestion des risques et tests de politiques de couverture optimisées :

 Gestion opérationnelle des risques financiers calibrée sur une entreprise de votre secteur d’activité

 Mise en œuvre des concepts et outils présentés

 Exercice de simulation de gestion des risques financiers d’une entreprise en période de turbulences économiques, financières et opérationnelles, à partir d’outils de simulation développés par Azerrisk Advantage (solution

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Optihedge, homologuée par le Pôle Finance Innovation dans le cadre du projet R=MC²).

 Optimisation de la politique de couverture des différents risques

 Suivi des stress tests et des effets croisés entre facteurs de risque

 Evaluation ex-post (back testing) et optimisation de la stratégie de couverture

Echanges et discussion avec les participants

Objectifs :

 Comprendre l’évolution des bonnes pratiques de gestion des risques depuis la crise et la mise en œuvre de Bâle III dans les banques fournissant les instruments de couverture

 Apprécier les coûts et avantages de chaque pratique de mesure et couverture des risques.

 Comprendre les impacts stratégiques de ces règles sur les résultats et la performance de long terme de l’entreprise

 Collaborateurs impliqués dans les opérations de pilotage des risques financiers (directions financière et de la trésorerie)

 Collaborateurs des fonctions de contrôle (audit, contrôle financier et de gestion)

 Sales assurant la distribution des produits financiers utilisés en couverture par les entreprises

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SEMINAIRE RIS13 : « Mettre en place des outils de Scoring »

Contenu et enjeux du Scoring :

 Définitions et enjeux

 Bénéfices attendus du scoring

 Exemples d’utilisation dans différents secteurs (banque, téléphonie…)

Prérequis de la mise en place d’outils de Scoring :

 Base de données, exigences quantitatives et qualitatives

 Intégration avec les systèmes de production

 Calibration des scores selon les objectifs de l’entreprise

 Cas pratique : exemple de scores financiers, avec les résultats et économies générées Les grandes étapes de la démarche de scoring :

 Définition des objectifs : réduction des provisions, tarification individualisée…

 Segmentation des clients et produits relevant du scoring

 Prise en compte des spécificités pays

 Nettoyage et fiabilisation des données

 Déploiement des outils à travers l’entreprise

 Cas pratique de mise en place de systèmes de scoring

 Comprendre et maitriser les principaux outils de scoring

 Saisir les enjeux des approches de scoring et les bénéfices pour votre entreprise

 Mieux appréhender le cadre réglementaire et les prérequis à ces approches

 Appliquer les concepts dans le cadre de cas pratiques de mise en place de scores

 Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Directions Opérationnelles impliquées dans le développement commercial

 Direction Stratégie en charge de la définition des axes de développement

 Collaborateurs intervenant dans la gestion des bases de données et dans l’évolution des systèmes d’information (DSI)

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II. GAMME PILOTAGE OPERATIONNEL ET CONTROLES

SEMINAIRE PIL01 : « Pilotage ALM et Gestion du risque de liquidité »

Programme détaillé (2 à 3 jours selon les besoins du client) Introduction : La banque et son bilan

 Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque :

 Activités de retail et de gros

 Activités pour compte de tiers

 Activités pour compte propre

 Analyse d’un bilan en statique et en dynamique

 Concepts clés : Gaps, impasses, conventions d’écoulement, taux de cession interne

 Cas pratique : Analyse d’un bilan bancaire type

 Identifier et gérer les principaux risques de l’ALM au quotidien 1. Les risques de liquidité

 Comprendre une crise de liquidité

 Comment gérer un gap de liquidité

 Eclairages et enseignements de la crise bancaire

 Cas pratique Excel : Simulation de gestion de la liquidité 2. Gérer le risque global de taux

 Définition et mesure

 Gérer le risque global de taux

 Evaluer les risques induits par la gestion ALM

 Cas pratique Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

 Le cadre réglementaire applicable et les principaux points de contrôle

 Normes relatives au contrôle interne

 Exigences réglementaires Bâle II

 L’apport fondamental de Bâle III : Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio

 Nouveau ratio de liquidité imposé aux banques françaises

 L’identification des points de contrôle relatifs à l’ALM

 Cas emblématiques de dysfonctionnement dans la gestion ALM et enseignements à en tirer

 Comprendre les principes du pilotage ALM et du risque de liquidité dans la banque

 Saisir les enjeux actuels de ces questions

 Fournir des grilles de lecture structurantes sur l’évolution des contraintes et des pratiques dans le pilotage ALM

 Comprendre la logique et le contenu des ratios internationaux de liquidité imposés par Bâle III

 Connaître les modalités d’application des principaux ratios ALM et de liquidité en milieu opérationnel

 Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de gestion ALM et du risque de liquidité

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 Collaborateurs souhaitant comprendre la logique d’ensemble de la dimension ALM / risque de liquidité des banques

 Collaborateurs des fonctions Commerciales, du Risk Management et des fonctions impactées par la gestion ALM

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SEMINAIRE PIL02 : « Le cadre de la gestion d’actifs : les réformes UCITS, le DICI (KiiD), et les principaux ratios »

Le suivi des ratios d’OPCVM

 Ratios réglementaires et autres.

 Orientation des placements.

 Les ratios de suivi des risques.

 Les ratios d’émetteurs/contreparties

 Mesure des engagements

UCITSIV et le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (KIID)

 Principaux textes applicables

 Contenu, rationalités et enjeux d’UCITS IV

 Le classement des profils rendement/risque sur une échelle de 1 à 7

 Indicateurs Synthétiques Rendement/ Risque : contenu, et exigences de calibration

 Méthode de calibration utilisée

 Calcul des frais selon les nouvelles normes

Typologie des fonds sous UCITS IV et différences applicables selon les fonds

 Cas pratique : exemples et abord des difficultés d’application d’UCITS IV avec les participants

 Comprendre les motivations et les enjeux de la réforme UCITS IV

 Appréhender de manière claire les principales contraintes réglementaires applicables

 Connaître les modalités d’application d’UCITS IV et des principaux ratios en milieu opérationnel

 Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de transposition d’UCITS IV

 Gérants et collaborateurs des SGP et du secteur de la gestion d’actifs au sens large

 Collaborateurs des fonctions Compliance et des fonctions en charge de la rédaction des

 documents d’informations clés pour les investisseurs

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SEMINAIRE PIL03 : « Bénéficier de la révolution Big Data»

La révolution Big Data

 Définition, enjeux, exemples concrets

 Multiplication des sources de données, offrant des possibilités commerciales nouvelles

 Méthodes d’exploitation des données : Data Mining, Scoring…

Les nouveaux horizons de l’ère Big Data

 Segmentation de la clientèle et des offres produits

 Ciblage commercial selon la probabilité d’achat

 Fragmentation de l’offre selon les segments de clientèle

 Optimisation de l’effort commercial par segmentation des cibles

 Tarification et propositions individualisées

 Tarification adaptée au profil de chaque prospect

 Sécurisation de la marge nette de tous risques et coûts additionnels Le cadre réglementaire applicable à l’exploitation des données :

 Normes internationales, en matière de protection de la vie privée

 Contraintes en termes d’image et de réputation

 Limites légales dans l’exploitation des données à des fins commerciales

L’exploitation du Big Data dans les pays émergents :

 Un cadre légal plus souple dans l’exploitation des données

 Des enjeux particuliers en termes de fiabilisation des données

 Des risques importants qu’il convient d’intégrer dans la tarification

 Un recours encore faible, qui renforce les bénéfices des entreprises pionnières en matière de Big Data

 Etude de cas sur les bénéfices estimés du Big Data par secteur d’activité et zone géographique

Conclusion : Une révolution majeure aux impacts multiples

 Meilleure connaissance du client

 Fragmentation et personnalisation des offres

 Tarification individualisée

 Combinaison avec le jugement à dire d’expert

 Saisir les enjeux ouverts par le Big Data et les bénéfices pour votre entreprise

 Appliquer les concepts dans le cadre de cas pratiques de mise en place de scores

 Appréhender les prérequis à ces approches et identifier les applications les plus pertinentes dans votre secteur

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 Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Directions Opérationnelles impliquées dans le développement commercial

 Direction Stratégie en charge de la définition des axes de développement

 Collaborateurs intervenant dans la gestion des bases de données et dans l’évolution des systèmes d’information (DSI)

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SEMINAIRE PIL04 : « Marchés financiers, Processus Front To Back et Contrôles »

Les marchés financiers

 Marchés organisés et marché de gré à gré

 Coûts et avantages respectifs

 Poids relatifs des différents espaces de transaction, selon les produits traités

Le processus de gestion des opérations

 Architecture générale des salles de marché : front/risk/middle/back

 Les organes intervenants en salle des marchés : contrôle interne périodique et permanent, organes externes de supervision (Commission bancaire)

 Autres parties prenantes essentielles : comptabilité, structuration, systèmes d’information

Analyses thématiques :

 La constitution des marges sur les activités de marché

 La détermination du résultat : approches Mark-to Model vs Mark to Market, contraintes

d’observabilité des paramètres de marché, réserves pour risques de modèles ou inobservabilité

 La prise en compte des contraintes de contrôle interne

 Gestion pour compte propre, opérations pour la clientèle et deals internes

 Gestion des ordres au quotidien : confirmation, règlement, livraison, collatéralisation

 Etude de cas sur la gestion des opérations dans une salle des marchés

 Exemple du traitement d’un produit dérivé de change par les différentes fonctions

 Organisation d’une journée de travail classique entre les différentes parties prenantes

 Organisation des desks en salle des marchés

 Les faiblesses d’organisation et de contrôle révélées par des scandales célèbres : affaire Kerviel, faillite de la Barings, scandale Madoff

La gestion des risques en salle des marchés

 Grandes catégories de risques :

 Les risques de marché : change, taux d’intérêt, matières premières : analyse des chocs récents : dollar, pétrole…

 Le risque de liquidité : analyse de la crise du crédit.

 Le risque de contrepartie : analyse de la crise systémique (AIG, Lehmann Brothers…)

 Les risques opérationnels : analyse des affaires Kerviel et Caisses d’Epargne

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 Des risques financiers de natures très différentes selon les catégories de produits considérées (dérivés listés, produits structurés mono ou multi-sous-jacents)

 Le pilotage de la prise de risques :

 Recours à des indicateurs de mesure : sensibilités (grecques), Value at Risk et stress- tests

 Le back-testing de la mesure du risque

 Contraintes d’Use test

 Le cadre réglementaire applicable aux activités de marché :

 Normes Bâle II avant et après révision

 Les contraintes de contrôle interne (CRBF97-02)

 Nouvelles exigences en matière de mesure des risques de liquidité Conclusion : les défis des activités de marché de nos jours

 Evolution des marges et des produits distribués

 Durcissement des normes de fonds propres et textes en discussion

 Entre concentration bancaire et émergence de nouveaux marchés organisés

 Comprendre l’organisation des processus opérationnels des opérations de marché

 Identifier les modalités et objectifs de chaque étape de ces processus de gestion

 Fournir une vision d’ensemble des risques et contrôles à mener sur l’ensemble du processus de gestion des opérations de marché

 Identifier les meilleures pratiques opérationnelles adaptées à la complexité et à la taille des activités de l’établissement

 Collaborateurs des fonctions Front / Middle / Back des directions des opérations de marché

 Auditeurs et inspecteurs menant des missions sur ces activités

 Collaborateurs impliqués dans des projets visant à renforcer les contrôles des activités de marché

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SEMINAIRE PIL05 : « Comprendre le risque dans la banque »

Pourquoi le risque est l’affaire de tous dans une banque ? Comprendre les sources des crises de 1929 à 2011

 Situations économiques

 Cadres règlementaires et situations politiques

 Politiques monétaires

 Gouvernance des entreprises bancaires et financières

Comment une banque produit du risque pour se rémunérer ?

 Prêts / Emprunts

 Gestion ALM

 Engagements par signature

 Capacité à mesurer la réalité de son risque

Comment une banque subit le risque ?

 Macro : politique, taux d’intérêts, taux de change, économie

 Micro : analyse des contreparties

Comment une banque gère ses risques ?

 Risk Management

 Du ratio Cook à Bâle III

 Du Front Office au Back Office

 Les risques dans les salles de marchés L’équation d’une faillite bancaire

 Impact de l’environnement

 Les risques de vos clients sont également vos risques

 Risque de crédit / de taux / de change

 Incapacité à comprendre, recenser et mesurer les risques

 Risque opérationnel

 Gouvernance défaillante

 Tentation de contourner l’esprit des règlementations

 Étude de cas : diagnostiquer les zones de risque lors de la crise des «subprimes»

 Découvrir les facteurs de risques internes et externes

 Comprendre la gestion des risques dans une banque

 Comprendre les modalités et leçons portées par les crises financières

 Collaborateurs impactés directement ou indirectement par la gestion des risques

 Collaborateurs souhaitant clarifier leur compréhension des différents types de contrôles des risques auxquels ils sont confrontés

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 Auditeurs et inspecteurs en phase d’apprentissage

SEMINAIRE PIL06 : « Principes de contrôle interne bancaire »

Le contrôle interne dans l’actualité réglementaire

 Définir le contrôle interne

 Principaux enjeux

 Marquer les évolutions récentes entre contrôle permanent et contrôle périodique

 Les impacts en termes de positionnement de l’audit

Les dispositifs réglementaires et ses évolutions

 97-02 modifié : que faut-il retenir des différents articles pour adapter son dispositif de contrôle interne ?

Comment construire un référentiel de contrôle interne

 Principes méthodologiques

 Exemple appliqué à une base métier et une base support

 Étude de cas : analyse d’un référenciel métier

Finalité du contrôle interne : outil de pilotage

 Le Plan d’Action global, suivi d’amélioration du contrôle interne

 Exemple de reporting et d’une procédure de suivi de Plan d’Action

 Étude de cas :

 Analyse de documents

 Modèle de Plan d’Action

 Exemple de reporting de synthèse

 Appréhender les dispositifs réglementaires liés au contrôle interne et leurs récentes évolutions

 Acquérir une démarche globale d’amélioration du contrôle interne

 Travailler sur un référentiel de contrôle interne et définir les outils de suivi

 Collaborateurs impactés par les contrôles internes périodiques et permanents

 Collaborateurs des directions des risques intervenant dans les différents niveaux de contrôle

 Auditeurs et inspecteurs intervenant en phase de prévalidation sur ces projets

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SEMINAIRE PIL07 : « ALM bancaire : gérer un bilan au quotidien »

La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM

 Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque

 Activités de retail et de gros

 Activités pour compte de tiers

 Activités pour compte propre

 Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)

 Définition des principaux ratios

 Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles

 TP Excel : Analyse d’un bilan bancaire simplifié Gérer le risque de liquidité

 Evaluation et gestion du gap

 Détermination du plan de refinancement

 Définition du prix de la liquidité et limites du modèle

 Scénarios de stress

 Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

 TP Excel : Pilotage d’un ratio de liquidité et détermination des gap Gérer le risque global de taux

 Définition et mesure

 Gérer le risque global de taux

 Scénarios adverses et sensibilité des résultats

 TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux Pilotage et outils ALM

 Les indicateurs de risques

 Les outils de prévision

 La gestion dynamique du bilan

 Taux de cession interne : calculs et limites du modèle

 Comprendre les principes du pilotage ALM et du risque de liquidité dans la banque

 Fournir des grilles de lecture structurantes sur l’évolution des contraintes et des pratiques dans le pilotage ALM

 Comprendre la logique et le contenu des ratios internationaux de liquidité imposés par Bâle III

 Connaître les modalités d’usage des principaux ratios ALM et de liquidité en milieu opérationnel

 Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de gestion ALM et du risque de liquidité

 Collaborateurs souhaitant comprendre la logique de la dimension ALM / risque de liquidité

 Collaborateurs des fonctions Commerciales, Risques et des fonctions impactées par la gestion ALM