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Méthode de Gauss-Jordan, écriture matricielle

Résolution de systèmes linéaires

3.1 Méthodes directes

3.1.3 Méthode de Gauss-Jordan, écriture matricielle

On tire de cet exercice le lemme suivant

8

Lemme 3.4

Soitpi, jq P v1, nw2.On notePri,jsn PMnpRqla matrice identitée dont on a permuté les lignesiet j.

Alors la matrice Pri,jsn est symétrique et orthogonale. Pour toute matriceAPMnpKq, 1. la matricePri,jsn Aest la matriceA dont on a permuté les lignesiet j,

2. la matriceAPri,jsn est la matriceA dont on a permuté les colonnesiet j,

3.1.3 Méthode de Gauss-Jordan, écriture matricielle

9

SoientAPMKp) une matrice inversible etbbbPKn.

10

On va tout d'abord rappeller (très) brièvement l'algorithme d'élimination ou algorithme de

Gauss-11

Jordan permettant de transformer le système linéaireAxxx“bbben un système linéaire équivalent dont la

12

matrice est triangulaire supérieure. Ce dernier système se résoud par la méthode de remontée.

13

Ensuite, on va réécrire cet algorithme sous forme algébrique pour obtenir le théorème ...

14

Cette méthode doit son nom aux mathématiciens Carl Friedrich Gauss (1777-1855, mathémati-cien, astronome et physicien allemand) et Wilhelm Jordan (1842-1899, mathématicien et géodésien allemand) mais elle est connue des Chinois depuis au moins le Ier siècle de notre ère. Elle est référencée dans l'important livre chinois Jiuzhang suanshu ou Les Neuf Chapitres sur l'art mathé-matique, dont elle constitue le huitième chapitre, sous le titre Fang cheng (la disposition rect-angulaire). La méthode est présentée au moyen de dix-huit exercices. Dans son commentaire daté de 263, Liu Hui en attribue la paternité à Chang Ts'ang, chancelier de l'empereur de Chine au IIe siècle avant notre ère.

Méthodes directes

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.3MéthodedeGauss-Jordan,écriturematricielle 69

Algorithme de Gauss-Jordan usuel 1

Pour la résolution du système linéaire Axxx“bbb l'algorithme de Gauss-Jordan produit la forme échelon- 2 née (réduite) d'une matrice à l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes du système. Trois types 3

d'opérations élémentaires sont utilisées: 4

‚ Permutation de deux lignes ; 5

‚ Multiplication d'une ligne par un scalaire non nul ; 6

‚ Ajout du multiple d'une ligne à une autre ligne. 7

A l'aide de ces opérations élémentaires cet algorithme permet donc de transformer le système linéaire 8 Axxx “ bbb en le système équivalent Uxxx “ fff où U est triangulaire supérieure. En fait, l'algorithme va 9 transformer la matriceAet le second membrebbbpour aboutir à un système dont la matrice est triangulaire 10

supérieure. 11

Algorithme 3.4 Algorithme de Gauss-Jordan formel pour la résolution deAxxx“bbb

1: Pour jÐ1 àn´1 faire

2: Rechercher l'indicek de la ligne du pivot (sur la colonnej, kP vj, nw)

3: Permuter les lignesj (Lj) etk(Lk) du système si besoin.

4: Pour iÐj`1 ànfaire

5: Eliminer en eectuantLiÐLi´AAi,j

j,jLj

6: Fin Pour

7: Fin Pour

8: Résoudre le système triangulaire supérieur par la méthode de la remontée.

On va maintenant voir comment écrire cet algorithme de manière plus détaillée. Pour conserver sa 12

lisibilité, on choisi pour chaque ligne un peu délicate de créer et d'utiliser une fonction dédiée à cette 13

tâche. 14

Algorithme 3.5 Algorithme de Gauss-Jordan avec fonctions pour la résolution deAxxx“bbb Données : A : matrice deMnpKqinversible.

bbb : vecteur deKn. Résultat : xxx : vecteur de Kn.

1: FonctionxxxÐ RSLGauss (A, bbb)

2: Pour jÐ1 àn´1 faire

3: kÐ ChercheIndPivot pA, jq ŹChercheIndPivot à écrire

4: rA, bbbs Ð PermLignesSys pA, bbb, j, kq ŹPermLignesSys à écrire

5: Pour iÐj`1 ànfaire

6: rA, bbbs Ð CombLignesSys pA, bbb, j, i,´Api, jq{Apj, jqq ŹCombLignesSys à écrire

7: Fin Pour

8: Fin Pour

9: xxxÐRSLTriSuppA, bbbq ŹRSLTriSup déjà écrite

10: Fin Fonction

Bien évidemment, il reste à décrire et écrire les diérentes fonctions utilisées dans cette fonction : 15 Fonction kÐChercheIndPivotpA, jq : recherchekP vj, nwtel que @lP vj, nw, |Al,j| ď |Ak,j|. 16

Fonction rA, bbbs ÐPermLignesSyspA, bbb, i, kq : permute les lignesietkde la matriceAainsi que celles 17

du vecteurbbb. 18

Fonction rA, bbbs ÐCombLignesSyspA, bbb, j, i, αq: remplace la ligneide la matriceApar la combinaison 19 linéaire LiÐLi`αLj.De même on remplace la ligne idebbbparbi`αbj. 20

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.3MéthodedeGauss-Jordan,écriturematricielle

Ces trois fonctions sont simples à écrire et sont données en Algorithmes 3.6, 3.7 et 3.8.

1

Algorithme 3.6 Recherche d'un pivot pour l'algorithme de Gauss-Jordan.

Données : A : matrice deMnpKq.

j : entier,1ďjďn.

Résultat : k : entier, indice ligne pivot 1:FonctionkÐ ChercheIndPivot (A, j) 2: kÐj,pivotÐ |Apj, jq|

Algorithme 3.7 Permutte deux lignes d'une ma-trice et d'un vecteur.

Données : A : matrice deMnpKq.

bbb : vecteur deKn. j, k : entiers,1ďj, kďn.

Résultat : Aetbbbmodiés.

1:FonctionrA, bbbs Ð PermLignesSys (A, bbb, j, k) 2: PourlÐ1ànfaire

3: tÐApj, lq,Apj, lq ÐApk, lq,Apk, lq Ðt 4: Fin Pour

5: tÐbbbpjq, bbbpjq Ðbbbpkq, bbbpkq Ðt 6:Fin Fonction

Algorithme 3.8 Combinaison linéaireLiÐLi` αLjappliqué à une matrice et à un vecteur.

Données : A : matrice deMnpKq.

bbb : vecteur deKn. j, i : entiers,1ďj, iďn.

alpha : scalaire deK Résultat : Aetbbbmodiés.

1:FonctionrA, bbbs ÐCombLignesSys (A, bbb, j, i, α )

2: PourkÐ1ànfaire 3: Api, kq ÐApi, kq `α˚Apj, kq 4: Fin Pour

5: bbbpiq Ðbbbpiq `αbbbpjq 6:Fin Fonction 2

Ecriture algébrique

3

Sous forme d'exercice :

4

Exercice 3.1.5 SoitAPMnpCqinversible.

Q. 1 Montrer qu'il existe une matrice GPMnpCqtelle que |detpGq| “1etGAeee1“αeee1 avec α‰0 eteee1 premier vecteur de la base canonique deCn.

Q. 2 1. Montrer par récurrence sur l'ordre des matrices que pour toute matrice An P MnpCq inversible, il existe une matrice Sn P MnpCq telle que |detSn| “ 1 et SnAnUn avec Un

matrice triangulaire supérieure inversible.

2. SoitbbbPCn.En supposant connue la décompostion précédente SnAnUn, expliquer comment résoudre le systèmeAnxxx“bbb.

Q. 3 Que peut-on dire si A est non inversible?

Indication : utiliser les résultats des exercices 3.1.3 et 3.1.4.

Correction Exercice 3.1.5

5

Q. 1 D'après le Lemme 3.3, siA1,1‰0le résultat est immédiat. Dans l'énoncé rien ne vient corroborer

6

cette hypothèse. Toutefois, comme la matriceA est inversible, il existe au moins un pP v1, nw tel que

7

Ap,1 ‰ 0. On peut même choisir le premier indice p tel que |Ap,1| “ maxiPv1,nw|Ai,1| ą 0 (pivot de

8

l'algorithme de Gauss-Jordan). On note PPr1,psn la matrice de permutation des lignes 1 et p (voir

9

exercice 3.1.4, page 67). De plus on a

10

|detP| “1 et P-1P.

Par constructionpPAq1,1 “ Ap,1 ‰0, et on peut alors appliquer le Lemme 3.3 à la matrice pPAq pour

11

Remarque 3.5 La matriceGétant inversible, on a

14

Axxx“bbb ðñGAxxx“Gbbb

ce qui correspond à la première permutation/élimination de l'algorithme de Gauss-Jordan.

15

Q. 2 1. On veut démontrer par récurrence la propriétépPnq,

16

pPnq

"

@AnPMnpCq, inversibleDSn PMnpCq, |detSn| “1, tel que la matriceUnSnAsoit une triangulaire supérieure inversible

Méthodes directes

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.3MéthodedeGauss-Jordan,écriturematricielle 71

Initialisation : Pour n “2. Soit A2 P M2pCq inversible. En utilisant la question précédente il 1 existeG2PM2pCqtelle que|detG2| “1 etG2A2eee1“αeee1 avecα‰0eteee1premier vecteur de 2

et elle est triangulaire supérieure. Les matricesG2et A2étant inversible, leur produitU2 l'est 4

aussi. La propositionpP2qest donc vériée avecS2G2. 5

On peut donc utiliser la propriétépPn´1q(hyp. de récurrence) sur la matriceBn´1 : il existe 12 donc Sn´1 P Mn´1pCq, avec |detSn´1| “ 1, tel que la matrice Un´1Sn´1Bn´1 soit une 13

triangulaire supérieure inversible. 14

SoitQnPMnpCqla matrice dénie par 15

La matriceUn est triangulaire supérieure inversible carUn´1 l'est aussi etαn ‰0. 16

On pose SnQnGn. On a donc SnAnUn et comme |detSn| “ 1 car |detGn| “ 1 et 17

detGn “1,ceci prouve la véracité de la proposition pPnq. 18

2. CommeSn est inversible, on a en multipliant à gauche le système par Sn 19

Anxxx“bbb ðñ SnAnxxx“Snbbb ðñ Unxxx“Snbbb

Pour déterminer le vecteurxxx,on peut alors résoudre le dernier système par l'algorithme de remontée. 20 Q. 3 (rapide) SiAest non inversible, alors dans la première question nous ne sommes pas assurés d'avoir 21

α‰0.Cependant l'existence de la matriceGreste avérée. 22

Pour la deuxième question, le seule changement vient du fait que la matrice Un n'est plus inversible. 23

˛ 24

On a donc démontré le théorème suivant 25

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU

Théorème 3.6

SoitAune matrice carrée, inversible ou non. Il existe (au moins) une matrice inversibleGtelle que GA soit triangulaire supérieure.

Proof. voir Exercice 3.1.5, page 70.

1

3.1.4 Factorisation LU

2

Avant de citer le théorème principal, on va faire un "petit" exercice...

3

Exercice 3.1.6:

SoitAPMnpCqune matrice dont les sous-matrices principales d'ordrei,notées∆i, iP v1, nw(voir Denition B.46, page 190) sont inversibles.

Montrer qu'il existe des matrices Erks PMnpCq, kP v1, n´1w,triangulaires inférieures à diagonale unité telles que la matriceUdénie par

UErn´1s¨ ¨ ¨Er1sA s'écrit sous la forme bloc

7

le premier vecteur de la base canonique deCn.On a alors

11

triangulaires inférieures à diagonale unité telles que

14

ArksErks¨ ¨ ¨Er1sA.

‚ On va montrer queαk`1def“Arksk`1,k`1‰0.Pour celà, on réécrit la matriceArkssous forme bloc,

15

avec comme premier bloc diagonale le bloc de dimensionk`1 :

16

Méthodes directes

La matrice Grks defErks¨ ¨ ¨Er1s est triangulaire inférieure à diagonale unité car produit de 2 matrices triangulaires inférieures à diagonale unité (voir Exercice B.3.2, page 197). Le produit 3

deGrksAs'écrit alors sous forme bloc 4

G

CommeArksGrksA,en utilisant les règles de multiplication par blocs des matrices on obtient 6

¨

En prenant le déterminant de cette dernière équation, et en utilisant le fait que le determinant 7 d'une matrice triangulaire est le produit de ses coecients diagonaux, on obtient 8

k`1

• Montrons l'existence d'une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité permettant d'éliminer 11

les termes sous diagonaux de la colonnek`1deArks. 12

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU

Revenons à l'écriture bloc de premier bloc diagonal de dimensionk.On a

1

Nous sommes exactement dans le cas de gure étudié dans l'exercice 3.1.3, page 64. En eet,

2

avec les notations de cet exercice et si l'on posevvv“Vrks:,1 “ pArksk`1,k`1, . . . , Arksn,k`1qtPCn´pk`1q

3

(en bleu dans l'expression deArks précédente) on a alors v1 “Arksk`1,k`1 “αk`1 ‰0 et l'on

4

peut dénir la matriceErk`1sPMnpCq,triangulaire inférieure à diagonale unité, par

5

Erk`1sErk,vvvsdef

ˆ Ik O O Ervvvs

˙

avec Ervvvs P Mn´kpCqtriangulaire inférieure à diagonale unité (dénie dans l'exercice 3.1.3)

6

où pour toutkP v1, n´1wles matricesErks sont triangulaires inférieures à diagonale unité.

10

Pour achever l'exercice, il reste à démontrer que

11

Un,n “det ∆n{pU1,1ˆ ¨ ¨ ¨ ˆUn´1,n´1q.

En eet, en prenant le déterminant dans (3.13) on obtient

12

Méthodes directes

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU 75

Comme le déterminant d'un produit de matrices est égale au produit des déterminants des matrices on a det

´

Ern´1sˆ ¨ ¨ ¨ ˆEr1sˆA

¯

“detErn´1sˆ ¨ ¨ ¨ ˆdetEr1sˆdetA

“detA

car les matricesErkssont triangulaires inférieures à diagonale unité et doncdetErks“1,@kP v1, n´1w. 1

De plus, le déterminant d'une matrice traingulaire supérieure est égale au produit de ses coecients 2

diagonaux et donc 3

det

¨

˚

˚

˚

˚

˚

˚

˚

˝

U1,1 ‚ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‚

0 ... ... ...

... ... ... ... ...

0 ¨ ¨ ¨ 0 Un´1,n´1 ‚ 0 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 0 Un,n

˛

“Un,n n´1

ź

k“1

U k, k.

On a alors 4

detA“det ∆n“Un,n

n´1

ź

k“1

U k, k‰0.

˛ 5 6

Théorème 3.7: Factorisation LU

SoitA PMnpCqune matrice dont les sous-matrices principales sont inversibles alors il existe une unique matrice L PMnpCq triangulaire inférieure (lower triangular en anglais) à diagonale unité et une unique matrice UPMnpCq triangulaire supérieure (upper triangular en anglais) inversible telles ques

ALU.

Proof. En utilisant le résultat de l'exercice 3.1.6, il existe des matrices Erks P MnpCq, k P v1, n´1w, 7

triangulaires inférieures à diagonale unité telles que la matriceUdénie par 8 UErn´1s¨ ¨ ¨Er1sA

soit triangulaire supérieure avecUi,i ‰0,@iP v1, nw.On poseGErn´1s¨ ¨ ¨Er1s.La matriceGest donc 9 aussi triangulaire inférieure à diagonale unité. Elle est donc inversible est son inverse est triangulaire 10 inférieure à diagonale unité (voir Proposition B.44, page 189). En notantLG-1 on aALU. 11

On vient de démontrer l'existence d'une factorisation LUde la matriceA. Pour démontrer l'unicité, 12

on va supposer qu'il existe deux factorisationsLUdeAi.e. 13

AL1U1L2U2.

avecL1,L2matrices triangulaires inférieures à diagonale unité etU1,U2matrices triangulaires supérieures 14 (inversibles). En multipliant l'équationL1U1L2U2 à gauche parL-11 et à droite parU-12 on obtient 15

U1U-12L-11 L2. (3.14)

La matriceL-11 L2 est triangulaire inférieure à diagonale unité car produit de deux matrices triangulaires 16 inférieures à diagonale unité. Elle est égale à la matriceU1U-12 qui elle est triangulaire supérieure (car 17 prduit de deux matrices triangulaires supérieures). Donc L-11L2 est à la fois une matrice triangulaire 18

supérieure et inférieure : elle est donc diagonale. Comme elle est à diagonale unité on en déduit que 19 L-11 L2Iet doncL1L2. De l'équation (3.14), on tire alorsU1U2. 20

Exercice 3.1.7

21

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU

Montrer que si A inversible admet une factorisation LU alors toutes ses sous-matrices principales sont inversibles.

1

Remarque 3.8 Si la matriceA P MnpCq est inversible et si ses sous-matrices principales ne sont pas

2

toutes inversibles, il est possible par des permutations préalables de lignes de la matrice de se ramener à

3

une matrice telle que ses sous-matrices principales soient inversibles.

4

Théorème 3.9: Factorisation LU avec permutations

Soit APMnpCqune matrice inversible. Il existe une matriceP, produit de matrices de permuta-tion, une matrice LPMnpCqtriangulaire inférieure à diagonale unité et une matrice UPMnpCq triangulaire supérieure telles ques

PALU. (3.15)

Corollaire 3.10:

SiAPMnpCqest une matrice hermitienne dénie positive alors elle admet une unique factorisation LU.

Proof. (indication) Si la matriceA est hermitienne dénie positive alors toutes ses sous-matrices

princi-5

pales sont dénies positives et donc inversibles.

6

Résolution d'un système linéaire par factorisationLU

7

SoitAP MnpKqune matrice dont les sous-matrices principales sont inversibles etbbbP Kn. On veut

ré-8

soudre le système linéaireAxxx“bbb.Pour celà, grâce au théorème 3.7, on obtient :

9 10

TrouverxxxPKn tel que

Axxx“bbb. (3.16)

11

est équivalent à

12 13

TrouverxxxPKn solution de

Uxxx“yyy (3.17)

avecyyyPKn solution de

Lyyy“bbb. (3.18)

14

Ceci permet donc de découper le problème initial en trois sous-problèmes plus simples. De plus,

15

ceux-ci peuvent se traiter de manière indépendante. On obtient alors l'algorithme suivant

16

Méthodes directes

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU 77

Algorithme 3.9 Fonction RSLFactLU permettant de résoudre, par une factorisation LU, le système linéaire

Axxx“bbb oùAune matrice deMnpRqdénie positive etbbbPRn.

Données : A : matrice deMnpRqdont les sous-matrices principales sont inversibles dénie positive, bbb : vecteur deRn.

Résultat : xxx : vecteur de Rn.

1: FonctionxxxÐ RSLFactLU (A, bbb)

2: rL,Us ÐFactLUpAq ŹFactorisationLU

3: yyyÐRSLTriInfpL, bbbq ŹRésolution du systèmeLyyy“bbb

4: xxxÐRSLTriSuppU, yyyq ŹRésolution du systèmeUxxx“yyy

5: Fin Fonction

Il nous faut donc écrire la fonction FactLU (les deux fonctions RSLTriInf et RSLTriSup ayant 1

déjà été écrites). 2

Détermination des matrices L etU 3

SoitAPMnpKqune matrice dont les sous-matrices principales sont inversibles. D'après le théorème 3.7, 4 il existe une unique matrice LPMnpKqtriangulaire inférieure avec Li,i “1, @iP v1, nw,et une unique 5

matriceLPMnpKqtriangulaire supérieure telles que 6

ALU (3.19)

Pour déterminer les matricesLetU,on remarque que la 1ère ligne deLest déjà déterminée. On peut 8

alors l'utiliser pour calculer la première ligne deU:@j P v1, nw 9

A1,j

n

ÿ

k“1

L1,kUk,j

“ L1,1U1,j carLtriangulaire inférieure

“ U1,j

On a donc 10

U1,j “A1,j, @jP v1, nw. (3.21)

La première colonne deUest aussi déterminée, on peut alors l'utiliser pour calculer la première colonne 11

deL:@iP v2, nw 12

“ Li,1U1,1 carUtriangulaire supérieure

On peut démontrer, de part les hypothèses sur la matriceA,queU1,1‰0et alors 13 L1,j “Ai,j{U1,1, @iP v2, nw. (3.22) La première ligne de Uet la première colonne deLsont donc déterminées par les formules (3.21) et 14

(3.22). 15

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU

Par récurrence, on suppose connues lesi´1 premières lignes deUet les i´1 premières colonnes de

1

Dans l'expressionři´1

k“1Li,kUk,j tous les termes sont connus (hypothèse de récurrence) et Li,i “1. On

4

Lj,kUk,i tous les termes sont connus (hypothèse de récurrence). De plus Ui,i est

7

donné par (3.23) et on peut démontrer, de part les hypothèses sur la matriceA,queUi,i‰0.On a alors

8

On écrit en détail les ranements successifs permettant d'aboutir à l'algorithme nal de telle sorte

9

que le passage entre deux ranements successifs soit le plus compréhensible possible.

10

Algorithme3.10 R0

1: CalulerlesmatriesLetU

Algorithme3.10 R1

1: PouriÐ1ànfaire

Méthodes directes

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU 79

Algorithme3.10 R1

1: PouriÐ1ànfaire

2: CalulerlaligneideU.

3: CalulerlaolonneideL.

4: FinPour

Algorithme 3.10 R2

1: PouriÐ1ànfaire

Algorithme 3.10 R2

1: PouriÐ1ànfaire

Algorithme3.10 R3

1: PouriÐ1ànfaire

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU

Algorithme 3.10 R3

1: PouriÐ1ànfaire

2: PourjÐ1ài´1faire

3: Upi, jq Ð0

4: FinPour

5: PourjÐiànfaire

6: S1Ð

i´1

ÿ

k“1

Li,kUk,j

7: Ui,jÐAi,j´S1

8: FinPour

9: PourjÐ1ài´1faire

10: Lj,iÐ0

11: FinPour

12: Li,iÐ1

13: PourjÐi`1ànfaire

14: S2Ð

i´1

ÿ

k“1

Lj,kUk,i

15: Lj,iÐ 1 Ui,i

pAj,i´S2q.

16: FinPour

17: FinPour

Algorithme 3.10 R4

1: PouriÐ1ànfaire

2: PourjÐ1ài´1faire

3: Upi, jq Ð0

4: FinPour

5: PourjÐiànfaire

6: S1Ð0

7: PourkÐ1ài´1faire

8: S1ÐS1`Li,k˚Uk,j

9: FinPour

10: Ui,jÐAi,j´S1

11: FinPour

12: PourjÐ1ài´1faire

13: Lj,iÐ0

14: FinPour

15: Li,iÐ1

16: PourjÐi`1ànfaire

17: S2Ð0

18: PourkÐ1ài´1faire

19: S2ÐS2`Lj,k˚Uk,i

20: FinPour

21: Lj,iÐ 1 Ui,i

pAj,i´S2q.

22: FinPour

23: FinPour

1 2

L'algorithme peut être amélioré, pour gagner en lisibilité... En eet, il est possible d'initialiser la

3

matriceUpar la matrice nulle et la matriceLpar la matrice identitée, ce qui permet alors de supprimer

4

les bouclesUpi, jq Ð0 et Lpj, iq Ð0 ainsi que la commandeLpi, iq Ð1.On obtient alors l'algorithme

5

nal

6

Méthodes directes

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.4FactorisationLU 81

Algorithme 3.10 FonctionFactLU permet de calculer les matricesLetUdites matrice de factorisation LUassociée à la matriceA,telle que

ALU

Données : A : matrice deMnpKqdont les sous-matrices principales sont inversibles.

Résultat : L : matrice deMnpKqtriangulaire inférieure avecLi,i“1, @iP v1, nw

U : matrice deMnpKqtriangulaire supérieure.

1: FonctionrL,Us ÐFactLU (A )

Remarque 3.11 Pour optimiser en mémoire cette fonction, il possible de stocker les matricesLetUdans 1

une même matrice deMnpRq... 2

Pour faciliter la lecture d'un tel algorithme, il aurait pu être judiscieux d'utiliser deux fonctions 3 intermédiaires FactLUligU et FactLUcolL qui à l'étapeide l'algorithme calculent respectivement 4

la ligneideUet la colonneideL. 5

6

Algorithme 3.11 FonctionFactLUligUpermet de calculer la ligne ideUà partir de (3.23)

Données : A : matrice deMnpKqdont les

sous-matrices principales sont inversibles.

L : matrice deMnpKqdont lesi´1 premières colonnes ont été calculées U : matrice deMnpKqdont lesi´1

premières lignes ont été calculées Résultat : U : matrice deMnpKqdont lesi

premières lignes ont été calculées 1: FonctionUÐFactLUligU(A,L,U, i)

Algorithme 3.12 FonctionFactLUcolL permet de calculer la colonneideLà partir de (3.24)

Données : A : matrice deMnpKqdont les

sous-matrices principales sont inversibles.

L : matrice deMnpKqdont lesi´1 premières colonnes ont été calculées U : matrice deMnpKqdont lesi

premières lignes ont été calculées Résultat : L : matrice deMnpKqdont lesi

premières colonnes ont été calculées 1:FonctionLÐFactLUcolL(A,L,U, i)

3.Résolutiondesystèmeslinéaires 3.1.Méthodesdirectes3.1.5FactorisationLDL˚

Algorithme 3.13 Fonction FactLU permet de calculer les matricesLet Udites matrice de factorisation LUassociée à la matriceA,telle que

ALU