Assurance et auto-assurance : quel lien ?

En plus de l’assurance, les propri´etaires forestiers peuvent adopter des pratiques de gestion des risques qui n’impliquent pas de partage du risque, comme par exemple, r´eduire la densit´e du peuplement ou encore la r´evolution. Ces activit´es sont appel´ees des activit´es d’auto-assurance par Ehrlich & Becker (1972), car elles permettent de r´eduire le montant du dommage en cas de r´ealisation de l’al´ea. Ehrlich & Becker (1972) montrent que assurance et auto-assurance sont substituables, en ce sens que si le prix de l’assurance s’accroˆıt, alors les activit´es d’auto-assurance augmentent.

auto-assurance dans le cadre de la th´eorie duale des choix. Pannequin & Corcos (2010) testent cette substituabilit´e dans un cadre de monopole `a la Stiglitz (1977). Ils montrent que, lorsque le monopole fixe le prix et la quantit´e d’assurance qui maximisent son profit, alors l’opportunit´e de s’auto-assurer r´eduit le pouvoir de march´e de l’assureur. L’assur´e peut ainsi capturer une rente plus importante. De rares travaux en ambigu¨ıt´e sont ´egalement venus compl´eter cette litt´erature sur assurance et auto-assurance (Alary et al. (2010) ; Brunette et al. (2013)). Par exemple, Alary et al. (2010) analysent s´eparemment les d´ecisions d’assurance et d’auto-assurance dans un contexte d’ambigu¨ıt´e sur la probabilit´e d’occurrence de l’al´ea. Ils montrent que l’aversion `a l’ambigu¨ıt´e accroˆıt l’auto-assurance et la demande d’assurance. Toutefois, `a notre connaissance il n’existe pas de travaux s’int´eressant `a l’interaction entre assurance et auto-assurance et testant le r´esultat d’Ehrlich & Becker (1972) en ambigu¨ıt´e. En effet, comme les individus ont des attitudes face au risque diff´erentes, ils peuvent ´egalement avoir des attitudes face `a l’ambigu¨ıt´e diff´erentes, de sorte que cela peut conduire `a des choix individuels d’assurance et/ou de pr´evention autres que ceux obtenus traditionnellement dans un contexte risqu´e. Par exemple, la pr´esence d’ambigu¨ıt´e peut conduire certains individus `a investir plus dans la pr´evention s’ils accordent plus de poids au plus mauvais ´etat de la nature, alors que les autres pr´ef`erent limiter leurs efforts du fait du manque d’information concernant la distribution effective du risque (Etner & Spaeter (2011)).

D’un point de vue empirique, `a notre connaissance, un seul travail s’est int´eress´e `a la sub-stituabilit´e entre assurance et auto-assurance, l’article de Pannequin et al. (2014). Les auteurs montrent que le r´esultat exp´erimental qu’ils obtiennent ne confirme pas parfaitement le r´esultat th´eorique d’Ehrlich & Becker (1972). En effet, lorsque le prix unitaire de l’assurance augmente, la demande d’assurance se r´eduit et la demande d’auto-assurance s’accroˆıt. Toutefois, les individus ne choisissent pas le niveau de couverture qui ´egalise les b´en´efices marginaux de chaque m´ecanisme de gestion des risques. En effet, il semblerait que les individus se conforment `a un mod`ele global : leur sensibilit´e au changement de prix est fortement guid´ee par le montant global de couver-ture (assurance et auto-assurance) qu’ils souhaitent r´ealiser. En ambigu¨ıt´e, de nombreux travaux d’´economie exp´erimentale ont prouv´e que l’ambigu¨ıt´e avait un impact sur les comportements d’assurance, `a la fois de l’assur´e et de l’assureur (Hogarth & Kunreuther (1985) ; Kunreuther et al. (1995) ; Cabantous (2007) ; Cabantous et al. (2011)) et aussi, sur les comportements d’auto-assurance (Mauro & Maffioletti (1996) ; Mauro & Maffioletti (2004) ; Ozdemir (2007)). Toutefois,

Dans ce contexte, il serait int´eressant de d´evelopper un mod`ele th´eorique en ambigu¨ıt´e per-mettant de v´erifier la validit´e du r´esultat d’Ehrlich & Becker (1972). En effet, les probabilit´es d’occurrence des al´eas naturels sont, dans la plupart des cas, incertaines. Or nous savons que les propri´etaires sont peu nombreux `a s’assurer et semblent davantage int´erress´es par la mise en place d’activit´es d’auto-assurance. Analyser le lien entre ces deux outils de gestion des risques en ambigu¨ıt´e semble alors essentiel. Pour cela le mod`ele d’assurance en ambigu¨ıt´e d´evelopp´e dans Brunette et al. (2013) constituerait un point de d´epart. L’id´ee serait ensuite de tester exp´erimentalement le r´esultat obtenu. Le test empirique serait une extension en ambigu¨ıt´e du travail de Pannequin et al. (2014).

De plus, tester le r´esultat d’Ehrlich & Becker (1972) dans un cadre de monopole `a la Stiglitz (1977) et en pr´esence d’ambigu¨ıt´e serait ´egalement pertinent. En effet, le secteur de l’assurance forˆet en France est peu concurrentiel, et nous nous interrogeons sur les cons´equences d’une telle situation. Il s’agirait alors d’´etendre le cadre propos´e par Pannequin & Corcos (2010) en ambigu¨ıt´e. L’id´ee serait donc d’analyser les interactions entre assurance, auto-assurance et pouvoir de march´e de l’assureur lorsqu’il y a ambigu¨ıt´e sur la probabilit´e d’occurrence de l’al´ea. Il serait ´egalement question d’observer comment l’ambigu¨ıt´e et l’aversion `a l’ambigu¨ıt´e affectent ces interactions par rapport `a la situation en risque.

Enfin, dans certains contrats d’assurance, apparaissent des clauses d’auto-assurance. Par exemple, une obligation de d´etecteur de fum´ee pour l’assurance habitation, ou encore l’obligation d’alarme pour les piscines priv´ees. Par extension, les propri´etaires forestiers souhaitant s’assu-rer doivent fournir un PSG (Plan Simple de Gestion) `a l’assureur. Ce PSG recense les activit´es d’entretien, de gestion, de restauration effectu´ees par le propri´etaire. En ce sens, l’assureur condi-tionne la souscription d’une assurance, `a la mise en place d’une gestion active du peuplement, comprenant dans la plupart des cas des activit´es de gestion des risques, comme les ´eclaircies ou la gestion de la lisi`ere. Ainsi, nous nous questionnons sur l’existence de ces clauses. Ehrlich & Becker (1972) indiquent que, dans le cas de l’auto-protection, si les mesures d’auto-protection sont observables par l’assureur alors assurance et auto-protection sont compl´ementaires, sinon elles sont substituables. Ils indiquent ´egalement que assurance et auto-assurance sont toujours substituables, que l’auto-assurance soit observable ou non. Dans ce contexte, nous nous

interro-Ces travaux seront men´es avec Fran¸cois Pannequin (CES, Cachan) et St´ephane Couture dans le cadre du projet ANR FORWIND (2013-2017, coordinateur : M´eriem Fournier).

Cette Section 2 analyse les freins potentiels `a l’assurance des propri´etaires forestiers priv´es fran¸cais. Nous remettons ainsi en cause le syst`eme fran¸cais d’indemnisation des al´eas naturels dans le secteur forestier. En effet, nos r´esultats exp´erimentaux montrent que les aides publiques forfaitaires, actuellement accord´ees par l’´Etat fran¸cais, ont un impact n´egatif sur la demande d’as-surance des propri´etaires forestiers. Notre exp´erience montre ´egalement que les autres types d’aides analys´ees, l’aide contingente et la subvention, ne semblent pas ˆetre des alternatives pertinentes au syst`eme actuel. Un autre frein potentiel est ´egalement ´etudi´e, la mise en place d’activit´es d’auto-assurance par les propri´etaires. La question du lien entre assurance et auto-assurance sera abord´ee dans mes recherches futures. En attendant, comme nous l’avons d´ej`a indiqu´e, les propri´etaires fo-restiers fran¸cais mettent en place des activit´es d’auto-assurance. Nous nous int´eressons `a deux d’entre elles dans la section suivante, le changement d’essence et la diversification en essences.