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Observateurs dynamiques généralisés pour les systèmes singuliers linéaires à temps discret

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Academic year: 2021

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(1)

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Observateurs dynamiques généralisés pour les systèmes singuliers linéaires à temps discret

Gloria Lilia Osorio Gordillo, Mohamed Darouach, Carlos Manuel Astorga Zaragoza, Latifa Boutat-Baddas

To cite this version:

Gloria Lilia Osorio Gordillo, Mohamed Darouach, Carlos Manuel Astorga Zaragoza, Latifa Boutat- Baddas. Observateurs dynamiques généralisés pour les systèmes singuliers linéaires à temps discret.

6e Journées Doctorales / Journées Nationales MACS, JD-JN-MACS 2015, Jun 2015, Bourges, France.

�hal-01226794�

(2)

Observateurs dynamiques g´en´eralis´es pour les syst`emes singuliers lin´eaires ` a temps discret

Gloria-Lilia OSORIO-GORDILLO

1,2

, Mohamed DAROUACH

1

, Carlos-Manuel ASTORGA-ZARAGOZA

2

, Latifa BOUTAT-BADDAS

1

1CRAN-CNRS (UMR 7039), Universit´e de Lorraine, IUT Longwy,

186, Rue de Lorraine, 54400 Cosnes et Romain, France.

mohamed.darouach@univ-lorraine.fr

2

Tecnol´ ogico Nacional de M´ exico - CENIDET,

Interior Internado Palmira S/N, Col. Palmira, Cuernavaca, Mor. M´ exico.

gloriaosorio@cenidet.edu.mx, astorga@cenidet.edu.mx

esum´e— Dans cet article nous consid´erons le probl`eme de synth`ese d’un observateur pour les syst`emes sin- guliers `a temps discret en utilisant un nouveau concept d’observateurs dynamiques g´en´eralis´es (ODG). L’avantage de ce nouveau concept est la structure de cet observa- teur, qui est plus g´en´erale que celle d’observateur propor- tionnel int´egral (OPI) et des observateurs proportionnels (OP). Des conditions n´ecessaires et suffisantes de stabilit´e de l’observateur dynamique g´en´eralis´e propos´e sont donn´ees sous formes d’in´egalit´es matricielles lin´eaires (LMIs).

Mots-cl´es— Observateur dynamique, syst`emes singuliers `a temps discret, LMI.

I. Introduction

Les syst`emes alg´ebro-diff´erentiels ou syst`emes singuliers peuvent ˆetre consid´er´es comme une g´en´eralisation des syst`emes dynamiques. Les syst`emes singuliers ont ´et´e in- troduits par [12]. Ils constituent un puissant outil de mod´elisation dans la mesure o`u ils peuvent d´ecrire des processus r´egis `a la fois par des ´equations diff´erentielles (dynamiques) et des ´equations alg´ebriques (statiques).

Ce formalisme repr´esente les ph´enom`enes physiques dont le mod`ele ne peut pas ˆetre d´ecrit par des ´equations diff´erentielles ordinaires. On les rencontre dans des domaines aussi vari´es que les industries chimiques et min´erales, la robotique et le domaine ´electrique (voir [15], [14], [10], [2], [5], [19], [6], [1]).

Au cours des derni`eres d´ecennies, une partie importante des activit´es de recherche en automatique s’est focalis´ee sur le probl`eme de l’observation de l’´etat des syst`emes dy- namiques. Ceci est motiv´e par le fait que l’estimation de l’´etat est une ´etape importante voire indispensable pour la synth`ese de lois de commande, pour le diagnostic ou la supervision des syst`emes industriels. Les premi`eres ap- proches utilis´ees pour l’estimation de l’´etat des syst`emes dynamiques standards sont bas´ees sur des techniques de Luenberger avec ou sans gain proportionnel. En pr´esence de perturbations, ce type d’observateur ne donne pas une bonne estimation d’´etat. Afin d’am´eliorer le rejet des perturbations, un observateur avec un gain proportion- nel int´egral peut alors ˆetre utilis´e. De mani`ere simi- laire, le probl`eme de la synth`ese d’observateurs pour les syst`emes singuliers lin´eaires a ´et´e trait´e par de nombreux chercheurs. Les approches propos´ees consid`erent des ob-

servateurs singuliers ou standards en utilisant le concept de la d´ecomposition en valeurs singuli`eres et de la ma- trice inverse g´en´eralis´ee. La synth`ese d’observateurs pour les syst`emes singuliers `a temps discret a ´et´e pr´esent´ee par [18] en utilisant l’approche des observateurs proportionnels int´egrals (OPI). Dans [7] et [17] une conception des observa- teurs proportionnels (OP) pour les syst`emes singuliers non lin´eaires `a temps discret a ´et´e trait´ee en utilisant l’in´egalit´e matricielle lin´eaire (LMI). Dans [9] une conception d’OP pour les syst`emes singuliers rectangulaires `a temps discret avec un retard variant dans le temps a ´et´e pr´esent´ee. Dans [11], les auteurs pr´esentent une conception d’OP pour les syst`emes singuliers non lin´eaires `a temps discret avec entr´ee inconnue, o`u l’estimation des ´etats et d’entr´ee inconnue est faite simultan´ement par l’augmentation du vecteur d’´etat par le vecteur d’entr´ee inconnue.

Cet article traite la conception d’observateurs dynamiques g´en´eralis´es (ODG) pour les syst`emes singuliers `a temps discret. Une nouvelle structure des observateurs, connus comme observateurs dynamiques, a ´et´e d´evelopp´ee par [8]

et par [13]. Cette structure pr´esente une estimation d’´etat alternative qui peut ˆetre consid´er´ee comme plus g´en´erale que les OP et des OPI, qui peuvent ˆetre consid´er´es comme des cas particuliers de cette structure. L’id´ee d’inclure une dynamique suppl´ementaire `a l’observateur a ´et´e pr´esent´ee par [8]. La principale contribution de notre travail est que cette nouvelle structure d’observateurs est plus g´en´erale que celles pr´esent´ees dans [7] et [8].

Cet article est organis´e de la fa¸con suivante: dans la sec- tion II, nous donnerons quelques r´esultats utiles pour notre

´

etude et par la suite nous pr´esenterons le probl`eme. Dans la section III, la proc´edure de synth`ese d’observateurs sera pr´esent´ee, en commen¸cant par la r´esolution des ´equations de Sylvester et par la suite, les conditions d’existence de notre observateur sont donn´ees sous forme d’in´egalit´es matricielles lin´eaires (LMI). Dans la section IV, nous pr´esenterons l’OPI et l’OP pour mettre en ´evidence leurs diff´erences avec l’ODG. Dans la section VI, l’observateur propos´e sera appliqu´e sur un exemple num´erique pour il- lustrer sa performace. La section V conclura notre travail.

(3)

II. Pr´eliminaires et formulation du probl`eme Dans cette section, nous rappelons quelques r´esultats n´ecessaires pour la suite de notre travail. Ensuite nous d´efinirons le type de syst`eme auxquel nous nous int´eressons ainsi que l’observateur consid´er´e.

Ici, nous pr´esontons le lemme du compl´ement de Schur qui est n´ecessaire pour que la formulation des LMIs soit faisa- ble.

Lemme 1 : Soit une matrice sym´etriqueS=

S11 S12 S12T S22

, les propositions suivantes sont ´equivalentes:

(1) S <0,

(2) S11<0, S22−S12TS11−1S12<0, (3) S22<0, S11−S12S22−1S12T <0.

Dans la sous-section III-B, nous utiliserons le th´eor`eme suivant pour r´esoudre LMIs.

Th´eor`eme 1 : [16] Soient les matricesB, C,D=DT, les propositions suivantes sont ´equivalentes:

1. Il existe une matriceX satisfaisant BX C+ (BX C)T+D<0.

2. Les deux conditions suivantes sont satisfaites BDB⊥T <0 orBBT >0 CT⊥DCT⊥T <0 orCTC>0.

Nous supposons que la proposition 2 est satisfaite. Soient rbetrcrespectivement les rangs deBetC. S’il existe deux matrices Bl et Br de rang plein rb telle que B=BlBr, et deux matricesCl etCr de rang pleinrc telle queC=ClCr, alors la matrice X peut ˆetre exprim´ee comme suit

X =B+rKC+l +Z − B+rBrZClCl+ o`uZ est une matrice arbitraire et

K=− R−1BTl ϑCrT(CrϑCTr)−1+S1/2L(CrϑCrT)−1/2 S=R−1− R−1BlT

ϑ−ϑCrT(CrϑCrT)−1Crϑ BlR−1 avec L une matrice arbitraire telle que kLk <1 et Rest une matrice arbitraire d´efinie positive telle que

ϑ= (BrR−1BlT − D)−1>0.

Dans cet article, nous consid´erons un syst`eme singulier

`

a temps discret de la forme suivante Ex(k+ 1) =Ax(k) +Bu(k)

y(k) =Cx(k) (1)

o`ux(k)∈Rnest le semi-vecteur d’´etat,u(k)∈Rml’entr´ee du syst`eme, ety(k)∈Rp la sortie mesur´ee du syst`eme. La matriceE∈Rn1×n est singuli`ere. Les matrices

A∈Rn1×n,B ∈Rn1×met C∈Rp×n sont connues.

Remarque 1 : Soitrank(E) =r < netE ∈Rr1×n1une matrice de rang plein ligne tel que EE = 0, dans ce cas r1=n1−r.

Hypoth`ese 1 :

rank

 E EA

C

=n

Remarque 2 : L’hypoth`ese 1 est ´equivalente `a l’observabi- lit´e impulsionelle [3], [4]. C’est-`a-dire

rank

 E A

0 C

0 E

=rank(E) +n.

Pour le syst`eme (1), nous consid´erons l’observateur dy- namique g´en´eralis´e suivant:

ζ(k+ 1) =N ζ(k) +Hv(k) +F

−EBu(k) y(k)

+J u(k) (2) v(k+ 1) =Sζ(k) +Lv(k) +M

−EBu(k) y(k)

(3) ˆ

x(k) =P ζ(k) +Q

−EBu(k) y(k)

(4) o`u ζ(k)∈Rq repr´esente le vecteur d’´etat de l’observateur, v(k) ∈ Rv est un vecteur auxiliaire, et ˆx(k) ∈ Rn est l’estimation dex(k).

A travers les remarques suivantes, nous mettons en

´

evidence la forme g´en´erale de notre observateur ((2)-(4)).

Remarque 3 : a

L’observateur ((2)-(4)) a une forme g´enerale et il g´en´eralise les observateurs existants; en effet:

– Si H = 0, S = 0, M = 0, F = 0 Fa

, Q= 0 Qa etL= 0, alors, nous obtenons l’observateur suivant:

ζ(k+ 1) =N ζ(k) +Fay(k) +J u(k) ˆ

x(k) =P ζ(k) +Qay(k)

qui est sous la forme d’un OP pour les syst`emes singuliers [7].

– SiL= 0,S =−C et M =−CQ+ 0 I

, alors, nous obtenons l’observateur suivant:

ζ(k+ 1) =N ζ(k) +Hv(k) +F

−EBu(k) y(t)

+J u(k) v(k+ 1) =y(k)−Cx(k)ˆ

ˆ

x(k) =P ζ(k) +Q

−EBu(k) y(t)

qui est sous la forme d’un OPI pour les syst`emes singuliers

`

a entr´ee inconnue.

L’ordre de l’observateur ((2)-(4)) est q ≤ n. Alors, si q=n−p, nous obtenons un observateur d’ordre r´eduit, et siq=n,nous obtenons un observateur d’ordre plein.

Dans ce qui suit, la proc´edure de synth`ese d’observateurs sera pr´esent´ee, en commen¸cant par la m´ethode de r´esolution des ´equations de Sylvester et, par la suite, l’´etude de stabilit´e.

III. Principaux r´esultats

Dans cette section, nous pr´esentons une nouvelle m´ethode pour la synth`ese de l’observateur ((2)-(4)) du syst`eme (1) qui garantie que l’erreur d’estimation e(k) = ˆ

x(k)−x(k) converge asymptotiquement vers z´ero quand k→ ∞.

Le lemme suivant donne les conditions d’existence de l’observateur ((2)-(4)).

(4)

Lemme 2 : Pour le syst`eme (1), l’observateur ((2)-(4)) existe si et seulement si, la matrice

N H S L

est Hurwitz, et s’il existe une matriceTde dimensions appropri´ees telles que les conditions suivantes soient satisfaites:

(a) N T E+F EA

C

−T A= 0 (b) J =T B

(c) M EA

C

+ST E= 0 (d)

P Q

 T E EA

C

=In

Preuve 1 : SoitT ∈Rq×n1,en posant ε(t) =ζ(t)−T Ex(t)

l’´ecart entre ζ(t) et T Ex(t). Alors sa dynamique est donn´ee par

ε(k+ 1) =N ε(k) +

N T E−T A+F EA

C

x(k) + (J−T B)u(k) +Hv(k)

(5)

en utilisant la d´efinition de ε(k), les ´equations (3) et (4) peuvent ˆetre ´ecrites comme suit:

v(k+ 1) =Sε(k) +

M EA

C

+ST E

x(k) +Lv(k)

(6) ˆ

x(k) =P ε(k) + P Q

 T E EA

C

x(k) (7) Maintenant, si les conditions (a)-(d) du Lemme 2 sont sa- tisfaites (c-`a-dε(k+ 1) etv(k+ 1) sont ind´eependantes de l’´etat et de l’entr´ee) alors,ε(k+ 1) etv(k+ 1) peuvent ˆetre

´

ecrites comme suit:

ε(k+ 1) v(k+ 1)

| {z }

ϕ(k+1)

=

N H S L

| {z }

A

ε(k) v(k)

| {z }

ϕ(k)

(8)

et l’erreur d’estimation e(k) = ˆx(k)−x(k) devient:

e(k) =P ε(k) Dans ce cas, siAest Hurwitz, donc lim

k→∞e(k) = 0.

Les conditions (a)-(d) du Lemme 2 ont la forme d’un syst`eme d’´equations de Sylvester.

Maintenant, la synth`ese de l’observateur ((2)-(4)) revient

`

a d´eterminer les matrices N,F, J, H, L,M,S, P, Q, et T tel que le Lemme 2 soit satisfait.

A. Param´etrisation de l’observateur dynamique

Dans cette sous-section, nous allons pr´esenter la param´etrisation des matrices N, F, J, H, L, M, S, P, Q, etT de l’observateur dynamique (2)-(4) en r´esolvant les

´

equations de Sylvester (a)-(d) du Lemme 2.

Afin de simplifier les notations et de r´e´ecrire les diff´erentes

matricesN,F,J,H,L,M,S,P,Q, etT , d´efinissons les matrices suivantes:

Ω =

 E EA

C

,P1= Σ+ Iq

0

,Q1= Σ+ K

Ir1+p

, N1=T1+

Iq 0

, N2=T2+ Iq

0

,T1=RΩ+ In1

0

, N3= (In1+r1+p−ΣΣ+)

Iq

0

,T2= (In1+r1+p−ΩΩ+) In1

0

, K1=RΩ+

0 Ir1+p

,K2= (In1+r1+p−ΩΩ+) 0

Ir1+p

, K˜1=T1+

0 Ir1+p

, ˜K2=T2+ 0

Ir1+p

, K˜3= (Iq+r1+p−ΣΣ+)

0 Ir1+p

,F1=T1+ K

Ir1+p

, F2 = T2+

K Ir1+p

, F3 = (Iq+r1+p −ΣΣ+) K

Ir1+p

, et soitR∈Rq×nune matrice de rang plein ligne et la matrice Σ =

 R EA

C

tel querank(Σ) =n.

Le lemme suivant donne la forme g´en´erale des matricesT, S,M,P,Q,N etF.

Lemme 3 : Sous l’hypoth`ese 1, la forme g´en´erale respec- tive des matricesT,S,M,P,Q,N etF est

T =T1−Z1T2 (9)

S=−Y1N3 (10)

M =−Y1F3 (11)

P =P1 (12)

Q=Q1 (13)

N =N1−Z1N2−Y3N3 (14) F =F1−Z1F2−Y3F3 (15) o`uZ1,Y1, etY3sont des matrices arbitraires de dimensions appropri´ees.

Preuve 2 : les conditions (c) et (d) peuvent ˆetre r´e´ecrites de la fa¸con suivante:

S M P Q

 T E EA

C

= 0

In

(16)

la condition n´ecessaire et suffisante pour que l’equation (16) ait une solution est

rank

 T E EA

C

=rank

 T E EA

C 0 In

=n (17)

En supposant que le rank Ω

Σ

= rank(Ω), alors, il existe toujours des matrices T ∈ Rq×n, et K ∈ Rq×(r1+p) telle que

T E+K EA

C

=R (18)

o`u R est une matrice arbitraire telle que rank(Σ) = n.

L’´equation (18) peut ´egalement ˆetre r´e´ecrite de la fa¸con

(5)

suivante:

T K

Ω =R (19)

Commerank Ω

R

=rank(Ω), la solution g´en´erale de (19) est donn´ee par

T K

=RΩ+−Z1(In1+r1+p−ΩΩ+)

O`u Ω+est une inverse g´en´eralis´ee de Ω v´erifiant ΩΩ+Ω = Ω.

Ce qui donne

T =T1−Z1T2 (20) K=K1−Z1K2 (21) o`uZ1 est une matrice arbitraire de dimension appropri´ee.

En consid´erant (18), nous pouvons obtenir

 T E EA

C

=

Iq −K 0 Ip

Σ (22)

En rempla¸cant (22) dans (16), nous obtenons S M

P Q

Iq −K 0 Ip

Σ =

0 In

(23) et comme Σ est de rang plein colonne, la solution g´en´erale de (23) est donn´ee par

S M P Q

Iq −K 0 Ip

= 0

In

Σ+

Y1

Y2

In1+r1+p−ΣΣ+ (24) O`u Σ+est une inverse g´en´eralis´ee de Σ v´erifiant ΣΣ+Σ = Σ.

Ce qui donne

S =−Y1N3 (25) M =−Y1F3 (26)

P =P1 (27)

Q=Q1 (28)

o`u Y2 = 0 et Y1 est une matrice arbitraire de dimensions appropri´ees.

En rempla¸cantT Ede (18) dans la condition (a) on obtient N

R−K

EA C

+F

EA C

=T A N R+ ˜K

EA C

=T A (29)

o`u ˜K=F−N K, l’´equation (29) peut ˆetre r´e´ecrite comme suit

N K˜

Σ =T A (30)

et la solution g´en´erale de (30) est donn´ee par

N =N1−Z1N2−Y3N3 (31) K˜ = ˜K1−Z12−Y33 (32) o`u Z1 et Y3 sont des matrices arbitraires de dimensions appropri´ees.

Comme N, T, K, et ˜K sont des matrices connues, nous pouvons d´eduire la forme de F:

F =F1−Z1F2−Y3F3 (33)

B. Synth`ese de l’observateur dynamique g´en´eralis´e Dans cette sous-section, les conditions nec´essaires pour la synth`ese de notre observateur dynamique g´en´eralis´e donn´ee par ((2)-(4)). Cette synth`ese est obtenue de telle sorte que la matriceAdonn´ee dans (8) soit stable.

En utilisant (10) et (14); la dynamique d’erreur d’observateur donn´ee dans (8) peut ˆetre r´e´ecrite comme

ϕ(k+ 1) = (A1−YA2)ϕ(k) (34) o`u A1=

N1−Z1N2 0

0 0

,Y=

Y3 H Y1 L

, et A2=

N3 0 0 −Iv

.

Le th´eor`eme suivant donne les conditions d’existence et de stabilit´e de l’observateur ((2)-(4)) sous forme d’in´egalit´e matricielle lin´eaire.

Th´eor`eme 2 : Sous l’hypoth`ese 1; il existe deux matrices YetZ1tel que le syst`eme (34) est asymptotiquement stable s’il existe des matrices sym´etriques positives d´efiniesX1et X2 et une matriceW1telles que les LMIs suivantes soient satisfaites

X2−X1>0 (35)

−N3T⊥X1N3T⊥T (∗) (∗) X1N1N3T⊥T −W1N2N3T⊥T −X1 (∗) X1N1N3T⊥T −W1N2N3T⊥T −X1 −X2

<0 (36) avec

Z1=X1−1W1 et (37)

Y=X−1(Br+KC+l +Z − B+rBrZClCl+) (38) o`u Z est une matrice arbitraire et

K=− R−1BTlϑCrT(CrϑCrT)−1+S1/2L(CrϑCrT)−1/2 (39) ϑ=(BrR−1BTl − D)−1>0 (40) S=R−1− R−1BlT

ϑ−ϑCrT(CrϑCrT)−1Crϑ

BlR−1 (41)

avec D =

−X1 (∗) (∗) (∗)

−X1 −X2 0 0 X1N1−W1N2 0 −X1 (∗) X1N1−W1N2 0 −X1 −X2

 ,B = 0

Iq+v

, C=

N3 0 0 −Iv

0

,Lune matrice arbitraire telle que kLk < 1 et R est une matrice d´efinie positive choisie de telle queϑsoit d´efinie positive.

Les matrices Cl, Cr, Bl, et Br sont de rang plein telles queC=ClCret B=BlBr.

Preuve 3 : Soit la fonction de Lyapunov suivante V(ϕ(k)) =ϕ(k)TXϕ(k) (42) avecX =

X1 X1

X1 X2

>0 etX1=X1T >0. En utilisant le lemme du compl´ement de Schur 1, on obtientX2−X1>0.

(6)

Maintenant, la diff´erence de temps deV(ϕ(k)) le long de la solution de (2)-(4) est donn´ee par

∆V(ϕ(k)) =V(ϕ(k+ 1))−V(ϕ(k)) (43)

=ϕ(k+ 1)TXϕ(k+ 1)−ϕ(k)TXϕ(k) (44)

=ϕ(k)T(A1−YA2)TX(A1−YA2)ϕ(k)

−ϕ(k)TXϕ(k) (45)

L’in´egalit´e ∆V(ϕ(k)) <0 est valable pour tout ϕ(k)6= 0 si et seulement si

(A1−YA2)TX(A1−YA2)−X <0. (46) SoitX >0,en utilisant le compl´ement de Schur pour (46), nous obtenons:

−X (A1−YA2)TX X(A1−YA2) −X

<0 (47) qui peut ˆetre r´e´ecrite comme

BX C+ (BX C)T+D<0 (48) o`uX =XY,B=

0

−Iq+v

,C=

A2 0 , et D=

−X AT1X XA1 −X

.

Selon le Th´eor`eme 1, l’in´egalit´e (48) est ´equivalente `a BDB⊥T <0 (49) CT⊥DCT⊥T <0 (50) avecB =

Iq+v 0

,CT⊥ =

N3T 0 0

0 Iq+v

et W1 = X1Z1. En substituant les matrices B, et D dans l’in´egalit´e (49), nous obtenons (35), et en substituant les matricesCT,DetW1dans l’in´egalit´e (50), nous obtenons (36).

IV. Cas particuliers

Dans cette section, nous traitons les cas particuliers soulign´es dans la Remarque 3.

A. Observateur proportionel Consid´erons l’OP suivant:

ζ(k+ 1) =N ζ(k) +Fay(k) +J u(k) (51) ˆ

x(k) =P ζ(k) +Qay(k) (52) la dynamique d’erreur d’observateur (34) devient

ε(k+ 1) = (A1−YA2)ε(k) (53) o`uA1=N1−Z1N2, A2=N3 etY=Y3. Par cons´equent, les matricesD,Bet Cdu th´eor`eme 2 deviennent

D=

−X (∗) X(N1−Z1N2) −X

, B= 0

Iq

etC= N3 0

.

B. Observateur proportionnel int´egral Consid´erons l’OPI suivant:

ζ(k+ 1) =N ζ(k) +Hv(k) +F

−EBu(k) y(k)

+J u(k) (54)

v(k+ 1) =y(k)−Cx(k)ˆ (55)

ˆ

x(k) =P ζ(k) +Q

−EBu(k) y(k)

(56) la dynamique d’erreur d’observateur (34) devient

ϕ(k+ 1) = (A1−YA2)ϕ(k) (57) o`u A1=

N1−Z1N2 0

−CP1 0

,A2=

N3 0 0 −Iv

et Y=

I 0

Y3 H

. Par cons´equent, les matrices D,B et C du th´eor`eme 2 deviennent

D=

−X1 (∗) (∗) (∗)

−X1 X2 0 0

X1(N1−Z1N2)−X1CP1 0 −X1 (∗) X1(N1−Z1N2)−X1CP1 0 −X1 −X2

 ,

B= 0

Iq+v

et C=

N3 0 0 −Iv

0

.

V. Exemple num´erique

Afin d’illustrer nos r´esultats, nous consid´erons le syst`eme singulier d´ecrit par (1) avec les matrices suivantes:

E=

"1 0 0

0 1 0

0 0 0

# , A=

"0.7 1 0

0 0.5 0

0 1 0.3

# , B=

"1

−1 1

#

etC= [0 0 1]

L’observateur d’ordre r´eduit est obtenu pour q = 2, soit

R=

1 0 0

0 1 0

tel querank(Σ) = 3. Les matricesR,LetZ ont ´et´e choisies commeR=I4, L=

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

et

Z=

8 2 9 7 3 9 2

9 3 7 5 9 7 3

9 2 8 5 8 6 1

9 3 8 5 1 5 1

.

En utilisant le LMI toolbox de MATLAB, nous avons r´esolu les in´egalit´es (35) et (36). Les gains d’observateur sont obtenus en utilisant le Th´eor`eme 2.

N=

0.7 −0.19

0 0

, H=

0.18 −0.06

−0.03 −0.05

, S=

0 0.04

0 0

,

F=

0.36 0.57 −0.11 0.27 −0.1 −0.08

, J= 1

−0.34

, L=

−0.08 0

0 0

, M=

0.01 −0.03 0

−0.15 0.15 0.04

,

P=

"1 0 0 0.34 0 −0.09

#

et Q=

" 0 0 0 0.42 0.46 −0.13 0.16 −0.13 0.95

# .

A partir de la Section IV-A, et en choisissant

R=

8 3 7

6 2 5

,R=I2×0.01,L= 0.1

0.1

etZ=

8 2 9 7

9 3 7 5

, on trouve les matrices d’OP suivantes:

N=

0.42 0.37 0.31 0.29

, Fa=

57.61 15.54 43.15 11.66

, J= 48.6

36.57

,

(7)

P=

"−0.05 0.24 0.11 −0.15 0.11 −0.15

#

et Q=

"−1.37 0 0.98 0

−0.02 1

# .

A partir de la Section IV-B, et en choisissant

R =

8 3 7

6 2 5

, R = I4×0.0001, L =

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

et

Z =

8 2 9 7 3 9 9

9 3 7 5 9 2 3

9 2 8 5 3 6 1

9 3 8 0 1 5 1

, on trouve les matrices d’OPI suivantes:

N=

0.8 −0.14 0.33 0.26

, H=

0.31 −0.73 0.27 −0.26

, J= 98.31

73.8

,

F=

66.88 62.79 18.79 50.03 47.22 14.13

, P=

"−0.01 0.19 0.04 −0.06 0.09 −0.12

#

et

Q=

"−2.44 −2.45 0.73 0.48 0.52 −0.14 0.14 −0.15 0.96

# .

Afin d’´evaluer la performance de notre observateur, une variation param´etrique ∆A a ´et´e rajout´ee dans la ma- trice du syst`emeA, donc la matrice devient (A+ ∆A) o`u

∆A=δ(t)×

0.3 0 0.2

0 0.1 0.3 0.2 0.2 0

. Les r´esultats de la simulation sont repr´esent´es dans les figures 1-5. L’entr´ee consid´er´ee est repr´esent´ee sur la figure 1. La figure 2 montre le com- portement de variation param´etrique δ(k). Les figures 3-5 montrent les ´etats du syst`eme et de leurs estimations par le ODG, OPI et OP.

0 20 40 60 80 100

−0.5 0 0.5

Samples

u(k)

Fig. 1. Entr´ee.

0 20 40 60 80 100

−0.5 0 0.5

Samples

δ(k)

Fig. 2. Variation param´etriqueδ(k).

0 20 40 60 80 100

−1 0 1

Samples

x1 ˆ x1

ODG

ˆ x1

OP I

ˆ x1

OP

Fig. 3. Estimation dex1(k).

0 20 40 60 80 100

−1 0 1

Samples

x2 ˆ x2

ODG

ˆ x2

OP I

ˆ x2OP

Fig. 4. Estimation dex2(k).

0 20 40 60 80 100

−2 0 2

Samples

x3 ˆ x3

ODG

ˆ x3OP I ˆ x3OP

Fig. 5. Estimation dex3(k).

A partir de ces r´esultats de simulation, on peut voir que notre observateur est robuste aux incertitudes

param´etriques et il a une meilleure estimation de l’´etat non mesur´ee.

VI. Conclusion

Dans cet article nous avons propos´e une nou- velle m´ethode de synth`ese d’un observateur dynamique g´en´eralis´e (ODG) pour les syst`emes singuliers lin´eaires

`

a temps discret. L’observateur propos´e a une forme qui g´en´eralise l’OP et l’OPI et unifie la synth`ese d’observateurs d’ordre r´eduit, d’ordre plein et d’ordre min- imal. L’approche propos´ee repose sur la param´etrisation des solutions des ´equations de Sylvester pour ´eliminer le bi- ais entre l’erreur d’observation et la paire (entr´ee/ ´etat). La stabilit´e de l’observateur a ´et´e d´emontr´ee par la m´ethode de Lyapunov et la solution finale est obtenue sous une for- mulation LMI. Un exemple a ´et´e donn´e pour montrer les performances et la robustesse de notre approche.

R´ef´erences

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