DEMONSTRATIONS A CONNAITRE POUR LE BAC.
SUITES.
( )
un et( )
vn sont deux suites. Si à partir d un certain rang n0, un vn et si limn
un , alors lim
n
vn
Démonstration : Soit A un réel.
lim
n
un donc il existe un entier naturel p tel que, pour tout n p, un > A.
Soit N le plus grand des deux nombres p et n0.
Pour tout n N, on a vn un A et donc vn ϵ ]A ; + [.
Ainsi, lim
n
vn .
( )
un et( )
vn sont deux suites. Si à partir d un certain rang n0, un vn et si limn
vn , alors lim
n
un Démonstration :
Soit b un réel.
lim
n
vn donc il existe un entier naturel p tel que, pour tout n p, vn < b Soit N le plus grand des deux nombres p et n0.
Pour tout n N, on a un vn b et donc un ϵ ] ; b[.
Ainsi, lim
n
un .
Limites de suites géométriques : Soit q un réel.
Si q 1, alors lim
n
qn Si − 1 q 1, alors lim
n
qn = 0 Si q 1,alors qn n a pas de limite.
Démonstration :
Soit q un réel tel que q > 1.
Alors q = 1 + a avec a > 0
On a q = 1 + a ; q² = 1 + 2a + a² ; q3 = 1 + 3a² + 3a + a3 ... On cherche donc à comparer (1 a)n et 1 an.
Montrons par récurrence sur n que, pour tout n de , (1 a )n 1 na.
Initialisation : pour n = 0 : (1 a )0 1 et 1 + 0a = 1 et on a bien 1 1. La prop est vraie pour n = 0.
Hérédité : soit p un entier naturel tel que (1 a)p 1 + pa.
Montrons que (1 a )p 1 1 (p 1)a
(1 a )p 1 (1 a )p(1 a ) (1+pa)(1+a) par (HR)
Or (1+pa)(1+a)=1+pa+a+pa² = 1 + (p + 1)a + pa² 1 + (p + 1)a car pa² 0 (p entier naturel) Ainsi (1 a)p 1 1 (p 1)a
Conclusi on : pour tout n de , (1 a)n 1 na.
on a q = 1 + a avec a > 0.
lim
n
1 na =+ car a > 0 et on a prouvé que pour tout n de , (1 a )n 1 na donc, d apr ès l e th de comparaison, lim
n
qn .
Soit q un réel tel que < q < 1.
Posons p = 1 q> 1.
On a alors q = 1
p donc qn = 1
pn et , d après ce qui précède, lim
n
pn donc lim
n
qn 0.
Soit q un réel tel que 1 < q < 0.
Posons p = q. On a 0 < < 1 donc lim
n
pn 0 d après ce qui précède.
qn = ( p )n = ( 1)n
( )
pn . Alors pn qn pn et limn
pn lim
n
pn 0 donc d après le th des gendarmes, lim
n
qn 0.
FONCTIONS
Il existe une et une seule fonction f dérivable sur telle que f ’ = f et f(0) = 1.
Démonstration :
L’existence d’une telle fonction f est admise. Prouvons son unicité.
Montrons qu’une telle fonction ne s’annule pas sur : Soit une fonction f dérivable sur telle que f ’ = f et f(0) = 1.
Soit h la fonction définie sur par h(x) = f(x) f( x).
h est dérivable sur puisque f l’est et pour tout x de , h’(x) = f ’(x) f( x) + f(x) ( f ’( x)) = 0 car f ’ = f.
La fonction h est donc constante sur et pour tout x de , h(x) = h(0) = 1 1 = 1.
Ainsi pour tout x de , f(x) f( x) = 1.
Ainsi pour tout réel x, f(x) 0.
Montrons l’unicité.
Soient f et g deux fonctions dérivables sur telles que f ’ = f, g’ = g et f(0) = g(0) = 1.
On a montré que les fonctions f et g ne s’annulaient pas sur . Ainsi la fonction f
g est définie et dérivable sur et (f
g)’ = f ’g fg’
g² = fg fg
g² = 0. La fonction f
g est donc constante sur : Pour tout x de , f
g(x) = f
g(0) =
= 1 et donc f(x) = g(x).
On a donc montré que f = g.
On a donc montré l’unicité de la fonction.
lim
x
ex = . et lim
x
ex = 0.
Démonstration :
Pour tout x de , on pose f (x) = ex x.
f est dérivable sur et pour tout x de , f ′ (x) = ex 1.
ex 1 0 ex 1 x 0 d après le corollaire.
On a donc le tableau de variation :
x 0+
f ’(x) f(x)
1
Donc pour tout x de , f (x) 1 > 0 c'est-à-dire ex x.
lim
x
x = + donc lim
x
ex = +
En : on pose X x. ex e X 1 eX lim
x
X donc lim
x
eX = + et lim
x
1
eX 0, c'est-à-dire lim
x
ex = 0.
ESPACE
Une droite d est orthogonale à toute droite d un plan P si et seulement si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.
Démonstration :
Si d est orthogonale à toutes les droites d un plan P, alors elle est orthogonale à deux droites sécantes de P.
Si d est orthogonale à deux droites sécantes d1 et d2 de P. Soient u1, u2 et v des vecteurs directeurs respectifs des droites d1, d2 et d.
d est orthogonale à d1 donc v est orthogonal à u1, et donc v .u1 0.
d est orthogonale à d2 donc v est orthogonal à u2, et donc v .u2 0.
Soit une droite du plan P et w un vecteur directeur de .
Les droit es d1 et d2 sont sécantes donc u1 et u2 ne sont pas colinéaires.
u1, u2 et w étant coplanaires, il existe des réels a et b tels que w au1 + bu2. Alors v . w v .(au1 + bu2) =a v .u1 + b v .u2 0a 0b 0.
v et w sont orthogonaux donc d et sont or thogonal es.
Un plan de vecteur normal n(a b c) a une équation de la forme a x b y cz d 0.
Réciproquement, un ensemble d'équation ax b y cz d 0 (avec a, b et c non nuls tous les trois) est un plan de vecteur normal n(a b c).
Démonstration :
Soit P un plan de vecteur normal n (a b c) et A
(
xA yA zA)
) un point de P.M(x y z )ϵP AM. n 0 Or AM
(
x xA y yA z zA)
) et n (a b c) a(
x xA)
) b(
y yA)
) c(
z zA)
) 0ax by cz
(
axA byA czA)
) 0On pose d
(
axA b yA czA)
).P a pour équation ax b y cz d 0
Soient a, b et c trois réels non tous nuls et d un réel et soit (E) l ensemble d′équation ax by cz d 0.
a, b et c n’étant pas tout nuls, on suppose a ≠ 0. (on raisonne de même si b ≠ 0 ou c ≠ 0).
Cherchons les coordonnées d’un point de (E) : A
d
a 0 0 est un point de (E).
Soit n (a;b;c) et soit P le plan passant par A de vecteur normal n . M(x;y;z ) ϵP AM. n =0 a
x d
a +by+cz=0 ax+by+cz=0 M ϵ (E).
(E) est donc le plan P.
PROBABILITES ET STATISTIQUES.
Si les événements A et B sont indépendants, alors A et B sont indépendants.
Démonstration :
Soient A et B deux événements indépendants.
On a alors P(A B) P(A ) P(B ) [1]
D autre part B (B A) B A avec B A et B A incompatibles donc P(B ) P(A B) P
(
A B [2])
On a alors, d’après [1] et [2] : P(B) P(A ) P(B ) P
(
A B)
P(B )
(
1 P( )
A)
P(B ) P(
A B)
P(B ) P(B ) P
( )
A P(B ) P(
A B)
P
( )
A P(B ) P(
A B)
Ainsi A et B sont indépendants.
Soit X une variable suivant la loi exponentielle de paramètre , alors E(X) 1
Démonstration :
Soit X une variable suivant la loi exponentielle de paramètre 0.
Alors la loi de X a pour densité la fonction f définie sur [0 ; + [ par f (x) e x.
Soit x un réel strictement positif. Calculons
0
xtf (t )dt
Soit g(t ) tf (t ). On dérive g et on obtient g t ) e t g(t ) et donc g(t ) e t 1 g (t ) Une primitive de g est donc x 1
e t 1 g(t ) Alors
0
xtf (t )dt 1
e x 1
x e x 1
0 = e x
xe x 1
Cherchons lim
x
0
xtf (t )dt :
x
e x
0 Posons X x.
xe x X
eX lim
x
X lim
x
0
xtf (t )dt = 0 0 1 = 1
. lim
X
XeX 0 Ainsi E(X) 1
.
Propriété : Détermination d’un intervalle centré en 0 de probabilité donnée
Si Z est une variable aléatoire qui suit la loi N(0 1), alors pour tout nombre réel ]0 ; 1[, il existe un unique réel u > 0 tel que P u Zu 1 .
Démonstration : Soit t un réel positif.
On pos e F(t ) P
(
tZt)
2P (0 Z t ) 20
t (x)dx F(t ) aire de la partie colorée.
Alors F est dérivable sur + et F 2 (voir cours sur le calcul intégral).
* F est continue et strictement croissante car sa dérivée est 2 : t e
t² 2 > 0.
* F(0) P(Z 0) 0
* lim
t
F(t ) 1 ( aire sous la courbe de ).
De plus, pour tout nombre réel de ]0 ; 1[, 1 ]0 ; 1[ donc d’après le corollaire du TVI, il existe un unique u 0 tel que F(u ) 1 , c’est-à-dire tel que P u Zu 1
Théorème : Soit Xn une variable aléatoire suivant la loi B(n p) et Fn Xn
n la fréquence de succès.
Pour tout de ]0 1[, on pose In
p u p(1 p)
n p u p(1 p)
n où u est le réel > 0 défini dans le II tel que P u Zu 1 , où Z suit la loi N(0 1).
Alors lim
n
P
(
FnϵIn)
1 . In est l intervalle de fluctuation asymptotique de Fn au seuil 1 . Démonstration :On pose Zn
Xn np np (1−p ). FnϵIn p−u p (1−p )
n Xn
n p u p(1−p)
n
u Zn u
D après le th de Moivre-Laplace, lim
n
P u Zn u P u Z u où Z suit la loi N(0 1) Or, par définition de u , P u Zu 1 . Ainsi, lim
n
P