يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يللايج ةعماج ل سباي – سابعلب يديس -ةيداصتقلاا مولعلا ةيلك و ةيراجتلا و ا مولع رييستل يكنبو يدقن داصتقا :صصخت ةيداصتقلاا مولعلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةمدقم ةحورطأ :عوضوملا إ :ةبلاطلا دادع :ةذاتسلأا فارشا تحت يسوم ةيسآ .د ءارمس يكرابم ةشقانملا ةنجل ءاضعأ د.أ ريشب دمحم قيبل ذاتسأ ميلعتلا يلاعلا ةعماج يديس سابعلب اسيئر .د م ءارمس يكراب ةرضاحم ةذاتسأ –أ سابعلب يديس ةعماج ةفرشم د.أ ريهز رفاط ذاتسأ يلاعلا ميلعتلا ةعماج راشب انحتمم .د نيدلا نيز لادق ذاتسأ رضاحم –أ ةعماج مناغتسم انحتمم .د ملاسوب وبأ ركب ذاتسأ رضاحم –أ ضيبلا يعماجلا زكرملا انحتمم .د ينامحد دمحم شويردأ ذاتسأ رضاحم –أ ةعماج يديس سابعلب انحتمم :ةيعماجلا ةنسلا 02 02 -02 02
رثأ
تامدص
طفنلا راعسأ
ةيداصتقلاا تانزاوتلا ىلع
ةيلكلا
ل
ةلاح
رئازجلا
-ةسارد
ةيسايق
-سرهف
تايوتحملا
سرهف
تايوتحملا
ءادهلإا
ركشلا
ريدقتلاو
تايوتحملا سرهف ... ... .... ... ... . ... .... ... II ةمئاق لوادجلا ... ... ... XI ةمئاق لاكشلأا ... ... ... . .. .... ... XVI ةمئاق قحلاملا ... ... ... . ... XIX ةمئاق ...تاراصتخلاا .. ... ... XXIIةماعلا ةمدقملا
... ... ... ... ... -ب -...ةئطوتلا -ب -...ةساردلا ةيلاكشإ ... ... -ه -...ةساردلا تايضرف ... -و -...عوضولدا رايتخا بابسأ ... ... -و -...ةساردلا ةيهمأ -ز فادهأ ...ةساردلا ... ... -ح -...ةساردلا دودح ... ... -ح -جهنلدا تاودلأاو ةمدختسلدا في ةساردلا ... .. ... -ط -تاساردلا ةقباسلا ... ... ... -ي -1 -....ةيبرعلا ةغللاب ةقباسلا تاساردلا ... ... -ي -2 -لأا ةغللاب ةقباسلا تاساردلا نج ...ةيب ... -م -...ةساردلا ةهماسم ... ... -ف -...ةساردلا لكيه ... ... -ص-سرهف
تايوتحملا
ديهمت
... ... ... -22-1-I
:
طفنلا
... ... ... ... -23 -1-1-I : موهفمو ةأشن تافينصتو طفنلا ... -23 -1-1-1-I ةأشنو خيرات : ...طفنلا -23 -2-1-1-I هتافينصتو طفنلا موهفم : ... -26 -2-1-I : ةيطفنلا ةعانصلا ... ... ... ... -08-1-2-1-I تازيممو موهفم : ةيطفنلا ةعانصلا ... . ... ... -28 -2-2-1-I ةيطفنلا ةعانصلا لحارم : ... ... -12 -3-1-I : عيزوتلا يفارغجلا طفنلل يبرعلا هتيمهأو يملاعلاو ... ... ... -11 -1-3-1-I يلداعلاو بيرعلا طفنلل فيارغلجا عيزوتلا ... ... ... ... ... ... -11 -2-3-1-I طفنلا ةيهمأ : ... ... ... ... . ... -24-2-I
طفنلا راعسأ :
... .... ... .. ... -27-1-2-I : طفنلا رعس عاونأو موهفم هيف ةرثؤملا لماوعلا مهأو ... . ... -27-1-1-2-I طفنلا رعس عاونأو موهفم : ... ... -27-2-1-2-I طفنلا رعس في ةرثؤلدا لماوعلا مهأ : ... ... -30-2-2-I اهثودح بابسأ مهأو ةيطفنلا تامدصلا : ... ... -37-1-2-2-I ...ةبجولدا ةيطفنلا تامدصلا : ... -37-2-2-2-I ...ةبلاسلا ةيطفنلا تامدصلا : .. ... -42-3-2-I ملاعلا لود تايداصتقا ىلع طفنلا راعسأ تابلقت راثآ : ... -45-1-3-2-I ىلع طفنلا راعسأ تابلقت راثآ : لا صلدا لود ...ةرد ... ... -45-2-3-2-I ىلع طفنلا راعسأ تابلقت راثآ : لا ...ةدروتسلدا لود .. ... ....-47-I
:
لا
ميهافم
يرظنلا
ة
طفنلل
سرهف
تايوتحملا
3-I
ةيطفنلا قاوسلأا :
... ... ... -49-1-3-I : يطفنلا قوسلا عاونأو موهفم ... ... ... -49-1-1-3-I نلا قوسلا موهفم : ...يطف ... ... . ... -49-2-1-3-I نلا قوسلا عاونأ : ...يطف ... ... -50-2-3-I اهيف ريعستلا بيلاسأو ةيطفنلا قوسلا صئاصخ : ... ... -53-1-2-3-I قوسلا صئاصخ : ...ةيطفنلا ... -53-2-2-3-I قوسلا في يرعستلا بيلاسأ : ...يطفنلا . ... -55-3-3-I : ةلعافلا فارطلأا يف لأا وس ا ق يطفنلا ة ... ... . ... ... -58-1-3-3-I : تاهلجا ةردصلدا ةدروتسلداو طفنلل ... ... ... -58-2-3-3-I : عاونأ تاكرشلا ةيلداعلا ... ... ... ... ...-61-ةصلاخ
... ... . ...-63-ديهمت
... ... ... .... -65-1-II
:
رعس ةقلاع
طفنلا
ب
ومنلا
يداصتقلاا
... ... ... -66 -1-1-II رعس : طفنلا ومنلاو يداصتقلاا يف لودلا ةردصملا طفنلل .. ... -67 -1-1-1-II في يداصتقلاا ومنلاو طفنلا رعس لودلا ةردصلدا طفنلل تاذ لخدلا طسوتلدا .. ... -69 -2-1-1-II يداصتقلاا ومنلاو طفنلا رعس في عفترلدا لخدلا تاذ طفنلل ةردصلدا لودلا ... ... -72 -2-1-III ةيعانصلا لودلا يف يداصتقلاا ومنلاو طفنلا رعس لودلاو ةئشانلا طفنلل ةدروتسملا . .. -75 -1-2-1-II رعس طفنلا ومنلاو يداصتقلاا في لودلا ةيعانصلا ةدروتسلدا طفنلل ... ... -76 -2-2-1-II رعس طفنلا ومنلاو يداصتقلاا في لودلا ةئشانلا ةدروتسلدا طفنلل .. ... -79 -3-1-II يداصتقلاا ومنلاو طفنلا رعس يف لودلا ةرئاسلا يف قيرط ومنلا ةدروتسملا طفنلل ... . -81-II
:
ب طفنلا راعسأ ةقلاع
تانزاوتلا
ةيداصتقلاا
ةيلكلا
سرهف
تايوتحملا
1-3-1-II رعس طفنلا ومنلاو يداصتقلاا في لودلا ةدروتسلدا طفنلل تاذ لخدلا فيعضلا ... .. -82 -2-3-1-II في يداصتقلاا ومنلاو طفنلا رعس لودلا ةدروتسلدا طفنلل تاذ لخدلا طسوتلدا ... .... -84-2-II
:
ب طفنلا رعس ةقلاع
ةيلخادلا ةيداصتقلاا تانزاوتلا
... ... ... -86 - 1-2-II رعس طفنلا هتقلاعو نزاوتلاب يدقنلا ... ... ... .. ... ... -86 -1-1-2-II ةقلاع رعس طفنلا نزاوتلاب يدقنلا في لودلا ةردصلدا طفنلل ... -86 2-1-2-II ةقلاع رعس طفنلا نزاوتلاب يدقنلا في لودلا ةدروتسلدا طفنلل ... -89 -2-2-II لأا عم هتقلاعو طفنلا رعس وس ا يلاملا ق ة لمعلا قوسو ... ... -91 -1-2-2-II ةقلاع رعس طفنلا قوسلاب ليالدا ... ... ... -91 -2-2-2-II ةقلاع رعس طفنلا قوسب لمعلا ... ... ... -95 -3-2-II رعس طفنلا هتقلاعو عم ةنزاوملا ةماعلا ... ... -123 -1-3-2-II ةقلاع رعس طفنلا ةنزاولداب ةماعلا في لودلا ةردصلدا طفنلل .. ... -123 -2-3-2-II ةقلاع رعس طفنلا ةنزاولداب ةماعلا في لودلا لدا دروتس ة طفنلل ... ... -127-3-II
ةيجراخلا ةيداصتقلاا تانزاوتلاو طفنلا رعس :
... ... ... -111 -1-3-II رعس طفنلا هتقلاعو نازيملاب يراجتلا وأ نازيم تاعوفدملا .. ... -111 -1-1-3-II ةقلاع رعس طفنلا نازيلداب يراجتلا و نازيم تاعوفدلدا في لودلا ةردصلدا طفنلل ... -111 2-1-3-II ةقلاع رعس طفنلا نازيلداب يراجتلا و نازيم تاعوفدلدا في لودلا ةدروتسلدا طفنلل ... -114 -2-3-II رعس طفنلا هتقلاعو رعسب فرصلا ... ... -116 -1-2-3-II ةقلاع رعس طفنلا رعسب فرصلا في لودلا ةردصلدا طفنلل ... -116 -2-2-3-II ةقلاع رعس طفنلا رعسب فرصلا في لودلا ةدروتسلدا طفنلل ... ... -119 -3-3-II رعس طفنلا هتقلاعو ةينويدملاب ةيجراخلا ... ... -122 -1-3-3-II ةقلاع رعس طفنلا ةينويدلداب ةيجرالخا في لودلا ةردصلدا طفنلل ... -122 -2-3-3-II ةقلاع رعس طفنلا ةينويدلداب ةيجرالخا في لودلا ةدروتسلدا طفنلل ... -124-ةصلاخ
...
....
...
-126
-سرهف
تايوتحملا
ديهمت
... ... ... -128-1-III
ةسارد
ةيليلحت
رثلأ
تامدص
راعسأ
طفنلا
ىلع
ومنلا
يداصتقلاا
رئازجلا
ي
.... -129 -1-1-III ليلحت ىدم طابترا راعسأ طفنلا ومنلاب يداصتقلاا يف رئازجلا ... ... -129 -1-1-1-III ليلتح روطت راعسأ طفنلا ومنلاو يداصتقلاا يرئازلجا ... ... ... -129 -2-1-1-III ةقلاع تامدص راعسأ طفنلا ومنلاب يداصتقلاا يرئازلجا ... ... -131 -2-1-III الإ تاحلاص ةيداصتقلاا يف رئازجلا .. ... ... ... -132 -1-2-1-III راسم تاحلاصلاا ةيداصتقلاا للاخ ةترفلا ( 1982 -1989 ) ... ... . -132 -2-2-1-III راسم تاحلاصلاا ةيداصتقلاا دعب ةنس 1989 ... ... ... -142 -3-1-III جماربلا ةيومنتلا لكيهو ومنلا يداصتقلاا يف رئازجلا ... . ... ... -147 -1-3-1-III جمابرلا ةيومنتلا في رئازلجا ... ... ... .. ... -147 -2-3-1-III رئازلجا في يداصتقلاا ومنلا لكيه ... ... ... ... -157-2-III
ليلحت :
رثأ
لا
تامدص
ةيطفنلا
ىلع
نزاوتلا
يداصتقلاا
يلخادلا
يف
رئازجلا
... -161 1-2-III ةسارد ةيليلحت رثلأ تامدص راعسأ طفنلا ىلع قوس لمعلا يرئازجلا ... . .... . -161 -1-1-2-III ليلتح روطت تارشؤم قوس لمعلا في رئازلجا ... ... . -161 2-1-2-III ةقلاع رعس طفنلا قوسب لمعلا يرئازلجا ... ... -163 -2-2-III رعس طفنلا هتقلاعو نزاوتلاب يدقنلا يلخادلا يف رئازجلا . ... -164 -1-2-2-III يرثأت ةسايسلا ةيدقنلا ىلع نزاوتلا يدقنلا في لظ دوجو تامدصلا ةيطفنلا في رئازلجا ... -164 -2-2-2-III ةقلاع رعس طفنلا تايرغتبم نزاوتلا يدقنلا يلخادلا في رئازلجا ... .. ... . -166-III
:
يف ةيلكلا ةيداصتقلاا تانزاوتلا ىلع طفنلا راعسأ تامدص رثلأ ةيليلحت ةسارد
رئازجلا
سرهف
تايوتحملا
3-2-III ةسارد ةيليلحت رثلأ تامدص راعسأ طفنلا ىلع ةنزاوملا ةماعلا يف رئازجلا ... -167 -1-3-2-III روطت تايرغتم ةنزاولدا ةماعلا في رئازلجا ... ... -167 -2-3-2-III ةقلاع راعسأ طفنلا ةنزاولداب ةماعلا في رئازلجا ... ... ... -172-3-III
:
ةسارد
ةيليلحت
رثلأ
تامدص
راعسأ
طفنلا
ىلع
نزاوتلا
يجراخلا
يف
رئازجلا
.. -172 -1-3-III ةسارد ةيليلحت رثلأ تامدص راعسأ طفنلا ىلع نازيملا يراجتلا يف رئازجلا ... .... -172 -1-1-3-III رثلأا يئاصحلإا تامدصل راعسأ طفنلا ىلع ديصر نازيلدا يراجتلا في رئازلجا ... -172 2-1-3-III ةقلاع رعس طفنلا عم لك نم تارداصلا تادراولاو نازيلداو يراجتلا في رئازلجا ... -175 -2-3-III ةسارد ةيليلحت رثلأ تامدص راعسأ طفنلا ىلع رعس فرصلا يف رئازجلا ... -176 -1-2-3-III روطتلا ييخراتلا رعسل فرصلا يرئازلجا ... ... -176 -2-2-3-III ةقلاع رعس طفنلا رعسب فرصلا في رئازلجا ... ... -179 -3-3-III ةقلاعلا ةيئاصحلإا نيب تامدص راعسأ طفنلا ةينويدملاو ةيجراخلا يف رئازجلا .... .... -182 -1-3-3-III روطتلا ييخراتلا نويدلل ةيجرالخا ىدمو اهرثأت تامدصب راعسأ طفنلا في رئازلجا ... -182 -2-3-3-III بابسلأا ةيقيقلحا ثودلح ةمزأ ةينويدلدا في رئازلجا ... ... ... -182-ةصلاخ
... ... ... ....-188
-ديهمت
... ... -192-1-IV
ءاصحلإا
يفصولا
تاريغتمل
ةساردلا
رابتخاو
ةيرارقتسا
لسلاسلا
ةينمزلا
... -191 -1-1-IV تاودأ ةقيرطو ةمدختسملا يف ةساردلا ءاصحلإاو يفصولا تاريغتملل ... . ... -191 -1-1-1-IV تاودأ ةقيرطو ةمدختسلدا في ةساردلا ... ... ... -191 -2-1-1-IV ءاصحلاا يفصولا تايرغتملل ... ... ... -194-IV
:
ةسارد
ةيسايق
رثلأ
تامدص
راعسأ
طفنلا
ىلع
تانزاوتلا
ةيداصتقلاا
ةيلكلا
يف
رئازجلا
سرهف
تايوتحملا
2-1-IV ةيجهنم ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا ... ... .. ... ... -196 -1-2-1-IV لسلاسلا ةينمزلا موهفمو ةيرارقتسلاا ... ... ... -196 -2-2-1-IV يودحولا ردلجا رابتخاUnit Root Tests
... ... -197 -3-1-IV جئاتن رابتخا ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا ... . ... ... ... -221 -1-3-1-IV ةسارد ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا دنع ىوتسلدا ... ... ... -221 -2-3-1-IV ةسارد ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا دنع لولأا قرفلا ... ... .. ...
-202-2-IV
:
جذومن
حيحصت
أطخلا
ددعتملا
... ... ... 1-2-IV رابتخا لماكتلا نمازتملا ... ... ... -224 -1-1-2-IV ةيجهنم لماكتلا لدا نمازت ... ... ... -224 2-1-2-IV جئاتن رابتخا لماكتلا لدا نمازت ... ... ... -228 -2-2-IV ريدقت جذومن حيحصت أطخلا ددعتملا ( (VECM . ... .. ... -212 -1-2-2-IV ةيجهنم جذونم حيحصت أطلخا ددعتلدا ... ... . -212 -2-2-2-IV جئاتن ريدقت جذونم حيحصت أطلخا ددعتلدا ... ... -211 -3-2-IV رابتخا ةيببسلا ــل Granger ... ... ... ... ... -215 -1-3-2-IV ةيجهنم رابتخا ةيببسلا ... ... ... -215 -2-3-2-IV جئاتن رابتخا ةيببسلا ــل Granger ... ... ... ... .... -216-3-IV
:
جذومن
رادحنلاا
يتاذلا
يلكيهلا
... ... ... -218 -1-3-IV ةيجهنم svar و تارابتخا فشكلا نع لكاشملا ةيسايقلا ... ... ... . ... -218 -1-1-3-IV ةيجهنم جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلذا ... ... ... ... -218 2-1-3-IV ةيجهنم تارابتخا فشكلا نع لكاشلدا ةيسايقلا ... ... ... -223 -2-3-IV جئاتن ريدقت جذومن رادحنلاا يتاذلا يلكيهلا ... ... ... ... -226 -1-2-3-IV دكأتلا نم ةيحلاص جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلذا ... .. ... . .... .... -226 -2-2-3-IV ريدقت تايرثأت ةيلكيه ( تانورلدا ) في ىدلدا يرصقلا ... ... -231-سرهف
تايوتحملا
3-3-IV لاود ةباجتسلاا ليلحتو نيابتلا ... ... ... -235 -1-3-3-IV ةيجهنم لاود ةباجتسلاا ليلتحو نيابتلا ... ... ... -235 -2-3-3-IV جئاتن لاود ةباجتسلاا ليلتحو نيابتلا ... ... ... -236-ةصلاخ
...
...
.
...
-247-ةماعلا ةمتاخلا
... ... ... ...-249-عجارملا ةمئاق
... ... ...-263-قحلاملا
... ... ... ... ... -294-صخلملا
ةمئا ق
لوادجلا
ةمئاق
لوادجلا
لودجلا مقر ودجلا ناونع ل ةحفصلا ( مقر 10 -10 ) خيرات فاشتكا طفنلا في مهأ قطانلما برع لماعلا 10 مقر ( 10 -10 ) لحارم ةعانصلا ةيطفنلا 01 ( مقر 10 -10 ) تاطايتحلاا ةدكؤلما نم طفنلا مالخا ةدحوب ( رايلم ليمبرلل ) للاخ ةترفلا ( 0100 -0100 ) 00 ( مقر 10 -10 ) ةبسن جاتنإ طفنلا مالخا بيرعلا نم لياجمإ لماعلا للاخ ةترفلا ( 0100 -0100 ) 01 ( مقر 10 -10 ) كلاهتسا طفنلا ( فلأ ليمرب في مويلا دحاولا ) للاخ ةترفلا ( 0100 -0100 ) 00 مقر ( 10 -16 ) لياجمإ كلاهتسلاا يلماعلا طفنلل بسح تاعاطقلا ةيداصتقلاا ةنس 0100 00 ( مقر 10 -10 ) فينصت لودلا بسح ىوتسم لخدلا 66 مقر ( 10 -02 ) ةمئاق ضعب لودلا ةيطفنلا 68 ( مقر 10 -10 ) لودلا تاداصتقلااو ةيعانصلا 10 مقر ( 10 -10 ) ةنراقم ينب روطت لك نم بيصن درفلا نم لخدلا يموقلا ةبسنو تادراو دوقولا نم لياجمإ علسلا ةدروتسلما لودلل ةفيعض لخدلا 80 ( مقر 10 -10 ) روطت لك نم راعسأ طفنلا ومنلاو يداصتقلاا في سنوت 80 مقر ( 10 -16 ) روطت لك نم راعسأ طفنلا ومنلاو يداصتقلاا في برغلما 80 مقر ( 10 -11 ) روطت لك نم رعس طفنلا لدعمو ةلاطبلا في ضعب لودلا ةردصلما طفنلل 66 مقر ( 10 -18 ) روطت لك نم رعس طفنلا لدعمو ةلاطبلا في بركأ لودلا ةدروتسلما طفنلل 010 ( مقر 10 -16 ) زجع / ضئاف ةنزاولما ةماعلا في لودلا ةيبرعلا ( 0100 -0101 ) 010ةمئاق
لوادجلا
( مقر 10 -01 ) روطت تايرغتم ةنزاولما ةماعلا في قارعلا للاخ ةترفلا ( 0110 -0106 ) 016 ( مقر 10 -00 ) روطت تايرغتم ةنزاولما ةماعلا في لودلا ةئشانلا ةدروتسلما طفنلل 018 ( مقر 10 -00 ) روطت تايرغتم ةنزاولما ةماعلا في ضعب لودلا ةرئاسلا في قيرط ومنلا ةدروتسلما طفنلل 001 ( مقر 10 -00 ) ةقلاعلا ةيئاصحلإا ينب لك نم ،تارداصلا ،تادراولا نازيلما يراجتلا راعسأو طفنلا في ضعب لودلا ةردصلما طفنلل 000 ( مقر 10 -00 ) ةقلاعلا ةيئاصحلإا ينب لك نم ،تارداصلا ،تادراولا نازيلما يراجتلا راعسأو طفنلا في ضعب لودلا ةدروتسلما طفنلل 000 ( مقر 10 -00 ) رعس طفنلا رعسو فرصلا في ضعب لودلا ةردصلما طفنلل 008 ( مقر 10 -06 ) رعس طفنلا رعسو فرصلا في ضعب لودلا ةدروتسلما طفنلل 000 ( مقر 10 -01 ) روطت لك نم رعس طفنلا لياجمإو ديصر نيدلا يجرالخا ضعبل لودلا ةردصلما طفنلل 000 ( مقر 10 -08 ) روطت لك نم رعس طفنلا لياجمإو ديصر نيدلا يجرالخا ضعبل لودلا ةدروتسلما طفنلل 000 ( مقر 10 -10 ) روطت رعس طفنلا ومنلاو يداصتقلاا يرئازلجا 006 ( مقر 10 -10 ) عيزوت تارامثتسلاا بسح تاعاطقلا ةيداصتقلاا في جمانبرلا يساملخا لولأا 148 ( مقر 10 -10 ) عيزوت تارامثتسلاا بسح تاعاطقلا ةيداصتقلاا في جمانبرلا يساملخا نياثلا 149 ( مقر 10 -10 ) تاصصخلما ةيلالما جمانبرل معد شاعنلاا يداصتقلاا ( 0110 -0110 ) 150 مقر ( 10 -10 ) عيزوتلا يعاطقلا عيراشلم جمانرب شاعنلاا يداصتقلاا ( 0110 -0110 ) 151 ( مقر 10 -16 ) روطت جتانلا يلخادلا مالخا يعاطقلا )%( 152 ( مقر 10 -11 ) روامح جمانبرلا يليمكتلا معدل ومنلا يداصتقلاا ( 0110 -0116 ) 153ةمئاق
لوادجلا
( مقر 10 -18 ) نومضم جمانرب ةيمنتلا يساملخا ( 0101 -0100 ) 155 ( مقر 10 -16 ) لكيه ومنلا يداصتقلاا للاخ ةترفلا 0661 -0118 158 ( مقر 03 -10 ) لكيه ومنلا يداصتقلاا للاخ ةترفلا 0116 -0101 159 ( مقر 10 -00 ) روطت رعس طفنلا ديصرو ةنزاولما في رئازلجا 061 ( مقر 10 -00 ) قافنلاا يرامثتسلاا ىلع ةعانصلا للاخ ةترفلا 0661 -0611 080 مقر ( 10 -00 ) روطت ةبسن ةينويدلما بسح عون تلامعلا للاخ ةترفلا ( 0681 -0110 ) 080 ( مقر 10 -00 ) لكيه نيدلا يجرالخا طسوتم ليوطو لجلأا للاخ ةترفلا ( 0110 -0101 ) 086 ( مقر 10 -10 ) تايرغتم ةساردلا 060 ( مقر 10 -10 ) ءاصحلاا يفصولا تايرغتلم ةساردلا 060 ( مقر 10 -10 ) جئاتن رابتخا ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا دنع ىوتسلما 010 ( مقر 10 -10 ) جئاتن رابتخا ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا دنع قرفلا لولأا 010 مقر ( 10 -10 ) ةقلاع لماكتلا كترشلما بسح ةبتر ةفوفصلما 016 ( مقر 10 -16 ) جئاتن رابتخا ديدتح ددع تاترف يرخأتلا 018 ( مقر 10 -11 ) ل نمازتلما لماكتلا رابتخا جئاتن Johansen 016 ( مقر 10 -18 ) ــل ةيببسلا رابتخا جئاتن Granger 006 ( مقر 10 -16 ) جئاتن رابتخا ةيرارقتسا جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلها 006 ( مقر 10 -01 ) جئاتن تارابتخا فشكلا نع لكاشلما ةيسايقلا 001 ( مقر 10 -00 ) جئاتن ريدقت تايرثأت ةيلكيه في ىدلما يرصقلا 000 ( مقر 10 -00 ) جئاتن ثودح ةمدص ةيلكيه في متيراغول رعس طفنلا 006ةمئاق
لوادجلا
( مقر 10 -00 ) جئاتن لاود ةباجتسلاا ةيعفدلا في ةلاح ثودح ةمدص ةيلكيه في متيراغول بيصن درفلا نم لياجمإ لخدلا يموقلا 008 ( مقر 10 -00 ) جئاتن لاود ةباجتسلاا ةيعفدلا في ةلاح ثودح ةمدص ةيلكيه في متيراغول لدعم مخضتلا 006 ( مقر 10 -00 ) جئاتن ثودح ةمدص ةيلكيه في متيراغول رعس فرصلا 001 ( مقر 10 -06 ) جئاتن تانوكم نيابتلا متيراغولل رعس طفنلا 000 ( مقر 10 -01 ) جئاتن تانوكم نيابتلا متيراغولل بيصن درفلا نم لياجمإ لخدلا يموقلا 000 مقر ( 10 -08 ) جئاتن تانوكم نيابتلا متيراغولل لدعم مخضتلا 000ةمئا ق
لاكشلأا
ةمئاق
لاكشلأا
مقر لكشلا ناونع لكشلا ةحفصلا ( مقر 10 -10 ) عيزوت تايطايتحلاا ةيلماعلا ةدكؤلما في تاونسلا ةيلاتلا 0553 ، 7113 ، 7103 . 01 ( مقر 10 -17 ) ةبسن جاتنلإا يلماعلا نم طفنلا ةنسل 7103 05 ( مقر 10 -10 ) ةبسن كلاهتسلاا يلماعلا نم طفنلا ةنسل 7103 70 مقر ( 17 -10 ) ةبسن تاداريإ دراولما ةيطفنلا نم لياجمإ جتانلا يللمحا لودلل تاذ لخدلا طسوتلما فيعضلاو 22 مقر ( 17 -17 ) ةبسن تاداريإ دراولما ةيطفنلا نم لياجمإ جتانلا يللمحا في قارعلا 31 مقر ( 17 -10 ) بيصن عاطقلا يطفنلا نم جتانلا يللمحا لياجملإا لودب جيللخا 73 ( مقر 17 -10 ) ةبسن تادراو دوقولا نم لياجمإ تادراولا ةبسنو تاداريإ دراولما ةيطفنلا نم جتانلا يللمحا لياجملإا لودلل ةيعانصلا ةدروتسلما طفنلل . 78 ( مقر 17 -11 ) روطت تارشؤلما ةيدقنلا ةيلخادلا في لودلا ةردصلما طفنلل 44 مقر ( 17 -12 ) روطت ىوقلا ةلماعلا في لود جيللخا للاخ ةترفلا ( 7110 -7104 ) 54 ( مقر 17 -13 ) روطت لياجمإ ىوقلا ةلماعلا في لود ةدروتسلما طفنلل 017 ( مقر 10 -10 ) روطت تارشؤم قوس لمعلا في رئازلجا 161 ( مقر 10 -17 ) روطت تارشؤم طفنلا رعسو ةيدقنلا ةسايسلا في رئازلجا 020 ( مقر 10 -10 ) روطت تاداريلإا ةيطفنلا تاداريلإاو ةيداعلا في رئازلجا 024 مقر ( 10 -10 ) روطت تاقفن يريستلا تاقفنو زيهجتلا في رئازلجا 025 مقر ( 10 -11 ) تارداصلا نم يرغ تاقورلمحا في رئازلجا ةنسل 7103 037ةمئاق
لاكشلأا
( مقر 10 -12 ) لكيلها يعلسلا تادراولل ةيرئازلجا ةنسل 7103 030 ( مقر 10 -13 ) روطت لك نم تارداصلا تادراولاو نازيلماو يراجتلا في رئازلجا 030 ( مقر 10 -14 ) روطت رعس فرصلا رانيدلا يرئازلجا للاخ ةترفلا ( 7110 -7104 ) 034 ( مقر 10 -15 ) روطتلا ييخراتلا نويدلل ةيجرالخا في رئازلجا 041 مقر ( 10 -10 ) تاوطخ ريدقت جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلها 770ةمئا ق
قحلاملا
قحلاملا ةمئاق
لا مقر قحلم ناونع قحلملا ةحفصلا مقر 10 جئاتن رابتخا ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا دنع ىوتسلدا 492 ( مقر 10 -10 ) رابتخا يكيد رلوف معدلدا ةلسلسلل متيراغول رعس طفنلا ( دلحا تباثلا ) 492 مقر ( 10 -14 ) رابتخا سبيليف نويرب ةلسلسلل متيراغول بيصن درفلا نم لياجمإ لخدلا يموقلا ( نودب هاتجا ماع دحو تباث ) 492 ( مقر 10 -10 ) رابتخا يكيد رلوف معدلدا ةلسلسلل متيراغول لدعم مخضتلا ( هاتجلاا ماعلا ) 492 ( مقر 10 -12 ) رابتخا سبيليف نويرب ةلسلسلل متيراغول رعس فرصلا ( دلحا تباثلا ) 492 مقر 14 جئاتن رابتخا ةيرارقتسا لسلاسلا ةينمزلا دنع قرفلا لولأا 492 ( مقر 14 -10 ) رابتخا سبيليف نويرب ةلسلسلل متيراغول رعس طفنلا ( دلحا تباثلا ) 492 ( مقر 14 -14 ) رابتخا kpss دلحا( يموقلا لخدلا لياجمإ نم درفلا بيصن متيراغول ةلسلسلل )تباثلا 492 ( مقر 14 -10 ) رابتخا سبيليف نويرب ةلسلسلل متيراغول لدعم مخضتلا ( هاتجلاا ماعلا ) 492 ( مقر 14 -12 ) رابتخا kpss ةلسلسلل نودب( فرصلا رعس متيراغول هاتجا ماع دحو )تباث 492 مقر 10 جئاتن رابتخا ديدتح ددع تاترف يرخأتلا 492 مقر 12 جئاتن رابتخا لماكتلا نمازتلدا ل Johansen 492 مقر 12 جئاتن ريدقت جذونم حيحصت أطلخا ددعتلدا 492 مقر 12 جئاتن ــل ةيببسلا رابتخا Granger 499 مقر 12 جئاتن ريدقت جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلذا 011قحلاملا ةمئاق
مقر 12 ةسارد ةيحلاص جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلذا 010 مقر 12 -10 جذونم رارقتسا رابتخا جئاتن svar 010 مقر 12 -14 روذج بولقم svar 010 مقر 19 جئاتن رابتخا طابترلاا تياذلا 014 مقر 01 جئاتن رابتخا مدع تابث نيابنلا 014 مقر 00 جئاتن ريدقت جذونم رادنحلاا تياذلا يلكيلذا 010 مقر 04 جئاتن ريدقت تايرثأت ةيلكيى في ىدلدا يرصقلا 012 مقر 00 جئاتن لاود ةباجتسلاا ةيعفدلا الذاكشأو ةينايبلا ةبسنلاب جذومنل svar 012 مقر 00 -10 جئاتن لاود ةباجتسلاا ةيعفدلا ةبسنلاب جذومنل svar 012 مقر 00 -14 لاكشلأا ةينايبلا تامدصلل ةيئاوشعلا ةبسنلاب جذومنل svar 012 مقر 02 جذومنل ةينايبلا ولاكشأو أطلخا نيابت ليلتح SVAR 012 مقر 02 -10 جئاتن ليلتح نيابت أطخ ؤبنتلا جذومنل رادنحلاا تياذلا يلكيلذا 012 مقر 02 -14 لاكشأ ليلتح نيابت أطلخا جذومنل رادنحلاا تياذلا يلكيلذا 012ةمئا ق
تاراصتخلاا
ةمئاق
تاراصتخلاا
راصتخلاا ةللادلا ةقيرط ( (EC Empirical Covariance ةقيرط (RC) method, Robust Covarianceةقيرط
(SVM) one-class Support Vector Machine
جذونم
NRDL nonlinear autoregressive distributed lags
ةقيرط
OLS Ordinary Least Squares Method
رابتخا
ADF Test Dickey Fuller Augmenté
رابتخا PP
Philips- Perron
رابتخا
KPSS Kwiatkowski – Phillips –Schmidt – Shin
جذومنلا TS Trend Stationnary جذومنلا DS Differency Stationnary جذونم VECM the vector error correction model
جذونم
SVAR the structural vector auto-regression model
ةمدقملا
ةماعلا
لا ةمدقملا
ةماع
لا ةئطوت ةرم لولأ وفاشتكا متيل الؽدق ضارغأ ةدع في ومادختسا تم دق ونأ دلص طفنلا ةأشن خيرات لىإ ةدوعلا دنع ةنس ةيكيرملأا ةدحتلدا تايلاولا في 9;8< في ةيكيرمأ تاكرش لوأ كلذ دعب سسأتتل ، بح متته لماعلا رابب رف ثيح ،طفنلا بتعا ت هذى لدا ةةحر ةيادب ةيطفنلا ةعانصلا طفنلا خيرات في . دقو تعاطتسا هذى عيسوت تاكرشلا اهطاشن ( في لثمتلدا ةطشنلأا ةيجاتنلإا جاتنلإاك لقنلاو عيزوتلاو قيوستلاو ) ربحو جيةلخا لود لىإ لصتل ايلداع لا فاشتكا دعب لامش طفنلا رابب لوأ ةنس نم ءادتبا 9<91 و ، تاكرشلا هذى ترطيس ( في ةةثمتلدا ةستس تاكرش ةيكيرمأ ةكرشو ةيناطيرب ةكرشو ةيدنلوى ) طفنةل ةيلداعلا قاوسلأا ىةع ام ديزي نع ستس دوقع ةينمز تمو راعسلأا في قةطلدا مهمكتح عم مهنيب اميف ةيقوسلا صصلحا ميسقت ، تحضو دقو ةنًهشلا ةلوقلدا " لكيامل نولوك " لأا " =ولوق في تاكرشلا هذى اهقيقحتل مطت ي لا فادى جاتحت تنأف ملاعلا مكحت نأ تدرأ اذإ ناكم يأ يف طفنلا لك ،طفنلا ىلع ةرطيسلل " عجار اذىو دعل ،ملذ نٌسفانم دوجو مدع عم لتكتلدا ليةقلا مىد دقو قوسب" ةةحرلدا هذى في طفنلا قوس ىةع قةطأ راكتحا ةةقلا ". تانيعبسلا ةترف في تدهش قاوسلأا ةيطفنلا ةيلداعلا تلاوتح ةيردج روهظ ببسب تاكرش طفنلا ةي ةينطولا في ضعب لودلا ةجتنلدا طفنةل في قرشلا طسولأا ةيطفنلا ةعانصلا ةيةمع في اهتكراشمو ي لاو في تلعاس دق سيسأت ةنس كبولأا ةمظنم 9<91 لجأ نم ةياتز قوقح لودلا ةردصلدا طفنةل ماظن ميطتح لىإ ىدأ الش ، تازايتملاا ،ةقطنلدا في ةيطفنلا ةعانصلا ىةع ةيلداعلا تاكرشلا ةرطيسو راكتحا ىةع ءاضقلاو بوةسأ نًيغت تم دقو ددحتي رعسلا ناك دقف نًعستلا اقباس لحاصل فرطلا يذلا رطيسي ىةع قوسلا ةيطفنلا بصأو )ةيلداعلا تاكرشلا( قفو ددحتي نوناق ضرعلا طلاو بة ، عمو ثودح ةنسل ةبجولدا ةيطفنلا ةمدصلا 9<:9 كبولأا ةمظنم تحبصأ ةةجلآا قاوسلأا روهظ لىإ ىدأ الش طفنلا راعسأ عفر في اتهرطيس ضرفت ةنس 9<;1 لودلا اهنم تدافتسا ي لاو طفنةل ةدروتسلدا نامضل جوتنلدا يطفنلا في لبقتسلدا ب لا رعس ليالحا دوجو لظ فيو ، عارص نٌب ةهلجا ةبلاطلا طفنةل ةهلجاو ةضراعلا قاوسلأا هذى في ثدتح ي لا تانًغتةل حوتفم لالمجا ىقبي ىةع ىوتسم ضرعلا بةطلاو ديدحتل راعسأ طفنلا . و مغرلاب نم وجوتلا في تاونسلا ةنًخلأا لىإ رداصم ةقاطلا ةددجتلدا هدهشي يذلا يجولونكتلا روطتلا عم انرضاح ، لا لازي طفنلا لىإ انموي اذى مكحتي في تايداصتقا لود لماعلا ، اذى داتعا دقف ولدا ىةع نًخلأا دا كرحمك ةيطفنلا ا ةايحةل يساسأ لدا لودلا ضعب تلواح دقف ،ونع يةختلا ادج بعصلا نمو ةيمويل ول ةدروتس طقف نًصقلا ىدلدا ىةع ةةيدب ىرخأ تاقاطب طفنلا لادبتسا ةبجولدا ةيطفنلا تامدصةل اهتهجاوم دنع ، لاإلا ةمدقملا
ةماع
تهجاو انهأ م لكاش ،راعسلأا عافترا ةمزأ تقاف ةديدع نيحف ام الذ ببسي طفنةل ليدبك محفلا لمعتست يئيبلا ثوةتلا امأ ،ةئبولأاو ضارملأا راشتناو لامعتسا ةددجتلدا تاقاطلا هذى قتاع ىةع ئبع نوكت دقف ( ةسارد الذ تةصوت دق ةجيتنلا هذىو ،ةعفترم فيلاكتب زيمتت انهلأ لودلاHarry Bloch and other,2015
،) ةل ةدوعلا ىوس اهمامأ للحا دجوي لاو دراوم ةيطفنلا و لمعتست ي لا تاسسؤمةل )ةيلولأا ةدالدا( تلاخدمك ،ةيجاتنلاا ثيح ردق ت ةبسن يعانصلا عاطقلا كلاهتسا :<.; % نم لياترإ كلاهتسلاا يلداعلا طفنةل ، تاقتشم( تيزلاو دوقولا ىةع اهةقنت في دمتعت ي لا اهعاونأ تىشب نحشلاو لقنلا لئاسو كلذ لىإ فيضن ،)ةيطفنلا لماعةل تبثت ةلدلأا هذى لكو ،ىرخلأا ةيداصتقلاا تاعاطقلا يقاب في وتيلعأ نع كيىان ونأ عبس نم .اىاحضو ةةيل في ةيطفنلا ةقاطلا نع يةختلا تلايحتسلدا و وضوم بتعي لا عيضاولدا مىأ نم ةيةكلا ةيداصتقلاا تانزاوتلاو طفنلا راعسأ ع ي شاقنلا في اجاور تدهش ،يلداعلا يداصتقلاا نلأ تامدص راعسأ طفنلا رثؤت نأ اهنكلؽ سيل ىةع قوس ةقاطلا طقف الظإو اىنًثأت لصي لىإ لأا ءاد يداصتقلاا يةكلا ، دقو تأدب طفنةل ةدروتسلدا لودلا اهمامتىا تايلاولا ةصاخ عوضولدا اذبه ةيكيرملأا ةدحتلدا ةيطفنلا تامدصلاب نًبكلا اىرثأتل ، و دق تةصوت نم ديدعلا تاساردلا ةترف في تانينامثلا اهنم ركذن ( ةسارد
Rasche & Tatom, 1981
) 1 ( ةسارد ، Darby 1982 ) 2 ( ةسارد ، Gisser & Goodwin, 1986 ) 3 ةيسكع ةقلاع دوجو لىإ ةدحتلدا تايلاولا في يداصتقلاا طاشنلاو طفنلا راعسأ نٌب امك ،ةيكيرملأا ثحابلا دكأ ( James D. Hamilton ) 4 في 9<;9 ةلعاسم طفنلا راعسأب ؤبنتلا ةيةمع في مكحتلا في طاشنلا يداصتقلاا لبق ثودح تامدصلا ةيطفنلا ب ةيكيرملأا ةدحتلدا تايلاولا ةسارد للاخ نم طفنلا راعسأ ةقلاع ةيةكلا ةيداصتقلاا تانًغتلداب ، ةترفلا للاخ نكل 9<9; -9<:1 فةتلس تةشف تايةمع ؤبنتلا طفنلا راعسأب دعب اصوصخ لىولأا ةيطفنلا ةمدصلا ثودح داصتقلاا ىةع ايبةس اىنًثأت ناكو يكيرملأا لىإ ىدأ ام اذىو ، ةيسايقلا جذامنلا روطت يطلخا ةيطلخا نًغلاو ة روهظ في تلعاس ي لا نم ديدعلا تاساردلا عوضولدا اذى لوح ةيبنجلأا ، دقو رصلضا تاساردلا هذى ت طفنةل ةدروتسلدا لودلا في ، ةنولآا فيو تمدختسا ةنًخلأا اهنم ضعب جذامنلا في ل ةردصلدا لودلا طفنة اىددع ىقبيو ناريإو اينًجينو جيةلخا لودك لودلا في اهيلإ لصوتلدا جئاتنلاو ثوحبلاب ةنراقم ادودلز .طفنةل ةكةهتسلدا 1
Robert H Rasche, J. Tatom, "Energy Price Shocks", Aggregate Supply and Monetary, 1981.
2
Michael R. Darby, “The price of oil and world inflation and recession”, The American Economic Review, 1982.
3
Micha Gisser, Thomas H. Goodwin, “Crude oil and the macroeconomy: Tests of some popular notions: Note”, Journal of Money, Credit and Banking, N°01, 1986.
4
