Correction de l’´epreuve de Math´ematiques G2E 2012
Probl` eme 1
Partie A
1. f est clairement continue sur ]0; + ∞ [ comme quotient de fonctions continues sur ]0; + ∞ [.
De plus, e
x− 1 ∼
0
x et donc f(x) ∼
01 et donc f est bien continue en 0.
Comme exp est croissante, si x > 0, e
x− 1 > e
0− 1 = 0 et donc ∀ x > 0, f (x) > 0.
Comme l’exponentielle est convexe, en utilisant la tangente en 0, on a ∀ x ∈ R, e
x≥ x + 1.
On a donc e
x− 1 ≥ x et, si x > 0, f (x) = x
e
x− 1 ≤ 1. L’in´ egalit´ e est ´ evidente en x = 0.
f est continue sur [0; + ∞ [ et ∀ x ∈ [0; + ∞ [, 0 < f (x) ≤ 1.
2. Si x > 0, e
−x6 = 1 et on a donc
n
X
k=1
e
−kx=
n
X
k=1
(e
−x)
k= e
−x1 − e
−nx1 − e
−x= 1 − e
−nxe
x− 1 . On en d´ eduit que
n
X
k=1
xe
−kx= x
e
x− 1 − xe
−nxe
x− 1 puis le r´ esultat.
pour tout n > 0 et tout x > 0, xe
−nxe
x− 1 = x e
x− 1 −
n
X
k=1
xe
−kx.
3. Soient n ∈ N
∗et M > 0. On calcule cette int´ egrale classique par une int´ egration par parties (toutes les fonctions en pr´ esence ´ etant ind´ efiniment d´ erivables sur [0; M ]) :
Z
M 0xe
−nxdx =
x e
−nx− n
M0
+ 1 n
Z
M 0e
−nxdx = − M e
−nMn + 1
n e
−nx− n
M0
.
On a donc ∀ n ∈ N
∗, ∀ M > 0, Z
M0
xe
−nx= − M e
−nMn − e
−nMn
2+ 1
n
2. Si n 6 = 0, on a lim
M→+∞
e
−nM= 0 et, d’apr` es les croissances compar´ ees, lim
M→+∞
M e
−nM= 0.
On en d´ eduit que lim
M→+∞
Z
M 0xe
−nxdx = 1 n
2. pour tout n > 0, l’int´ egrale
Z
+∞0
xe
−nxdx converge et vaut 1 n
2.
1
4. D’apr` es la question 1., on a ∀ x ≥ 0, 0 ≤ f(x)e
−nx≤ e
−nx. En utilisant la croissance de l’int´ egrale, on a donc
∀ M > 0, 0 ≤ Z
M 0f(x)e
−nxdx ≤ Z
M 0e
−nxdx = 1 − e
−nMn ≤ 1
n . L’int´ egrale
Z
M 0xe
−nxe
x− 1 dx est ici faussement impropre en 0 et vaut Z
M0
f (x)e
−nxdx.
On a donc ∀ n ∈ N
∗, ∀ M > 0, Z
M0
xe
−nxe
x− 1 dx ≤ 1 n . On a vu que la fonction x 7−→ xe
−nxe
x− 1 est positive sur ]0; + ∞ [.
On en d´ eduit que la fonction M 7−→ Z
M 0xe
−nxe
x− 1 dx est croissante sur ]0; + ∞ [.
Or, on vient de voir qu’elle est major´ ee par 1/n sur ]0; + ∞ [.
Elle admet donc une limite finie inf´ erieure ` a 1/n en + ∞ . Pour tout n ∈ N
∗,
Z
+∞0
xe
−nxe
x− 1 dx est donc convergente.
Comme alors ∀ n > 0, 0 ≤ Z
+∞0
xe
−nxe
x− 1 dx ≤ 1
n , et d’apr` es le th´ eor` eme d’encadrement, on a donc lim
n→+∞
Z
+∞0
xe
−nxe
x− 1 dx = 0.
5. On remarque que f est bien continue sur [0; + ∞ [.
L’int´ egrale Z
+∞0
f(x)dx est donc seulement g´ en´ eralis´ ee au voisinage de + ∞ . Mais f (x) ∼
+∞
xe
−x. D’apr` es les croissances compar´ ees, on a donc lim
x→+∞
e
x/2f (x) = 0.
Il existe donc une constante C > 0 telle que ∀ x ∈ [0; + ∞ [, 0 ≤ f (x) ≤ Ce
−x/2.
En utilisant le crit` ere de convergence des int´ egrales g´ en´ eralis´ ees de fonctions positives, on trouve que
Z
+∞0
f(x)dx est convergente.
D’apr` es la question 2., et en utilisant la lin´ earit´ e de l’int´ egrale, on a, puisque toutes les int´ egrales g´ en´ eralis´ ees en pr´ esence sont convergentes,
Z
+∞0
xe
−nxe
x− 1 dx =
Z
+∞0
f(x)dx −
n
X
k=1
Z
+∞0
xe
−kxdx.
On en d´ eduit donc que
n
X
k=1
1 k
2=
Z
+∞0
f (x)dx + Z
+∞0
xe
−nxe
x− 1 . Finalement, en utilisant la question 4., X 1
k
2converge et
+∞
X
k=1
1 k
2=
Z
+∞0
f(x)dx.
Partie B
6. On remarque au pr´ ealable que g est bien continue et positive sur R.
De plus, Z
+∞−∞
g(t)dt = A Z
+∞0
te
−ktdt converge d’apr` es la question 3. et vaut A k
2. g est donc une densit´ e de probabilit´ e si et seulement si A = k
2.
7. Ici, k = 2, on a donc g : t 7−→
( 0 si t < 0, 4te
−2tsi t ≥ 0.
a. g est d´ erivable sur R
∗et ∀ t ∈ R
∗, g
0(t) =
( 0 si t < 0, 4(1 − 2t)e
−2tsi t > 0.
Sur R
+, on a alors le tableau de variations suivant :
t 0 1/2 + ∞
signe de g
0(t) + 0 − variations de g
0%
2/e&
0Le maximum de la courbe repr´ esentative de g se situe au point 1
2 , 2 e
. On peut alors montrer que g est d´ erivable ` a gauche et ` a droite en 0 de d´ eriv´ ees
g
0g(0) = 0 et g
d0(0) = 4.
(´ etude des taux d’accroissements ou application sur R
∗+et R
∗−du th´ eor` eme de la fonction C
1) Le courbe C
gadmet en l’origine les deux demi-tangentes d’´ equations respectives
y = 0 et y = 4x.
b. La courbe repr´ esentative de g :
1 2
1 2 3
−1
−2
−3
y = 4x
C
gc. L’´ ev´ enement « le colis est livr´ e en moins de trois jours » correspond ` a (T ≤ 3) et on calcule P(T ≤ 3) =
Z
3−∞
g(t)dt = 4 Z
30
te
−2tdt.
En utilisant alors la question 3., on a donc P(T ≤ 3) = 4
− 3e
−2×32 − e
−2×34 + 1
4
= 1 − 7e
−6. La probabilit´ e que le colis soit livr´ e en moins de trois jours est de 1 − 7e
−6. d. On cherche ici P(T ≥ 2 | T ≤ 5) = P(2 ≤ T ≤ 5)
P(T ≤ 5) . Or, toujours en appliquant la question 3, on trouve que
P(T ≤ 5) = 4 Z
50
te
−2tdt = 4
− 5e
−2×52 − e
−2×54 + 1
4
= 1 − 11e
−10. De mˆ eme, on calcule que
P(T ≤ 2) = 4 Z
20
te
−2tdt = 4
− 2e
−2×22 − e
−2×24 + 1
4
= 1 − 5e
−4.
Or, P(2 ≤ T ≤ 5) = P(T ≤ 5) − P(T < 2) = P(T ≤ 5) − P(T ≤ 2) car T est ` a densit´ e.
On en d´ eduit que P(2 ≤ T ≤ 5) = 5e
−4− 11e
−10et donc P(T ≥ 2 | T ≤ 5) = 5e
−4− 11e
−101 − 11e
−10. 8. a. Soit h : t 7−→ (αt + β)e
−kt.
h est clairement d´ erivable et ∀ t, h
0(t) = ( − kαt − kβ + α)e
−kt. Supposons alors h primitive de g sur R
+. On a donc
∀ t ≥ 0, ( − kαt − kβ + α)e
−kt= k
2te
−ktet donc ∀ t ≥ 0, − kαt − kβ + α = k
2t.
En identifiant alors les coefficients de ces deux polynˆ omes en t admettant une infinit´ e de racines, on a donc
( − kα = k
2− kβ + α = 0 et donc
( α = − k β = − 1.
On trouve que h : t 7−→ − (kt + 1)e
−kt.
On v´ erifie ensuite que h est bien une primitive de g sur R
+. Les seuls et uniques α et β solutions sont α = − k et β = − 1.
T admet une esp´ erance si et seulement si l’int´ egrale Z
+∞−∞
tg(t)dt = Z
+∞0
tg(t)dt converge.
Si M > 0, et ` a l’aide d’une int´ egration par parties, on calcule Z
M0
tg(t)dt =
th(t)
M0
− Z
M 0h(t)dt = − M (kM + 1)e
−kM+ k Z
M0
te
−ktdt + Z
M0
e
−ktdt
Or lim
M→+∞
M (kM + 1)e
−kM= 0 d’apr` es les croissances compar´ ees.
De plus, Z
+∞0
te
−ktdt et Z
+∞0
e
−ktdt convergent et valent respectivement 1 k
2et 1
k . L’int´ egrale
Z
+∞0
tg(t)dt est donc bien convergente et T admet une esp´ erance et E(T ) = k 1
k
2+ 1 k = 2
k . b. T
2admet une esp´ erance si et seulement si
Z
+∞−∞
t
2g(t)dt = Z
+∞0
t
2g(t)dt converge.
Pour M > 0, et en proc´ edant ` a une int´ egration par parties, on a Z
M0
t
2g (t)dt =
t
2h(t)
M0
− Z
M 02th(t)dt
Toujours ` a l’aide des croissances compar´ ees et de la convergence des int´ egrales Z
+∞0
t
2e
−ktdt = 1
k
2E(T ) = 2 k
3et
Z
+∞0
te
−ktdt = 1 k
2.
T
2admet une esp´ erance et E(T
2) = 2 Z
+∞0
t(kt + 1)e
−ktdt = 2k 2 k
3+ 2
k
2= 6 k
2. On en d´ eduit alors que T admet une variance et V(T ) = 6
k
2− 4 k
2= 2
k
2.
Probl` eme 2
1. On a P
0,2= (X − 1)(X − 2)
(0 − 1)(0 − 2) , P
1,2= (X − 0)(X − 2)
(1 − 0)(1 − 2) et P
2,2= (X − 0)(X − 1) (2 − 0)(2 − 1) . On trouve donc P
0,2= 1
2 X
2− 3
2 X + 1, P
1,2= − X
2+ 2X et P
2,2= 1
2 X
2− 1 2 X.
Montrons que cette famille est libre. Soient a, b et c trois r´ eels tels que aP
0,2+ bP
1,2+ cP
2,2= 0.
En appliquant cette ´ egalit´ e en 0, 1 et 2, on trouve imm´ ediatement que a = b = c = 0.
Cette famille est donc libre, constitu´ ee de trois vecteurs de R
2[X] qui est de dimension 3 B
0= (P
0,2, P
1,2, P
2,2) est donc une base de R
2[X].
2. Soit P ∈ R
2[X]. Soit Q = P (0)P
0,2+ P (1)P
1,2+ P (2)P
2,2. Remarquons que P (0) = Q(0), P (1) = Q(1) et P (2) = Q(2).
P et Q sont donc deux polynˆ omes de degr´ e 2 ´ egaux en au moins trois points, on a donc P = Q.
Les coordonn´ ees de P dans la base B
0sont donc P (0), P (1) et P (2).
3. Comme M
B,B0est la matrice des coordonn´ ees des vecteurs de la base B
0exprim´ es dans la base B, on trouve, en utilisant la question 1., que M
B,B0=
1 0 0
− 3/2 2 − 1/2 1/2 − 1 1/2
.
On sait que l’inverse de M
B,B0est M
B0,Bmatrice de passage de la base B
0` a la base B.
Or, il s’agit de la matrice des coordonn´ ees des vecteurs de B exprim´ es dans la base B
0. On trouve donc, en utilisant la question 2. que M
B,B−1 0= M
B0,B=
1 0 0 1 1 1 1 2 4
.
4. Soit λ ∈ R. On calcule, en faisant L
2← L
2+ (2 − λ)L
3: Rg(M
B,B0− λI
3) =
1 − λ 0 0
− 3/2 2 − λ − 1/2 1/2 − 1 1/2 − λ
=
1 − λ 0 0
− 1/2 − λ/2 0 λ
2− 5λ/2 + 1/2
1/2 − 1 1/2 − λ
On r´ esout alors λ
2− 5λ/2 + 1/2 = 0 ⇐⇒ λ = 5 ± √ 17
4 .
M
B,B0a donc trois valeurs propres 1, 5 + √ 17
4 et 5 − √ 17
4 dont seule 1 est enti` ere.
On r´ esout alors M
B,B0
x y z
=
x y z
⇐⇒
− 3
2 x + y − 1 2 z = 0 1
2 x − y − 1 2 z = 0
⇐⇒
( z = − x y = x .
L’espace propre de M
B,B0associ´ e ` a la valeur propre 1 est donc engendr´ e par
1 1
− 1
.
5. Soit P ∈ R
2[X]. Notons Q(X) = P (0) + P (1)X + P (2)X
2. On a M
B(Q) =
P (0) P (1) P (2)
= M
B0(P ) d’apr` es la question 2.
En utilisant les formules de changement de base, on a M
B(Q) = M
B,B0M
B0(Q).
On trouve donc que M
B,B0M
B0(Q) = M
B0(P ).
On a donc
P (X) = P (0) + P (1)X + P (2)X
2⇐⇒ M
B,B0M
B0(P ) = M
B0(P )
⇐⇒ M
B0(P ) ∈ E
1(M
B,B0)
⇐⇒ M
B0(P ) =
λ λ
− λ
, λ ∈ R
⇐⇒ P (0) = λ, P (1) = λ et P (2) = − λ, λ ∈ R
⇐⇒ P (X) = λ + λX − λX
2, λ ∈ R
L’ensemble des solutions est { λ + λX − λX
2: λ ∈ R } .
6. On calcule P
0,0= 1, P
1,1= X et P
2,2= 1
2 X
2− 1 2 X.
Comme B
00= (P
0,0, P
1,1, P
2,2) est une famille de polynˆ omes de degr´ es ´ echelonn´ es, elle est libre.
Comme il s’agit d’une famille libre de trois vecteurs de R
2[X] qui est de dimension 3, B
00= (P
0,0, P
1,1, P
2,2) est une base de R
2[X].
7. On a P
0,0= 1, P
1,1= X et P
2,2= 1
2 X
2− 1
2 X. On trouve alors que M
B,B00=
1 0 0
0 1 − 1/2 0 0 1/2
.
8. Premi` ere fa¸ con : on cherche ` a exprimer les vecteurs de B
00dans la base B
0. On a P
0,0= 1 = P
0,2+ P
1,2+ P
2,2, P
1,1= X = P
1,2+ 2P
2,2et P
2,2= P
2,2. On trouve alors que M
B0,B00=
1 0 0 1 1 0 1 2 1
.
Seconde fa¸ con : on utilise la formule M
B0,B00= M
B0,BM
B,B00. On calcule M
B0,BM
B,B00=
1 0 0 1 1 1 1 2 4
1 0 0
0 1 − 1/2 0 0 1/2
=
1 0 0 1 1 0 1 2 1
.
On trouve que M
B0,B00=
1 0 0 1 1 0 1 2 1
.
Probl` eme 3
1. Soit (i, j) ∈ D
n. On calcule n!
i!j !(n − i − j)! = n!
i!j!(n − i − j)! × (n − i)!
(n − i)! = n!
i!(n − i)!
(n − i)!
j!(n − i − j )! = n
i
n − i j
.
Pour tout (i, j) ∈ D
n, n!
i!j!(n − i − j)! = n
i
n − i j
. On calcule ensuite, en utilisant cette nouvelle ´ ecriture :
X
(i,j)∈Dn
f (i, j) =
n
X
i=0 n−i
X
j=0
n i
n − i j
p
i1p
j2p
n−i−j3=
n
X
i=0
n i
p
i1n−i
X
j=0
n − i j
p
j2p
(n−i)−j3En appliquant alors deux fois la formule du binˆ ome de Newton, on trouve que X
(i,j)∈Dn
f(i, j) =
n
X
i=0
n i
p
i1(p
2+ p
3)
n−i= (p
1+ p
2+ p
3)
n.
2. On remarque que, comme (X, Y )(Ω) = D
n, on a X(Ω) = Y (Ω) = J 0; n K .
Soit alors i ∈ J 0; n K . On calcule, ` a l’aide du syst` eme complet associ´ e ` a Y et de la formule des probabilit´ es totales :
P(X = i) =
n
X
j=0
P(X = i, Y = j)
| {z }
=0 sij>n−i
=
n−i
X
j=0
f (i, j) =
n−i
X
j=0
n i
n − i j
p
i1p
j2p
n−i−j3= n
i
p
i1n−i
X
j=0
n − i j
p
j2p
(n−i)−j3= n
i
p
i1(p
2+ p
3)
n−ien appliquant la formule du binˆ ome On reconnaˆıt que X suit la loi binomiale de param` etres n et p
1.
En remarquant la sym´ etrie entre i et j dans la question 1., on a aussi, pour 0 ≤ i + j ≤ n, n!
i!j!(n − i − j )! = n
j
n − j i
. Soit alors j ∈ J 0; n K . On calcule comme pr´ ec´ edemment,
P(Y = j) =
n
X
i=0
P(X = i, Y = j )
| {z }
=0 sii>n−j
=
n−j
X
i=0
f (i, j ) =
n−j
X
i=0
n j
n − j i
p
i1p
j2p
n−i−j3= n
j
p
j2n−j
X
i=0
n − j i
p
i1p
(n−j)−i3= n
j
p
j2(p
1+ p
3)
n−jen appliquant la formule du binˆ ome On reconnaˆıt que X suit la loi binomiale de param` etres n et p
2.
3. De la question pr´ ec´ edente, on a imm´ ediatement
E(X) = np
1, E(Y ) = np
2, V(X) = np
1(1 − p
1) et V(Y ) = np
2(1 − p
2).
4. Comme n ∈ N
∗, n + n > n. On a donc P(X = n, Y = n) = 0.
Or, d’apr` es 2., P(X = n) 6 = 0 et P(Y = n) 6 = 0.
On a donc P(X = n, Y = n) 6 = P(X = n)P(Y = n) et X et Y ne sont pas ind´ ependantes.
5. Comme (X, Y )(Ω) = D
n, i.e. 0 ≤ X + Y ≤ n, on a n´ ecessairement S(Ω) ⊂ J 0; n K .
Soit k ∈ J 0; n K . On d´ ecompose l’´ ev´ enement S = k dans le syst` eme complet associ´ e ` a X : P(S = k) =
n
X
i=0
P(S = k, X = i) =
n
X
i=0
P(X + Y = k, X = i) =
n
X
i=0
P(X = i, Y = k − i)
| {z }
=0 sik−i<0
=
k
X
i=0
n!
i!(k − i)!(n − k)! p
i1p
k−i2p
n−k3= n!
k!(n − k)! p
n−k3k
X
i=0