ISCAE SAE3 2015-2016 Sidi Mohamed Maouloud TP.3 : Logiciels 2
Eviews
Données de Wheelwright et Makridakis
Nous voulons estimer un modèle de régression reliant les ventes, semestrielles observées du 1er semestre de 1952 au 2e semestre 1970, d’un produit à huit variables potentiellement explicatives
- MT : marché total de la branche - RG : remise aux grossistes (RG);
- PRIX : prix
- BR : budget de recherche ; - INV : Investissements (INV);
- PUB : Publicité (PUB);
- Frais de ventes (FV);
- TPBUB : Total du budget publicité de la branche - La variable à expliquer est : Ventes semestrielles A. Importer les données et estimer le modèle considéré B. Test d’ajouts
1 Tester l’hypothèse s’il est judicieux de supprimer toutes les variables pour lesquelles les tests de Student ne sont pas significatifs
C. Sélection de modèles
1. Faites une recherche exhaustive pour déterminer le meilleur modèle (utiliser le critère d’Akaike) pour choisir le modèle optimal
2. Déterminer le modèle obtenu par les procédures : - Sélection avant
- Elimination arrière - Pas à pas
D. Test de Stabilité.
1. Utiliser le test de Chow pour déterminer s’il ya eu un changement de la structure de modèle (le meilleur obtenu par les procédures précédentes) après le 1er semestre de 1960.
E. Multicolinéarité
- Déterminer les tolérances et les facteurs d’inflation de la variance pour chacune des variables
- Pour chacune des variables explicatives détérminer sa corrélation partielle avec la variable à expliquer les autres étant fixées
- Utiliser le critère de Klein pour déterminer s’il y présomption de multicolinéarité - Calculer la statistique de Farrar et Glauber et déterminer si on peut présumer une
multicolinéarité
