التنبؤ بالمبيعات بمؤسسة مطاحن الزيبان - القنطرة- دراسة مقارنة باستخدام طريقتي التمهيد الأسي الثلاثي لهولت وينترز ومنهجية بوكس جينكينز في التنبؤ بالمبيعات

(1)

ةرطهقلا ىابيزلا وحاطم ةشسؤبم تاعيبلماب ؤبهتلا

–

ةركشب

-ـل يثلاجلا يسلأا ديهمتلا تيقيرط مادختساب ةنراقم ةسارد Holt-Winters ةيجههمو Box-Jenkins تاعيبلماب ؤبهتلا في .أ ١ًٝٗض عٚترع .دأ ٍاجم زٛػٓخ ٠سهطب سطٝخ دُتس ١عَاج ٠سهطب سطٝخ دُتس ١عَاج dr.souheila@yahoo.com khenchour_djamel@yahoo.fr

Sales forecasting in Mills company Ziban El-Kantara –Biskra-:

Comparative study through the use of two methods the triple exponential smoothing of

Holt-Winters and methodology of Box-Jenkins in sales forecasting Atrous Souheila_{Kenchour Djamel}&

University Mohamed Khider ; Biskra

Received: 11 May 2015 Accepted: 22 Nov 2015 Published: 30 Dec 2015

صخلم : اوطضلماا ١وااخ ١ٝوضاضأٚ ١وَاٖ ١وًُٝع وؤعت ويا اوعٝبااب لموبٓؤيا ١وًُٝع ٢وًع ٤ٛوطيا طًٝطت لىإ ١ضازديا ٙرٖ فدٗت ،١ٜداصؤقلاا ١ااترا ١ٝضاضلأا ِٖٝافاا بٜسكتٚ حٝضٛت ارنٚ ١ٝجٗٓبم Box-Jenkins وي ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤياٚ Holt-Winters اووعٝبااب لموبٓؤيا خا ظٜٝاووكَٚ اووٖدٛجأ زاووٝؤ ١ووقد سوثنلأا ٟأ دُٝووطيا ؤووَٓ اووعٝبا ١ووَٝٓصيا ١ًووطًطيا ٢وًع ١ووضازديا ٙرووٖ هووكبط . ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلما ٠سهطب لٝبطت ٕأ لىإ آًاٛتٚ ، لان ٔوهي ١وكٝقد ٥اوؤْ ٢وًع ٍٛوصتذا لىإ ٟدلمٜ ينؤٝجٗٓاا ١ٝجَٗٓ Box-Jenkins اٗج٥اؤْ ١قد سثنأ )عقاٛيا لىإ بسقأ( ُٗؤيا َٔ ١وطضلماا اوعٝببم لمبٓؤيا ٞثلاثيا ٞضلأا دٝ ٞوٗه ٞياوؤيابٚ .ٌطهلأا ١ٝحاؤفاا اًُهيا ، اعٝبااب لمبٓؤيا اعٝبااب لمبٓؤيا بٝياضأ ، ١ٝجَٗٓ Box-Jenkins دُٝٗؤيا بًٛضأ ، ا ٞضلأ وثلاثيا ووي ٞ Holt-Winters .لمبٓؤيا ٠دٛج ، شَٛز : C22 . C53 Abstract :

This study aims to highlight on the sales forecasting process which is considered very important especially in the economic companies as well as to clarify and bring the basic concepts of methodology of Box-Jenkins and the triple exponential smoothing of Holt-Winters and indicators of forecasting quality. This study was applied on the sales time series of semolina of Mills company Ziban El-Kantara –Biskra-, and we concluded that both of the methods gave very satisfactory results, but the Box-Jenkins methodology gave results more quality than the triple exponential smoothing of Holt-Winters and Closest to reality, that which was the best.

Key Words: forecasting sales, forecasting sales techniques, exponential smoothing of Holt-Winters,

Methodology of Box-Jenkins, forecasting accuracy.

(2)

:دٍْتم سٜٛوطؤي ِو٥اد ٞعوض ٞوٗه اروي ،عٜسوض زٛوطتٚ ٠تبون ١وٝهَٝآٜدب ِوطؤٜ طٝوتس ّٛٝيا اطضلماا طػٓت ١وكًعؤاا ووًت ١وااخ اوٗتازاسق دٝوغست ٍلاوخ ٔوَ اٗؤٜزاسُؤوضاٚ اٗؤٜزاسكؤوضا ٢ًع ظافتذاٚ اٗٝطهآَ ١ٗجاٛا اٗبٝياضأ ضلأاٚ ىسلمحا بصعيا ؤعت ٠تخلأا ٙرٖ ٕأ ويذ . اعٝبااب فدوٗت ّٛوٝيا اوطضلمااه .١ٜتٝوطؤيا ف٥اظٛيا عُٝتد ٞضا لووٜسط ٔووع ّأ )عدووتذاٚ ٠ ووترا ٢ووًع ١ووٝٓبَ( ١ووٝعْٛ بٝياووضأ لووٜسط ٔووع اووَإ عووقاٛيا ٔووَ ١ووبٜسق المووبٓت ٤اووٓب لىإ اووُ٥اد ٞووضلأا دووُٝٗؤيا بًٛووضأ دووتص بٝياووضلأا ٙرووٖ ينووب ٔووَٚ .١ٝووضاٜز اووقلاعٚ ١ووًُٝع ظووضأ ٢ووًع ١ووٝٓبَ ١ووُٝن بٝياووضأ ٞثلاثيا وي Holt-Winters ١ٝجَٗٓٚ Box-Jenkins . ٤اوج ، ٛوضٛاا بوْاٛج فوًؤ بم سوثنأ ١وطاحاا ٌوجأ ٔوُه ً٘ٝعٚ :اٖدافَ ١ٝضاضأ ١ٝياهغإ ٢ًع ١باجلإي ثخبيا ارٖ ٝؤخا ٔهيم فٝن لمبٓؤًي ِ٥لااا جذُٛٓيا زا اعٝببم ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلمَ – ٠سهطب -؟ ضسغبٚ سنريا ١فياطيا ١ٝياهغاا َٔ اقلاطْا ا ّاواا اوٜٓمتزا ،ثوخبيا اروٗب ١وااترا بوْاٛتدا ِٖموب سوثنأ ١٥صتج لىإ ١ٝضاضلأا ١ٝياهغاا :ٞتلآان ١ٝعسفيا ١ً٦ضلأا َٔ ددع لىإ  ١ٝجَٗٓ لٝبطؤيا ظضأ ٖٞ اَ Box-Jenkins ؟ اعٝبااب لمبٓؤيا  وي ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤيا بًٛضأ ٢ًع داُؤعلاا ٔهيم فٝن Holt-Winters اب لمبٓؤيا اعٝبا ؟  ابًٛضلأا ٟأ ؟ اعٝبااب لمبٓؤيا ٠دٛج لٝكتح ١ًٝطهأ لكتع ٕ :ًٜٞ اُٝه اٖصجْٛ ١ٝضاضأ اٝضسه ٢ًع ثخبيا ارٖ ّٛكٜ اُن  ّاد ؤووضا ٔووَ ٌوون ١ووٝجَٗٓ وووي ٞووثلاثيا ٞووضلأا دووُٝٗؤياٚ لىإ ٟدلمووٜ بٜصيا ٔحاطَ ١طضلما دُٝطيا اعٝببم لمبٓؤيا ٠دٛج ينطتح ٠سطٓكيا ٕا – ٠سهطب -.  ووي ٞوثلاثيا ٞوضلأا دُٝٗؤيا بًٛضأ لٝبطت ٟدلمٜ ٕاوبٜصيا ٔحاوطَ ١وطضلمَ اوعٝببم لموبٓؤًي ٠سطٓكيا – ٠سهطب - إ لىإ َٓ َٔ سثنأ ٠دٛج اذ المبٓت ٤اطع ١ٝجٗ . ٕأ لىإ ٠زاووغاا بووتظ تووخلأا ١ووضازديا ٙرووٖ فدووٗت حٝووضٛت لىإ اٗووًُتز طت ١ووٝفٝن ينبًٛووضلأا لاوون لووٝب .لمبٓؤيا ٠دٛج اسغلمَ ٍلاخ َٔ بطْلأا ٤اكؤْاٚ ٠سهطب ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلمَ اعٝبَ ٢ًع :ٌبْلاسأُ تاعْبلماب ؤبوتلا هٍّفم :لاُأ ١ًٝبكؤوطاا لمادوحلأا ١وهسعَ ١ويٚاتس ًِعٚ ٔه ْ٘أ ٢ًع ١َاع ١فصب لمبٓؤيا فسعٜ 1 فسوعٝه اوعٝبااب لموبٓؤيا اوَأ ، ٚاتس ْ٘أ ٢ًع سوضاتذاٚ ٞوضااا ٔوع ٠سهاٛوؤاا اوًَٛعاا ّاد ؤوضاب ويذٚ ١ًٝبكؤطاا اعٝباا ٣ٛؤطَ ١هسعا ١ي 2 موجًت . ٞوًٜ اوُٝه اوُٖٗأ سنروْ بابوضلأا ٔوَ ١ًُتد اعٝبااب لمبٓؤيا ١ًُٝعب ّاٝكيا لىإ ١طضلماا 3 طوطترا عوضٚ ٠دعاوطاا : ًُي ١وحاؤاا دزاٛواا لمٝوصتخ ٠دعاوطاا ،١ًٝبكؤوطاا ١ٝعٝبيا ،١وٝعٝبيا ١وًُٝعًي ١وبًٛطاا دٛوٗتدا ٍروب ٌوجأ ٔوَ ١وطضلم دوٜدتح ،جاوؤْاا ٍٚادوج دٜدتح(اٖزاسُؤوضا ٕاُوضٚ ١وطضلمًُي ٣سوخلأا ف٥اظٛياب ١ااترا ّاٗاا دٜدتح ١ُٖاطاا

(3)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 080 اتوخأٚ ٌبكؤوطاا ٤ادلأا ِٝوٝكؤي ٠ادمن ّد ؤطٜ ،)...ّاترا داٛاا اٜترػَ دٜدتح ،ٜٔص ؤيا َاسبٚ ٕٚص اا ِجح تس .ٌبكؤطاا ٞعٝبيا طاػٓيا ٌباكت ٕأ ٔهيم يا ابكعياٚ ابٛعصيا حٝضٛت ١يٚا ثوٝح ،١وفًؤتش بٝياوضأ ٍلاوخ ٔوَ اوعٝبااب لمبٓؤيا ِؤٜ ١خوضاٛيا ا٤اسوجاا اوْٗأ ٢وًع لموبٓؤيا بٝياوضأ فسوعت ١ًٝبكؤوطَ ٥اوؤْ لىإ ١وطٝلمحا ١٦ٝبيا َٔ اًٗٝع ٌصخؤاا اْاٝبيا ٌٜٛتح ُٔطؤت يا 4 ت ٔوهيمٚ . لموبٓؤيا بٝياوضأ ِٝوطك لأا اُٖ ينؤٝضاضأ ينؤعُٛتز لىإ ١ٝعٛٓيا بٝياضلأاٚ ١ُٝهيا بٝياض : 0 . بْلاسلأا ةْعّولا ( ةْفْكلا :) ددووع دووٜدتح ٔووهيم لا اَدووٓع ٚأ ١ووٝتغزات ٚأ ١ووُٝقز اووْاٝب سهاٛووت ّدووع ٌووثَ ٠ددووتس لااووح ّد ؤووطتٚ ٕاون اذإ ٘وْإه اوَُٛع .لموبٓؤيا اوٗجاؤتع ويا ١ُٝهيا اتغؤاا ٔوَ ٘وْإه سٜدواا ٔوَ اٝوص غ اوُهح بوًطؤٜ فوقٛاا لموبٓؤًي ١وٝفٝهيا مسوطيا ٢ًع داُؤعلاا ٌطهلأا 5 ١وكٜسط ،عوٝبيا ٞبٚدوَٓ الموبٓت ،٠زاداا ٍاوجز ٤ازء اوَٗٓ سنروْ ويا .اٖتغٚ ٞفيد 5 . :ةْنكلا بْلاسلأا اا ادسوفَ ١وهان ِٝوعٓت ِؤوٜ اويلاخ ٔوَ ويا ١وُٝهيا ٚأ ١ٝوضاٜسيا جذآُيا ٔع عت ٖٞٚ ٚأ ١وٜزاداا ١ًهوػ ٚأ اٚدلأا ٍلاوخ ٔوَ ٠زاداا ٌناوػَٚ ِٖٝاوفَ توطفت لىإ فدوٗت ٞوٗه ،١ٝوضاٜز اقلاعب اٗٓع تبعؤياٚ ١ٜداصؤقلاا ،١فًؤ اا ١ُٝهياٚ ١ٝضاٜسيا اقلاعيا دٝوغتري ٚأ ١وطضلماا ٘وجاٛت ويا ٌناػًُي ١ٓٝعَ ًٍٛح دٜدتح ٌجأ َٔ ارٖٚ ١فًؤ اا ازاسكيا 6 . ٍلاخ ُٔه ً٘ٝعٚ لوهٚ اوعٝبااب لموبٓؤًي ١وُٝهيا بٝياوضلأا فٝٓوصت ٢وًع دوُؤعٜ ِٝوطكت اتروقا آيٚاح لبض اَ ،١ٝضاٝكيا ١بزاكااٚ ١ٝ٥اصحاا ١بزاكاا اُٖ ينؤبزاكَ :ًٜٞ اُن ٕاهسعت ينؤياٚ 0.5 . :ةْئاصحلإا ةبراقلما ا بٝياوضلأا ٢وًع ٤ٛوطيا طًٝوطت ٘وٝه ِؤوٜ ٟروياٚ ،ٞوكٝبطؤيا ٤اصحاا ١بزاكَ اٗب دصكْٚ ِؤوٗت ويا ١ٝ٥اوصحا دووُٝٗؤيا ،١ونسخؤاا اطوضٛؤاا :١وٝياؤيا ١وُٝهيا بٝياوضلأا ١ووبزاكاا ٙروٖ هوتح جزدوٓت . اوعٝبًُي ١وَٝٓصيا ٌوضلاطياب .٘عاْٛمب ٞضلأا 5.5 . :ةْساْقلا ةبراقلما ، اووعٝبااب لموبٓؤيا فدوٗب ٞوضاٝكيا داوصؤقلاا ١َد ؤووطاا ١وُٝهيا بٝياوضلأا ٛوُتز وعتٚ ٙرووٖ ُٔوطؤتٚ ا بٝياوضمب ِؤوٗت ارونٚ ،)ددوعؤااٚ طٝوطبيا( ٞوطترا زادوتضلاا بًٛوضأ ٍلاوخ ٔوَ ١ٝببوطيا ١وُٝهيا بٝياوضلأا ١وبزاكا ١كٜسط ٍلاخ َٔ ١ٝ٥اٛػعيا ١َٝٓصيا ٌضلاطيا Box-Jenkins .

(4)

:اْىاث ا تاعْبلماب ؤبوتل ٓثلاجلا ٓسلأا دٍْنتلا بّلسأ هادختساب : بااب لموبٓؤًي ٞوكٝبطؤيا ٤اوصحاا ١وبزاكَ ِوطت ١ووَٝٓصيا ٌوضلاطيا ٢وًع عاوضلأا دوُؤعت ١وفًؤتش بٝياوضأ اوعٝ ٚ ٘عاْٛمب ١نسخؤاا اطضٛؤاا بًٛضأ ٖٞٚ ٘وعاْٛمب ٞوضلأا دوُٝٗؤيا بًٛضأ ارن ثوٝح ، ظٝوضمت دٛوعٜ توخلأا اروٖ ( ٞضلأا دُٝٗؤيا بًٛضأ ) ثحابًي Holt ١ٓض 1957 ثحابًي ويرنٚ ّ Brown ١ٓض 1962 ٔوَ ١وكٜسطيا ٙروٖ دوعت .ّ ضلأا ينب ١وثٜدتذا اوًَٛعاا ٔوَ ١وُٖٝأ ٌقأ ١يمدكيا اًَٛعاا ٕأ ٠سهه ٢ًع دُؤعتٚ ،١ًُٝعيا ٠اٝتذا ١ع٥اػيا بٝيا لموبٓؤيا ٢وًع ٍٛوصخًي ٌٜدوعؤيا ً٘ٝع ٣ستظٚ ١كباطيا ٠ترفياب صاترا لمبٓؤيا رخلمٜ ثٝع ،ٌقأ اْشٚ ٞطعت ٕأ بتظ اري ٓؤيا موطخ ٢وًع ٌٜدعؤيا ارٖ عٜٚ .١كحلايا ٠ترفياب صاترا لموبٓؤيا موطخ بسوطب ٘باوطح ِؤوٜٚ ١كباوطيا ٠تروفيا لموب ينب ٚاترٜ هباث ٌَاعَ ١كباطيا ٠ترفيا 0 ٚ 1 7 . ،حٝوغتريا ٚأ ١ٝفوصؤيا ١وكٜسط ِوضا ١كٜسطيا ٙرٖ ٢ًع اطٜأ حًطصٜ ٝتغزاؤيا اْاٝبيا َٔ تبن ددع لىإ جاؤتح لا اْٗأ اُن ١نسخؤاا اطضٛؤاا َٔ ١ٝياعهٚ ١قد سثنأ ؤعت ٖٞٚ ١ 8 . ١وًُن اوَأ ،١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ٔوَ ١ٝ٥اٛوػعيا ابًكؤيا جزاخ ١ٝسمٛاا لمداٛتذا سثأ ١ياشإ لىإ دٝٗتم ١ًُن تػت ٢وطعأ اوًُن تبون ٌوَاعاا ٕان اًُن ْ٘أ ويذ( َٔصيا زٚسبم اٝضأ لمقآؤٜ دُٝٗؤيا ٌَاعَ ٕأ لىإ تػت ٞٗه ٞضأ )١ثادح سثنلأا ٠دٖاػًُي ٠تبن ١ُٖٝأ ويذ 9 . ب سٜدووتدا ٔووَ ،١ٓناووض تووغ ٚأ ١ٓناووض اووْاٝبيا ١ووعٝبط بووطح ،١ووفًؤتش مسووط ٞووضلأا دووُٝٗؤًي ٕأ سنروويا اووطاا ٞووضلأا دووُٝٗؤيا ،طٝووطبيا ٞووضلأا دووُٝٗؤيا دووتص ثووٝح ،١ووٝسمَٛ تووغ ٚأ ١ووٝسمَٛ ٞووضلأا دووُٝٗؤيا اتووخأٚ فع ٞثلاثيا .آَاُؤٖا زٛتس ٖٛٚ 0 . ل ٓثلاجلا ٓسلأا دٍْنتلا فِرعت ـ Holt-Winters : مسط ّد ؤطت ا ي فعاطاا ٞضلأا دُٝٗؤياٚ طٝطبيا ٞضلأا دُٝٗؤي ١وٝياخ ١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ٕٛوهت اَدٓع لمبٓؤً موجًْ اوْٓإه )١ٝ٥اٛوػعيا ١وبنسااٚ ّاوعيا ٙاوتجلاا ١وبنسَ لىإ ١هاوضااب( اٖدوجاٛت ١وياح اوَأ ،١ٝسمٛاا ١بنساا َٔ ١كٜسط لىإ Holt-Winters دوُٝٗؤًي لاداوعَ لملاوث ١كٜسطيا ٙرٖ ّد ؤطت . ٞوٖ ١وفًؤتش لاَاوعَ لملاوث اٗبحاوصت ٞتلآان 10 : t a  ٣ٛؤطاا α





0,1   t b  دٝٗتم 





0,1   t S  ٌَاعَ 





0,1   5 . ـل ٓثلاجلا ٓسلأا دٍْنتلا ماكشأ Holt-Winters : ١كٜسط سٗعت ا وي ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤي ١وٝسمٛاا ١وجرنم بًٛضأ بطح ينفًؤتش ينًهغ )١فعاطَ ١ٝسمَٛ( ١ٝطخ تغ ١كٜسطب ٚأ )١هاطَ ١ٝسمَٛ( ١ٝطخ ١كٜسطب اَإ ٕٛهٜ ٛٗه 11 .

(5)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 082 5 . 0 . ةقِرط Holt-Winters )ةفاضلما( ةْعْنجتلا : ٞووعجم ٌهووغ رووخمت ١ووٝسمٛاا ١ووبنساا ٕإووه ١ووكٜسطيا ٙرووٖ لووهٚ ٣دووحإ لووهٚ ٕٛووهت وويا لمووبٓؤيا ١وويداعَ ينؤٝياؤيا ينؤغٝصيا 12 :  :آٜدي ٕان اذإ p h  1 :ٞتلآان ٖٛ لمبٓؤيا ٕإه p h t t t h t a b h S yˆ_     __  :آٜدي ٕان اذإ p h p1 2 :ٞتلآان ٖٛ لمبٓؤيا ٕإه p h t t t h t a b h S yˆ_     _ _₂ :ثٝح p ٚ ١ٝسمٛاا ١بنساا ٠دَ ٖٛ h اَأ لمبٓؤيا لهأ ٖٛ : h t yˆ_ ٠ترفًي اٗب مبٓؤاا ١ُٝكيا ٌثتم ٞٗه t+h . هووباٛثيا لاداووعَ ٔووع ووعت ووياٚ دووُٝٗؤيا لاداووعَ اووَأ t a ، t b ، t S اووقلاعياب بووطخؤه ،لمووبٓؤيا ١وويداعَ ١ٝياؤيا 13 :  دٝٗتم :)طضٛؤاا( ٣ٛؤطاا ) )( 1 ( ) (  _   _₁ _₁  _t _p _t _t t y S a b a    :ٙاتجلاا دٝٗتم 1 1) (1 ) (  _   _  _t _t _t t a a b b    سمٛاا دٝٗتم :١ٝ P t t t t y a S S (  )(1) _ :ثٝح  t y ١ٝكٝكتذا ١ُٝكيا ٌثتم ١ًطًطًي .) اعٝبًُي ١ٝكٝكتذا ١ُٝهيا( ١َٝٓصيا t S  عَ ٔع عت ٖٞٚ ٠ترفيا ١ٝسمٛاا ٌَا 5 2. . ةقِرط Holt-Winters اضلما ع ةف : ٣دووحإ لووهٚ ٕٛووهت وويا لمووبٓؤيا ١وويداعَ ٞبسووض ٌهووغ رووخمت ١ووٝسمٛاا ١ووبنساا ٕإووه ١ووكٜسطيا ٙرووٖ لووهٚ ينؤٝياؤيا ينؤغٝصيا 14 :  آٜدي ٕان اذإ p h  1 :ًٜٞ اُن بؤهت لمبٓؤيا ١يداعَ ٕإه p h t t t h t a b h S yˆ_ (   ) __  آٜدي ٕان اذإ p h p1 2 :ٞتلآان ٖٞ لمبٓؤيا ١غٝا ٕإه p h t t t h t a b h S yˆ_ (   ) _ _₂ ٞتلآان ٖٞ دُٝٗؤيا لاداعَ ٔع عت يا هباٛثيا لاداعَ ٕإه ً٘ٝعٚ 15 :  :)طضٛؤاا( ٣ٛؤطاا دٝٗتم (1 )( 1 1)              _t _t p t t t a b s y a    :ٙاتجلاا دٝٗتم 1 1) (1 ) (  _   _  t t t t a a b b    :١ٝسمٛاا دٝٗتم p t t t t S a y S _  _       (1 )

هباٛثًي ١ٝ٥ادؤبلاا ِٝكيا

ينؤكباوطيا ينؤكٜسوطيا اٗطفْ ٖٞ ١ٝ٥ادؤبلاا ِٝكيا ٕإ : سوض ّأ هوْان ١وٝعُٝتج ٜ ١ٝب لىٚلأا ١ٓطًي اٗباطح ِؤٜٚ ١ٝسمٛاا لاَاعاا ادعاَ ( t=1,….,p ) ٞياؤيا ٌهػيا ٢ًع 16 :

(6)

 اُن ٕٛهت طضٛؤًُي ١ٝ٥ادؤبلاا ١ُٝكيا :ًٜٞ y a_P  ثٝح ،١ٝسمٛاا ١بنساا ٍٛط ٌثتم ٚ p y y p t t



  1 .  ٝ٥ادؤبلاا ١ُٝكيا :ٙاتجلاي ١ 0  p b  :ينؤٝياؤيا ينؤغٝصيا ٣دحإ لهٚ ٕٛهت :١ٝسمًُٛي ١ٝ٥ادؤبلاا ١ُٝكيا  :ٞعُتدا جذًُٛٓي ١بطٓياب y y b_t  _t ٌجأ َٔ t=1,..,p  :ٞبسطيا جذًُٛٓي ١بطٓياب y y S t t  َٔ ٌجأ ةْجٍوم :اجلاث Box-Jenkins تاعْبلماب ؤبوتلل ٔادأك : طبسوت ويا ١ٝببوطيا ٔوع ثوخبيا لىإ اًُٗتز ٢عطت ، اعٝبااب لمبٓؤًي ١فًؤتش بٝياضأ ١ٝضاٝكيا ١بزاكاا ِطت ٛوػعيا سوصٓعًي تبون ّاوُؤٖا ١وبزاكاا ٙروٖ اوطٜأ ٞيٛوت اوُن .اوي ٠سوطفَ ٣سوخأ اتغؤوَ عوَ اعٝباا ١ُٝن ٞ٥ا ١ٝجَٗٓ اَٗٓ ١ااخ ١فًؤ اا لمبٓؤيا بٝياضأ Box-Jenkins .ثخبيا ارٖ آَاُؤٖا زٛتس ؤعت ياٚ 0 . هٍّفم ةْجٍوم Box-Jenkins : ٕاوااعيا ِؤوٖا Box an Jenkins ١ٓوض 1976 ٠دعاوطًُي ١وَٝٓصيا ٌوضلاطيا ١ًُعؤوطاا اوٝٓكؤيا اوعب عوُظ ووااعَ سٜدووكتٚ جذٛووُٓيا ١ووجزد دووٜدتح ٢ووًع ووحاترقا ِووث ٘ ا ً٘هووغ رووخلأ جذٛووُٓيا ١ٝحلاووا ٔووَ دوونمؤًي مسووطيا اووعب ،ٞ٥اوٗٓيا وويذ جذٛوُٓيا ٌهوغ اوٓٝطعت لا اوي ١وكهاساا ١وٜسعٓيا لاٝوًخؤياٚ ٠زدوكاا ١وٝطترا ١وٝهَٝآٜديا جذاوُٓيا ٕأ ٠زدكاا لماعاا ٢ًع اطٜأ ٌصتض انمإٚ طكه ٘ي تصكيا ٣داا ١بقاسااٚ لمبٓؤيا ضسغب ارٖٚ 17 . دووعت ٙرووٖ اا ىًٛووض ظووهعت ٞووٗه ١ووَٝٓصيا ٌووضلاطيا ٌووًٝتح تبوون ٣دووا اذٚ ّاد ؤووضلاا ١عووضاٚ ١ووٝجٗٓ ١ووٝسمَٛ تووغ ٚأ ١ووٝسمَٛ هووْان ٤اٛووض ١ووَٝٓصيا ١ًووطًطيا 18 ١بووضآاا ١ٝووضاٜسيا جذاووُٓيا دووٜدخؤب حُووطٜ بًٛووضأ ٞووٗه ، . ازاووبؤخلاا ٔووَ ١وعُٛتز ٍلاووخ ٔووَ اًٗوطهأ ٤اووكؤْاٚ ١ووضٚزداا سٖاٛوعًي ١ووٝجَٗٓ دوُؤعت ١ووجرنم أدوبَٚ ١ونسخؤاا اطوضٛؤاا أدبَ ّاد ؤضاٚ ٞتاريا طابتزلاا ١ياد ٢ًع لمبٓؤيا ٍاتز اياُعؤضاٚ ١َٝٓصيا ٌضلاطيا ٞتاريا زادتضلاا 19 . 5 . ةْجٍوم قْبطت لحارم Box-Jenkins : ١ٝجَٗٓ فدٗت Box-Jenkins بكؤوطاا اوُٗٝكب لموبٓؤياٚ ١وٝطترا ١وَٝٓصيا ٌوضلاطيا ١وجرنم لىإ لوهٚ ِؤوت ٞوٖٚ ١ًٝ :١ٝياؤيا ٌحاساا 0.5 . :فرعتلا ةلحرم ١ٝجَٗٓ ٌحاسَ َٔ ١ًحسَ ِٖأٚ بعاأ ٖٞٚ Box-Jenkins ١ًوطًطيا ١ٜزاسكؤوضا ٢وًع ِوهتذا اوٗٝه ِؤٜ ثٝح .١ًطًطيا ٘ي عطتخ ٕأ ٔهيم ٟريا جذُٛٓيا دٜدتحٚ ١َٝٓصيا

(7)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 084 5.5 . :رِدقتلا ةلحرم ١ٝطترا جذآُيا سٜدكؤب ١ًحساا ٙرٖ ّٛكْ .اٗٓٝب ١ًضافاا اٖدعبٚ ١كباطيا ١ًحساا ٠ددلمحا 2.5 . :رابتخلاا ةلحرم ٌووجأ ٔووَ ارووٖٚ اٝ٥اووصحإ جذٛووُٓيا ٍٛووبق ٣دووَ زاووبؤخاب ١ووًحساا ٙرووٖ ّٛووكْ جذٛووُٓيا سٜدووكتٚ دووٜدتح دووعب .لىٚلأا ١ووًحساا لىإ ٠دٛووعيا بووتظ ٘ووْإه جذٛووُٓيا اووهز ١ووياح ٔووهي ،١ًٝبكؤووطاا ِٝكياووب لمووبٓؤًي َ٘اد ؤووضا ٍٛووبق ِؤووٜ ٔوٜأ( ٞقاٛوبيا زاوبؤخا ،جذٛوُٓيا لماوعَ ١ٜٛٓعَ زابؤخا :ًٜٞ اُن اٖسنرْ ازابؤخلاا َٔ ١عُٛتز ٍلاخ َٔ جذُٛٓيا ١كباووطيا ازاووبؤخلااب ّاووٝكيا دووعب .)ٞقاٛووبًي ٞووعٝبطيا عووٜشٛؤيا اروونٚ ٞقاٛووبيا ١ٜزاسكؤووضاٚ ١ٝيلاكؤووضا زاووبؤخاب ّٛووكْ اٝ٥اصحإ ١يٛبكَ جذانم ٠دع ىآٖ ٕأ حطتاٚ :١وٝياؤيا تٜاوعاا ٍلاوخ ٔوَ ِٗٓوٝب ١وْزاكاا ِؤٜ ْ٘إه AKAIKE Shwarz رايعم Hannan-Quinn 2.5 . :ؤبوتلا ةلحرم ١ووٝجَٗٓ ٌووحاسَ ٔووَ ١ووًحسَ سووخء Box-Jenkins ِٝووكيا داووتظإ لىإ اوويلاخ ٔووَ ٢عووطْ وويا لمووبٓؤيا ١ووًحسَ ٞووٖ ذٛووُٓيا ّاد ؤووضا ٍلاووخ ٔووَ ارووٖٚ ١ووَٝٓصيا ١ًووطًطًي ١ًٝبكؤووطاا ٌووحاساا بووجٛبم ٘ووًٝع ٍٛووصتذا ص ٟروويا ِوو٥لااا ج ٔهيم اَ ٌقأ ٜ٘ٓابتٚ ادج اتغا ٘ٓع تآيا مطترا ٕٛهٜ ٟريا ٖٛ ٌثَلأا لمبٓؤياٚ ،١كباطيا 20 . تاعْبلماب ؤبوتلا ٔدّج ساْق في ةْساسأ مًْافم :اعبار : ،لمووبٓؤيا ١َد ؤووطاا جذاووُٓيا ٚأ بٝياووضلأا ١ووقد اووعٝبااب لمووبٓؤيا ٠دٛووظ دووصكٜ ه لمووبٓؤيا ٠دٛووج ووعت ١ووقديا ،٠سهٛوؤاا اوْاٝبيا جاوؤْإ ٠داوعإ ٢وًع ٌُعؤوطاا لموبٓؤيا بًٛوضأ ٚأ تركاا جذُٛٓيا ٠زدق ٣دَ ٔع عت ٖٞٚ لمبٓؤيا ١ًُٝع ظٜٝاوكاا ٔوَ ١وعُٛتز ٢وًع داوُؤعلاا ٔوهيم .بوطْلأا لموبٓؤيا ١وكٜسط زاوٝؤخا ٞوضاضلأا عاٝكاا ٖٞ ١قديا ٕأ ويذ ٠دٛوج ٢وًع ِهخًي عاضمن ١َد ؤوطاا بٝياوضلأا ينوب ٔوَ ١وقد سوثنلأا بًٛوضلأا دوٜدتح ٢وٓعبم ، اوعٝبااب لموبٓؤيا ٟرويا بًٛوضلأا زاوٝؤخاٚ بٝياوضلأا ينوب ١ًوضافاا ٍلاوخ ٔوَ ٠دٛوتدا ٢وًع ِهتذاوب حُطت ظٜٝاكاا ٙرٖ .لمبٓؤيا ضسغي اسوغلمًُي ١وُٝق ٌوقأ لكتع :ٞوًٜ اوَ اوُٖٗأ موطترا طوضٛؤَ ( Biais ) ME لوًطاا موطترا طوضٛؤَ ، MAE طوضٛؤَ ، ٤اطخلأا عبسَ MSE موطترا عبسَ طضٛؤا ٞعٝبتريا زرتدا ، RMSE وطٓيا لوًطاا موطترا طوضٛؤَ ، MAPE اتوخأٚ ٌٝث عاٝكَ Theil U . :اسماخ ٔرطوقلا نابِزلا يحاطم ةسسؤم ةلاح ةسارد – ٔركسب -: فووًؤتش لىإ لبووض اووَ مسووطؤيا دووعب ١ووكًعؤاا ِٖٝاووفاا ب اترا اووعٝبااب لمووبٓؤيا بٝياووضم ١ووا ١ووٝجٗٓبم Box-Jenkins وي ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤيا بًٛضأٚ Holt-Winters ّٛكٓض ٤صتدا ارٖ لٝبطؤب ن لا وضلأا ينبًٛ ٢وًع اوْاٝب ٠سهطب ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلما دُٝطيا ؤَٓ اعٝبَ بًٛضلأا زاٝؤخاٚ .١طضلمًُي ١بطٓياب ٌطهلأا

(8)

0 . ٔرطوقلا نابِزلا يحاطم ةسسؤم مّح هاع مِدقت – ٔركسب -: ٕاووبٜصيا ٔحاووطَ ١ووطضلمَ هووطضمت – ٠سووطٓكيا - ٟسووفٝه فٜزاووؤب 1978 جاووؤْاا ١ووًُٝع أدووبٚ ،ّ 02 ٟاووَ 1983 ب زدووكٜ ٍاوَ عأز اذ ١ُٖاوطَ ١نسوغ ٌهوغ ٢وًع ١ٜداوصؤقا ١وَُٝٛع ١وطضلمَ ٞوٖٚ ،ّ 896.260.000 ،جد ٘تاكؤوووػَٚ بٛوووبتذا ٔوووَ ١وووٝ٥ارغيا اعآوووصيا ١وووطضلمَ( فٝطوووض ضاوووٜسيا ّلأا ١نسوووػًي ١وووعبات عوووؤُؤت اوووْٗأ لاإ ،) تٝووطت ١نسووغ ينووب طٝووضٛن ووؤعت ّلأا ١نسووػياٚ اٗطاووػْٚ اْٗٚلمووغ ٠زادإ ١ٝيلاكؤووضلااب ( SGP ) ٔحاووطَ ينووبٚ ٠سهووطب ١وٜلاٚ ٠سوطٓكيا ١وٜٓدا ٞقسووػيا بٛوٓتدا ١وطضلماا عوكت .١وضاطتذاٚ ١ووٜصنساا ازاسوكيا اوي دٛوعتٚ ٕاوبٜصيا ِقز طٛيا لٜسطيا ٢ًع 03 سطٓكيا ينب طباسيا .٠سهطب ١ٜلاٚٚ ٠ :ينُطق لىإ ِطكت ٖٞٚ اجؤٓاا َٔ ١عٛٓؤَ ١ًٝهػت ِٜدكؤب ١طضلماا ّٛكت  ْٞاطْاا ىلاٗؤضلاي اجؤَٓ شاؤمم دٝسم : ( 25 -10 )غك ٟداع دٝسم ، ( 25 )غك شاؤمم لٝقد ، ( 5 غن ) ٠شابترا لٝقدٚ ( 50 -25 )غك ْٟٛاث لٝقد ، ( 25 )غلك .غًٝغ دٝسم اتخأٚ  ْٞاٛٝح ىلاٗؤضا اذ اجؤَٓ : .١بعهاا ١يا ٓياٚ ،بًصيا حُكيا ١ياتط ،ينًيا حُكيا ١ياتط 5 . ٔركسب ٔرطوقلا نابِزلا يحاطم ةسسؤلم دْنسلا تاعْبم ةلسلس صئاصخ ةسارد : ٠سوطٓكيا ٕاوبٜصيا ٔحاوطَ ١وطضلمبم صاوترا دُٝوطيا ؤوَٓ اوعٝبَ ١ًوطًطب ّاوُؤٖلااب ٤صتدا ارٖ ّٛكٓض – ٠سهطب ،اٗوص٥اصخ ِوٖأ شاسوبإ ٍلاوخ ٔوَ ارٖٚ ١ٜسٗوػيا ١ًوطًطيا ١وضازديا ٌوتس ١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ٌوثُؤت ثوٝح ٞفْاووج سٗووغ ٔووَ ١ووٜادب ارووٖٚ اٛٓووض عووبزلأ دُٝووطيا اووعٝبا 2009 ُووطٜد سٗووغ ١ووٜاغ لىإ 2012 عاووٝكيا ٠دووحٚ ٚ ، ١وطضلمًُي ١وٜزاجؤيا ١خًوصاا ٔوَ اٖروخأ ص اوًَٛعاا ٕأ ًِعيا عَ زاطٓكيا ٖٞ ١َد ؤطاا ٍٚدوتدا ١خوضَٛ ٞوٖٚ ( 01 ) . 0.5 . دْنسلا تاعْبلم ةْومزلا ةلسلسلل ةْفصُ ةسارد ةسسؤنلل : لٝبطت ٌبق ٝجَٗٓ لمبٓؤيا دب ّٛوكْ ١وطضلمًُي اوعٝباا ١ًطًض ٢ًع اوُن ١ًوطًطًي ١ٝفواٛيا لم٥اوصترا ١وضاز :ًٜٞ 0.0.5 ٔركسب ٔرطوقلا نابِزلا يحاطم دْنسلا تاعْبم ةلسلسل ٓىاْبلا لْجنتلا : ٍٚدتدا اْاٝب ٌٝثُؤب ّٛكْ ( 01 ) ١ويداعاا لوهٚ ظْاوجؤَٚ دوَاعؤَ ِوًعَ ) (t f yt  ثوٝح t y ١وُٝن ٌوثتم ب اووعٝباا ١ًووطًطي صووَسْ .١ٜسٗووػيا اووعٝباا QVENTE ْٞاووٝبيا ٢ووٓخٓاا ٢ووًع ٌووصخٓه ٌهووػيا ٌووثُاا ( 01 ) ، ٌووثيم ٟرووياٚ َ ١ًووطًطي ْٞاووٝبيا ٢ووٓخٓاا ٠سووطٓكيا ٕاووبٜصيا ٔحاووطَ ١ووطضلمَ اووعٝب -٠سهووطب ٔووَ ١ووْٛهاا 48 ٞفْاج سٗغ َٔ ٠دؤمم ٠دٖاػَ 2009 ُطٜد سٗغ لىإ ّ 2012 ّاوع ٙاوتجا دٛوجٚ ٢وٓخٓاا اروٖ ٍلاخ َٔ غحلاْٚ ،ّ تثموووؤيا لىإ ١هاوووضااب ٢وووٓخٓاا ٠دٛوووجٛاا اروووبرؤيا ظهعٓوووت ١وووٝسمَٛ اتوووغت ىاوووٖٓ ٕأ اوووُن ِعؤوووَٓ توووغ .ٞ٥اٛػعيا

(9)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 086 5.0.5 دْنسلا تاعْبلم ةْومزلا ةلسلسلل ةْئاصحلإا تاْطعلما لْلتح : ٌهوووػيا ١خوووضٛاا ١ٝ٥اوووصحاا اوووٝطعاا ٍلاوووخ ٔوووَ ( 02 ) ٠سوووطٓكيا ٕاوووبٜصيا ٔحاوووطَ ١وووطضلمَ ٕأ حوووطؤٜ ب زدكت اٗتاعٝبا ١ُٝق ٢صقأ هككح ٠سهطب 37851 ٟاوَ سٗوغ اروٖٚ زاطٓق 2011 ب زدوكت هوْان ١وُٝق ٌوقأٚ ّ 5906 زاطٓق ُؤبض سٗغ 2010 ٕأ ١ٝ٥اوصحاا اوٝطعاا ٍلاوخ َٔ اطٜأ حطؤٜ .١ضازديا ٠تره ٍلاخ اعبط ارٖٚ ّ ٙزدق ٟزاٝعَ فاستضاب ٞباطتذا اٗطضٛؤَ ٔع هؤػؤت ١َٝٓصيا ١ًطًطيا ِٝق 7185,068 . ١ٝ٥اصحإ ٍلاخ َٔ اعٝباا ١ًطًطي ٞعٝبطيا عٜشٛؤيا زابؤخا اطٜأ ٔهيم Jarque-Bera :آٜدي ثٝح ١وووووووُٝكيا ٞوووووووٖ ١بٛووووووووطلمحا JB=2,833519 عوووووووٜشٛؤي ١وووووووويٚد ا ١ٝ٥اوووووووصحاا ١ووووووووُٝكياٚ ٟموووووووون عووووووووبسَ ٞووٖ 991 . 5 ) 2 ( 2 05 . 0 

x

ٕأ اووبم ٘ووَٓٚ ) 2 ( 2 05 . 0

x

JB اووعٝبا ١ووَٝٓصيا ١ًووطًطيا ٕأ ٟأ ١وويٛبكَ ١ٜسفووصيا ١ٝووضسفيا ٕإووه .ٞعٝبط عٜشٛت عبؤت ١طضلمًُي 2.0.5 ا ةعْبط يع فشكلا ةْومزلا ةلسلسل : ٤اوػْإب لاٚأ ّٛوكْ ثوٝح ،ٟزادوتضلاا بًٛوضلأا ّد ؤوطْ اوْٓإه ١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ١وعٝبط ٢وًع فسوعؤيا ٌوجأ َٔ ٍٚدتدا ( 02 ) ٟٛٓطيا ٞباطتذا طضٛؤاا ٢ًع ٟٛؤتع ٟرياٚ ) (yi ٟٛٓطيا ٟزاٝعاا فاستضلااٚ ) (i اوعٝباا ١وُٝهي ١ووضٚزداا زادووتضلاا ١وويداعَ جاس ؤووضا ٌووجأ ٔووَ ارووٖٚ i i 0 1y    :ٔووٜأ i=1,2,3,4 ١ووكٜسط ٢ووًع داووُؤعلااب ارووٖٚ .ٞباووطتذا طووضٛؤاا ١وويلادب ١ٜٛٓووطيا اووعٝباا ١ووُٝهي ٟزاووٝعاا فاسووتضلاا ِٝووق زٛووطت ٌووثتم ثووٝح ،٣سغووصيا اوعبساا اٖدعب َاْسب ّاد ؤضاب SPSS 16 ٢ًع ٌصتض آْإه ٍٚدتدا ( 03 ) . ٚ ٍٚدتدا ٥اؤْ ٍلاخ ُٔه ً٘ٝع ( 03 ) :ٞياؤيا ٌهػياب بؤهت ٠زدكاا زادتضلاا ١يداعَ ٕإه y i   73 , 0 510 , 3355    ٘وووَٓٚ . ١ٝوووضسفيا زاوووبؤخاب ّٛوووكْ لماوووعًُي ١ٝ٥اوووصحاا ١وووٜٛٓعاا زاوووبؤخا ٌوووجأ ٔوووُه ١ٝياؤيا ١ٜسفصيا 0 : 0 0   H ٟأ 1  آٜدوي َ٘ٓٚ ،١ٝ٥اصحإ ١ٜٛٓعَ ٜ٘دي ظٝي 109 , 703 1    ٚ 73 , 0 1   وَٓٚ ٘ 001 , 0 109 , 703 73 , 0 1 1          c t ١ووٜٛٓعَ ٣ٛؤووطَ دووٓع 05 , 0   ١ووٜسح ١ووجزدٚ n-2=2 دووتص 303 , 4  tab t اووبم ٘ووَٓٚ :ٕأ c > t t_tab ٕإه 1  ّدوع ٢وًع ٌوٝيد اروٖٚ ،عباوؤيا تغؤواا سوطفٜ لا ٌكؤطاا تغؤاا ٕأ ٟأ ،١ٝ٥اصحإ ١ٜٛٓعَ ٜ٘دي ظٝي تذا طووضٛؤااٚ ٟٛٓووطيا ٟزاووٝعاا فاسووتضلاا ينووب ١ووٜسٖٛج ١ووقلاع دٛووجٚ اُٗووطعب ٔووع ينًكؤووطَ اووُٖٚ ٟٛٓووطيا ٞباووط .ٞعُتدا جذُٛٓيا ٖٛ اعٝبًُي ١َٝٓصيا ١ًطًطيا ٘ي عطتخ ٟريا جذُٛٓيا ٕأ ؤٓؤطْ ً٘ٝعٚ .اعبيا 5.5 . دْنسلا تاعْبلم ةْومزلا ةلسلسلا ةِرارقتسا ةسارد : وطٓكيا ٕاوبٜصيا ٔحاوطَ ١وطضلما دُٝوطيا اوعٝبا ١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ١ٜزاسكؤوضا ١وضازد ٌجأ َٔ عوبؤْ ٠سهوطب ٠س :١ٝياؤيا اٛطترا 0.5.5 تاعْبلما ةلسلسل ٓئزلجاُ ٓتاذلا طابترلاا ةلاد QVENTE : َٔ دنمؤًي زاسكؤضا ّدع ١ضٚزداا ٠سٖاعيا ٌوثتم يا اوعٝباا ١وُٝن ٟأ تثموت دٛوجٚ ا ًع اوٗٝ ٌوٝثُؤب ّٛوكْ دٛوجٛب ٞو٥صتداٚ ٞتارويا طاوبتزلاا ١وياد 20 ٛوٖ اوُن ٠سخموؤَ ٠تغؤوَ حوضَٛ ا ٍٚدوتد ( 04 ) ٕأ ينبوٜ ٟرويا ، ىاوٖٓ ١وٜٛٓعَ ٣ٛؤوطَ دوٓع سفوصيا ٔوع اٜٛٓعَ فًؤتخ ٟأ ّدعٓت لا طابتزلاا لاَاعَ دجٛت ْ٘أ ٟأ ١كثيا ٍاتز جزاخ ٠دُعأ

(10)

5 % ٙاوتجلاا ١وبنسَ ٚأ ١وٝسمٛاا ١بنسًُي اَإ ١عضاخ ٞٗه ٞياؤيابٚ ٠سكؤطَ تغ اعٝباا ١ًطًض ٕأ دنلمٜ اَ ارٖٚ ّاعيا اًُٗٝن ٚأ . 5.5.5 ةْسمّلما ةبكرلما عزى : َاووْسب ّاد ؤووضاب ١ووٝسمٛاا اتغؤوواا صووٓب ّٛووكْ Eviews 8 ١ووٝسمٛاا لاَاووعاا باووطح اْدعاووطٜ ٟروويا ١وونسخؤاا اطووضٛؤاا ّاد ؤووضاب ١ووٓٝباا ٍٚدووتدا ( 05 ) ٢ووًع ٌووصخؤٓي ٞسمٛوواا سووثلأا ٔووَ ١ووٝياخ اووعٝبَ ١ًووطًض ( QVENTESA ) ٍٚدتدا ١خضٛااٚ ( 06 ) . 2.5.5 ٓسمّلما رثلأا يم ةلدعلما تاعْبلما ةلسلسل ٓئزلجاُ ٓتاذلا طابترلاا ةلاد : اوي ٞو٥صتداٚ ٞتارويا طاوبتزلاا ١وياد ٌوٝثُؤب ّٛوكْ ٞسمٛواا سثلأا َٔ ١صً اا اعٝباا ١ًطًض ٢ًع ٍٛصتذا دعب ٍٚدتدا حضَٛ ٖٛ اُن ( 07 ) ٕأ ينبٜ ٟريا اٛوجفيا ٌجأ َٔ ١بٛطلمحا لاَاعاا k=1,…,6 تخ ٔوع اوٜٛٓعَ فوًؤ ١ووٜٛٓعَ ٣ٛؤووطَ دووٓع سفووصيا ارووٖ اووبثاٚ ٠سكؤووطَ تووغ ١ووَٝٓصيا ١ًووطًطياه ٞياووؤيابٚ ،١ووكثيا ٍاووتز جزاووخ ٟأ زاووبؤخا ّد ؤووطْ Ljung-Box اٛووجفيا اذ ٞتاروويا طاووبتزلاا ١ووياد لاَاووعا ١ووًٝهيا ١ووٜٛٓعاا ١ووضازدي K≤20 ثووٝح . :ٖٞ زابؤخلاا ١ٝ٥اصحإ ٕأ غحلاْ Q*=141,60 ا اَأ ، ٖٞ ١يٚد ا ١ُٝكي 41 , 31 ) 20 ( 2 05 . 0 

x

. ١بٛطلمحا ١ُٝكيا ٕأ ابم ً٘ٝعٚ Q* ١يٚد ا ١ُٝكيا َٔ نأ ) 20 ( 2 05 . 0 

k

١وً٥اكيا ّدوعيا ١ٝوضسه اهسوْ اوْٓإه ١ٜٛٓعَ ٣ٛؤطَ دٓع سفصيا اٜٛٓعَ ٟٚاطت ٞتاريا طابتزلاا لاَاعَ ٕمب % 5   ، ٠سكؤوطَ توغ ١َٝٓصيا ١ًطًطيا ٟأ . اعٝباا ١ًطًض ّاع ٙاتجا دٛجٚ ٢ًع ٌٝيد ارٖٚ 2.5.5 ةلسلسلا يم اٍعزىُ هاعلا َاتجلاا ةبكرم يع فشكلا QVENTESA : زٛووطاا سيٛووه ٞووهٜد زاووبؤخا لووٝبطؤب ٞووًٜ اووَ ٍلاووخ ٔووَ ّٛكٓووض ( ADF ) دٛووجٚ ٢ووًع دووٝنمؤيا ٌووجأ ٔووَ ارووٖٚ اوعيا ٙاوتجلاا ١بنسَ ١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ّ ٟأ ّدوع ٢وًع دوٝنمؤيا لاا ١وٝتز ب ١ْاعؤوضلااب .١ٜزاسكؤوض 8 Eviews ٕإوه زاووبؤخلاا ٥اووؤْ ٍٚدووتدا سووٗعت ( 08 ) ٕأ سووٗعٜ ٟروويا ٠سووطٓكيا ٕاووبٜصيا ٔحاووطَ ١ووطضلما دُٝووطيا اووعٝبَ ١ًووطًض شاٚ ،ّاوعيا ٙاوتجا ١وبنسَ ٢وًع ٟٛوؤتح ٟأ ٟٚدوحٚ زروج ٢ًع ٟٛؤتحٚ ٠سكؤطَ تغ ٠سهطب ٌوعجٚ ٠توخلأا ٙروٖ ١ويا زاووبؤخا لووٝبطت ِووث ٔووَٚ لىٚلأا ١ووجزديا ٔووَ اووقٚسفيا باووطع ّاووٝكيا ٔووَ دووبلا ٠سكؤووطَ ١ًووطًطيا ADF ١ًووطًض ٢ووًع لىٚلأا ١جزديا َٔ اقٚسفيا ( DQVENTESA ) ٥اؤٓيا ٢ًع ٌصخٓي ٍٚدتدا ١ْٚديا ( 09 ) . ٍٚدوتدا ١وْٚداا زاوبؤخلاا ٥اوؤْ ٍلاوخ ٔوَ غوحلاْ ( 09 ) ٕأ Prob=0.00<0.05 ١ًووطًض ٕأ ٢وًع ٌوٝيد اروٖٚ لىٚلأا ١جزديا َٔ اقٚسفيا اذ دُٝطيا اعٝبَ ( DQVENTESA ) .٠سكؤطَ 2 . ينب ةلضافلما ٓثلاجلا ٓسلأا دٍْنتلا بّلسأ ـل Holt-Winters ةْجٍومُ Box-Jenkins ةسسؤم تاعْببم ؤبوتلل ٔرـطوقلا ناـبِزلا يحاـطم ٔركسب : ٤صووتدا اروٖ ِؤٝووض ووضأ لووٝبطت بًٛ وووي ٞووثلاثيا ٞووضلأا دووُٝٗؤيا Holt-Winters ١ووٝجَٗٓٚ Box-Jenkins لمووبٓؤًي ٠ترووفيا ٍلاووخ ٠سهووطب ٠سووطٓكيا ٕاووبٜصيا ٔحاووطَ ١ووطضلمَ اووعٝببم 2009 ١ووٜاغ لىإ 2012 اووْاٝب عووَ لووهاٛؤت وويا نأ ٥اؤْ ٢ًع ٍٛصتذا ٢ًع دعاطٜ ٟريا اي بطْلأا بًٛضلأا زاٝؤخاٚ ١طضلماا .)١قد( ٠دٛج سث

(11)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 088 0.2 . قفُ دْنسلا تاعْببم ؤبوتلا ةْجٍوم Box-Jenkins : ١ووٝجَٗٓ لووٝبطت ٌووجأ ٔووَ Box-Jenkins دُٝووطيا ؤووَٓ اووعٝببم ١ووااترا ١ووطضلماا اووْاٝب ٢ووًع ىاووٖٓ ٕإووه .١ٝياٛاا ساآعيا اٗضسعب ّٛكٓض ياٚ اٗعابتإ بتظ ٌحاساا َٔ ١عُٛتز 0.0.2 رعتلا ةلحرم :لىُلأا ةلحرلما ف : دعب دُٝوطيا اوعٝبا ١وَٝٓصيا ١ًوطًطيا ١ٜزاسكؤوضا َٔ دنمؤيا DQVENTESA لبوض اوَ ٍلاوخ ٔوَ ٍٚأ ٞتموت ١ووٝجَٗٓ ٌووحاسَ ٔووَ ١ووًحسَ Box-Jenkins ٕأ ٔووهيم وويا جذاووُٓيا دووٜدتح اووٗٝه ِؤووٜ ٔووٜأ فسووعؤيا ١ووًحسَ ٞووٖٚ لاأ ا ٢ووًع داووُؤعلاا ١ووًحساا ٙرووٖ ِؤووٜ .٠سكؤووطاا ١ووَٝٓصيا ١ًووطًطيا اووي عووطتخ ٞتاروويا طاووبتزلاا يادووي ْٞاووٝبيا ٌووٝثُؤي ١ًووطًطًي ٞوو٥صتداٚ DQVENTESA ٍٚدووتدا حووضٛاا ( 10 ) . لاَاووعَ ٕأ ْٞاووٝبيا ٌووٝثُؤيا ٍلاووخ ٔووَ غووحلاْ اٛوووجفيا ٌوووجأ ٔوووَ ١بٛوووطلمحا ٞووو٥صتداٚ ٞتارووويا طاوووبتزلاا k=2,3,…..,20 ٌوووَاعَ ٕأ ٟأ ،سفوووصيا اوووٜٛٓعَ ٟٚاوووطت طابتزلاا ) 1 (  جذٛونم لوهاٛت ويا ١ياتذا ٖٞٚ سفصيا ٔع اٜٛٓعَ فًؤتغ MA(1) ٞو٥صتدا طاوبتزلاا ٌوَاعَ ٕأ اوُن ، r(1) جذٛوُٓيا لوهاٜٛ اَ ارٖٚ سفصيا ٔع اٜٛٓعَ فًؤتغ AR(1) جذٛونم اوطٜأ تروكْ اوْٓإه اوعَ ينؤيادويا لىإ سعٓياوبٚ ، ARMA(1,1) . 5.0.2 رِدقتلا :ةْىاجلا ةلحرلما : اا ٙرٖ ٍلاخ َٔ ١وُٝق ٌوقأ ٞوطعٜ ٟرويا جذٛوُٓيا زاوٝؤخا ِوث اكباوض ١وحتركاا ١وثلاثيا جذاوُٓيا سٜدوكؤب ّٛكْ ١ًحس ٟزاٝعا Akaike ٚ schwarz دوتدا ٍلاوخ ٔوَ ١حتركاا جذآُيا سٜدكت ٥اؤْ سٗعت . ٍٚا ( 11 ) ٚ ( 12 ) ٚ ( 13 ) . ٍلاوخ ٔوَ :ًٜٞ اَ لمً ؤطْ ١كباطيا ٍٚادتدا ١ْٚداا ٥اؤٓيا  جذٛوُٓيا اهسوْ ARMA(1,1) ٔوَ ونأ ١ووٜسٜدكؤيا اوًُعاا ٍاوُؤحا ٕٛوهي ارووٖٚ 0.05 اووًُعاا ٕأ ٟأ ٣سخلأا جذآُيا ظهع ٢ًع اٝ٥اصحإ ١ياد تغ .١ٝ٥اصحإ ١يلاد ٚذ اًُعَ ٢ًع ٟٛؤتح يا  ينجذٛوووُٓيا ينوووب ٔوووَ AR(1) ٚ MA(1) جذٛوووُٓيا زاوووؤتط AR(1) ١وووُٝق ٌوووقأ ٞوووطعٜ ٘وووْلأ راااايعمل Akaike ٚ Schwarz . ١ووطضلما دُٝوطيا اووعٝبَ ١وُٝن ٔوع سووثنأ وعٜ ٟرويا ٌووثَلأا جذٛوُٓيا ٕأ غووحلاْ لبوض اوَ ٍلاووخ ٔوَ ٘وًٝعٚ ٛووٖ ٠سهوطب ٠سوطٓكيا ٕاوبٜصيا ٔحاوطَ AR(1) ٞسمٛوواا سوثلأا ١وعٚصٓاا ١وطضلمًُي اووعٝباا ١وُٝن ٕأ وعٜ اروٖ ، QVENTESAt جذٛنم لهٚ غاصت ARIMA(1,1,0) :ٞياؤيا ٌهػيا رخمٜ ٟريا t DQVENTESA DQVENTESA   1 -t 414550 . 0 t 2.0.2 اجلا ةلحرلما ةجل : رابتخلاا صحفلاُ : زاووبؤخا ٍلاوخ ٔوَ اروٖٚ لموبٓؤيا ١ووًُٝع اٝ٥اوصحإ زاوؤ اا جذٛوُٓيا ٍٛوبق ٣دووَ زاوبؤخاب ١وًحساا ٙروٖ ّٛوكْ .سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ًطًطي ٞعٝبطيا عٜشٛؤيا زابؤخا ارنٚ سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ٝيلاكؤضاٚ ١ٜزاسكؤضا

(12)

 ١ٝيلاكؤضا زابؤخا :سٜدكؤيا ٞقاٛب ٞو٥صتداٚ ٞتارويا طاوبتزلاا يادوي ْٞاوٝبيا ٌوٝثُؤيا ٍلاوخ ٔوَ ِؤوٜ ٟرياٚ ٍٚدوتدا حوضٛاا سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ًطًطي ( 14 ) حوطؤٜ ٔوٜأ ، ٟٚاوطت ٞقاٛوبيا ١ًوطًطي ٞتارويا طاوبتزلاا لاَاوعَ ٕأ اُؤحلاا ِٝوكيا ٥اوؤْ ٙدونلمت اوَ اروٖٚ ١وكثيا ٍاوتز ٌوخاد اًٗن عكت ٟأ سفصيا اٜٛٓعَ اروٖٚ ،ٍٚدوتدا ١وْٚداا ١وٝي .سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ٝيلاكؤضا ٢ًع ٌٝيد  زابؤخا :سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ٜزاسكؤضا اوعبسَ ١ًطًطي ٞتاريا طابتزلاا ١يادي ْٞاٝبيا ٌٝثُؤيا ٍلاخ َٔ غحلاْ سٜدكؤيا ٞقاٛب ٍٚدتدا ١ًثُاا ( 15 ) ت ٟأ ،١وكثيا ٍاوتز ٌخاد عكت ٞتاريا طابتزلاا لاَاعَ عٝجم ٕأ اوٜٛٓعَ ٟٚاوط ٔووَ وونأ ِٝووق رووخمت اووْٗأ ووويذ ،ٍٚدووتدا ١ووْٚداا ١ووٝياُؤحلاا ِٝووكيا ٥اووؤْ ٙدوونلمت اووَ ارووٖٚ سفووصيا 0.05 ٕأ ٟأ طسووغ ٕأ دوونلمٜ اووَ ارووٖٚ ١ٝ٥اووصحإ ١وويلاد اٜٗدووي ظٝووي سٜدووكؤيا ٞقاٛووب اووعبسَ ١ًووطًطي ٞتاروويا طاووبتزلاا لاَاووعَ تثمت دجٜٛ لا ٟأ لكتس ٞقاٛبيا اعبسَ ١ٜزاسكؤضا ARCH .  سٜدوكؤيا ٞقاٛبي ٞعٝبطيا عٜشٛؤيا زابؤخا : ٍٚدوتدا ١وْٚداا ٞوعٝبطيا عوٜشٛؤيا زاوبؤخا ٥اوؤْ ينبوت ( 16 ) ٕأ ٟٚاطت زابؤخلاي ١ٝياُؤحلاا ١ُٝكيا 0.757 ٔوَ ونأ ٖٞٚ 0.05 ، زاوبؤخلاي ١ٜسفوصيا ١ٝوضسفيا ٌوبكْ اوًٓعتظ اوَ اروٖٚ عٝبطيا عٜشٛؤًي سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ًطًض ٛطخ ١ٝضسه ٖٞٚ .ٞ ٘ووًٝع داووُؤعلاا ٔووهيم ٘ووْإه ٞياووؤيابٚ اٝ٥اووصحإ ٍٛووبكَ زاووؤ اا جذٛووُٓيا ٕأ حووطؤٜ لبووض اووَ عووٝجم ٍلاووخ ٔووَ .لمبٓؤًي بًٛضمن 2.0.2 ةلحرلما ةعبارلا : ؤبوتلا : ٍلاوخ َٔ ١كباوطيا ٌوحاساا ١وٝجَٗٓ ٕأ حوطؤٜ Box-Jenkins اوًٗٝع دوُؤعْ ويا لموبٓؤيا ١ويداعَ ١غاٝوصب حُوطت دُٝطيا اعٝببم لمبٓؤًي :ًٜٞ اُن ٠سهطب ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلما h t DQVENTESA DQVENTESA_  _ _ 1 -h t 414550 . 0 h t ٍٚدتدا ( 17 ) ١ٓطي ١ٜلمبٓؤيا ِٝكيا حضٜٛ 2013 ٚ ، ٢وًع ٢كبؤوض اوعٝباا ١وُٝن ٢وًع ٠سثلماا ٌَاٛعيا ٕأ ضسفب ٢وًع ٌوصخٓي اكبووطَ ١وعٚصٓاا ١وٝسمٛاا ١ووبنساا ١وُٝق ٍاووخدإب ّٛوكْ ،ٌبكؤوطاا ٘ووًٝع ٞوٖ اوَ يا ١ووُٝه ا اووٗب موبٓؤا اعٝبا ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلما دُٝطيا – ٠سهطب ١ٓطي 2013 ٍٚدتدا ١ٓٝباا ّ ( 18 ) . 5.2 . قفُ دْنسلا تاعْببم ؤبوتلا بّلسأ ـل ٓثلاجلا ٓسلأا دٍْنتلا Holt-Winters : صيا ٔحاطَ ١طضلما دُٝطيا جٛؤٓا ١ٜسٗػيا اعٝبًُي ١َٝٓصيا ١ًطًطيا لم٥اصخ ١ضازد ٍلاخ َٔ ٠سوطٓكيا ٕاوبٜ ٞفْاج سٗغ َٔ ٠دؤُاا ٠ترفًي ارٖٚ ٠سهطب 2009 ُطٜد سٗغ لىإ 2012 ١وٝسمٛاا ١بنساا ٢ًع ٟٛؤتح اْٗأ حطؤٜ ٞوضلأا دوُٝٗؤيا بًٛوضأ لٝبطت طٚسغٚ لهاٛؤٜ اَ ارٖٚ ،ّاعيا ٙاتجلاا ١بنسَٚ ٞوثلاثيا وي و Holt-Winters .ٞوعُٝجؤيا لاٚأ ّٛكْ بًٛضلأا ارٖ لٝبطت ٌجأ ُٔه ً٘ٝعٚ ٌوقأ لوكتح يا وًت زاٝؤخا ِث دُٝٗؤيا لاَاعَ َٔ ١عُٛتز بٜسجؤب :ًٜٞ اُن ٖٞٚ ،مطترا عبسَ طضٛؤا ٞعٝبتريا زرجًي ١ُٝق ٌقأٚ ٤اطخلأا اعبسَ ُٛ ١ُٝق

(13)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 110 1 . 0 , 1 . 0 , 2 . 0       ٍ ٞوثلاثيا ٞوضلأا دوُٝٗؤيا بًٛوضأ لهٚ لمبٓؤيا ٌجأ ُٔه ً٘ٝعٚ ُٝجؤيا ١ويداعاا ٢وًع دوُؤعْ ١وٝع :١ٝياؤيا p h t S h DQVENTESA_t__h17185.58377.3701*  _ _₂ :ثٝح h t DQVENTESA ٠ترفًي اٗب مبٓؤاا اعٝباا ١ُٝن ٌثتم h ٔوَ اوُٗٝق رخمت يا 01 لىإ 12 ٌوثتم ٟأ ١ٓض سٗغأ عٝجم 2013 p h t S_ _₂ ٟريا ١ٝسمٛاا ٌَاعَ ٌثتم ٍٚدوتدا ينبوَ ٛوٖ اُن ُطٜد سٗغ لىإ ٞفْاج سٗغ َٔ ُ٘ٝق فًؤتخ ِقز ( 19 ) ١ٓطي اٗب مبٓؤاا دُٝطيا اعٝبَ ١ُٝن 2013 ٍٚدتدا ٠اطعَ ُطٜد سٗغ لىإ ٞفْاج سٗغ َٔ ( 20 .) 2.2 . ؤبوتلا ٓبّلسأ ينب ةلضافلما : ٔوَ ٌون ّاد ؤوضا دعب ٍ ٞوثلاثيا ٞوضلأا دوُٝٗؤيا بًٛوضأ اـ Holt-Winters ا ١وٝجَٗٓٚ ٞوعُٝجؤي Box-Jenkins ٞياٛووؤيا ٢ووًع ١بووطٓياب ١ووقد سووثنلأا بًٛووضلأا زاووٝؤخاب ّٛووكْ ،٠سهووطب ٠سووطٓكيا ١ووطضلما دُٝووطيا اووعٝببم لمووبٓؤًي اوعٝبااب لمبٓؤيا ٠دٛج عاٝق اسغلمَ باطح ٍلاخ َٔ ارٖٚ ١طضلمًُي ٍٚدوتدا ١خوضٛاا ( 21 ) بًٛوضلأا زاوٝؤخاٚ .اي ١ُٝق ٌقأ لكتع ٟريا ٔووَ غووحلاْ ِووقز ٍٚدووتدا ٥اووؤْ ٍلاووخ ( 21 ) ٢ووًن ٕأ ينبًٛووضلأا تع ١ووٝياع ٠دٛووج اذ ٥اووؤْ لووك ٔووهي ، دووٓع ٢ووًن ٕأ حوطؤٜ ٘ووْإه ١وْزاكاا لأا اووْٗإه لموبٓؤيا ٠دٛووج اسوغلمَ ِٝووق ٞقاوب اووَأ ،سفوصيا ٛووٖ موطترا طووضٛؤَ ٞبًٛوض ١ووٝجَٗٓ ٕأ حووضٛت Box-Jenkins ٞووضلأا دووُٝٗؤيا بًٛووضأ اووٗٝطعٜ وويا وووًت ٔووَ ٌووقأ ِٝووق ٞووطعت وووي ٞووثلاثيا Holt-Winters .ٞعُٝجؤيا ٕإووه ٞياووؤيابٚ ١ووٝجَٗٓ Box-Jenkins ٞووٖ ٠سهووطب ٠سووطٓكيا ٕاووبٜصيا ٔحاووطَ ١ووطضلما بووطْلأا ٞووٗه حُووطت ١ووٝكٝكتذا اوعٝباا ٔووَ ١وبٜسقٚ ٠دٛوج سووثنأ الموبٓت ٤اوطعإب بًٛووضأ عوَ ١ووْزاكَ ١وٝياع ١وقد اذ ٥اووؤْ ٞوطعت اوْٗأ ٟأ وي ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤيا Holt-Winters . :ةصلاخ لبض اَ ٌن ٍلاخ َٔ َٔ ١ًجم لىإ آًاٛت :ًٜٞ اَ اُٖٗأ ٥اؤٓيا  لموبٓؤيا ،ينيٚلمووطاا ٌوبق ٔووَ ّاوُؤٖلاا ٔوَ تثووهيا بجٛؤوطتٚ ١ووطضلماا ١وَُٗٚ ١ٝوضاضأ ١ووًُٝع اوعٝبااب .اوٗب ١وطٝلمحا ٠سطاو اا ١وجزد ٔوَ ٌوًٝكؤيا ٌجأ َٔ ارٖٚ ٕأ اوُن لوٝبطت لاون ١وًُٝع ينبًٛوضلأا ا ٓؤي بجٛؤوطٜ لموب ١وٓٝعَ طٚسوغ سهٛوت بًٛوضأ دوجٜٛ لاوه ،١وطضلماا اوْاٝب أ ٚ لااوتذا عوٝجم حًوصٜ ٌوثَ ٜ اا اوُ٥اد ٢وكب ٚأ ١وٝجٗٓ بًٛضلأا ٖ ٌثَلأا ٛ ذ يا وي ٟر تع .لمبٓؤيا ٠دٛج عاٝق اسغلما ١ُٝق ٌقأ لك

(14)

 لاوون لووٝبطت لووكتع ١ووٝجَٗٓ ٟأ ينووضٚزداا ينبًٛووضلأا Box-Jenkins لاثيا ٞووضلأا دووُٝٗؤياٚ وووي ٞووث Holt-winters ٢ووًع ٍٛووصتذا ٠سهووطب ٠سووطٓكيا ٕاووبٜصيا ٔحاووطَ ١ووطضلمبم ١ووااترا دُٝووطيا اووعٝبَ ١ًووطًض ٢وًع المووبٓت اذ ١قد ١ٝياع لمبٓؤيا ٠دٛج اسغلمَ ٍلاخ َٔ ارٖٚ ارٖٚ اَ دنلمٜ ا ١خا ١ضازدًي لىٚلأا ١ٝضسفي ايٛبقٚ .  ١ووٝجَٗٓ ٕأ لىإ ١ووضازديا ٙرووٖ ٥اووؤْ ٍلاووخ ٔووَ اووطٜأ ٌوواٛؤيا ص Box-Jenkins دووُٝٗؤيا ٔووَ ١ووٝياعه سووثنأ ووي ٞووثلاثيا ٞووضلأا و Holt-Winters ي ١بووطٓياب ٠دٛووجٚ ١ووقد سووثنأ ٥اووؤْ ّدووكٜ ٘ووْأ ٟأ ً ٔحاووطَ ١ووطضلمَ اووعٝببم لمووبٓؤ ٕإه ً٘ٝعٚ ٠سهطب ٠سطٓكيا ٕابٜصيا .١ضٛهسَ ١ضازدًي ١ْٝاثيا ١ٝضسفيا

(15)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 112 : ةْىاْبلا ماكشلأاُ مُادلجا قحلم ٍٚدتدا 01 طٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلما دُٝطيا اعٝبَ ١ُٝن : ٠س -٠سهطب ٠ترفيا ٍلاخ 2009 -2012 زدصاا ١طضلمااب ١ٜزاجؤيا ١خًصًُي ١عباؤيا اعٝباا ١خًصَ َٔ ١َدكَ ل٥اثٚ ٢ًع اداُؤعا ِعْ : 9002 9000 9000 سٗػيا ا َٔصي اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا ٞفْاج 01 11443,75 ٞفْاج 13 10259,95 ٞفْاج 25 26811,45 ٟسفٝه 02 11963,95 ٟسفٝه 14 9843,4 ٟسفٝه 26 21939,5 عزاَ 03 17960 عزاَ 15 7909,3 عزاَ 27 27454,9 ٌٜسهأ 04 19032,6 ٌٜسهأ 16 8104,95 ٌٜسهأ 28 22622,3 ٟاَ 05 18013,15 ٟاَ 17 8231,95 ٟاَ 29 37851,15 ٕاٛج 06 13797,55 ٕاٛج 18 6891,6 ٕاٛج 30 33345,2 ١ًٜٝٛج 07 10133,95 ١ًٜٝٛج 19 8178,65 ١ًٜٝٛج 31 29570,6 ٚأ 08 21366,6 ٚأ 20 15428,8 ٚأ 32 24182,4 ُؤبض 09 10620,45 ُؤبض 21 5906,65 ُؤبض 33 19717 سبٛؤنأ 10 13334,55 سبٛؤنأ 22 10005,15 سبٛؤنأ 34 19460,55 ُهْٛ 11 15609,25 ُهْٛ 23 17125,9 ُهْٛ 35 22773,55 ُطٜد 12 8221,8 ُطٜد 24 21239,2 ُطٜد 36 22782,55 9009 سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا ٞفْاج 37 21624,8 ٟاَ 41 22185,5 ُؤبض 45 17144,25 ٟسفٝه 38 25625,35 ٕاٛج 42 11580,9 سبٛؤنأ 46 13885,2 عزاَ 39 21155,45 ١ًٜٝٛج 43 19295,85 ُهْٛ 47 15040,75 ٌٜسهأ 40 17387,85 ٚأ 44 14372,9 ُطٜد 48 16961,7

(16)

ٌهػيا ١ًطًطًي ْٞاٝبيا ٌٝثُؤيا : QVENTE ٌهػيا : ١ًطًطًي ١ٝ٥اصحاا اٝطعاا QVENTE ةير هش لا ت اعي بملا ةي مك ا زدصا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ّاد ؤضاب Eviews8 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 ٍٚدتدا 9 0 ٟٛٓطيا ٟزاٝعاا فاستضلاا : اعٝبًُي ٟٛٓطيا ٞباطتذا طضٛؤااٚ ٍٚدتدا 00 زادتضلاا لاَاعَ : Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3355.510 1069.720 3.137 .088 moyenne .073 .059 .656 1.228 .344 زدصاا دادعإ َٔ ينثحابيا اُؤعلااب َاْسب ٢ًع د SPSS16 ٍٚدتدا اْاٝب ٢ًع ادآؤضاٚ 2 2009 14291,4667 4088,45495 2010 10760,4583 4676,30119 2011 25709,2625 5584,99936 2012 18021,7083 4075,07419 :زدصاا دادعإ َٔ ينثحابيا ٢ًع داُؤعلااب ( ٍٚدتدا اْاٝب 1 َاْسب ّاد ؤضابٚ ) excelle ٍٚدتدا 00 ٞتاريا طابتزلاا ١يادي ْٞاٝبيا ٌٝثُؤيا اعٝباا ١ًطًطي ٞ٥صتداٚ ( QVENTE ) ٍٚدتدا 00 : اعٝباا ١ًطًطي ١ٝسمٛاا لاَاعاا QVENTE Date: 09/21/13 Time: 20:14 Sample: 2009M01 2012M12 Included observations: 48 Difference from Moving Average Original Series: QVENTE Adjusted Series: QVENTESA Scaling Factors: 1 1786.250 2 1327.139 3 1037.333 4 -1862.597 5 4855.653 6 -741.5000 7 -1072.569 8 2961.278 9 -5517.181 10 -3353.375 11 847.5278 12 -267.9583 ا زدصا : دادعإ َٔ ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 :زدصاا دادعإ َٔ ينثحابيا ٢ًع داُؤعلااب َاْسب

(17)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 114 ٍٚدتدا 00 : ٞسمٛاا سثلأا َٔ ١ٝياترا دُٝطيا اعٝبَ ١ُٝن QVENTESA :زدصاا ينثحابيا دادعإ َٔ ٍٚدتدا 00 لاا ١يادي ْٞاٝبيا ٌٝثُؤيا : وي ٞ٥صتداٚ ٞتاريا طابتز QVENTESA زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 9002 9000 9000 سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا ٞفْاج 01 9656.750 ٞفْاج 13 8472.750 ٞفْاج 25 25024.75 ٟسفٝه 02 10635.86 ٟسفٝه 14 8515.861 ٟسفٝه 26 20611.86 عزاَ 03 16922.67 عزاَ 15 6871.667 عزاَ 27 26416.67 ٌٜسهأ 04 20894.60 ٌٜسهأ 16 9966.597 ٌٜسهأ 28 24484.60 ٟاَ 05 13157.35 ٟاَ 17 3375.347 ٟاَ 29 32995.35 ٕاٛج 06 14538.50 ٕاٛج 18 7632.500 ٕاٛج 30 34086.50 ١ًٜٝٛج 07 11205.57 ١ًٜٝٛج 19 9250.569 ١ًٜٝٛج 31 30642.57 ٚأ 08 18404.72 ٚأ 20 12466.72 ٚأ 32 21220.72 ُؤبض 09 16137.18 ُؤبض 21 11423.18 ُؤبض 33 25234.18 سبٛؤنأ 10 16687.37 سبٛؤنأ 22 13358.38 سبٛؤنأ 34 22813.38 ُهْٛ 11 14761.47 ُهْٛ 23 16277.47 ُهْٛ 35 21925.47 ُطٜد 12 8488.958 ُطٜد 24 21506.96 ُطٜد 36 23049.96 9009 سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا سٗػيا َٔصيا اعٝباا ٞفْاج 37 19837.75 ٟاَ 41 17329.35 ُؤبض 45 22661.18 ٟسفٝه 38 24297.86 ٕاٛج 42 12321.50 سبٛؤنأ 46 17238.38 عزاَ 39 20117.67 ١ًٜٝٛج 43 20367.57 ُهْٛ 47 14192.47 ٌٜسهأ 40 19249.60 ٚأ 44 11410.72 ُطٜد 48 17228.96

(18)

ٍٚدتدا 00 ٍٚدتدا زٛطاا سيٛه ٞهٜد زابؤخا ٥اؤْ : 02 ٢ًع زٛطاا سيٛه ٞهٜد زابؤخا ٥اؤْ : ١ًطًطيا ٢ًع QVENTESA ١ًطًطيا DQVENTESA جذُٛٓيا Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test

statistic -0.339030 0.5576 Test critical values: 1% level -2.616203 5% level -1.948140 10% level -1.612320 جذُٛٓيا

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit root

Exogenous: None

statistic -10.36595 0.0000 Test critical values: 1% level -2.616203 5% level -1.948140 10% level -1.612320 ا جذُٛٓي Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root

Exogenous: Constant

statistic -10.26331 0.0000 Test critical values: 1% level -3.581152 5% level -2.926622 10% level -2.601424 جذُٛٓيا Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

statistic -10.21760 0.0000 Test critical values: 1% level -4.170583 5% level -3.510740 10% level -3.185512 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8

(19)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 116 ٍٚدتدا 00 جذٛنم سٜدكت : ARMA(1, 1) ١ًطًطًي DQVENTSA Dependent Variable: DQVENTESA Method: Least Squares

Date: 11/23/13 Time: 23:02 Sample (adjusted): 2009M03 2012M12 Included observations: 46 after adjustments Convergence achieved after 11 iterations MA Backcast: 2009M02

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 141.9852 487.9171 0.291003 0.7724

AR(1) -0.545059 0.303538 -1.795688 0.0796

MA(1) 0.158390 0.356954 0.443727 0.6595

R-squared 0.173758 Mean dependent var 143.3282 ا ٍٚدتد 00 ١ًطًطًي ٞ٥صتداٚ ٞتاريا طابتزلاا ١يادي ْٞاٝبيا ٌٝثُؤيا : DQVENTESA زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 ٍٚدتدا 00 جذٛنم سٜدكت : AR(1) ١ًطًطًي DQVENTSA ٍٚدتدا 09 جذٛنم سٜدكت : MA(1) ١ًطًطًي DQVENTSA

Dependent Variable: DQVENTESA Method: Least Squares

Date: 11/23/13 Time: 22:56 Sample (adjusted): 2009M03 2012M12 Included observations: 46 after adjustments Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 130.2209 456.9090 0.285004 0.7770 AR(1) -0.414550 0.137826 -3.007778 0.0043 R-squared 0.170543 Mean dependent var 143.3282 Adjusted R-squared 0.151691 S.D. dependent var 4759.267 S.E. of regression 4383.460 Akaike info criterion 19.65157 Sum squared resid 8.45E+08 Schwarz criterion 19.73108 Log likelihood -449.9861 Hannan-Quinn criter. 19.68135 F-statistic 9.046731 Durbin-Watson stat 1.909674 Prob(F-statistic) 0.004340

Inverted AR Roots -.41 Dependent Variable: DQVENTESA

Method: Least Squares Date: 11/23/13 Time: 22:59 Sample (adjusted): 2009M02 2012M12 Included observations: 47 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations MA Backcast: 2009M01

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 118.0148 410.3364 0.287605 0.7750 MA(1) -0.369846 0.137673 -2.686415 0.0101 R-squared 0.145289 Mean dependent var 161.1108 Adjusted R-squared 0.126295 S.D. dependent var 4708.830 S.E. of regression 4401.445 Akaike info criterion 19.65887 Sum squared resid 8.72E+08 Schwarz criterion 19.73760 Log likelihood -459.9836 Hannan-Quinn criter. 19.68850 F-statistic 7.649376 Durbin-Watson stat 2.086605 Prob(F-statistic) 0.008208 Inverted MA Roots .37 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8

(20)

Adjusted R-squared 0.135329 S.D. dependent var 4759.267 S.E. of regression 4425.533 Akaike info criterion 19.69116 Sum squared resid 8.42E+08 Schwarz criterion 19.81042 Log likelihood -449.8967 Hannan-Quinn criter. 19.73584 F-statistic 4.521443 Durbin-Watson stat 1.961697 Prob(F-statistic) 0.016512 Inverted AR Roots -.55 Inverted MA Roots -.16 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 ٍٚدتدا 00 ريا طابتزلاا ١ياد : ٞقاٛب ١ًطًطي ٞ٥صتداٚ ٞتا سٜدكؤيا ٍٚدتدا 00 سٜدكؤيا ٞقاٛب اعبسا ٞ٥صتداٚ ٞتاريا طابتزلاا ١ياد : زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 ِقز ٍٚدتدا 00 بطيا عٜشٛؤيا زابؤخا ٥اؤْ : سٜدكؤيا ٞقاٛب ١ًطًطي ٞعٝ زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8

(21)

« ةيداصتقا ىؤر ةلجم » ، رئازلجا ،يداولا ،رضلخ همح ديهشلا ةعماج ، علا دد 9 ربمسيد ، 5102 118 ٍٚدتدا 00 دُٝطيا اعٝبَ ١ُٝهي ١ٜلمبٓؤيا ِٝكيا ٞسمٛاا سثلأا ٕٚدب ١ٓطي 9000 )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا 17549,23 _ُؤبض 17028,35 _ٟاَ 16507,47 _ٞفْاج 17679,45 _سبٛؤنأ 17158,57 _ٕاٛج 16637,69 _ٟسفٝه 17809,67 _ُهْٛ 17288,79 _١ًٜٝٛج 16767,91 _عزاَ 17939,89 _ُطٜد 17419,01 _ٚأ 16898,13 _ٌٜسهأ زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 ٍٚدتدا 00 : ١ٓطي ٠سهطب ٠سطٓكيا ٕابٜصيا ٔحاطَ ١طضلما دُٝطيا اعٝبَ ١ُٝهي ١ٜلمبٓؤيا ِٝكيا 9000 )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا 12032,049 _ُؤبض 21884,003 _ٟاَ 18293,72 _ٞفْاج 14326,075 _سبٛؤنأ 16417,07 _ٕاٛج 17964,829 _ٟسفٝه 18657,1978 _ُهْٛ 16216,221 _١ًٜٝٛج 17805,243 _عزاَ 17671,9317 _ُطٜد 20380,288 _ٚأ 15035,533 _ٌٜسهأ زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 تدا ٍٚد 02 وي ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤيا ّاد ؤضاب لمبٓؤيا ١يداعَ هباٛث : Holt-Winter ُجؤيا ١ٝعٝ Date: 11/25/13 Time: 22:23 Sample: 2009M01 2012M12 Included observations: 48

Method: Holt-Winters Additive Seasonal Original Series: QVENTE

Forecast Series: QVENTESM

Parameters: Alpha 0.2000

Beta 0.1000

Gamma 0.1000

Sum of Squared Residuals 1.71E+09

Root Mean Squared Error 5967.019

End of Period Levels: Mean 17185.58

Trend -377.3701 Seasonals: 2012M01 906.6249 2012M02 616.7438 2012M03 1702.298 2012M04 -270.0707 2012M05 4548.571 2012M06 -789.0663 2012M07 -381.5480 2012M08 1369.924 2012M09 -4016.889 2012M10 -3362.877 2012M11 6.524911 2012M12 -330.2348 زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8

(22)

ٍٚدتدا 90 دُٝطيا اعٝبَ ١ُٝن : ٧بٓؤاا ١ٓطي اٗب 9000 ٞثلاثيا ٞضلأا دُٝٗؤيا لهٚ ــل Holt-Winters ٞعُٝجؤيا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا )زاطٓكياب( اعٝباا ١ُٝن سٗغلأا 9772.355 ُؤبض 19847.30 ٟاَ 17714.83 ٞفْاج 10049.00 سبٛؤنأ 14132.29 ٕاٛج 17047.58 ٟسفٝه 13041.03 ُهْٛ 14162.44 ١ًٜٝٛج 17755.76 عزاَ 12326.90 ُطٜد 15536.54 ٚأ 15406.02 ٌٜسهأ زدصاا دادعإ َٔ : ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8 ٍٚدتدا 90 اعٝبااب لمبٓؤيا ٠دٛج عاٝق اسغلمَ لمبٓؤيا ٠دٛج اسغلمَ ١ٝجَٗٓ Box-Jenkins ٍ ٞضلأا دُٝٗؤيا Holt-Winter ٞعُٝجؤيا

Bias proportion (ME) 0.000000 0 MAE 3501,935 4936,51556 MSE 183792959003664 35605316,3 RMSE 4287,108 5967.019 MAPE 0,2458 0,31004744 :زدصاا دادعإ َٔ ينثحابيا َاْسب ٢ًع داُؤعلااب Eviews8