Université de Tunis- ESSECT Année universitaire 2014/2015
TD 2 Econométrie 2éme LAIG
Exercice 3
On cherche à estimer le modèle de régression multiple suivant :
t 1t 2t
+u
tY X X
On dispose des informations suivantes :
' 12 0 0 8 0 0
0 0 60
X X
et
3
' 6
36
X Y
2
1
30, 85
T t t
Y
1) Estimer les paramètres du modèle par MCO.
2) Calculer la somme des carrés des résidus SCR.
3) Estimer la matrice de variances-covarianve des estimateurs.
4) Tester au risque de 5% si une au moins des variables explicatives est significative.
5) Tester
H0: contre
H1: au risque de 5%.
6) Calculer une prévision ponctuelle pour
Y13sachant que
X1,130et
X2,13 1. Exercice 4
Considérons la fonction de production à rendements constants suivante :
1
i i i
Y L K
(1)
où Yi représente le niveau de production. K et L désignent, respectivement, les facteurs capital et travail.
Pour pouvoir estimer les paramètres de cette fonction par MCO, nous avons effectué une transformation afin d’obtenir un modèle linéaire. Nous avons obtenu le modèle suivant :
i i
i
i i
Y L
Log Log .Log u
K K
(2)Les données observées sur 10 entreprises sont les suivantes : 9393
, 0 ln
10
1
i i
i
K
Y ln 13,3252
10
1
i i
i
K
L ln .ln 1,3246
10
1
i
i
i i
i
K L K
Y
1405 , 0 ln
10
1
2
i i
i
K
Y ln 17,9746
10
1
2
i i
i
K L
1) Montrer le passage de la spécification (1) à la spécification (2).
2) Déterminer les estimateurs MCO des paramètres du modèle.
3) Calculer les variances de ces deux estimateurs.
4) La variable exogène explique t-elle la variable endogène?
Exercice 5
Soit le modèle Yi
0
1Xi
Ui ; i1,....,10avec Uiest un terme d’erreur tel que : E U
i 0, V U
i
2, cov
U Ui, j
0 i j.On donne :
1
770
n i i
X
1
310
n i i
Y
1
32790
n i i i
X Y
21
81060
n i i
X
21
13298
n i i
Y
1) Estimer les paramètres de ce modèle par MCO. Donner l’équation de la droite d‘ajustement.
2) Donner les expressions des variances des estimateurs ; V
ˆ0 et V ˆ1 (sans faire des
calculs).
3) Sachant que 2
1
( ˆ) 31, 456
n
i i
i
Y Y
, estimer la variance des erreurs
2. 4) Calculer les variances des estimateurs.Exercice 6
L’observation sur 6 périodes du revenu (X) et de la consommation (Y) a conduit aux résultats suivants :
12
X Y 23 V X
106 V Y
10 cov
X Y,
41) Déterminer l’équation de la droite d‘ajustement Yˆi aˆ bXˆ i. 2) Calculer la variance du terme d’erreur
2.3) Calculer la variance de l’estimateur b