;B Temps d’attente, lois de probabilités continues C<
Table des Matières
I. Loi de probabilité à densité 1
I. A. Définition de la densité . . . . 1
I. B. Propriétés . . . . 2
I. C. Fonction de répartition F . . . . 2
I. D. Espérance . . . . 3
I. E. Écart-type . . . . 3
II. Loi uniforme 4 II. A. Fonction de densité de la loi uniforme . . . . 4
II. B. Fonction de répartition de la loi uniforme . . . . 5
II. C. Espérance et écart-type de la loi uniforme . . . . 5
III.Loi exponentielle 6 III. A.Fonction de densité de la loi exponentielle . . . . 7
III. B.Fonction de répartition F de la loi exponentielle . . . . 7
III. C.Espérance et écart-type de la loi exponentielle . . . . 8
III. D.Loi de probabilité continue sans mémoire . . . . 8
;B Temps d’attente, lois de probabilités continues C<
Pour l’ensemble du cours, les courbes sont tracées dans un repère orthogonal ³ O ; − →
i , − → j ´
.
I. Loi de probabilité à densité
I. A. Définition de la densité
Soit X est une variable aléatoire qui à chaque issue d’un univers associe un sous intervalle I = [a ; b ] de R = ] − ∞ ; + ∞ [, et f une fonction :
• continue par morceaux sur R
• positive sur R
• Z +∞
−∞
f (t )dt = 1
On dit que X suit la loi de densité f .
La loi de probabilité de densité f sur R est telle que pour tout intervalle I = [a ; b] contenu dans R , la probabilité de l’événement {X ∈ I } est :
L’aire de l’ensemble des points M de coordonnées (x ; y ) tels que a 6 x 6 b et 0 6 y 6 f (x).
On note alors : P (X ∈ I ) = P (a 6 X 6 b) = Z b
a f (t )dt J Définition
TExercice 1
Soit f définie sur [ − 1 ; 1] par f (x) = 0,5x + 0,5 et f (x) = 0 sur R \ [ − 1 ; 1].
1. Montrer que f est une fonction de densité sur R . 2. Calculer P( − 0,5 < X < 0,25).
3. ∀x ∈ [ − 1 ; 1], déterminer F (x) = P (X 6 x) = P ( − 1 < X 6 x).
Illustration :
P (X ∈ R ) = R +∞
−∞ f (t )dt = 1 P(X ∈ I ) = R b a f (t )dt
0 1 2
− 1
− 2
0 1
0 1 2
− 1
− 2
0 1
b
a
b
b
GeoGebra
I. B. Propriétés
Soit X une variable aléatoire continue sur un intervalle I , munie d’une fonction de densité f sur R .
• P (X ∈ R ) = 1 (représente la probabilité de l’univers)
• 0 6 P (X ∈ I ) 6 1 (une probabilité est comprise entre 0 et 1)
• ∀c ∈ R ,P (X = c) = 0 et ∀c ∈ R , P(X < c) = P(X 6 c) (propriété propre au variable continue, en un point c, la probabilité est nulle)
• Si [c ; d ] ∩ [k ; l] = ; alors P (X ∈ [c ; d] ∪ [k ; l]) = P (X ∈ [c ; d]) + P (X ∈ ∪ [k ; l ]) (union disjointe ou incompatible)
• ∀ c ∈ [a ; b], P (X ∈ [a ; c]) + P (X ∈ [c ; b]) = P (X ∈ [a ; b ]) (relation de Chasles) J Propriété
TDémonstration 1 Admise
I. C. Fonction de répartition F
Soit une variable aléatoire continue sur un intervalle R , munie d’une fonction de densité f sur I . On appelle fonction de répartition F sur R la fonction qui à un nombre réel x associe
F (x) = P (X 6 x) = R x
−∞ f (t)dt .
F : R → R
x 7→ F (x) = P (X 6 x) = Z x
−∞
f (t )dt J Définition
On reprend la fonction de densité définie que [ − 1 ; 1] par f (x) = 0,5x + 0,5. La représentation de la fonction de répartition établie dans l’exercice 1 est la suivante :
0 1 2
− 1
− 2
0 1
bb
b
GeoGebra J Exemple
a et b sont deux nombres réels, a < b . 1. lim
x →+∞ F(x) = Z +∞
−∞ = 1.
2. P (X > x) = 1 − F(x).
J Propriété
TDémonstration 2 Évidente
I. D. Espérance
Soit X une variable aléatoire continue sur [a;b ] , munie d’une fonction de densité f sur R . L’espérance de densité f sur R est
E (X) = Z +∞
−∞
x f (x)dx.
J Définition
TExercice 2
Soit f la fonction de densité associée à une variable X , f est définie sur [ − 1;1] par f (x) = 0,5x+ 0,5 et f (x) = 0 sur R \ [ − 1;1].
Calculer l’espérance E (x).
I. E. Écart-type
Soit X une variable aléatoire continue sur R , munie d’une fonction de densité f sur R .
• La variance de densité f sur R est V (X ) =
Z +∞
−∞
f (x)(x − E(X )) 2 dx.
• L’écart-type de densité f sur I est p V (X ).
J Définition
V (X ) = Z +∞
−∞
x 2 f (x)dx − E (X ) 2 = E (x 2 ) − E(X ) 2 . J Propriété
TDémonstration 3 Laisser en exercice
TExercice 3
Soit f la fonction de densité associée à une variable X , f est définie sur [ − 1;1] par f (x) = 0,5x + 0,5 et f (x) = 0 sur R \ [ − 1;1].
Déterminer la variance V (X ) et l’écart-type σ (X ).
II. Loi uniforme
TActivité 1
a et b sont deux nombres réels, a < b.
Soit la fonction f définie sur R par :
f : R → R t 7→ f (t ) =
∀ t ∈ [a ; b], f (t ) = 1 b − a
∀ t ∈ R \ [a ; b], f (t ) = 0
Représentation de la fonction f P (c < X < d )
b
1 b − a
b
a
b
b
b
1 b − a
b
a
b
b
b
c
b
d
GeoGebra 1. Montrer que f est une loi de densité de probabilité.
2. Déterminer l’expression de la fonction de répartition F . 3. Calculer l’espérance E (X ) et l’écart-type σ (X).
II. A. Fonction de densité de la loi uniforme
a et b sont deux nombres réels, a < b .
La fonction de densité de la loi uniforme de paramètres a et b est définie sur R par : f : R → R
t 7→ f (t ) =
∀ t ∈ [a ; b ], f (t ) = 1 b − a
∀ t ∈ R \ [a ; b ], f (t ) = 0
Représentation de la fonction f P (c < X < d)
b
1 b − a
b
a
b
b
b
1 b − a
b
a
b
b
b
c
b
d
GeoGebra
J Définition
II. B. Fonction de répartition de la loi uniforme
Avec les notations précédentes, la fonction F de la loi uniforme de paramètres a et b vérifie :
• ∀x < a ,F (x) = 0.
• ∀ x ∈ [a ; b], F (x) = x − a b − a .
• ∀ x > b,F (x) = 1.
b
b
1 b − a
b
a
b
b
b
d
b
1
GeoGebra J Propriété
TDémonstration 5 Voir l’activité 1
II. C. Espérance et écart-type de la loi uniforme
l’espérance E d’une loi uniforme de paramètres a et b est :
E(x) = b + a 2 l’écart-type d’une loi uniforme de paramètres a et b est :
σ (x) = b − a 2 p
3 J Propriété
TDémonstration 6
Voir l’activité 1
TExercice 4
À la station du boulevard Georges Périn, un bus passe toutes les 6 minutes. On note X le temps d’attente d’une personne à l’arrêt de bus. On admet que X suit une loi continue uniforme sur l’intervalle [0;6].
1. Donner la fonction de densité associée à la situation et sa représentation graphique. GeoGebra 2. Quelle est la probabilité que la personne attende exactement 4 minutes.
3. Calculer la probabilité que la personne attende entre 3 et 4 minutes.
4. Calculer que la personne attende moins de 2 minutes.
5. Calculer l’espérance E (X ) et l’écart-type σ (X) de la variable aléatoire X .
III. Loi exponentielle
TActivité 2
Soit λ un nombre réel strictement positif.
Soit la fonction f définie sur R par :
f : R → R t 7→ f (t ) =
½ ∀ t ∈ ] − ∞ ; 0], f (t) = 0
∀ t ∈ [0 ; + ∞ [ = λ e − λ t
Représentation de la fonction f P (a < X < b)
b
λ
b
a
b
b
b
λ
GeoGebra 1. Montrer que f est une fonction de densité.
2. Déterminer l’expression la fonction de répartition F.
3. À l’aide d’un logiciel de calcul formel, déterminer l’espérance E(X ) et l’écart-type σ (X ).
III. A. Fonction de densité de la loi exponentielle
Soit λ un nombre réel strictement positif.
La fonction de densité de la loi exponentielle de paramètre λ est définie sur R par : f : R → R
t 7→ f (t ) =
½ ∀ t ∈ ] − ∞ ; 0], f (t ) = 0
∀ t ∈ [0 ; + ∞ [ = λ e − λ t
Représentation de la fonction f P (a < X < b )
b
λ
b
a
b
b
b
λ
GeoGebra J Définition
TDémonstration 7
La fonction f est une fonction de densité d’après l’activité 2
III. B. Fonction de répartition F de la loi exponentielle
Avec les notations précédentes, la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λ vérifie :
• ∀ x < 0, F(x) = 0.
• ∀ x ∈ [0 ; + ∞ [,F (x) = 1 − e − λ x .
b
b
1
b
b
b