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Le Modèle de Heston et l'estimation de la volatilité de l'indice S&P500

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Academic year: 2021

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Figure  1.1  la  structure à  terme de la  volatilité par le  modèle de GAReH.
Figure 1.2  les  valeurs de  fermeture de  l'indice de volatilité, VlX,  du 2 janvier 1990 au  17  décembre 2007
Figure 3.1  Volatilité de  l'indice S&P 500 générée par le  modèle de Heston.
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