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Relation entre l'indice VIX et la volatilité implicite des options sur le S&P 500

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Academic year: 2021

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Figure

Figure 1 : Asymétrie entre le prix et la volatilité
Figure 2 : Smile de la volatilité, S&P500 - le 17.07.15
Figure 3 : Distribution implicite et log-normale pour les options sur action
Tableau 1 : VIX – exclusion des options de Bid zéro
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Références

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