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Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier

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Academic year: 2021

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Table 1.1: Eva1uatio; by simulation of causalitv at h=1. 2 C(YX) C(YV) 0.519 0.567 2 0.430 0.220 3 0.427 0.200 4 0.125 0.199 5 0.426 0.198 10 0.425 0.197 15 0.426 0.199 20 0.425 0.197 25 0.425 0.199 30 0.426 0.198 35 0.125 0.198 Cousequeiitly, we have: C(Y
Table 1.2: Evaluation by siimllatioll of causality at h= 1. 2: Illdirect causality C(YXIZ) C(YXIZ) 1 0.000 0.121 2 0.000 0.123 T 0.000 0.122 4 0.000 0.123 (].00t) 0.124 10 0.000 0.122 15 0.000 0.122 20 0.000 0.122 0.000 0.121 30 0.000 0.122 0.000 0.122
Table 1.1: Dickey-fuller tests: First difference
Table 1: Parameter values of (jiflereut GARCII moclels w GARCH 2.7910 0.86695 0.093928 — EGÂRCfI —0.290306 0.97 0.093928 —0.09 NL-GARCIJ 2.7910—s 0.86695 0.093928 0.5, 1.5
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