• Aucun résultat trouvé

Risque de crédit et volatilité des spreads sur le marché de la dette privée en euro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Risque de crédit et volatilité des spreads sur le marché de la dette privée en euro"

Copied!
221
0
0

Texte intégral

Loading

Figure

Tableau 1.2.2 : Indice Merrill Lynch par ratings entre janvier 1999 et mars 2008
Tableau 1.2.3 : Indice Merrill Lynch maturité entre janvier 1999 et mars 2008
Graphique 1.3.2 : Variation des spreads de crédit (en Pb)  par ratings
Graphique 1.4.1: Conditions de marché et spread de crédit  Spre ad de  crédit e t marché  boursie r
+7

Références

Documents relatifs

Dans le cas où cela résout notre équation, nous venons de trouver la valeur du spread de crédit pour une entre- prise, et cela grâce au prix de son obligation convertible.. Un

De plus ce facteur v nous a permis de classer les firmes selon leurs classe de risque (à travers la corrélation des changement de note ) ce qui nous permet d’aboutir au fait

Far from examining the late fiction in light of what we know about Faulkner’s screenwriting, my dissertation would itself have to take up the screenwriting and develop an account

Les modalités du crédit bail entraînent des séquences de flux différentes d’un financement classique. Loyer : entièrement déductible IS (Dette: seuls les intérêts

Niveau Comité Central de crédit: Les dossiers dépassant les compétences du comité régional de crédit doivent être transmis par la direction de crédit de la zone, avec un

du Zentrum für Erzählforschung (ZEF) de l’Université de Wuppertal (Roy Sommer). 3 Elle s’appuie sur l’enquête Ars mercatoria, 1470-1820 menée avec Pierre Jeannin et

Il y a donc de nombreuses similarités en terme d'analyse entre le risque de change et le risque d'un crédit : les crises de change peuvent se comparer au défaut d'un emprunteur,

Il s‘agit ici d‘appréhender l‘évolution du marché en trois phases, selon les stimuli externes associés au développement du marché euro-obligataire et selon les