5.2 L’opérateur d’incrément ˜ δ
5.4.3 Processus contrôlés localisés
A ce stade, nous sommes pleinement en mesure de donner sens au système (5.36) sous les
hypothèses 7 et 8, comme vient le résumer la boucle :
˜
Q
γx Prop.5.4.4
−→ Q
γx Prop.2.2.7−→ Q
γx Prop.5.4.5
−→ Q˜
γx˜
y
i7−→ y
i=a
i+R
Adξφ˜(ξ)˜y
i(ξ) 7−→ ψ
ij(y) 7−→ (˜δz˜
i) =J( ˜dx
jψ
ij(y)).
La preuve de l’existence (et de l’unicité) d’une solutionglobale pour ce système va résulter
d’une succession d’arguments de point fixe dans les espaces Q˜
γx(I
n), pour une certaine suiteI
nd’intervalles qui couvrent [0, T]. Le recollement de ces différentes solutions locales nécessitera
un contrôle simultané des normes dey˜et de la condition initiale˜h
n= ˜y
lnsur chaque intervalle
I
n= [l
n, l
n+1], lors de la procédure décrite par le schéma ci-dessus.
L’idée la plus naturelle consiste à décomposer la recherche d’un tel contrôle en trois
esti-mations successives, correspondant aux trois opérations qui apparaissent dans la procédure, et
ce lorsque l’espace intermédiaire Q
γx(I) est muni de sa norme usuelle N[.;Q
γx(I)], définie par
(2.16).
L’utilisation de cette dernière norme ne permet malheureusement pas d’obtenir un contrôle
suffisamment optimal, exprimé en termes de N[˜y; ˜Q
γx(I
n)] etN[˜y
ln;L
1], et un argument
tech-nique supplémentaire doit être mis en œuvre. Cet argument passe par l’introduction d’un
sous-espace (affine) particulier deQ
γx(I
n), qui permettra essentiellement d’isoler les termes dépendant
de la condition initiale y˜
ln.
On supposera dans cette sous-section que le processusx satisfait l’hypothèse 8, et l’on fixe
un intervalleI = [l
1, l
2]arbitraire de[0, T].
Définition 5.4.7. Soit k ∈N
∗, f ∈ C
12
(I;R
k). Un processus y ∈ C
1γ(I;R
k) sera dit γ-contrôlé
(par x) autour de f sur I si ses incréments se décomposent de la façon suivante : pour tous
s < t∈I,
(δy
i)
ts−f
tsi=x
1,jts
y
x,ijs+y
♭,itsavecy
x∈ C
1γ(I;R
m,k) et y
♭∈ C
22γ(I;R
k). (5.54)
On notera A
γx,f(I;R
k) l’ensemble de ces processus, et à tout y∈ A
γx,f(I;R
k), on associe la
quantité
5.4. LE CAS RUGUEUX 119
Comme dans le cas des processus contrôlés standards, on définit ensuite, pour tout f ∈
C
12
(I;R
k,l), A
γx,f(I;R
k,l) comme l’ensemble des processus y ∈ C
1γ(I;R
k,l) tels que, pour tout
j= 1, . . . , l, y
.j∈ A
γx,f(I;R
k), et l’on associe à ces éléments la quantité
M[y;A
γx,f(I;R
k,l)] :=
l
X
j=1
N[y
.j;A
γx,f(I;R
k)].
Evidemment, A
γx,0(I) = Q
γx(I) et plus généralement, pour tout f ∈ C
12
(I;R
k), A
γx,f(I) ⊂
Q
γx(I). Le point essentiel de cette procédure de localisation autour def réside dans le fait que
ce dernier incrément n’intervient pas (directement) dans le calcul de M[y;A
κx,h(I;R
k)].
Observons de quelle manière les ensembles A
γx,fapparaissent lors de l’intégration (contre
ξ) d’un processus convolutionnel contrôlé :
Proposition 5.4.8. On suppose les hypothèses 5 et 7 satisfaites. Soit y˜ ∈ Q˜
γx(I;R
k) tel que
˜
y
l1= ˜h∈ L
1et δ˜y˜= ˜X
x,jy˜
x,ij+ ˜y
♯,i. On pose y :=a+R
A
dξφ˜(ξ) ˜y(ξ). Alors y∈ A
γx,f(I;R
k),
avec f
ts:=R
A
dξφ˜(ξ)a
ts(ξ)S
s−l1(ξ)˜h(ξ). En outre,
M[y;A
γx,f(I;R
d)]≤c
xnN[˜y; ˜Q
γx(I;R
d)] +|I|
1−γN[˜h;L
1]o. (5.55)
Démonstration. A partir de (5.44), on peut écrire, pour tous s < t∈I,
(δy
i)
ts= x
1,jts
(L
φ˜y˜
sx,ij) + ˜X
tsax,jy˜
sx,ij+
Z
Adξφ˜(ξ) ˜y
ts♯,i(ξ) +
Z
Adξφ˜(ξ)a
ts(ξ)˜y
si(ξ)
= x
1,jts
(L
φ˜y˜
sx,ij) + ˜X
tsax,jy˜
sx,ij+
Z
Adξφ˜(ξ) ˜y
ts♯,i(ξ) +
Z
Adξφ˜(ξ)a
ts(ξ)(˜δy˜
i)
sl1(ξ) +f
tsi.
On pose alorsy
x,ijs:=L
φ˜y˜
sx,ij,y
♭,its:= ˜X
tsax,jy˜
x,ijs+R
A
dξφ˜(ξ)ny˜
ts♯,i(ξ) +a
ts(ξ)(˜δy˜
i)
sl1(ξ)o.
Clai-rement,
N[y
♭;C
22γ]≤c
xnN[˜y
x;C
10] +N[˜y
♯; ˜C
22γ] +N[˜y; ˜C
1γ]o≤c
xN[˜y; ˜Q
γx],
et|(δy)
ts| ≤ |f
ts|+|t−s|
γN[X
x;C
2γ]N[˜y
x;C
10] +|t−s|
2γN[y
♭;C
22γ]. Or |f
ts| ≤ |t−s| N[˜h;L
1],
d’oùN[y;C
1γ]≤ |I|
1−γN[˜h;L
1] +c
xN[˜y; ˜Q
γx], et (5.55) est ainsi prouvé.
Le résultat qui suit constitue l’analogue de la proposition 2.2.7 dans le contexte des processus
contrôlés localisés :
Proposition 5.4.9. Soit y∈ A
γx,f(I;R
d) avecy
l1=h etδy
i−f
i=x
1,jy
x,ij+y
♭,i, et
considé-rons une fonction ψ∈ C
3,b(R
d;R
d,m). Alors ψ(y)∈ A
γx,Dψ(h)f(I;R
d,m) et l’estimation suivante
est vérifiée :
M[ψ(y);A
γx,Dψ(h)f(I)]
≤c
x,ψn1 +M[y;A
γx,f(I)]
2+|I|
1−γM[y;A
γx,f(I)]N[f;C
21(I)] +|I|
1−γN[f;C
21(I)]o. (5.56)
En outre, si y
(1), y
(2)∈ A
γx,f(I;R
d,m) avecy
l(1)1=y
(2)l1, alors
N[ψ(y
(1))−ψ(y
(2));Q
γx(I)]
≤c
x,ψN[y
(1)−y
(2);Q
γx(I)]
1 +M[y
(1);A
γx,f(I)]
2+M[y
(2);A
γx,f(I)]
2Démonstration. Pour tous s, t∈I,
δ(ψ
ij(y))
ts=
Z
1 0dλ ∂
lψ
ij(y
s+λ(δy)
ts)(δy
l)
ts=
Z
1 0dλ ∂
lψ
ij(y
s+λ(δy)
ts)f
tsl+
Z
1 0dλ ∂
lψ
ij(y
s+λ(δy)
ts)(x
1,k tsy
x,lks+y
♭,lts)
= Dψ(h)f
ts+x
1,kts
ψ(y)
x,ijks+ψ(y)
♭,ts1,ij+ψ(y)
♭,ts1,ij, (5.58)
où l’on a noté ψ(y)
x,ijks:=∂
lψ
ij(y
s)y
x,lk,
ψ(y)
♭,ts1,ij:=x
1,k tsZ
1 0dλ
∂
lψ
ij(y
s+λ(δy)
ts)−∂
lψ
ij(y
s)
y
x,lks+
Z
1 0dλ ∂
lψ
ij(y
s+λ(δy)
ts)y
♭,lts,
ψ(y)
♭,ts2,ij:=
Z
1 0dλ
∂
lψ
ij(y
s+λ(δy)
ts)−∂
lψ
ij(y
s)
f
tsl+
∂
lψ
ij(y
s)−∂
lψ
ij(y
l1)
f
tsl.
Une succession d’arguments de calcul différentiel standard permet aisément d’établir
N[ψ(y)
x;C
10] +N[ψ(y)
x;C
1γ] +N[ψ(y)
♭,1;C
22γ]≤c
x,ψn1 +M[y;A
γx,f]
2o.
Par ailleurs,
ψ(y)
♭,ts2≤ kD
2ψk
∞N[y;C
1γ]N[f;C
21]n|t−s|
1+γ+|s−l
1|
γ|t−s|o,
d’oùN[ψ(y)
♭,2;C
22γ]≤c
ψM[y;A
γx,f]N[f;C
12
]|I|
1−γ. En revenant finalement à la décomposition
(5.58), on obtient :
|δ(ψ(y))
ts|
≤ kDψk
∞|t−s| N[f;C
21] +|t−s|
γN[x;C
1γ]M[y;A
γx,f]kDψk
∞+|t−s|
2γN[ψ(y)
♭;C
22γ],
de telle sorte que N[ψ(y);C
1γ] ≤ c
ψ,xn|I|
1−γN[f;C
12
] +M[y;A
γx,f] +N[ψ(y)
♭;C
22γ]o, ce qui
achève la preuve de (5.56).
En ce qui concerne (5.57), commençons par écrire, avec les notations de (5.58),
δ(ψ
ij(y
(1))−ψ
ij(y
(2)))
ts=x
1,kts
[ψ(y
(1))
x,ijks−ψ(y
(2))
x,ijks] + [ψ(y
(1))
♭,ts1,ij−ψ(y
(2))
♭,ts1,ij] + [ψ(y
(1))
♭,ts2,ij−ψ(y
(2))
♭,ts2,ij].
Si l’on se réfère à la preuve de la proposition 2.2.7, on déduit sans effort
N[ψ(y
(1))
x−ψ(y
(2))
x;C
10(I)]+N[ψ(y
(1))
x−ψ(y
(2))
x;C
1γ(I)]+N[ψ(y
(1))
♭,1−ψ(y
(2))
♭,1;C
22γ(I)]
≤c
x,ψn1 +M[y
(1);A
γx,f(I)]
2+M[y
(2);A
γx,f(I)]
2oN[y
(1)−y
(2);Q
γx(I)].
Pour le terme ψ(y
(1))
♭,2−ψ(y
(2))
♭,2, remarquons d’abord l’estimation
ψ(y
(1))
♭,2−ψ(y
(2))
♭,2≤ |t−s| N[f;C
21(I)]
nZ
1 0dλ
Dψ(y
s(1)+λ(δy
(1))
ts)−Dψ(y
(1)s)−Dψ(y
s(2)+λ(δy
(2))
ts) +Dψ(y
(2)s)
+
Dψ(y
(1)s)−Dψ(y
l(1) 1)−Dψ(y
(2)s) +Dψ(y
l(2) 1)
o
.
5.4. LE CAS RUGUEUX 121
En faisant à nouveau appel aux arguments de la preuve de la proposition 2.2.7, il est facile de
vérifier à partir de cette dernière écriture que
N[ψ(y
(1))
♭,2−ψ(y
(2))
♭,2;C
22γ(I)]
≤c
ψ|I|
1−γN[f;C
21(I)]n1 +N[y
(1);C
1γ(I)] +N[y
(2);C
1γ(I)]oN[y
(1)−y
(2);C
γ1(I)].
L’inégalité (5.57) est ensuite immédiate.
Soulignons à nouveau le fait que A
γx,fest un sous-ensemble de Q
γx; ceci signifie en
parti-culier que pour tout élément z ∈ A
γx,f(I;R
d,m), l’intégrale J( ˜dx
jz
ij) peut être définie via la
proposition 5.4.5. Dans ce contexte particulier, nous disposons de l’estimation suivante :
Proposition 5.4.10. On suppose les hypothèses 5 et 8 satisfaites. Si z∈ A
γx,f(I;R
d,m), alors
la semi-norme du processusz˜∈Q˜
γx(I;R
d) défini par z˜
l1= ˜h∈ L
1et δ˜z˜
i=J( ˜dx
jz
ij) peut être
majorée par
N[˜z; ˜Q
γx(I;R
d)]
≤c
xn
N[z;C
10(I;R
d,m)] +z
lx1+|I|
γM[z;A
γx,f(I;R
d,m)] +|I|
1−γN[f;C
21(I;R
d,m)]o. (5.59)
Démonstration. D’après la proposition 5.4.5, la décomposition dez˜en tant que processus
convo-lutionnel contrôlé est donnée parδ˜z˜
i= ˜X
x,jz˜
x,ij+ ˜z
♯,i, avec z˜
x=zetz˜
♯= ˜z
♯,1+ ˜z
♯,2, où
˜
z
♯,1,i= ˜X
xx,jkz
x,ijket z˜
♯,2,i= ˜Λ( ˜X
x,j(z
♭,ij+f
ij) + ˜X
xx,jkδz
x,ijk).
Puisque(δz
ij)
ts=f
tsij+x
1,k tsz
sx,ijk+z
♭,ijts=f
tsij+x
1,k tsz
lx,ijk1+x
1,k ts(δz
x,ijk)
sl1+z
ts♭,ij,
N[ζ
z˜;C
1γ(I)] =N[z;C
1γ(I)]≤c
xn|I|
1−γN[f;C
21(I)] +
z
lx1+|I|
γM[z;A
γf,h(I)]o.
Quant au terme résiduel, en écrivant z˜
ts♯,1,i= ˜X
tsxx,jkz
lx,ijk1+ ˜X
tsxx,jk(δz
x,ijk)
sl1, on a d’abord
N[˜z
♯,1; ˜C
22γ] ≤ c
xnz
lx1+|I|
γM[z;A
γx,f(I)]o, tandis que, grâce à la propriété de contraction
(2.6),
N[˜z
♯,2; ˜C
22γ(I)]≤c
xn
|I|
γM[z;A
γx,h(I)] +|I|
1−γN[f;C
21(I)]o.
Finalement, comme δ˜z˜
i= ˜X
x,jz˜
x,ij+ ˜z
♯,i,
N[˜z; ˜C
1γ(I)]≤c
xnN[z;C
10(I)] +
z
xl1+|I|
γM[z;A
γf,h(I)] +|I|
1−γN[f;C
21(I)]o,
ce qui achève la preuve de (5.59).
5.4.4 Résolution de l’équation
Nous sommes à présent en mesure de résoudre le système :
Théorème 5.4.1. On suppose les hypothèses 5, 7 et 8 satisfaites. Si ψ ∈ C
3,b(R
d;R
d,m),
alors l’équation (5.23), interprétée grâce à la proposition 5.4.5, admet une unique solution dans
˜
Démonstration. Comme nous l’annoncions, la preuve va consister en une succession
d’argu-ments de point fixe sur une suite d’intervalles (I
n)
nqui recouvrent [0, T]. Nous considérerons
plus exactement la suite donnée par :
I
nN= [l
Nn, l
nN+1] avec l
0N= 0 etε
n=ε
Nn=l
Nn+1−l
nN= 1
N +n, (5.60)
où N est un paramètre qui sera fixé au cours de la preuve.
Sur chacun de ces intervalles, la procédure se déroule (comme d’habitude) en deux temps :
nous commençons par établir l’existence de sous-ensembles invariants pour l’application Γ
as-sociée au système, puis nous montrons que Γ, restreinte à certains de ces sous-ensembles, est
une contraction stricte.
Les résultats établis dans la sous-section 5.4.3 montrent que pour contrôler l’imagez˜:= Γ(˜y)
d’un processusy˜∈Q˜
γx(I
nN), il est important de disposer d’une estimation de la norme dey˜dans
˜
Q
γx(I
Nn
), mais aussi de la norme de la condition initiale ˜h
n:= ˜y
lN
n
. C’est ce principe général qui
va guider notre raisonnement.
Etape 1 : Invariance de boules. On fixe momentanément le paramètre N qui intervient
dans la définition (5.60) des intervalles I
Nn
, et l’on introduit deux paramètres supplémentaires
α
1, α
2>0dont les valeurs seront déterminées dans un instant. On considère les ensembles
B
h˜nn
:={y˜∈Q˜
γx(I
nN) : ˜y
lNn
= ˜h
n,y˜
xlNn
=ψ(h
n),N[˜y; ˜Q
γx(I
nN)]≤(N +n)
α2},
où ˜h
n∈ L
1est tel que N[˜h
n;L
1] ≤ (N +n)
α1et h
n:= a+R
A
dξφ˜(ξ)˜h
n(ξ). Si y˜ ∈ B
˜hnn
,
˜
z := Γ(˜y) désigne l’élément de Q˜
γx(I
nN) défini par les deux conditions : z˜
lNn
= ˜h
net pour tous
s, t∈I
Nn
,(˜δz˜)
ts=J
ts( ˜dx
jψ
ij(y)), où y:=a+R
A
dξφ˜(ξ)˜y(ξ).
Avec ces notations, nous allons prouver queα
1etα
2peuvent être choisis de telle sorte que,
d’une part, les ensembles B
˜hnn
soient stables parΓ, et, d’autre part, que la propriété suivante
soit vérifiée :
(H) Siy˜∈B
˜hnn
, alors N[˜y
lNn+1
;L
1]≤(N+n+ 1)
α1.
Cette dernière condition permettra de garantir la possibilité de recoller les points fixes successifs,
comme nous le verrons à la fin de la preuve.
Soity˜∈B
˜hnn
,z˜:= Γ(˜y). En vue d’appliquer les résultats de la sous-section 5.4.3, on notera,
pour tous s < t∈I
N n,
y
t:=a+
Z
Adξφ˜(ξ)˜y
t(ξ), f
tsn:=
Z
Adξφ˜(ξ)a
ts(ξ)S
s−lN n(ξ)˜h
n(ξ) , g
tsn:=Dψ(y
lN n)f
tsn. (5.61)
L’estimation (5.59) montre tout d’abord que
N[˜z; ˜Q
γx(I
nN)]
≤c
xnN[ψ(y);C
10(I
nN)] +
ψ(y)
xlN n+ε
γnM[ψ(y);A
γx,gn(I
nN)] +ε
1n−γN[g
n;C
21(I
nN)]o. (5.62)
Or, d’après les propositions 5.4.9 et 5.4.8, on sait que
ψ(y)
x,ijklN n=∂
pψ
ij(y
lN n)y
lx,pkN n=∂
pψ
ij(y
lN n) (L
φ˜y˜
x,pklN n) =L
φ˜∂
pψ
ij(y
lN n)ψ
pk(h
n),
5.4. LE CAS RUGUEUX 123
et donc
ψ(y)
xlN n≤c
ψ. Par ailleurs, il est évident que
N[g
n;C
21(I
nN)]≤ kDψk
∞N[f
n;C
21(I
nN)]≤c
ψN[˜h
n;L
1].
Il découle ainsi de (5.62)
N[˜z; ˜Q
γx(I
nN)]≤c
x,ψn1 +ε
γnM[ψ(y);A
γx,gn(I
nN)] +ε
1n−γN[˜h
n;L
1]o.
En mettant ensuite à contribution les estimations (5.56) et (5.55), on obtient
N[˜z; ˜Q
γx(I
nN)]
≤c
1x,ψn1 +ε
1n−γN[˜h
n;L
1] +ε
γnN[˜y; ˜Q
γx(I
nN)]
2+ε
nN[˜y; ˜Q
γx(I
nN)]N[˜h
n;L
1] +ε
2n−γN[˜h
n;L
1]
2o.
(5.63)
Pour établir la stabilité de B
˜hnn
, c’est-à-dire prouver que N[˜z; ˜Q
γx(I
Nn
)] ≤(N +n)
α2(pour N
assez grand), une première série de conditions s’imposent alors naturellement :
α
1−(1−γ)< α
22α
2−γ < α
2α
1+α
2−1< α
22α
1−2 +γ < α
2,
(5.64)
système qui se résume en fait à
(
α
2< γ
α
1<1−γ+α
2. (5.65)
Si α
1, α
2> 0 vérifient ces conditions et N est suffisamment grand, la propriété de stabilité
de B
˜hnn
est alors vérifiée. En effet, à partir de (5.63), on déduit N[˜z; ˜Q
γx(I
Nn
)] ≤ 6c
1x,ψ
(N +
n)
α3, où α
3désigne le plus grand élément parmi les membres de gauche du système (5.64).
Comme α
3< α
2, on peut choisir N tel que pour tout n ≥ 0,(N +n)
α2−α3≥6c
1x,ψ, et donc
N[˜z; ˜Q
γx(I
nN)]≤(N+n)
α2.
Il reste à analyser la condition (H). Pour cela, écrivons
˜
y
liN n+1=S
εny˜
liN n+ (˜δy˜
i)
lN n+1lN n=S
εn˜h
in+ ˜X
x,j lN n+1lN nψ
ij(h
n) + ˜y
♯,i lN n+1lN n,
ce qui conduit à
y˜
lN n+1≤
˜h
n+c
x,ψε
γn+ε
2nγN[˜y; ˜Q
γx(I
nN)]≤(N+n)
α1+c
x,ψ(N+n)
−γ+(N+n)
α2−2γ. (5.66)
Observons ensuite l’équivalent
cx,ψm−γ+mα2−2γ(m+1)α1−mα1
∼
m→∞ cx,ψm−γ+mα2−2γ
α1mα1−1
, qui nous indique qu’en
ajoutant à (5.65) la condition (compatible)
α
1>1−γ, (5.67)
on peut trouverN suffisamment grand tel que, pour toutn∈N
∗,
On choisit donc N de cette façon pour obtenir, à partir de (5.66), la propriété (H).
Etape 2 : Propriété de contraction. Soit y˜
(1),y˜
(2)∈ B
˜hnn
, z˜
(1):= Γ(˜y
(1)),z˜
(2):= Γ(˜y
(2)), et
l’on définit y
(1), y
(2)comme dans (5.61). La propriété recherchée va là encore découler des
estimations de la sous-section 5.4.3. Pour cela, il convient d’abord d’observer que si y
(1), y
(2)∈
A
γx,f(I), alors y
(1)−y
(2)∈ A
γx,0(I) et N[y
(1)−y
(2);A
γx,0(I)] = N[y
(1)−y
(2);Q
γx(I)]. Ainsi,
d’après (5.59),
N[˜z
(1)−z˜
(2); ˜Q
γx(I
nN)]
≤cnN[ψ(y
(1))−ψ(y
(2));C
10(I
nN)] +
ψ(y
(1))
xlN n−ψ(y
(2))
xlN n+ε
γnN[ψ(y
(1))−ψ(y
(2));Q
γx(I
nN)]o.
Orψ(y
(1))
xlN n=ψ(y
(2))
xlN netN[ψ(y
(1))−ψ(y
(2));C
0 1(I
nN)]≤ε
γnN[ψ(y
(1))−ψ(y
(2));Q
γx(I
nN)]. En
associant ces deux observations aux estimations (5.57) et (5.55), on déduit aisément
N[˜z
(1)−z˜
(2); ˜Q
γx(I
nN)]≤c
x,ψJ
N+nN[˜y
(1)−y˜
(2); ˜Q
γx(I
nN)],
avec
J
n=n
−γ+n
−γ+2α2+n
2α1−(2−γ)+n
α1−1+n
α1+α2−1,
et l’on est cette fois amenés à envisager, pour que lim
N→∞J
N= 0, le système
2α
2−γ <0
2α
1−2 +γ <0
α
1−1<0
α
1+α
2−1<0.
(5.68)
Ce système, intersecté avec les conditions (5.65) et (5.67), fournit alors l’hypothèse finale
(
0< α
2<
γ21−γ < α
1<1−γ+α
2.
Une fois munis de tels coefficients, il suffit de prendre N assez large pour que la propriété de
contraction et la propriété (H) soient simultanément satisfaites sur les ensembles invariants
B
˜hnn
.
Etape 3 : Recollement des solutions. La construction de la solutiony˜∈Q˜
γx([0, T])annoncée est
à présent réduite à une procédure de recollement, que nous nous proposons de détailler.
On définit tout d’abord la suite(˜y
(n),y˜
(n),x)
n≥0suivant la procédure itérative :(˜y
(0),y˜
(0),x)∈
˜
Q
κ(I
0N) est le point fixe deΓ dansB
00et pour tout n≥1,(˜y
(n),y˜
(n),x)∈Q˜
κ(I
nN) est le point
fixe de Γ dans B
y˜(n−1)
lNn
n
. Cette construction est bien entendu rendu possible grâce aux deux
premières étapes. On pose ensuite, pour tout t∈[0, T],
˜
y
t=
NTX
n=0˜
y
(tn)1
IN n(t) , y˜
xt=
NTX
n=0˜
y
(tn),x1
IN n(t),
où N
Tdésigne le plus petit entier tel que P
NTn=0
|I
nN| ≥T.
Sil
Nk−1< s≤l
Nk< . . . < l
Nk′≤t < l
Nk′+1, on utilise la décomposition
(˜δy˜)
ts=S
t−lN k·(˜δy˜)
lN ks+ (˜δy˜)
tlN k′+
k′−1X
i=kS
t−lN i+1·(˜δy˜)
lN i+1lN i, (5.69)
5.4. LE CAS RUGUEUX 125
ainsi que la relationδ˜X˜
x= 0, pour déduire(˜δy˜
i)
ts= ˜X
tsx,jy˜
sx,ij+ ˜y
ts♯,i, avecy˜
ts♯,i= ˜y
ts♯,1,i+ ˜y
ts♯,2,i,
˜
y
ts♯,1,i:= ˜X
x,j tlN kh
˜
y
(k),x,ij lN k−y˜
(sk−1),x,iji+
k′X
p=k+1˜
X
tlx,jN p˜
y
(lNp),x,ij p−y˜
(p−1),x,ij lN p−1,
˜
y
♯,ts2:=S
t−lN k·y˜
(k−1),♯,i lN ks+ ˜y
(k′),♯,i tlN k′+
k′−1X
p=kS
t−lN p+1·y˜
l(np),♯,i p+1lN p.
A partir de ces expressions, et en raison de la régularité de chaque y˜
(k),x, il est facile de voir
que(˜y,y˜
x) appartient effectivement àQ˜
γx([0, T]).
Revenons finalement à la décomposition (5.69) pour déduire
(˜δy˜
i)
ts=S
t−lN k· J
lN ks( ˜dx
jψ
ij(y)) +J
tlN k′( ˜dx
jψ
ij(y)) +
k′−1X
p=kS
t−lN p+1· J
lN p+1lN p( ˜dx
jψ
ij(y)).
En invoquant à présent la relationδ˜J( ˜dx
jz
ij)= 0, on obtient :
J
tlN k′−1( ˜dx
jψ
ij(y)) =J
tlN k′( ˜dx
jψ
ij(y)) +S
t−lN k′· J
lN k′lN k′−1( ˜dx
jψ
ij(y)),
d’où
(˜δy˜
i)
ts=S
t−lN k· J
lN ks( ˜dx
jψ
ij(y)) +J
tlN k′−1( ˜dx
jψ
ij(y)) +
k′−2X
p=kS
t−lN p+1· J
lN p+1lN p( ˜dx
jψ
ij(y)).
En itérant ce procédé, on aboutit à la relation (˜δy˜
i)
ts=J
ts( ˜dx
jψ
ij(y))pour tous s, t∈[0, T],
ety˜constitue bien une solution globale de (5.23).
L’unicité de cette solution est ensuite facile à établir en reprenant les estimations de l’étape
2, comme dans la preuve du théorème 2.3.1.
Corollaire 5.4.11. Sous les hypothèses 5, 7 et 8, et en supposant que ψ ∈ C
3,b(R
d;R
d,m), le
système
y
it=a
i+
Z
Adξφ˜(ξ)
Z
t 0S
t−u(ξ)dx
juψ
ij(y
u), (5.70)
interprété grâce aux propositions 5.4.5 et 5.4.8, admet une unique solution dans Q
γx([0, T];R
d).
Démonstration. Comme dans le cas Young, il suffit de poser, pour toutt∈[0, T],
y
t:=a+
Z
Adξφ˜(ξ) ˜y
t(ξ),
où y˜est le processus donné par le théorème 5.4.1.
Remarque 5.4.12. Il est possible de vérifier, en utilisant les arguments de la sous-section 2.3.2,
que la propriété de continuité de l’application d’Itô est satisfaite pour le système (5.70). Nous
reviendrons de toute façon sur ce type d’arguments à travers la preuve de la proposition 7.4.6.
Dans le document
Etude de systèmes différentiels fractionnaires
(Page 120-128)